HTML

próba

Forex - Devizatőzsde

útmutató a forex kereskedéshez, tapasztalatok a piacról

Friss topikok

A szerző

Üdvözöllek a blogon! Javaslom kezd az elejéről, még ha sok is lesz :) (2007 augusztus, ott be is mutatkozom, bár nem az lesz a legérdekesebb) Mostanában már gyakran előfordul, hogy olyan kérdés érkezik hozzám/vetődik fel a blogban, amit már kitárgyaltunk, vagy nem a megfelelő bejegyzéshez fűzik. Ezért is kérlek, hogy nézd végig a már meglévő blog témákat. WikFx - Schumann Viktor

2007.08.09. 16:58 WikFx

Mivel is kereskedünk a Forex-en?! Hogyé adják azt a szép piros devizapárt?

 

Forexen mindíg devizapárokkal kereskedünk. Önmagában egy devizát nem lehet mérni, csak valamihez viszonítva (amúgy mostanában már sok deviza brókernél van nemesfém kereskedési lehetőség is).

Fő deviza párok (angolul majors): EUR/USD, GBP/USD (becenéven "cable"), USD/CHF (becenéven "suissie"), USD/JPY.

Amikor EUR/USD-t veszek, akkor USD-t adok el és veszek érte EUR-t, mindezt egy lépésben.

A forex-en magas tőkeáttéttel lehet kereskedni (angolul: leverage - tőkeáttét). Például 100:1-es tőkeáttét azt jelenti, hogy a számlámon levő 1000 USD-vel indíthatok 100 000 USD-s kötést. Ez megsokszorozza a profit termelő képességeinket.... és sajnos a veszteség termelőt is. A 100:1 a standard, de van ahol 200:1 és van ahol 50:1. De ez jórészt annyiból lényeges, hogy a brókerek tudják, hogy minél nagyobb áttétet biztosítanak, annál gyorsabban vesztik el az elővigyázatlan emberek a pénzüket, mert hajlamosabbá válnak arra, hogy több kötési egységért kössenek, mint amennyi ajánlatos.

100 000 kötési egység = 1 standard "lot",
Van olyan broker ahol lehet tized lot-okat kötni, van ahol még 0,01-ot is lehet.
Régebben mini számlának (mini account-nak) hívták az olyan számlákat, ahol 1 lot eleve
"csak" 10 000 egység. Mostanában már nem nagyon láttam ilyet. (valószínűleg rájöttek, hogy jobb a 0,1 lot a mini számlás 1 lot helyett).

Amikor veszek 1 lot EUR/USD-t, akkor 100 000 kötési egységet vettem.

Az EUR/USD árfolyama legyen: 1.3698 (2007.08.10 19:13)
0.0001 elmozdulást hívjuk 1 pip-nek. van ahol tized pip-ek et is mérnek pl: oanda, azt pipett-nek hívják (vehetsz egy csipet pipett - bocsi)

Ha az árfolyam elmozdul fölfelé 10 pip-et (1.3708-lesz), akkor az 0.0010 elmozdulás-t
jelent. Pénzre átszámolva 0.0001 (1pip) elmozdulás, ha 1 lot-ot vettünk az 0.0001*100000 USD = 10 USD. Tehát 10 pip elmozdulás az 100 USD.

A devizapároknak van egy vételi és eladási árfolyama:
Bid - az ár, amin a trader (azaz mi) eladhatjuk a devizapárt
Ask - az ár, amin megvehetjük.
De a legtöbb kereskedő szoftverben már buy meg sell gomb van, hogy egyértelmű legyen. De még aztán még sok helyen felbukkan a Bid és Ask.

A vételi és eladási árfolyam közti különbség a spread (ejtsd szpred). Ez a brókerek beépített haszna. Általában külön jutalékot ezen kívül nem kérnek. Ez a spread 1-3 pip szokott lenni a fő deviza párokon. A többin meg változó melyik brokernél mennyi(EUR/HUF kb. 100pip).

A jó ebben az, hogy nem fix összegű a jutalék (comission), hanem arányos a kötés nagyságával. Emiatt relatíve kisebb pénzzel is lehet sűrűbben kötni, anélkül, hogy a jutalékok irreálisan nagy költséget jelentenének. Tehát 0,1lot kötés és 3 pip spread esetén 3 USD körül van a kötés költsége. (Ha meg valaki már több lot-os kötésekben gondolkodik, akkor talál magának olyan brokert, akinél a spread még alacsonyabb és fix kötési jutalék van. Így nem lesz túl magas a kötésenkénti költség akkor sem.)

A spread különösen akkor válik jelentőssé, amikor napon belül kereskedünk és viszonylag sok kötést végzünk. (És főleg akkor, amikor nem bírunk magunkkal, plusz a piac sem döntötte el merre menjen, és a föl-le hullámzásban nyitjuk zárjuk a trade-eket és bukjuk sorra a spread-eket, meg ami még jön hozzá. Na ezt nem szabad csinálni :) , de erről még lesz szó.)

A devizákért kamatot (interest) kaphatunk illetve fizetünk. Mivel itt párokról van szó, ezért a vásárolt oldaláért kamatot kapunk, az eladott oldaláért kamatot fizetünk.
Tehát egy USD/JPY esetén, ahol az USD kamat 5.25%, a JPY 0.5%, egyszerűsítve a számolást ha USD/JPY-t veszek (USD-t veszek, JPY-t eladok) akkor 5,25%-0,5% azaz 4,75% a kamatláb (interest rate) amit kapunk a devizáért (éves szinten). De mivel tőkeáttéttel dologzunk, ezért a kamattal megkereshető profit is megsokszorozódik a tőkére vetítve. Ezt használák ki a "carry trade" -elők, vagyis akik hosszú távon a kamatkülönbözetre dolgoznak. Ráadásul hosszú távon egy nagyobb kamatú deviza erősödni szokott a kisebb kamatú devizákhoz képest, ami szintén csökkenti a carry trade-ek kockázatát. Valószínűleg a carry-trade-ről is lesz egy külön fejezet bővebben, alapnak ennyi elég. Annyit fontos megjegyezni, hogy hosszú távú pozíciót úgy fölvenni, hogy a carry is ellenünk dolgozik, nem valószínű, hogy érdemes. Annak jó oka kell, hogy legyen.

A kamatot a különböző brókerek másként írják jóvá. Van aki napon belül nyitott és zárt pozíciókért nem számít kamatot (napfordulónak általában a New Yorki zárás számít hazai idő szerint 23h), de az Oanda pl. másodpercre számítja.

 

Mivel érkezett rá kérdés, és zavaró lehet, ha valaki nem érti miért nem akkora értékű a pip-je, mint azt várja, kiegészítéskép még két konkrét gyakorlati példa egy pip értékének kiszámolására:

Amennyiben USD-ben van a számlánk a brokernél, USD alapon számolják a pip-ek értékét.

Ha EUR/USD esetén 1 lot az 100000 kötési egység devizapárt veszünk, és a tőkeáttét 1:100, akkor a lefoglalt margin 1,35 EUR/USD árfolyam esetén 1350USD (mert ugye 100000EUR-t vettünk ehhez 135000USD-t adtunk el, ami egy pip elmozulás esetén 135010-ra változik,azaz 135010-135000=10USD). Tehát a kötési egység az úgynevezett bázis devizában értendő, ami a devizapár bal oldala. Ezért tud eztán az árfolyam 0,0001-d elmozdulása, az egy pip, kerek 10USD-lenni.

USD/CHF esetén, a 100000 kötési egység vásárlás esetén veszünk 100000 USD-t és eladunk 120230 CHF-et (ha a CHF árfolyama 1.2023). Itt a margin 1000USD (1:100 tőkeáttét), de egy pip értéke a pozi nyitásakor csak 8,317USD (az árfolyam változik 1.2023-ról 1.2024-re azaz a pozi értéke 120230CHF-ről 120240CHF-re egy pip=120240CHF-120230CHF=10CHF, amit visszaosztasz a már emelkedett árfolyammal 1,2024-el az 8,316USD)

Egyszerűbben: ha a jobb oldalon van az usd, akkor kerek a pip USD-ben, ha bal oldalon van az USD, akkor egy pip értéke a jobb oldali deviza árfolyamától függ, mivel vissza kell váltani USD-be. 

Ha meg sehol nincs USD a devizapárban, akkor is van benne elrejtve:
pl egy EUR/JPY vétel (EUR-t veszek JPY-t eladok) az igazából EUR/USD vétel és USD/JPY eladás egyidőben, csak ezt a háttérben lezongorázzák a brokerek és bankok.
De erre most számolgatós példát nem rakok, mert csak rontja a megértést (A szoftverek jól kiszámolják). Részben ezért is van, hogy az ilyen cross-oknak, kereszteknek (kereszt devizáknak) magasabb a spread-je, mert összeadódik a két vagy több devizapár spreadje, amiből kikereskedhetők. (de aztán a spread teljesen más üzleti érdekektől és technikai korlátoktól és piaci körülményektől is függ(het) - erről majd a brokeres bejegyzésben)

 

31 komment


A bejegyzés trackback címe:

https://devizatozsde.blog.hu/api/trackback/id/tr40136178

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

andrasv 2007.08.12. 11:41:19

Jó kezdés, hajrá!
Írhatnál saját trade-ekről is, hogyan kezdted, mit rontottál el.
Valamint arra lennék kíváncsi, hogy mi az a minimum tőke, amivel érdemes elkezdeni.
Üdv!

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2007.08.12. 13:19:19

Köszi a bíztatást. :)

Szeretnék és fogok is. Bízom benne, hogy odáig is eljutok. De egyelőre kell az erő (meg az idő), hogy az alapokat összerakjam, hogy aki erre téved az megértse majd, amit írok.

Egy régi közmondás, hogy "egy tradert csak egy trader tud igazán megérteni".

De aztán lehet, hogy nem leszek annyira szisztematikus, és időnként beszúrok egy "anekdota" jellegű bejegyzést is a blog-ba.

Peter 2007.08.17. 06:40:47

Hy Wik!

„A forex-en magas tőkeáttéttel lehet kereskedni (angolul: leverage - tőkeáttét). Például 100:1-es tőkeáttét azt jelenti, hogy a számlámon levő 100 USD-vel indíthatok 100 000 USD-s kötést.”

Nem írtál itt eggyel több (vagy ha másik oldalról nézem, eggyel kevesebb) nullát?
Ha 100:1-es tőkeáttétellel kerekedünk akkor az az én nézetem és tudásom szerint azt jelenti, hogy maximális kötési méret úgy aránylik az tőkém nagyságához, mint 100 az 1-hez (aránypárok). Magyarul, a tőkém 100szorosával tudok kerekedni. Ha tehát csak 100 dolcsi van a számlámon akkor max 10.000 dolcsis kötést indíthatok csak, mert 100x100 az nálam 10.000!
Lehet, hogy én látom rosszul. Ha igen akkor elnézést! De ha nem akkor lécci javítsd ki mert megtéveszt valakit.
Amúgy nagyon jó amit csinálsz.
Tisztelettel!

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2007.08.17. 20:05:54

Bocsáááánat! Elmaradt egy nulla az ujjamból! ELnézést azoktól, akik már egy nullával előbbre számolták a megkereshető pénzt! :)

Köszönöm a javítást!

Gordon Gekko 2007.09.06. 00:14:39

Hello Wik!

Azt írtad: "Tehát 0,1lot kötés és 3 pip spread esetén 0,3 EUR körül van a kötés költsége."
Nem 3 EUR lenne a helyes? Sőt, inkább 3 USD. De javíts ki, ha tévednék (ennek lehetősége abszolut fennáll).

Üdv

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2007.09.06. 06:54:24

Thx Gekko,

Köszönöm a lektorálást! :)
Sajnos arra végképp nincs időm. (pedig amikor egyik cikkre ránéztem találtam korábban 0-ás elírásokat, amit nem jeleztek nekem - biztos nem akartak éggetni :) ). Mégegyszer köszi, mindjárt javítom.

Gordon Gekko 2007.09.06. 23:51:41

Szia Wik!

Ezt írtad:
"Amikor veszek 1 lot EUR/USD-t, akkor 100 000 USD kötési egységet vettem."

Egy másik honlapon viszont ezt találtam:
"Az alábbiakban kiszámoltuk egyes népszerű devizapárok 1 pipes elmozdulásának forintértékét. Figyelembe kell venni, hogy minden érték kiszámolásánál 100.000 egység bázisdevizát használtunk (a devizapár bal oldali pénzneme, pl:EUR/USD-nál a bázisdeviza az Euro)"

Most akkor melyik a helyes? Egy lot EURUSD ára százezer EUR vagy százezer USD?

Köszi, üdv!

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2007.09.07. 21:35:29

Szia Gordon,

No ezt a kérdést érdemes tisztázni. Teszek egy kiegészítést a bejegyzésbe (mindjárt).

Gordon Gekko 2007.09.07. 23:59:27

Hi Wik,

Már csak az nem világos nekem, hogy akkor most végülis mennyibe kerül nekem (forintban) 1 lot EURUSD megvétele, ha pl. a következők az aktuális adatok:
EUR=256 HUF
USD=188 HUF
árfolyam 1.3617?

Bocsi, hogy ennyire forszírozom a kérdést, de tényleg nem tudom, és szeretném világosan látni. De ha már nagyon idegesítő vagyok, szóljál nyugodtan ...

Köszi, GG

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2007.09.08. 07:32:24

EURUSD - Ha a tőkeáttét 1:100, akkor 1.3617*100000/100=1361,7USD-be kerül (*256=HUF). Azaz ennyi a margin amit a számládon lefoglalnak amikor pozit nyitsz. De én úgy érzem, ez egy olyan dolog, amit ha egyfolytában pontosan kalkulálni akarsz beleőrülsz kereskedés közben. És kereskedési szempontból igazából a nagyságrend a fontos, hogy a tőkéd jóval a margin fölött legyen. Ezután, ha betartod a 2%-os szabályt, már nem érdekes pontosan dolárra, mert a pozit vélhetőleg bezárod egyszer és a margint visszakapod (+- nyereség/veszteség). Kereskedés közben amúgy is pip-ekben érdemes csak gondolkodni, mert ennek átváltása USD-re vagy HUF-ra rontja a tisztánlátást (érzelmileg befolyásol, hogy relatíve mekkora az összeg, holott ha a szabályokat betartod, akkor a vesztes nem lehet nagyobb, mint 2%, ha meg nyerőben vagy, akkor ugyancsak jobb akkor kalkulálni, ha már kiszálltál. :) )

OccsE 2007.09.08. 10:55:24

itt valami nem kerek:
"Egyszerűbben: ha a jobb oldalon van az usd, akkor kerek a pip USD-ben és a margin van felszorozva az árfolyammal, ha bal oldalon van az USD, akkor a margin kerek és a pip van osztva az árfolyammal."

az 1. peldaban ha a margin van felszorozva az arfolyammal akkor az 1350USD*1,35 az ugye nem 10USD.

Ha 1 pip az elmozdulas, akkor azt ugy kene kiszamolni, hogy 100 000 EUR ara 135 000 rol valtozik 135 010 USD-re (arfolyam 1,3500rol 1,3501) Tehat 1 pip erteke 10 USD (135 010 - 135 000).

A masik peldanal ha a pip van osztva az arfolyammal 1/1.2023 az sem 8,317.
Ott ugy kell szamolni hogy 100 000USD 120 230CHF-rol 120240-re valtozik (az arfolyam 1,2023rol 1,2024-re) tehat 10 CHF a haszon. Es ezt kell visszaszamolni USD-re, vagyis 10/1,2024 (az uj arfolyammal kell szamolni) vagyis 1 pip 8,316 USD.

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2007.09.08. 11:34:34

Szia Occse,

Először is köszi a jelzést.

Elolvastam mégegyszer amit írtam, de úgyláttam ugyanazt akatam leírni amit Te, de úgy néz ki nem sikerült elég jól a magyarázat, mert volt ahol még Te is félre értetted amit írtam.

Viszont helytálló amit írtál és igyekeztem javítani a bejegyzést, illetve kivettem ami félreérthető volt.

Este 11 után már nem szabad ilyen bonyolult dolgokkal foglalkoznom.

Lehet, hogy szokatlan, hogy visszajavítom a blog-ot, de szeretném, ha az új olvasók számára érthető lenne és nem kellene a kommenteket végigolvasniuk ahhoz, hogy az utolsó állapotot kapják.

Gordon Gekko 2007.09.08. 13:56:46

Wik,

Teljesen jó, ha visszajavítod a blogot, mert így egy valóban kikristályosodott, letisztult kincsesbánya alakul a kezeid között. Szép munka, hajrá!

AB 2007.09.12. 22:18:43

Szia Wik!

Először is szeretnék gratulálni a blogodhoz, és erőt, kitartást kívánni a tovább írásához.

Én abszolút kezdő (David Bowie után szabadon :-) ) vagyok, ezért már az első bejegyzések is újdonságot jelentettek számomra. Már egyszer végigolvastam a blogot, de még párszor el kell olvasnom, biztos vagyok benne. Eddig "csak" a pszichológiájára, a jó tanácsokra koncentráltam, a most már a számolásokra is fogok. És hogy én se maradjak ki a sorból, lenne egy észrevételem. Ami nem nagy jelentőségű, mert nem vezeti félre az embert, csak a bejegyzés még további tökéletesedése érdekében említem meg. Ezt írtad: "ami egy pip elmozulás esetén 135010-ra változik,azaz 135010-135010=10USD"
Bizonyára az egyenletben a második szám 135000 akart lenni ;-)

Remélem, mire másodszor olvasom el a blogot, addigra egy újabb bejegyzéssel bővíted! :-)

Nagyon várom!

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2007.09.13. 06:57:29

AB - Köszi az észrevételt! (de hogy még másodszorra sem tudtam jól kijavítani..... )

sramix 2007.10.12. 16:34:37

Hi!
Bocs a laikus kérdésekért, (eredetileg műszaki lévén szeretem a tiszta definiciókat) fentebb a "pip" nevezetű mértékegységet értem, a "lot"-tal már bajban vagyok és a kettő viszonya, egymáshoz felettébb ködös számomra. Valamint, hogy miért kell mind a kettő -mintha mindegyik ugyanannak a dolognak lenne a mérnékegysége.
Ha lehetne még szájbarágósabban kifejteni; megköszönném.
Kösz!

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2007.10.13. 21:13:09

Hi Sramix,

Semmi gond.

Pip-ben az árelmozdulást adjuk meg.
Tehát a devizapár árfolyamának elmozdulását mérjük vele.

Lot-ban annak a pozíciónak a méretét adjuk meg, amit veszünk, vagy eladunk.
1 standard Lot = 100 000egység. 1 mini lot=0,1 standard lot=10 000 egység. Tehát mennyit veszünk vagy adunk el.

Ok lett vagy csak megkavartalak?

dév 2008.03.07. 21:08:00

Grat a bloghoz. Már az első bejegyzés is hasznos volt.
Kösz!

kíváncsi vagyok a többire!

kisguru 2008.03.11. 22:32:38

Helló,

Miben érdemes külföldön forex számlát nyitni EUR vagy USD?

Amivel kereskedni szeretnék mind az USD valamelyik párja. Ha mégis EUR-ba nyitnék ér-e valami hátrány?


Köszi.

Radvánszky János 2008.03.25. 12:36:52

Szia Wik! János, vagyok!
Azt kérdezném,hogy az Árfolyam szá-
mainak a helyiértéke,hogyan hat a
PIP.-ek növekedéssére?
Ha válaszolsz,megköszönöm!
Tisztelettel, János.

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.03.25. 16:28:12

Szia, Ezt igazából nem értem, de keresek egy pip kalkulátort és beteszem a linkek alá egy bejegyzésbe.

Remélem az segít majd.
Wik

Radvánszky János 2008.03.25. 20:27:31

Szia Wik!
Válaszod megkaptam. Köszönöm!
Nekem az nemvilágos,hogy a 10-ed-
100-ad,1000-ed-ekből,hogyanlessz,
pip érték?
Tisztelettel. János.

GregFx 2008.03.28. 19:07:00

Szia Jani,
1 PIP az adott devizapár 5. értékes jegyének egységnyi elmozdulása.
Pl. EUR/USD 1.5487 -> 1.5488
GBP/JPY 198.84 -> 198.85

(Ha tévedtem javítsatok ki.)

Radvánszky János 2008.03.28. 20:30:18

Szia GregFx! Köszi a segitséget!
Megértettem a témát.
Tiszteletem. Jáni.

János. 2008.04.03. 21:32:37

Helló mindenkinek!
Kérném,ha megtenné valaki,hogy le-
irná,hogyanlehet Demószámlátnyitni,
mert szeretnék gyakorolni. Kezdő va-
gyok!
János.

xemex11 2010.05.08. 18:10:20

Hi Wik,

Most kezdtem el foglalkozni a forex-vel es 1 (es meg sok mas is) dolog nem tiszta a tokeattetellet kapcsolatban:
Oanda -an olvastam hogy -bocs ha hulyeseget kerdezek:) hogy a "lefoglalt" margin az annal kevesebb minel nagobb tokeattetet hasznalok? pl.: ha 0.1lot-ot 10*es attetellel szeretnek kotni EUR/USD bol akkor 1.2755 arfolyamon szamolva 10000/10*1.2755=1275.5 mig 100-as attetellel 10000/100*1.2755=127.6
es ha ez igaz akkor mi az ok?:)

xemex11 2010.05.08. 18:11:13

ja es koszi a valaszt elore is
:)

xemex11 2010.05.08. 18:14:52

meg 1 dolog jutott eszembe:
a broker akkor "kenyszer eladja" az altalam vasarolt devizat ha a szabad marginod elfogy vagyis "rossz iranyba" tippeltem es sl nem lett beteve? vagyis akkor 0-zom a szamlam? koszi elore

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2010.05.08. 21:33:09

A tőkeáttét annyit jelent, hogy ha venni akarsz 10000 egység devizát, akkor abból mennyit fizetsz Te és hányszorosát hitelezik neked.

Sok broker már akkor kényszerzár, amikor az egyenleged lemegy a margin 75%-ra. De az MT4-es brokerek közt sok olyan van, aki engedi lemenni az ügyfelet 0-a közelébe. Ezek jellemzően MarketMaker brokerek, akik az ügyfelek pénzét elnyerik. Az ECN-eknek az az érdeke, hogy az ügyfél minél tovább kereskedni tudjon, mert ők jutalékból élnek, Tehát ha egy pozival elveszti a pénzét, akkor ők kevesebbet keresnek.

icramg 2010.09.28. 08:45:26

Szia!
Avval kapcsolatban kérnék segitséget, hogy egy olyan keresztet hogyan tudok lekereskedni ami a brókeremnél nincs?
Konkrétan XAU/EUR és Oanda a broker. Az világos, hogy egy longnál mondjuk XAU/USD-t longolok és hogy kiegyenlitsem, USD/EUR-t shortolok, de ugye utóbbi pár nincs, csak forditva, és nagy kérdés még a lot, mert az arany kontraktusban van a devizapár meg nem.
Válaszodat előre is köszönöm!

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2010.09.28. 10:16:03

Szia,

Ha azt várod, hogy arany fölmenjen, EUR meg le, akkor arany long és eurusd short. És ez lenne a XAU/EUR long.

Ha össze akarsz rakni devizapárokat, akkor kezeld őket törtként, és ugye törtet törttel úgy osztunk, hogy szorozzuk a reciprokával. Ha ezt alkalmazod, akkor ki tudsz rakni bármit.

A pozi méretet a napos ATR-ek arányában össze lehetne rakni.
süti beállítások módosítása