HTML

próba

Forex - Devizatőzsde

útmutató a forex kereskedéshez, tapasztalatok a piacról

Friss topikok

A szerző

Üdvözöllek a blogon! Javaslom kezd az elejéről, még ha sok is lesz :) (2007 augusztus, ott be is mutatkozom, bár nem az lesz a legérdekesebb) Mostanában már gyakran előfordul, hogy olyan kérdés érkezik hozzám/vetődik fel a blogban, amit már kitárgyaltunk, vagy nem a megfelelő bejegyzéshez fűzik. Ezért is kérlek, hogy nézd végig a már meglévő blog témákat. WikFx - Schumann Viktor

2012.07.22. 07:55 WikFx

Pár gondolat a piacokról és az automatikus kereskedésről

Tehát az a kérdés, hogy jó-e a robot?

Na "figyúzz" ide:

http://privatbankar.hu/karrier/milliardok-tudomanyos-alapon-igy-kaszal-egy-elmeleti-fizikus-249004

Tehát csak ennél az egy cégnél 243 alkalmazottból 99 foglalkozik csak a fejlesztéssel és elemzéssel. Gondolom van még néhány aki a rendszerek üzemeltetésével is és 12 aki kereskedik. Ők nem a legnagyobb cég a piacon és nem is az egyetlenek.

És akkor jössz Te és azt hiszed, hogy "majd az mt4-ben megírom vagy megíratom azt a robotot ami ezentúl a pénzt keresi nekem".

Egyszer talán már leírtam, tehát lehet, hogy csak ismétlem magam:
Friss traderként olyan vagy a piacon, mint akit ledobtak a vietnámi dzsungelbe  1970-körül, egy szál vajazókéssel és egy kézikönyvvel (amit esetleg előtte felolvastak neked = tanfolyam), hogy hogyan is kell túlélni és végrehajtani a parancsot. Amit meg kell érts, hogy később sem lesz erősebb a fegyverzeted (max. megélezed a kést)... csak a dzsungelt fogod jobban ismerni, valamint az álcázási képességed, az éberséged, a türelmed és a reakció időd javul.

Az automata kereskedés még ennél is egyenlőtlenebb küzdelem.
Ha azt hiszed, hogy azért mert már mindenkinek van PC-je és mindenki megnézhet minden indikátort és hírt, ettől az esélyek egyenlőbbek lettek, akkor óriásit tévedsz. A lehetőség a "túloldalon" (a nagy tőkénél) a bevethető erőforrások kiválasztására és rendszerbe szervezésére, a piacban fellelhető bármilyen szabályosság/lehetőség felbukkanásának felismerésére és kihasználására nagyságrendekkel nagyobb. Az informatikai rendszerek és szervezési technológiák őket jobban szolgálják, mint az egyedi és kis csoportban ténykedő kereskedőket/fejlesztőket. (A HFT-ről, azaz a high frequency trading-ről még nem is beszéltünk...)

Vagy van egy zseniális egyedi ötleted, amihez még hasonlót sem láttál sehol a neten, sem másoknál, vagy csak olyannal próbálkozol, ami egy ideig működni fog, aztán a piac kinyírja. Hiába kutatsz és halmozol akárhány indikátort amit találsz publikusan, az már lejárt lemez. Azzal nem fogsz automatán hosszabb ideig pénz kiszedni a piacból. És a legtöbb esetben hiába fejlesztesz indikátort saját ötlet alapján, szinte biztos, hogy azt már mások is megtették és sokszor még sokkal jobban.... (igen én is fejlesztettem párat és hát..... a végén kiderült, hogy nem vagyok okosabb a régieknél)

Ha van is egy zseniális ötleted, számíthatsz rá, hogy hasonló alapokból kiindulva, hasonló külső impulzusokat kapva másoknak is meg lesz ez a zseniális ötlet, és még ha nem is árulod el senkinek, akkor is mások is eljutottak ugyanarra a felismerésre. Illetve ha valaki szisztematikusan nyer, az rögtön feltűnik a brokereknek és ne legyen kétséged arról, hogy a füles elindul az útján levadásszák a módszert (azaz kifigyelik, megfejtik és lemásolják).  Ezért aztán vagy ők is pénzt keresnek vele, vagy ellene mennek, vagy nyilvánosságra hozzák és azon keresnek, majd ha átlép a módszert használók mérete egy határt, akkor őket vadásszák le attól függően éppen kinek mi az érdeke.

De sajnos az az igazság, hogy a legtöbbünknek nem lesz olyan igazán zseniális ötlete a piacokkal kapcsolatban, amire még senki nem talált rá (Sir Isaac Newton óta próbáljuk ugye mindenféle módszerekkel megfejteni a piacokat) és egy nyereséges időszak után jön a mechanikus stratégia kivégzése.

A piacon minden egyes nap, minden egyes helyzet egy kicsit más, mint az előző... hasonló, de mégis kicsit más, mert folyamatosan fejlődik és változik és bár két grafikon szakasz lehet nagyon hasonló, de a mögöttes  szándékok lehetnek nagyon különbözőek. Emiatt aztán egy automata backtest nem jelent sajnos többet, mint, hogy a múltban valami jó volt... és egy rossz backtest meg annyit, hogy rossz volt. De egyik sem jelenti azt, hogy holnap is, vagy a következő fél évben jó lesz, vagy rossz. (És itt most nem arról van szó, hogy egy stratégia a következő 1-2 hónapban profitot fog-e hozni, vagy sem, hanem arról, hogy ér-e annyit bármelyik mechanikus rendszer, hogy éveket áldozz annak csiszolgatására...)

Mindemellett a piacok változása (evolúciója) jelentősen gyorsabb, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Legalábbis számomra logikus, hogy az információáramlás gyorsulása és IT háttér fejlődése ezzel jár együtt. Viszont ez azt is jelenti, hogy egyre gyorsabban tűnik el a mechanikus rendszerek eredményessége. Azaz folyamatos fejlesztéssel és teszteléssel kell követni a dolgokat ahhoz, hogy a rendszer életben tudjon maradni (ha nem alapelv szintjén sikerül a piacnak kinyírni).

Bevallom egy időben még hittem abban, hogy adott piaci szituációkra majd készítek robotot. Igazából már annak sem látom értelmét. A mi szintünkön a robotok jók lehetnek piacot scannelni (kereskedési lehetőséget figyelni) valamint trade és kockázat menedzsmentre. De ha emberi agyunk önmagában meglévő zsenialitása nincs benne a rendszer napi működésében, akkor az a rendszer nem lesz elég adaptív...

- De Wik, manapság, amikor a gépek uralják a piacot és velük kell fölvenni a versenyt, akkor nekünk is szoftver kell nem? Lehet, hogy a kereskedések számában a szoftverek viszik a prímet, de azért sokszor kérdés, hogy milyen szándékkal kapcsolták be azt a szoftvert. Egy dolog azonban számomra biztos: házilagos és "kisüzemi" robotokkal nekimenni a piacnak kb. azt jelenti, hogy elfogadod azt a harcmodort amit felkínálnak, holott nem is az a Te erősséged. Az más kérdés, hogy ha kb. fél év alatt piacot akarsz kaszálni, akkor soha nem is lesz erősséged, ráadásul soha nem érheted utol a nagyokat, akármilyen technológiát is veszel meg, mert ők már előrébb vannak, gyorsabban fejlődnek.

Nem azt mondom, hogy a diszkrecionális trade-el csak nyerni lehet, hanem azt, hogy megérteni a piacok működését, módszeresen edzeni az agyadat és kikupálni a pszichédet szerintem több értelme van, mint robot fejlesztésbe ölni az időt. A robot fejlesztés persze sokáig kényelmesebb és nem jár annyi lelki sérüléssel, de csak elodázza a kritikus kérdéseket, mert pl. a második számlát elbukó robot után lesz-e erőd elindítani még egyszer?

Mindemellett a diszkrecionális kereskedés végrehajtási része nagyrészt leszabályzott, szinte mechanikus kell legyen ahhoz, hogy a piac ne tréfáljon meg, illetve a kapzsiság/félelem játékával ne kelljen minden trade-nél megbirkózni.

11 komment


A bejegyzés trackback címe:

https://devizatozsde.blog.hu/api/trackback/id/tr284670031

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kmisi · http://5mp.eu/web.php?a=moneymentor 2012.07.22. 10:09:36

Bár nem nagyon akartam már Wik blogjához hozzászólni, de ha erre jártam, ehhez az íráshoz gratulálok. Valóban szakszerű, megfontolandó, a régebbi idők szellemében informatív lett.

Szerintem kicsit megtévesztő a témaindító cikk tartalma. David Harding valószínűleg nem annak köszönheti a sikerét, hogy a szakmája elméleti fizikus és esetleg programozik, mert ettől még nem lett volna sikere a tőzsdén, hanem hogy sok év alatt éles matematikai logikával beletanult a befektetések világába.

Lényeges, ami fölött nem szabad elrohanni, hogy közel 7 évig tanulta a bróker szakmát, azután van 10 éven át mérhető saját teljesítménye, s csak a kezdetektől számított 17 év múlva alapította saját cégét.
Ez azért nem ugyanaz, mintha valaki néhány hónap demózás után elkezdene programozni, névtelenül, vagy offshore experteket árulni, számlát kezelni.

Természetesen egy 15 éve működő cégnél, hatalmas kezelt vagyonná, elképzelhetetlen a folyamatokat, rutin eljárásokat nem automatizálni.

Ezért még ha ma úgy tűnik, mintha a munka oroszlánrészét a programozók végeznék is el, a programok éppen annyit érnek, amennyi közgazdasági ismeretet, kereskedési tapasztalatot bele tudnak építeni.

DominoFX 2012.07.29. 08:31:32

Milyen igaz! Én egyébként azt sem értem, mit keresünk mi magyarok az olimpián. A nagy országoknak nagyságrendekkel több pénz áll a rendelkezésére a sportolóik edzésére, a csúcstechnológiás edzőtermek, számítógépes szimulációk, speciális ruhák, sportszerek kifejlesztésére és használatára. Hány ország van, aminek a lélekszáma is sokkal nagyobb a miénkénél! Ezeknek jóval nagyobb az esélyük arra, hogy egy kiemelkedő adottságokkal rendelkező sportolót találjanak. Szerintem el sem kellene mennünk az olimpiára, esélyünk nincs egyetlen érem megszerzésére sem, csak égetjük ott magunkat!

És a hazai kutatóintézeteket, na azokat mind be kéne zárni! Az MIT-n külön parkolója van a Nobel-díjasoknak, és ők nem a legnagyobbak a világon, nem is az egyetlenek. A fejlett államok dézsával öntik a pénzt a kutatásokba. A legrangosabb nyugati egyetemekkel akarunk mi versenyezni? Oxforddal, Cambridge-el, Harvarddal? Akiknek az összes csúcstechnológia a rendelkezésére áll, akiknél jól fizetett tudósok, sokszor Nobel-díjasok vezetik a kutatásokat? Ugyan már, értelmetlenségekkel ne foglalkozzunk! Kidobott pénz azt a sok magyar kutatót és labort fizetni.

Apropó Nobel-díjasok! Ha egy cégnél van egy Nobel díjas, az természetesen sikerre van ítélve, versenyezni ezzel csak az idióták próbálnak. (Ezen a ponton nagyvonalúan feledkezzünk meg a Long-Term Capital Management (LTCM) nevű nagy hedge fund-ról, amit Nobel díjas közgazdászok vezettek. És milyen sikeresek voltak! Egészen 1998-ig, amikor csődbe mentek, elvesztették a befektetőik pénzét, és csak komoly állami beavatkozással sikerült megakadályozni a globális pénzpiac összeomlását.)

Az is milyen szánalmas, amikor egy magyar cég külföldön akar valamilyen terméket eladni. Most komolyan: ki hiszi azt, hogy egy vidéki magyar Kft. termékei egyáltalán eladhatóak lehetnek Németországban, Angliában, Franciaországban, ahol a vállalatok sokkal tőkeerősebbek, fejlettebbek, a termékeik kifejlesztésére sokkal több pénzük van, ráadásul az ottani emberek még előnyben is részesítik a hazai termékeket az importtal szemben? Ekkora hendikeppel szemben képtelenség versenyezni. Nem is érdemes megpróbálni! Kudarcra vagyunk ítélve.

Különbözőek vagyunk. Valaki megnézi a posztban belinkelt videót, és arra gondol: esélyem sincs, ha ilyen kaliberű, felkészültségű, hátterű emberek foglalkoznak robotfejlesztéssel. Másvalaki viszont arra: íme a bizonyíték, hogy a robotokkal sikeresen is lehet kereskedni és rengeteg pénzt keresni. Ha pedig másnak sikerül, nekem miért ne sikerülne?

Valaki kinéz az ablakon, és csak az utcát látja, ahol elüthetik, ha kimerészkedik. Valaki pedig az utat - ami valahová vezet.

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2012.07.29. 09:56:53

DominoFx,

Azt gondolom, hogy ez az kommented minden pontjában totálisan félremagyarázza azt amit írtam!

Amit írtál az csípőből tüzelő, bicskanyitogató demagógia...

A bejegyzéseim azért születnek, mert a kereskedés esetében akik kinéznek az ablakon, azok nem látják az utcát, csak annak a szépre festett képét, ahol még a sárga vonal is fel van festve amerre menni kellene, majd amikor lemegy az utcára, akkor kiderül, hogy a beton csak vékony papír.

Az élet más területeivel kapcsolatos bármilyen analógiád NEM állja meg a helyét... Ha kereskedtél, ezt Te is jól tudod!

Egy szóval sem írtam sehol azt, hogy a Nobeldíjasok sikerre vannak ítélve... zseniális egyedi ötlete hétköznapi embereknek is lehet (sajnos az én eddigi saját ötleteimről a kereskedés terén mind kiderült, hogy tucatáru, azaz mások már hasonlót létrehoztak korábban).

De talán a szabályszerűségek elemzésének képessége azért összefügg némileg azzal, hogy ki mennyire ért a matematikához, statisztikához és egyéb reál tudományokhoz.

vegtelenpenz 2012.11.08. 09:26:46

Na tessék, ha tudom hogy a pénz amit az elmúlt évben összeszedtem, nem is létezik, lehet nem költöm el. :D

Lényeg ami lényeg, ez a poszt egy forintot sem ér. Egyrészt azért mert már másoknak is eszébe jutott és akkor sem ért egy forintot sem, másrészt mert egyedül írtad. Nem volt aki ellenőrizze a helyesírást, nem volt egy egész kutatócsoportod amivel igazolhattad volna az állításaid helytállóságát, magyarul halvány lila gőzöd sincs hogy magyar viszonylatban hány sikeres házilag barkácsolt EA működik, aminek amutatói valószínűleg nem jelennek meg a MyFxBook-on. Nincsenek benfentes információid brókercégektől, és nem tudod hogy annál a cégnél melyik peogramozó konkrétan mit csinál. Elég valószínű, hogy nem egy programot fejlesztgetnek egy számlára az összes megtakarított pénzecskéjükkel. Ezt a részét tovább nem részletezném, a programozók értik mire gondolok.

Egy kis kitekintés a méltán népszerű téma, a devizahitelek felé, az állítólag pénzügyi szakemberekből álló bankrendszer nem látta azt az árfolyamerősödést ami fent van a Wikipédián? (folyt köv)

Wikfx 2012.11.08. 11:35:04

A wikipédiás folyt köv-öt várom, mert gyorsban ránéztem, de nem találtam amire utaltál.

A poszt tényleg nem ér egy fillért sem. Nemhogy egy forintot.

Ettől még ez a véleményem a rendelkezésemre álló tudás és információk alapján és mivel ezt a blogot én indítottam nem tudok megfelelőbb helyet neki, hogy a gondolataimat/véleményemet közöljem. Még ha a helyesírásomat nem is ellenőrzik.... (Ha nem tetszik a helyesírásom, de helyes a sírásom, e helyre nem sírt ásom...)... De azoknak, akik nem képesek személyeskedés nélkül véleményt nyilvánítani, tudok jobb helyet...

vegtelenpenz 2012.11.08. 12:25:17

Hát én már csak ilyen vagyok, nem kell komolyan venni. :) egyèbként nem vizsgáltam meg, de mindenkinek a helyesírásában van hiba, csak meg kell találni. Közben egyébként rájöttem hogy a chf árfolyamos dolog kicsit messzire visz, a lényeg, hogy az árfolyamgörbéje alapján a chf ára átlagosan 5-10 évente megduplázódik a forinthoz képest. Mondhatnánk hogy egy trend sem nő az égig, de semmi nem indokolja hogy ne így legyen. Végül csak 70% lett a növekedés, erőteljes a lassulás, hurrá. :) Vajon a hitelbírálók hol szerezték a diplomájukat?

vegtelenpenz 2012.11.08. 12:28:11

http://hu.m.wikipedia.org/wiki/Svájci_frank#section_4

mazlista 2012.12.12. 02:11:37

üdv már megint...
eddig bírtam, hogy ne szóljak be végtelen értelem barátunknak ezért a "nem ér egy forintot se" hsz-ért, és ezzel egyetemben minden más regisztrált olvasónak is azért, hogy nem oltották még le őt Wik védelmében. szerintem ez lenne minimum, amit Wik megérdemel a munkájáért, hogy ezzel a szakmai tapasztalattal és színvonallal vezeti ezt a blogot. nem semmi, hogy vp idejön, és ilyet mond, hogy a blog írójának ebbe a posztba ölt munkája "nem ér egy forintot se"... már megbocsásson, de ez nem így működik. tök jó lenne, ha már ilyet ki mer itt jelenteni, legalább bizonyitaná is azt, amiről beszél. tényleg beérjük morzsákkal is, de mutasson/mondjon valamit, hogy miért és hogyan van esélye egy átlag open source mt4 ea tuningernek arra, hogy működő automata rendszert készítsen. Wik itt szerintem a feladat nehézségére próbálja felhívni a figyelmet, ami szerintem sikerült is neki, és abban tökéletesen igaza van, hogy ez a feladat az átlag pc user számára szinte bármelyik másiknál bonyolultabb. nekem pl nem kell konkrét stratégia, éles számla eredményre meg pláne nem vagyok kíváncsi, tökéletesen megelégszem néhány apró, a feladat statisztikai-adatbányászati megközelítésével kapcsolatos "morzsával". én vágom, amiről Wik beszél, épp ezért csak félautomata döntés-támogató rendszereket fejlesztek, automatán nem futtatok semmit, még ordermodify függvényt se, nem hogy ordersend-et. tudom automatizálni például a knime neuronjainak (rprop mlp) a döntéseit, de mégis mindig belekontárkodok manuálisan az elemzésbe, mielőtt bármit nyitnék. pedig egy megfelelő, korreláció alapú attribútumok-target kombináció kiválasztása után (amit szintén automatizálni érdemes), és a folyamatos oos tesztek statisztikáinak birtokában ez önmagában is bőven elég lenne a boldogsághoz.
szóval kedves vp, várjuk annak bizonyítását, hogy egy automatizált kereskedési rendszernek a házilagos kivitelezése sokkal egyszerűbb, mint ahogy eddig gondoltuk, és mi vagyunk a pancserek, hogy eddig nem jöttünk erre rá...

Wikfx 2012.12.12. 09:17:38

Mázlista,

Köszi, de nem akarok itt felesleges "érzelmi" hullámokat gerjeszteni. Amennyit akartam az kiadtam magamból... :)

Főleg azért, mert lehet, hogy én is eltúlzom már néha az ijesztgetés mértékét... Csak nem hiszek a szememnek lassan, hogy az egész ország internetképes lakossága egyetlen online kaszinóvá válik, és vagy pókerezik, vagy kereskedik. :)
Ahhoz nincs jogom, hogy "elvegyem" mások lelkesedését és emiatt a poszt lehet, hogy felbosszant embereket.

(amúgy bennfentes bróker infóm is van, és infóm olyan fejlesztő csapattól, akik jóval profibban álltak hozzá a kérdéshez, mint az emberek 90%-a, és értek el eredményeket... de ezt nem tartottam fontosnak, csak önmagában azt, hogy a higgadt véleménycsere maradjon meg... )

Amúgy az a neuron-os rész tetszett...
(megjelent lelki szemeim előtt az olvasók arckifejezése ahogy azt mondják magukban... hogy elmész te a knime neuronos rprop mlp-be... :)... de nem akarok úgy tenni, mint aki ismerte ezeket a szavakat...nekem is fél kínai)
Én örülök, ha a saját neuronjaim működését tudom biztosítani! :D

mazlista 2012.12.12. 22:55:04

Wikfx,

amit írtam, azt nem feszültségkeltésnek szántam és megsérteni sem szándékoztam senkit, ezért is fogalmaztam ilyen finoman.

biztos vannak olyanok is, akik ha ismeretlen kifejezéseket találnak, "reflexből" elkezdenek guglizni. azért is pont ezt a programot hoztam fel példának, mert erről legalább találni némi infót, a használata egyszerű, és elég gyorsan meg lehet tanulni dolgozni vele.

belegondoltam, hogy ha az olvasók egy része tényleg ilyeneket gondol, mint írod, mit gondolhatnak azok, akiknek a forex teljesen ismeretlen téma, és csak úgy betévednek egy ehhez hasonló oldalra... ahány idegen szóval találkoznak oldalanként, na nekik micsoda cifra gondolataik lehetnek? "elmentek ti a slippage-s breakeven-be", meg a "swap-os scaleout-ba", meg "hogy a volatilitás akadjon a tarkótokon"? :))

Károly12 2012.12.14. 15:38:15

Sziasztok!
Az előbbiekkel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy WikFx részéről jelentős hozzáadott értékkel bír, hogy elindította, szerkeszti és rendszerezi ezt a blogot.
Nem semmi, hogy a blog nincs teli reklámokkal, nincs teli burkolt marketing írásokkal, sőt mi több, nincsenek letiltott olvasók és hozzászólások (mint ami sok más blog esetében bevált szokás).
Véleményem szerint, amennyiben valakinek van hasznos témája és véleménye, amellyel emelni tudja a blog színvonalát, az ezt meg tudja tenni, és az olvasókon és blogozókon múlik az elindított és rendszerezett blog színvonala.
K.