HTML

próba

Forex - Devizatőzsde

útmutató a forex kereskedéshez, tapasztalatok a piacról

Friss topikok

A szerző

Üdvözöllek a blogon! Javaslom kezd az elejéről, még ha sok is lesz :) (2007 augusztus, ott be is mutatkozom, bár nem az lesz a legérdekesebb) Mostanában már gyakran előfordul, hogy olyan kérdés érkezik hozzám/vetődik fel a blogban, amit már kitárgyaltunk, vagy nem a megfelelő bejegyzéshez fűzik. Ezért is kérlek, hogy nézd végig a már meglévő blog témákat. WikFx - Schumann Viktor

2012.07.28. 13:28 WikFx

Pár gondolat a piacokról és az automatikus kereskedésről - 2. rész

Kaptam egy levelet magánban, de mivel szinte minden ellenérvet/kérdést gyorsan felsorakoztatott amit vártam, inkább itt válaszolok rá.

Tehát az érem másik oldalának levele:
" Szia Viktor!

Ma meghokkenve olvastam a bejegyzeseidet.
Automatikus kereskedesnek nincs ertelme, mert fizikusok es hatalmas anyagi forrasokkal rendelkezo versenytarsak ellen versenyzunk? Kb. ezt irtad, ha jol emlekszem.

En meg abban nem hiszek, hogy letezik olyan modszer, ami nem automatizalhato. Ha nem tudod programnyelvre leforditani a logikat, amit hasznalsz a kereskedesnel, akkor tulajdonkeppen nincs is strategiad szerintem. Mit gondolsz errol?

Nagyon erdekes vilagallapotba kerualtel szerintem es nagyon orulnek, ha kifejtened a meglatasaidat errol.
Szoval ha igy latod, akkor van ertelme ezt egyaltalan csinalni? Van ertelme kezileg kotogetni? Van-e ertelme a tradingnek egyaltalan, vagy mindenki keressen penzt inkabb egy versenykepes szakmaban?

Ez a srac is tobb evet vegighazudott a sikereirol?: http://aranylaz.freeblog.hu/

Koszi a munkadat a weboldallal, en rendszeresen latogatom.

Udv.:  L"

Igen az a véleményem, hogy az az elképzelés, hogy hosszú távon nyereséges robotot készít valaki házilag, nem versenyképes  (magyarul halottnak a csók), amennyiben nincs egy valóban zseniálisan egyedi ötleted!
Egyszerűen nem tudsz hosszú távon a versenytársak előtt menni, mert a versenytársak erőfölénye folyamatosan növekszik!

"Nagyon erdekes vilagallapotba kerualtel"  
:))) Nincs semmilyen világállapotom.... sem depressziós, sem elkeseredett, sem eufórikus.... úgy érzem kezdem látni mi történik körülöttünk és megértettem mi történt velem az elmúlt években.

Az a véleményem, hogy a robot fejlesztés a Grál keresés racionalizált változata (tehát átvered magad). És minden látszat ellenére, az a pálya, ahol jelenleg talán a legnagyobb, és folyamatosan növekvő, versenyhátrányban vagy a profikhoz képest, de a legtöbb terméket tudják eladni neked kockázatmentesen, ezért nagy a piac nyomása!

Ki tudjuk jelenteni, hogy mindent ami emberi aggyal összerakható le lehet programozni???
Hál istennek még nem (és az emberiség jövője miatt nagyon remélem még sokáig így lesz...).

Részemről a stratégia két szintre bomlik:
Kereskedési szituáció: az emberi aggyal, egy állandóan alkalmazott logika mentén, de esetileg intuitív és diszkrécionális döntésekkel befolyásolt folyamat eredménye az, hogy miért ott akarok és miért abba az irányba belépni. (az intuitív itt nem azt jelenti, hogy eszembe jut, hogy be kell lépni, hanem azt, hogy eszembe jut egy érv, egy indok, amit rendszerint nem kell figyelembe vegyek, de adott helyzetben felvetődik)

A konkrét trade: már szinte teljesen mechanikus a belépési jelek, pozíció menedzsment és kilépési szabályok alapján. Ez utóbbi szakaszra lehet házilag robotot írni, ami hosszú távon eredményesen alkalmazható, úgy, hogy az esetleg szükséges adaptációjára is lesz elég energiád.

Az "állandóan alkalmazott logika" az a piaci látásmód, az az alapelv rendszer amivel Te felfogod a piac működését, amit adott pillanatban a leginkább valósnak hiszel, és ami folyamatosan fejlődik veled együtt.
Azokban az időszakokban amikor megvan benned a kellő elszántság és alázat az iránt, hogy megtanuld a piacokat, akkor a lényeglátásod fejlődik, és észreveszed a piac lényeges változásait, amit adaptálnod kell az "alkalmazott logikában" és azt, ami csak annyira időszakos, hogy nincs értelme vele foglalkozni. Az aláhúzott rész azért van aláhúzva, mert az az időszak, amikor "mint állat" igyekszel lekaszálni a piacot és nyomod erőből a kereskedést..... na az nem az az időszak amikor az alázat is megvan. És ilyenkor a lényeglátó képességed a fejes káposzta IQ-ja körüli szinten van... (ha nem inged ne vedd magadra, ez a saját tapasztalatom)

Kb. öt és fél évnél tartok jelenleg ami a napi szintű komoly piac elemzést és rejtvény fejtést illeti. (a korábbi kb. 3év internetes kóricálását mai fejjel már nem tudom még az előtanulmány kategóriába se sorolni :) )  Sokszor átéltem már azt, hogy "felfedeztem" egy nagyszerű jelet, egy remekül automatizálható dolgot a piacon, amit nagy biztonsággal lehetett kereskedni ... kb. max 2-3 hónapig ... majd a jel valószínűsége jelentősen visszaesett, és/vagy előfordulási valószínűsége lett nagyon alacsony. Öt és fél év.... már meghaladtam a 10 000 óra képernyő időt ezen időszak alatt, de sajnos tudom, hogy és túl sokat töltöttem a fejes káposzta szituációkban, amit nem tartok azonos jelentőségűnek.

Ha már itt tartunk kis kitérő: nem kell 50 000 USD a kereskedéshez... elég 2-3000USD is... ha tudsz kereskedni úgyis felhozod amennyire Neked kell... az 50 000 USD ahhoz kell, hogy megélj valamiből amíg megtanulsz kereskedni, mert azt csak úgy lehet, ha nem vagy KÉNYSZERÍTVE semmilyen módon a kereskedésből származó pénz keresésre... Nincs tartozásod, nincs elvárás, megélsz valamiből, eltartod a családot másból... 


"Van ertelme kezileg kotogetni?" Pulcsit és zoknit mindenképp, mert jön a hideg nemsoká... 
Kötögetni nincs értelme.... próbálgatni nincs értelme... csinálni kell, ha már felkészültél rá és elszántad magad.

 A tradingnek semmi értelme... ez egy "játék", amit valaki vagy szeret, vagy nem. Vigyázni kell, hogy Te játszd a játékot és ne a játék játsszon Veled. Mivel a tradingben a 95% veszít, ezért teljesen világos, hogy a legtöbben jobban járnának, ha nem kereskednének, hanem valami mással foglalkoznának! Logikusan nézve ez teljesen egyértelmű! NEM???! Mégis ez az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés... kb. 2-3 év sikertelen tanulási folyamat után, amikor még mindig nem lettünk hipergazdagok belőle... vagy legalább megéljünk már belőle, vagy legalább lássuk a fényt az alagút végén....

Miért nem az elején teszik föl ezt a kérdést??? Van-e valami az életben, ami engem jobban foglalkoztat, ami számomra szimpatikusabb, élvezetesebb, több sikerélményt nyújt, mint a kereskedés? Ha igen, akkor tegyél bele abba 3-4 évet, napi 8-10 órában, minden infót felkutatva a neten, ami angolul elérhető, és nagyobb eséllyel mondhatod el majd magadról, hogy SIKERES vagy az adott területen, mint ha a kereskedést választod! Valahol az első posztok környékén írtam talán hasonlót, hogy itt a jó az bukik, a jeles az bukik, a kitűnő az null szaldós, a kiváló az talán megél belőle, és csak a kiváló+türelmes+ravasz+fegyelmezett lesz hosszú távon sikeres.

Én annó az olvasott könyvek alapján tudomásul vettem, hogy van akinek 7 év, van akinek 10, de van aki állítólag már 1-2 év alatt (csak még én nem láttam, vagy ha láttam, akkor nem volt számomra hiteles, vagy amit láttam az számomra még nem volt a siker kategória) jut el odáig, hogy magabiztos és sikeres kereskedő legyen (azaz a változó piaci körülmények ellenére ebből magasan az átlag fölött megéljen és lehetősége legyen vagyont építeni belőle). Tudtam magamról, hogy az átlag feletti elemző képességem van, de azt is, hogy egy kevés művészi vénát is örököltem és ezért képes vagyok elviselni azokat a dolgokat is, amik nem írhatók le abszolút törvényszerűségek szintjén. Tudom azt is, hogy jó a vizuális memóriám és ennek hasznát is vehetem itt. Mindemellett első pillanattól foglalkoztatott az, hogy minden chart magában hordoz egy rejtvényt, egy kihívást, hogy meg tudom-e fejteni vagy sem.... Ez a hozzáállás segít a napi motiváció fenntartásában, de viszont gátolhat az eredményességben, amikor az ember okosabb akar lenni, mint a piac. Ezen sokat dolgoztam és dolgozok, hogy a lehetőségek felismerésével foglalkozzak csak és ne a saját nagyszerűségem bizonyításával. Mindezekkel együtt sok pofont begyűjtöttem, és többször is volt, hogy leamortizáltam az önbizalmam, amit utána hónapokba tellett újraépíteni (és amikor a pofonok völgyébe kerülsz akkor máshonnan is begyűjtöd párhuzamosan :) ). 

Az "aranylaz.freeblog.hu"-t gyorsan megnéztem, korábban nem olvastam. Csak az egyértelműség végett: egyetlen magát dokumentáló traderről sem állítottam soha, hogy hazudna azokkal az eredményekkel kapcsolatban, amit bemutat. 

Amit a legnehezebb logikus aggyal felfogni az-az, hogy teljesen más dolog írni egy olyan robotot, ami az ismert adatokon jó teljesítményt hoz, mint egy olyat ami az ismeretlenen is azt fog hozni!!! A KÉT FOLYAMAT TOTÁLISAN MÁS!!! Az egyikben esetben lehetőséged van optimalizálni, a másikban nincs! Élesben nincs olyan, hogy ok, ez így nem jó, de ha még ezt állítjuk rajta, akkor jó lesz 2012 ben is és még 2008-at is túlélte... Élesben az optimalizációs igény veszteség formájában mutatkozik meg!

Ezen kívül az, hogy 2004-ben még tudtál volna olyan robotot írni, ami évekig nyereséges nem jelenti azt, hogy 2012-ben is tudsz. Részben a piac került nagy idősíkon teljesen más állapotba, részben a versenytársak értek el eddig soha nem látott technikai fölényt (amelynek fenntartására mindent meg is tesznek).

Nem vitatom, hogy egy jól kitesztelt stratégia nagyobb valószínűséggel fog profitot hozni az indulást követő pár hónapban, mint az ami nincs kitesztelve. De mi lesz utána? Mi lesz abban a több hónapos, vagy akár éves időszakban, amikor a robotod stagnál, vagy veszteséget termel??? Ha megnézed "aranyláz" back-tesztjeit, akkor ott is vannak ilyen időszakok. Mi lesz azzal az a robot futtatóval, aki pont az érzelmi terhekkel való konfrontáció képtelensége miatt indult neki a robot futtatásnak (és közben az időhiányra racionalizál persze... mert ha nem így lenne, akkor nagyobb idősíkú trader lenne belőle)?? Majd szép türelmesen végigüli és megvárja amíg a nagy kasza megérkezik igaz??

Profitot az tud termelni, aki piacon van akkor amikor a dolgok történnek. Aki épp robotot tesztel, az nincs piacon. Ha manuális traderként pár év alatt "megedződsz", akkor is lesznek vesztes trade-jeid, de tudni fogod, hogy az az egy trade nem határoz meg téged és a képességeidet és a piacon leszel akkor, amikor jönnek a lehetőségek.


Kedves L.!
Köszönettel tartozom a leveledért, mert úgy érzem őszinte véleményt közöltél és írásra motivált engem. A névtelenség kicsit rontotta a levél autentikusságát, de ennek előnye, hogy így nem kellett engedélyt kérjek a nyilvános közlésre. :)

Viszont ez az írás elvette a dax trade dokumentálására és azzal kapcsolatos gondolataimra szánt időm kb. négyszeresét :(
Mindegy... az egy egyszeri alkalom, ez meg talán még jó pár évre ...

Üdv.
Wik

34 komment


A bejegyzés trackback címe:

https://devizatozsde.blog.hu/api/trackback/id/tr374683110

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

AzHofi 2012.07.28. 14:56:56

A robotfejlesztés pedig biztosabb bevétel, mint a kereskedés :-)

szgy 2012.07.28. 15:08:07

azt hiszem a robotok működésének ilyen formában bemutatása (verseny a profikkal) elég keményen összeesküvés-elméletnek látszik. a kisember mikrolotját nem feltétlenül csak nagy bankok vihetik el tizedáron :-) hasonlóan, nem csak profi fejelsztők kereskednek a piacon. elég ha egyvalaki van a piacon aki "ostobább" nálam és adja a fedezetet a pozíció zárásához. vagy nem is kell hogy ostobább legyen, elég ha pl. éppen akkor megy másik irányba mint amikor én kiszállok.

az igaz hogy az emberi agy elemzésben többre képes mint egy program, de azt állítani hogy nem lehet olyat programozni ami működőképes elég kemény elfogultság. talán felesleges is ezekről vitázni, számtalan helyen nyomatják ugyanezeket a sablonokat. ismert adatok vs ismeretlenek? azt hiszem erről szólna a kockázatkezelés és a valószínűsítés. mivel senki nem lát a jövőbe, a kereskedés számos formája valószínűsítése annak hogy az fog történni amire gondolok, amit a stratégia jósol. azt sem tudjuk minden esetben hogy mikor kezd valaki olyat mondani vagy kereskedni ami megbolygatja a piacokat, a nyitott poziciók esetében a kockázatkezelés is lényeges elem. van több olyan stratégia is amihez nem feltétlenül kell vérprofi matematikus-programozógárda, amik kb. csak követik a piac mozgását, pl. a grid-trading különböző változatai, vagy akár olyan is ami véletlenszerűen ad vagy vesz és a kereskedést kezeli megfelelően, nem az előzmények alapján dönt.

stagnálás vagy veszteség, jó robotnak az is velejárója hogy felismerje mikor nem szabad kereskedni. persze ezt is csak valószínűsíteni lehet a közelmúlt adatai alapján, ha ebbe belefut a program akkor marad a pénz- vagy kockázatkezelés.

szerintem ez a megközelítés teljesen félrevezető, téves, hogy mindent le kell programozni ami emberi aggyal összerakható. már csak azért is mert nem feltétlenül helyettesíteni hanem kiegészíteni kell az embert: az egyszerű kereskedés is sok olyan (adat)elemzést tartalmazhat ami kemény megpróbáltatás egy szerényebb képességekkel megáldott, vagy éppen nem elemzésre, matematikára fogékony agynak.

kezdek szkeptikus lenni a 90-95% veszít adatokkal is, talán ez nem is jelent sokat (vagy semmit) mikor elárasztják az internetet a jól ismert reklámok. könnyen lehet hogy a 95% legnagyobb része bebukja az 50-100 dolláros számláját egy gagyi robottal és annyi. persze az is lehet hogy nem így van.

számtalan módon lehet megközelíteni a piacot, van egyszerűbb és bonyolultabb de nem hiszem hogy ne lehetne olyan programot írni ami ebből hasznot termel. itt nem az a lényeg hogy csillagászati összeg legyen napok alatt hanem hogy stabilan pozitív legyen az eredmény.

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2012.07.28. 15:52:46

" elég ha egyvalaki van a piacon aki ostobább nálam és adja a fedezetet a pozíció zárásához. "

Sajnos szerintem ez nem így van. A robotok általában (a gridesek is) nem pénzt keresni nem tudnak, hanem amikor a piac "rájuk mozdul" megtartani nem. A piac nem egy póker asztal, ahol eldöntheted, hogy én csak a kevésbé erősek közé ülök be...

Igen a 90-95% szerintem sem igaz... ahogy a próbálkozó traderek száma nő, talán a 99,7% már közelebb van a valósághoz. :)

A bejegyzés célja amúgy nem a "robot írók megtérítése", hanem inkább a vacilálók/újoncok elgondolkodtatása és esetleg a manuális traderek megerősítése! :)

Akinek már "hite van" egy dologban, annak saját magának kell megmérettetni a hitét, kívülről az nem megy egy olyan témában, ami nem egzakt.

Károly12 2012.07.28. 17:21:04

Sziasztok!

Fantasztikusnak találtam az automatizált kereskedésről az első gondolatmenetet (igaz, néhol túlzottnak éreztem a dolgot, mivel szerintem a valóság gyakran egyszerűbb).

Szerintem a csatolt levél is nagyon jó, és hozzáfűzném, hogy a félig automatizált vagy akár teljesen automatizált de kézben tartott és folyamatosan optimalizált kereskedés nagyon sok előnyt tartogat a csak kézi kereskedőkhöz képest (szerintem ez olyan, mintha valaki nem szeretne a kerékpár helyett autót használni).

Légy szíves ne vegye senki a szívére, de a második összesítés az automatizált kereskedésről szerintem a ló túloldala.
Amennyiben valaki az olvasók közül érdeklődik az automatizált kereskedésről, szerintem őket inkább az előnyökről és a buktatókról érdemes tájékoztatni (tudtommal a buktatók nem ennyire komplexek és részben kezelhetők is).

Érdekelnek a további véleményeket is.

Károly

szgy 2012.07.28. 18:18:46

@WikFx:
"A piac nem egy póker asztal, ahol eldöntheted, hogy én csak a kevésbé erősek közé ülök be..."

igaz, nem az. ha egy "rendes", pl. ECN piacból indulunk ki, egyforma esélye van minden egyes tételnek (pozíció, lot), ahol nem lehet tudni hogy melyik kié. nincs erősebb pozíció vagy gyengébb.

jó kérdés hogy a téma mennyire egzakt. azt hiszem a piac egy nagy keveréke a mindenféle-fajta összetevőknek. van benne szubjektív (pánik), külső behatás (hírek), ismétlődő múlt (minták, szintek), matematikailag leírható (pl. Fibonacci szintek) és véletlenszerű vagy annak látszó elemek is (pl. alacsony idősíkon a "zaj"). így aztán jó táptalaja sokféle elemzésnek. a fraktál természetből kiindulva minden idősíkon láthatunk hasonló mintákat amik vagy működnek vagy nem. vagyis vagy jobban működnek vagy nem annyira jól.
az elemzésben a matematika vagy valószínűségszámítás-szerű elemek hasznosak lehetnek amik jelezhetik hogy a múlt ismételni fogja-e önmagát vagy nem. ebben nagy segítség lehet egy EA vagy indikátor ami összefoglalja a sok számolás és hasonlítgatás eredményét.

bocs ha az előző kicsit keményre sikerült, remélem nem volt bántó.
Gyula

bastian 2012.07.28. 21:56:36

Mivel az utóbbi években szigorították az amerikai forex retail bróker piacot, ezért most több információ jut el a nagyközönséghez, mert rendszeres kimutatásokat kell készíteniük, többek között az ügyfélszámlák állapotáról is. Ezek szerint átlagosan a számlák 20-25%-a nyereséges ill. nem csökkent (általában negyedéves kimutatások vannak). Tehát 75% körül van a bukók aránya és nem 95%, mint a legenda mondja. Természetesen arról nincs statisztika külön (legalábbis publikus), hogy ezek közül hány százalék éert el ennyi vagy annyi százalékos nyereséget és a nem kereskedett számlák is benne vannak. De azt gondolom, ebből a realitás kb. 20% lehet, aki nyereséges. Ez 5 tréderből 1. Azért ez nem olyan rossz arány, ez persze nem azt jelenti, hogy ezek mind kizárólag ebből meg tudnának élni. Viszonyításként eszerint a kimutatás szerint kb. 130 000 független privát tréder van az USA-ban (magánszemély).

A robotokhoz annyit, hogy abban a "mikroszegmensben" (már idősík szempontjából) semmi esélye nincs egy kis magánembernek, ahol a "nagyok" működnek, máshol pedig semmi pluszt nem jelent a robotikus kereskedés. Itt nem a végrehajtásra gondolok vagy elemzésekre, ott nyilván van értelme segédeszközöket gyártani, de aki nem tud egy órás vagy 15 perces charton felvenni kézzel egy pozíciót, annak orvosi segítségre van szüksége. A napin vagy 4 óráson meg elég naponta egyszer-kétszer ránézni, minek ide robot? Hogy közben lefagyjon a gép vagy a program? Ezek álmok, hogy bekapcsolok egy programot és elmegyek nyaralni, aztán dől a pénz, akkor kérdem én, miért tart a Goldman Sachs 2500 trédert, miért nem kereskedik "ingyen" programokkal és fizet ehelyett dollármilliókat trédereknek.
Ez olyan, mint az "amerikai álom" kergetése, álmodni kell hozzá, hogy igaz legyen :))

Jó álmodozást!

mazlista 2012.07.29. 05:12:34

Üdv mindenki!
Először is minden elismerésem Wik, nagyon jó írások, öröm volt olvasni őket.
Nagyon sok igazság van abban, amit írtál, én azért az otthon egyedül ténykedő összes "sufni tuninger"-t nem merném egy kalap alá venni. Végzettség és elszántság tekintetében óriási különbségek vannak közöttük. Emellett a mai átlag számítógépek, adatelemzési módszerek és programok ennél sokkal bonyolultabb tudományos kutatási feladatok egyéni-otthoni megoldását is lehetővé teszik.

Igen nagy volt a kísértés, hogy folytassam ennek a "miért is nem fog sikerülni" megközelítésnek a vonalát, de meggondoltam magam. Először is azért, mert buktatókból, és a bukást valószínűsítő tényezőből itt tényleg annyi van még a felsoroltakon kívül is, hogy soha nem érnék a végére. Másodszor azért, mert ez közel egy igazi tudományos kutatómunka, ezért ebben csak a megoldás-orientált gondolkodás, az "Edison-os villanykörtés" hozzáállás az, ami előre vihet. Harmadszor pedig, mert ennyi év kitartó grál-vadászat után én sokkal inkább az ellenkezőjét látom és tapasztalom ennek, vagyis azt, hogy ebben a feladatban egy átlag tudományos kutatási feladathoz képest se félelmetes mennyiségű adat vagy variáció, se megoldhatatlan bonyolultság nincs.

Tapasztalatból mondom, hogy egykét tanfolyam és egykét elfüstölni való gyakorló számla árából ki lehet viteleztetni egy olyan automatizált stratégia-alkotó rendszert, ami behozhatatlan előnyt ad azokkal szemben, akik ugyanazt a pénzt tanfolyamokra és gyakorló számlákra költik. Az esély-egyenlőtlenség szerintem sokkal nagyobb a kezdő(bb) manuális traderek és az olyan egyéni kereskedők között, aki "a piacban fellelhető bármilyen szabályosság/lehetőség felbukkanásának felismerésére" megfelelő speciális programot használnak, mint ez utóbbiak, és az intézményi befektetők között.

A manuális kereskedés a statisztikai esélyek használható szintű ismerete nélkül nekem olyan, mint a vakon vezetés (ha valaki nem tudná, hogy ez mit jelent: ködben olyan gyorsan menni, hogy a fékút többszöröse legyen a belátható útszakasznak). Ahhoz viszont, hogy valaki a saját manuális kereskedései és tapasztalatai alapján fel tudja becsülni a kereskedése várható sikerének a statisztikai valószínűséget, ahhoz több év gyakorlás és rengeteg kereskedés kell, és még akkor is könnyen előfordulhat, hogy az alkalmazott stratégia csak abban a pár évben működött, és még előtte se, nemhogy utána. Az viszont bizonyosan sokszor elő fog fordulni, hogy az illető ül a gép előtt a stratégiája szerinti nyitó jelre várva, ami órákig, vagy akár napokig se jön, miközben egy rakás másik, általa nem ismert, és az övénél sokkal jobb stratégia szerint már rég úgy nyithatott volna, hogy annak a jelzésnek legalább a múltbeli teljesítményével pontosan tisztában van.

Elnézést, ha ez a bejegyzés túl hosszú lett, remélem nem probléma. Az a szerencse, hogy mennem kell, különben ki tudja, hol lenne vége...

Sok szerencsét!

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2012.07.29. 10:23:23

@mazlista:

Manuális kereskedés esetén is csinálhat az ember backtesztet, és ebből kaphat statisztikai valószínűséget (és csinál is, hogy lássa, hogy az elképzelése nem csak egy egyedi ötlet-e). Az más kérdés, hogy képes-e úgy backtesztelni, hogy nem veri át magát közben, azaz tényleg úgy gondolkodik, gyertyáról-gyertyára, mintha az éles piac lenne.

Egy manuális kereskedőnek, ha nincs jele, akkor a piac vonalzó mellett mozog. :) De amúgy igen, ha nagyon lecsökken a jelsűrűség, akkor kell keresni másikat mellé... De általában ez fordítva néz ki egy manuális kereskedőnél... az agy rááll egy-egy új jelre, minden héten/hónapban jön új ötlet és pont kidobni kell a felesleget.

Igazából nem tudom egyértelműen meghatározni abból amit írtál, most Te amúgy rendelkezel egy olyan rendszerrel/robottal, amit folyamatosan futtatsz és profitot termel éles körülmények közt, vagy csak látod, hogy már nagyon közel vagy ehhez?

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2012.07.29. 10:47:49

Gyula, Károly - nem volt mit a szívre venni - korrekt vélemények, személyeskedés nélkül.

Bastian - ezt a statisztikát én is láttam, de szerintem egy bullshit, mert egy pillanatnyi állapotot mutat és nem a traderek tényleges folyamatos eredményét. Aki egyik hónapban pluszos, az bekerül 20%-ba, aztán következő hónapban nulláz, akkor a vesztőbe, aztán rátöltenek a számlára és tradelnek 1-2-őt ami pluszos,akkor az megint a nyerő 20% stb. Ez egy tipikusan irányba torzított statisztika.Emellett a traderek képesek sokáig 0 körül ingadozni, és ezek 50%-a is bekerül a nyerő 20%-ba

De marketingnek nagyon jó, mert egy ilyen arány egész bíztató nemde?

A Goldman-ről jutott eszembe egy cikk amit régebben olvastam, de most előkutattam, aztán nyitok egy bejegyzést, ahova "gyorsban" lefordítom a lényeget.

Forex Klub · http://forexklub.hu 2012.07.29. 10:59:27

Nem állítom, hogy nem léteznek nyereséges "házi" robotrendszerek, de:
Ahhoz hogy Vik írását, és mondanivalóját megérthesse valaki, ahhoz előbb el kell jutnia egy bizonyos szintű manuális kereskedési tudásszintig, tapasztalatig. Nekem tetszik a hullámelmélete, és az a gondolkodásmód, ahogy az idősíkok egymásra gyakorolt hatásainak mechanizmusát látja. Én magam is hasonló úton járok a magam több ezer órájával, ezért teljes mértékben egyetértek az általa leírtakkal.
Nincs két teljesen azonos piaci helyzet, az ismétlődések is csak látszólagosak. Nem lehet leragadni egy idősíkon, azokat átfogóan, komplexen kell értelmezni, és kezelni. Minden egyes helyzet más és más, ezért más-más szabályok is kellenek rájuk a nyereség kivételéhez. Ezt egy robotnak leírni matematikai nyelven borzasztó nehéz, vagy szinte lehetetlen feladat. A statikus "stratégiák" (fix SL-TP) rendszerint halálra vannak ítélve. Hasztalan az optimalizálásukba fektetett idő, és energia a piac dinamikus volta, folyamatos változása, átalakulása miatt.
Ezzel szemben az emberi agy idővel a megfelelő múltbéli tapasztalat, és a "vizulási memória" révén szinte tudat alatt lesz képes meghozni az adott szituációnak legmegfelelőbb döntést. Ezen tapasztalat és vizuális memória kialakításához kell az a több ezer monitor előtt töltött óra, ami viszont nélkülözhetetlen a sikeres manuális kereskedéshez.
Ezt nem lehet megspórolni! Nem tudod megtanulni pár órás tanfolyamon, sem könyvből, sem internetről. Csak magadtól, a gép előtt ülve. Nincs más dolgod, mint figyelni a gyertyák dinamikáját, és mozgásaik viselkedését, hogy idővel berögzüljön a "price action" ismeret. Egyesek szerint ez intuíció, megérzés, pedig csak tudat alatti döntéshozás. Egy olyan "érzés", hogy igen, ez az a helyzet, ez az a pillanat, amikor kitörhet az ár, és meg kell nyomni a gombot. Véleményem szerint ezért erős hátrányban vannak azok akik csak H1-H4 gyertyákat figyelnek úgy, hogy egy nap csak párszor néznek rájuk. Számukra a kis idősík (M5-M15) mozgása csak "zaj", mert nem értik kellően az ármozgások dinamikai összefüggéseit, és az idősíkok egymásra gyakorolt hatását. A kisebb idősíkon kereskedők (M1-M5) pedig mindaddig veszteségesek lesznek, amíg meg nem értik, hogy a piacot a nagyobb időtávban gondolkozó pénz mozgatja. Ha árfolyam elmozdulásból szeretnének profitálni, akkor minél tovább a piacon kell tudniuk maradni, hogy legyen ideje az árnak megfelelő mozgást produkálnia. Csak arra szabad "rálőniük", amiben megfelelő lehetséges potenciál van.

Károly12 2012.07.29. 17:42:09

Sziasztok!

Kb. egy hónappal ezelőtt néztem egy érdekes műsort a Discovery Science csatornán.
Egy fickó Belgiumban (volt NASA dolgozó) saját rakétát szeretett volna fellőni a világűrbe és segítségével további kutatásokat végezni.
Nem zavartatta magát azon, hogy ottani viszonylatban is csak családi költségvetéssel és eszközökkel rendelkezett, ami a kívülállók szemében a project kezdésekor viccnek tűnt.
A tervezett project természetesen sikerült, és ezt követően az egész ország nagyon büszke lett erre az emberre (1 órás film volt erről).

Szerintem ennek analógiája működhet az FX kereskedésekben is.
Attól, hogy valaki MO-ról szeretne kereskedni az FX vagy más piacon (akár automatizált, akár kézi módszerrel), megfelelő hozzáállással és gyakorlással sikeres tud lenni.

Sikeres kézi kereskedők közül többen állították, hogy néhány megfelelő szintű elméleti oktatás és utána kb. 3-6 hónapos egész napos szimulátoros gyakorlás után már nem a 95%-ba tartoztak.

Az automatizált és félig automatizált kereskedés előnyeire a következő könyv is felhívja a figyelmet: „How to beat the FX dealer”, az író a MIG Bank-nál dolgozott.
A könyvet mindenkinek ajánlom (aki nem olvasta).

Akik az említettek ellenére még mindég valószínűbbnek tartják a 95%-ot, javaslom a következő könyv elolvasását: „Trade your way to financial freedom”.

Károly

shortosgyula · http://valodiforex.wordpress.com/ 2012.07.29. 18:37:23

@Károly12:
"Sikeres kézi kereskedők közül többen állították, hogy néhány megfelelő szintű elméleti oktatás és utána kb. 3-6 hónapos egész napos szimulátoros gyakorlás után már nem a 95%-ba tartoztak."
Hazudtak.
Több ezer óra, azaz 2-3 év még a legjobb képességű, legmagasabb IQ -val rendelkező trédertanoncoknak is kell ahhoz hogy FOLYAMATOSAN ADAPTÁLÓDVA a folyamatosan változó piaci környezethez pénzt tudjanak keresni hosszabbtávon.
Főleg hogy egyáltalán nem elég "megverni" a piacot saját magunkat is le kell győzni ehhez.

AttisCode 2012.07.29. 22:39:55

A sikeres robotot nagyjából ugyanaz különbözteti meg a sikertelentől, mint a demo számlán nyereséges tradert az éles számlán nyereséges tradertől: a pszihológia.

Ugyanis hiába tesztelsz és optimalizálsz egy robotot a végletekig, Te (az Ember) leszel az aki azonnal kikapcsolja, amint 10% dd alá megy, pedig a teszteken simán hagytad akár 50% alá is menni, mert úgy mondjuk folyamatosan tudott keresni akár 300%-ot egy hónap alatt.
A saját robotom akarta így kivégezni a számlámat. Teszteltem, tehát TUDTAM, hogy ez benne van a működésében, de a piac akkorát változott, hogy megkétszereződött a dd. A számla 1/3-nál állítottam le a robotot, utána pár nappal a piac megfordult és látszott, hogy a számla, vagy ha úgy tetszik az a stratégia illetve a benne foglalt MM mégis kibírta volna. De a "volna" valódi pénznél nem számít.
Azóta kézzel lassan visszatermelem a számlát, aminek során végre megtaláltam a saját stratégiámat. Napról napra egyre kevesebb kötésből egyre eredményesebben kötök.

Remek ez az írás, Én is átmentem hasonló fázisokon. Számtalan robotot írtam, számtalan a piacon kapható robotot megvettem vagy megszereztem, teszteltem de végül éles számlára egyiket sem engedném rá.

Készítettem inkább egy félautomata robotot, azért, hogy egyszerre minél több páron kereskedjen. Meg kell határozni elemzéssel a nevezetes támasz/ellenállás szinteket és az irányt, csak a többi a robot dolga.

Egyébként nyereséges robotot alapvetően nem nehéz írni, csak a megfelelő méretű számlával kell rendelkeznünk hozzá. Ezt úgy értem, hogy bármikor mutatok backtesten szépen egyenl

AttisCode 2012.07.29. 22:42:41

Ezt úgy értem, hogy bármikor mutatok backtesten szépen egyenletesen emelkedő hozamgörbét, csak legyen a számla 100000USD, és kössünk 0.01 lottal....

inflexio 2012.07.29. 22:44:47

A legrosszabb mechanikus stratégia a nullszaldós, ha a költségektől eltekintünk. A probléma inkább az szokott lenni, hogy egy 500 dolláros számlától legalább évi 10 ezer dollár nyereséget várnak, és ehhez méretezik a pozíciókat. Így persze nem bírja ki a számla a stratégia természetes ingadozásait. Ha pl. éves 30 százalékot várunk egy stratégiától, ami dollárban igen szép hozam a kockázatmenteshez képest, ilyen veszély nincsen. Legrosszabb esetben a stratégia nullszaldóssá válik, megvárjuk, míg nullán ki lehet szállni belőle, és keresünk másikat.

Csak hát az emberek az izgalomért, és a rövid távú meggazdagodás igéretéért jönnek a forexre, ilyesmihez nincsen türelmük. Meg aztán nyereséges mechanikus stratégiát találni senki nem tanít meg, én még egy sort sem találtam róla a neten. Vagy magad kitalálod, vagy próbálkozol a többiekkel intuitív módon.

mazlista 2012.07.30. 05:57:02

Üdv!

@WikFX: A kérdésedre kérdéssel kell, hogy válaszoljak: hogyan látod, nagy általánosságban milyen kategóriákra, vagy típusokra lehet osztani azokat az embereket, akik nyilatkoznak az éles számlájukon elért eredményeikről?

Hogy valami hasznosat is írjak:

Régebben próbáltam ennek a wizwhy nevű programnak a demó verzióját stratégia alkotáshoz. Több, mint száz oszlopnyi indikátor- és egyéb számértékekből írtam fájlt, plusz egy cél oszlopból, ami azt tartalmazta, hogy melyik irányba kellett volna nyitni a gyertya nyitó árán, hogy abból tp legyen előbb, mint sl. Ezután ebből a fájlból elkülönítettem egy részt az out-of-sample teszthez, a maradékból csináltam néhány darab ezer soros kis mintafájlt lineáris és random mintavétellel. Ez a program minden ilyen ezer soros fájlban több ezer szabályt talált. Ezeket a szabályokat átalakítottam programkóddá, kaptak sorszámot, majd egy scriptbe illesztve leteszteltem őket az összes in-sample adaton. Ezen a teszten elért eredmények alapján (kereskedések száma, és nyerő-vesztő arány) megtartottam az első néhány szabályt a legjobbak közül. Majd külön-külön csak ezeknek a szabályoknak az előfordulásaiból csináltam újabb mintafájlokat, és azokból újabb szabályokat generáltam. Néhány ilyen kör után már meg is voltak a stratégiák, amiket kerestem. Asszem ez a módszer tökéletesen megfelel a sufnis szerencsétlenkedés fogalmának, mégis meg lehetett találni vele olyan szabályszerűségeket, amiknek a megtalálására akkoriban elképzelni sem tudtam volna más megoldást.

Én már nem használom ezt a programot, mert azóta csináltattam olyat, ami gyorsabb és egyszerűbb, ezért is írtam ezt le ide, remélem lesz, aki hasznát veszi.

Sok szerencsét!

alexxx 2012.07.30. 08:51:48

üdv
én manuálisan nyomom 4 éve!
1 év demózás után pár ezer dolláros számlát nyitottam,most 25 dollárral van kevesebb a számlámon mint az elején úgy hogy nem töltöttem fel egyszer sem . mondhatjuk azt is hogy nullás vagyok pár év után ami kicsit kezd fusztrálni.
napi 10 órában bámulom a monitort és kötök ha jön a lehetőség.nagy bukók nem voltak de nagy kasszák sem.érzelmeket indulatokat kizárom és türelmesen kivárom a lehetőségeimet de akkor is valami hiányzik mert nem tudom folyamatosan növelni a számlám.
robot szóba sem jöhet az nem az én világom!
pár hete elbizonytalanodtam a folytatásba,szeretem csinálni de ha nem megy akkor nem megy,vagy még csak ezután jön a siker?!

bocs az offért

szgy 2012.07.30. 13:18:50

@mazlista:

jó kis meló lehetett :-) köszi a wizwhy tippet.

van egy stratégia-kereső program, vannak korlátai, mindenesetre ötletes elképzelés:
forexsb.com/wiki/fsb-intro

kérdés hogy agyonoptimalizált paraméterekkel mennyire lehet hosszútávon működőképes amit kitalál. persze lehet default indikátor-paraméterekkel is futtatni.

szgy 2012.07.30. 13:25:08

@mazlista: "Asszem ez a módszer tökéletesen megfelel a sufnis szerencsétlenkedés fogalmának"

nem feltétlenül, komoly elemzők komoly írásaiban is láttam már előfordulni ilyet, pl. a "detecting flag breakout"-ban rengeteg indikátor értékét kezelték hasonlóan hogy kiderüljön ilyen esetekben melyiknek van "prediktív" (előrejelző) tulajdonsága.

Károly12 2012.07.30. 17:43:34

@alexxx:
Javaslom a következők kipróbálását:
+ Profi tanfolyamra jelenkezés, amennyiben további fejlődést tud biztosítani (személyiségnek és kereskedési módszernek megfelelőt érdemes választani).
+ Mentor keresése (amennyiben van lehetőség az időbeosztásnak, kereskedési módnak, szükséges fejlődésnek, stb. megfelelőt találni).
+ Szerintem nagyon hasznos tud lenni szimulátoron hosszabb periódust pl. 10 év keresztül-kasul gyakorolni.
(én a tick alapú pl. MT4-szerű szimulátort javaslom, amellyel pl. a történelmi adatokon való gyakorolás esetén érdemes figyelni a szimulált időpontban megjelent főbb hírek számszerű adatait, ezek hatását a különböző devizapárokra, stb).
+ Megfelelő fejlődés és eredmények esetén jelentős tőke növelés. (Ellenkező esetben pedig szerintem nem érdemes ebbe több időt fektetni.)

alexxx 2012.07.30. 20:23:53

@Károly12:
köszönöm a tanácsot!lesz amit megfogadok belőle.
tapasztaltnak tűnsz,biztos régóta csinálod.

shortosgyula · http://valodiforex.wordpress.com/ 2012.08.01. 18:27:28

Egy szösszenet a tanfolyamokról a valodiforexen.

mazlista 2012.08.08. 11:52:18

Üdvözletem,

Bár nem igazán tartozik a témához, de egy érdekességre lettem figyelmes a napokban. Ez egy köztudott dolog, csak eddig nem tulajdonítottam neki jelentőséget - úgy hívják "FSA regulation". Nem néztem utána, pontosan mit is szabályoznak ők a brókereken, csak azok a szabályok világosak (ha nem is mind), amik a traderekre vonatkoznak, a hedge tiltása egy páron és egy számlán, és a fifo. Nyilvánvalónak tűnik, hogy ezeket a szabályokat nem a veszteséges hedgelők megmentésére találták ki. Ezekből a szabályokból inkább az a következtetés vonható le, hogy a folyamatosan profitot termelni képes kereskedőknek egy része használ hedge jellegű stratégia-elemeket, emellett valószínűleg a fifo szabály is megnehezíti a dolgukat. Nyilván több számlával ezeket a szabályokat ki lehet kerülni, de amire elegendők lehetnek:
- az egyszerre nyitva tartott poziciók számával és a zárások sorrendjének bonyolultságával arányosan bonyolódjon a stratégia végrehajtása is,
- a centes számlásoknak és mikrolotosoknak ne érje meg, vagy meghaladja a képességét a több számla kereskedéseinek összehangolása.

Normálisan limitált maximális kockázat és kötésegység mellett logikus is lenne ilyen jellegű stratégia-elemek használata. Ezekkel kiegészítve bármilyen találati arányú stratégia lehetne sikeres, amelyiknél a kereskedések a kimenetele szabályos eloszlást követ. Ez esetben (most az egyszerűség kedvéért most egyforma stop szintekkel számolva), egy 50 százalékos találati arányú stratégia is teljesen perfekt, ha a nyerő-vesztő kereskedései az esetek döntő többségében például relatíve szabályosan váltogatják egymást.

Ennek a felismerésnek a hatására nagy gázzal nekiestem a hedge stratégia alkotásnak. Egy teljesen iránymentes, egy devizapáron kereskedhető stratégia megalkotására valami irgalmatlan mennyiségű variáció létezik. A lehetőségek számának itt önmagában is már majdnem hogy garanciát kellene jelentenie arra, hogy létezik legalább egy olyan variáció, ami iránytól függetlenül, akár random adatokon is folyamatosan profitot termel. Technikailag nem vagyok még felkészülve bonyolultabb fajta ilyen jellegű stratégia alkotásra, így még konkrétumokat nem tudok mondani vagy mutatni.

Ki mit gondol, elképzelhető, hogy a brókerek ezekkel a szabályokkal akaratlanul is felfedtek valamennyit a profitos kereskedők titkaiból, vagy bizonyos értelemben "lebuktatták" a stratégiáik egy részét?

hajráargentína 2012.10.09. 02:03:25

Sziasztok.
Én írtam az Aranyláz blogot, talán érdekes lehet a véleményem a témában.
Wikfx tipikus emberi hibát követ el, kivetíti a meglévő tapasztalatát olyan területre, amit nem ismer igazán.
Az automatikus kontra diszkrét témát nem célszerű hitvitaként kezelni. És általában elméleti kérdésként sem. A bejegyzésben felsorolt érvek az automata rendszerek ellen, minden további nélkül transzformálhatóak diszkrét kereskedés elleni érvekké. Azt meg már Nobel díjas tudósok rég bebizonyították, hogy a tőzsdén csak úgy lehet pénzt keresni ha megveszed a tőzsdeindexeket, és nem csinálsz semmit.
Szerintem szerencsésebb ha az automata kereskedést egyszerű eszköznek tekintjük. Vannak előnyei és vannak hátrányai, ezeket már soroltátok előttem, de nem is ez a lényeg. Van akinek segíti a kereskedését, másnak meg nem jön be. Azt már régóta tudjuk, hogy nincs egyetlen üdvözítő út. Az is lényeges lehet, hogy bizonyos eszközök jobban működnek bizonyos piacokon. Aki olvasta blogot tudja, hogy én például soha nem mentem Forexre. Nem is próbálkoztam vele. És ezzel nem azt akarom hangsúlyozni, hogy ott garantáltan nem működne (ezt nem tudom), hanem azt, hogy egy módszer az személyhez, stílushoz, piachoz kötődő dolog. Ezért nem lehet semmilyen tőzsdei módszerre általában kijelenteni, hogy működik-e vagy sem. Valószínűleg valahol, valakinek működik, míg a többség számára nem.

shortosgyula · http://valodiforex.wordpress.com/ 2012.10.10. 19:21:38

"Azt meg már Nobel díjas tudósok rég bebizonyították, hogy a tőzsdén csak úgy lehet pénzt keresni ha megveszed a tőzsdeindexeket, és nem csinálsz semmit."

Hogy mondod? :)

GabiGabi · http://devizablog.hu 2012.10.11. 11:45:03

@hajráargentína: "Jó" példa erre a tőzsdeindex vásárlásra és tartásra az 1929-es világválság: aki megvette a részvényt 1929-ben 380 körüli értéken, az végigülhette amint lecsökkent az értéke 1932-ben 41 körülre. Majd innen már nem sokat kellett várnia, mert 1954-ben(!!!) ismét elérte a 380 pontos értéket. Tehát elég volt neki "csak" 25 évet várnia hogy 0-ban legyen, persze az elmaradt haszonról nem beszélve. Tehát vedd meg és tartsd :-)

hajráargentína 2012.10.12. 01:09:26

Így jár az ember, ha új társaságba csöppen. Még nem csiszolódott össze a kommunikációnk. Az inkriminált mondatokban a hatékony piacok Nobel díjat érő elméletére utaltam, amiből következik, hogy spekulációval nem lehet pénzt keresni, és az egyetlen racionális magatartás, ha tőzsdeindexet vásárol az ember.
DE elég nyilvánvaló módon, mivel spekulációból élek, nem hiszek ebben az elméletben. Az egész utalás arról szólt, hogy még Nobel díjasok is lyukra futnak a túl elméleti megközelítéssel, mi próbáljuk meg gyakorlati oldalról kezelni a felmerülő kérdéseket.
Amúgy elég érdekes, hogy pont ezt szúrtátok ki a hozzászólásból, de tény és való, hogy közös kommunikációs platform híján félreérthető volt.

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2012.10.12. 09:48:48

Mivel a kereskedés nem exact tudomány, ezért nagyjából minden vita hitvita vele kapcsolatban.

A kérdés, hogy elvakult-e, vagy eredményre vezető.

Most nem olvasom újra mit írtam hónapokkal ezelőtt, de:
- a manuális kereskedéssel szemben is sokminden felhozható, ami miatt nem sikerülhet,
- a gépi kereskedés szerintem semmivel nem könnyebb, mint a manuális, csak kicsit eltolódnak a hangsúlyok,
- Hogy mennyire értek az automatikus kereskedéshez? Civilben szoftver fejlesztő vagyok/voltam, írtam pár robotot, relatíve nem sokat, mert amúgy akkora a robottermés, hogy inkább csak átnéztem másokét és azon módosítottam és azt elemeztem, és a tradingroom-unkban van 3 ember is, aki 1-2 éve szinte folyamatosan tesztel valamilyen robotot és ezek eredményeit is egyeztetjük rendszeresen. Ennyire... De az aki napi 8 órában csak ezzel foglalkozik biztos jobban ért hozzá.
- A célom az volt a bejegyzésekkel, hogy a nagy robotmániát kicsit átlássák az emberek. Hétről hétre vehetnek meg robotokat, amik remek backteszttel rendelkeznek, aztán 1-2 hónap alatt simán elbukják a pénzüket, mert a robot írás, optimalizálás és eredményességének fenntartása szintén egy külön szakterület.
- Személy szerint a manuális kereskedést segítő, és emberi aggyal felismert piaci körülményt lekereskedő robotok hosszú távú eredményes használatában hiszek. (de szívesen beszélgetek olyanokkal, akik megmutatják nekem konkértumokkal, hogy ez az elképzelésem téves).

vegtelenpenz 2012.11.08. 12:09:26

Folyt...

A többit a hozzászólók is elmondták.

inflexio 2013.01.02. 10:14:00

@mazlista: "Ki mit gondol, elképzelhető, hogy a brókerek ezekkel a szabályokkal akaratlanul is felfedtek valamennyit a profitos kereskedők titkaiból, vagy bizonyos értelemben "lebuktatták" a stratégiáik egy részét?"

Ezen én is régóta tűnődök. Ha jól emlékszem, a hedge tilalmat a szeptember 11-i merénylet után vezették be, mondván így megnehezítik a terrorizmus finanszírozását. Azóta sokszor eszembe jut, hogy vajon a terroristák tényleg hedge kereskedéssel kaszálják-e le a piacokat, és ha igen, miért gondolják az amerikaiak, hogy aki nagy tételben sok pénzt keres hedge pozíciókkal, azt ez a szabályozás bármiben meg fogja akadályozni.

Ez sokkal inkább a kezdők tömegeit érinti, akik ettől még inkább rá vannak kényszerítve, hogy a létező legprimitívebb, egy pozíciót nyitó-záró stratégiákban gondolkodjanak, amikkel szerintem lehetetlenség komoly hozamot elérni. A másik kedvencem, hogy a Metatraderbe épített stratégia értékelő mutatók (profit faktor, átlagos nyereség, átlagos veszteség, találati arány, stb.) szerintem szintén elterelik a lényegről a figyelmet, megnehezítve azt, hogy valaki rátaláljon a nyereséghez vezető gondolkodásmódra.

Ha már az összeesküvéseknél tartok, most vettem észre, hogy az egyik Metatrader számlámon egy beszédes nevű communicator.ex4 nevű expert fut. Természetesen nem én tettem fel, soha nem találkoztam ilyennel korábban. Az egyik soha nem használt charton futott, azért nem tűnt fel eddig. A log fájlokból az látszik, hogy már a számla megnyitása napjától minden indításkor betöltődött, viszont mintha ténylegesen futni csak néhány napja kezdett volna. Az experts mappában csak 5 napja van róla log fájl. Lehet, hogy véletlen, de éppen a számla nyitása után egy hónappal vált aktívvá. Az expertnek nincsen állítható paramétere, és feltörni sem sikerült (védett a feltörés ellen), hogy a forráskódot megnézhetném. Találkozott már valaki ilyesmivel?

mazlista 2013.01.04. 00:59:37

@inflexio: "most vettem észre, hogy az egyik Metatrader számlámon egy beszédes nevű communicator.ex4 nevű expert fut"

code.google.com/p/guardian-angle/source/detail?r=507

Ezt találtam, itt van forráskód is, ha az mqh és a dll állományok is megvannak a metatrader megfelelő mappáiban, akkor valszeg ez az. Nem néztem át, hogy pontosan mire jó, első ránézésre vagy valami védett expert hitelesítésére, vagy trade másolásra szolgálhat. Arra tippelek, hogy vagy valami .exe formátumban beszerzett, és installált ea/indikátor rakta fel (valószínűbb), vagy egy hacker (kevésbé valószínű).

Amúgy az összeesküvés-elméletek nálam is kedvenc téma manapság, akit érdekelnek, azok a youtube-on találnak csemegéket, mint az Amerikai Álom (rajzfilm), Ébresztőfilm, Zeitgeist, Élelmiszeripar Rt, 9-11 avagy a nagy átverés, stb.

inflexio 2013.01.04. 21:54:21

Köszönöm. Leginkább arra lennék kíváncsi, hogyan került a gépemre. Szinte kizárt, hogy magam telepítettem volna, soha nem használok idegen indikátorokat, vagy experteket, csak saját fejlesztésű dolgokat futtatok, ráadásul pont ezen a Metatrader-en még azt sem. Az alapvető hacker védelem megvan a gépemen, bár nyilván megfelelő felkészültséggel át lehet rajta jutni. Mindenesetre megtisztelő lenne, ha valakit ennyire érdekelne a kereskedésem. :-)

mazlista 2013.01.08. 01:20:39

Bocsi, egy lehetőséget kihagytam. Ez a cucc lehet egy mt4 plugin is, amit úgy hívnak, hogy Guardian Angel, és egy cpattern nevű cég műve. Néhány bróker adja a platformmal, kb mint az autochartist-ot. A bróker meg tudja mondani, adott-e ilyet.

www.forexbrokerz.com/news/cpattern-forex-customer-retention

inflexio 2013.01.09. 18:31:57

@mazlista: Ez lesz a magyarázat. Mondjuk azt nem egészen értem, hogy a leírás szerint ez arra való, hogy az ügyfelek aktivitását elemezve segítse az ügyfelek megtartását, előrejelezze, ha valaki lemorzsolódni készül. Minek ehhez egy kliens oldali expert, amikor ugyanezek az adatok a szerver oldalon is rendelkezésre állnak? A bejegyzés írója amúgy teljesen jogosan maga is felveti a végén, hogy az ügyfelek az esetek legnagyobb részében azért hagyják el a brókercéget, mert lenullázzák a számlájukat, nem azért, mert némi bíztatásra lenne szükségük az ügyfélszolgálat részéről. :-)