Jelszot ker :(

a jobb felső sarokban kell jelszót kérni

GG

Szia GG!

Nem tartozik ide de megkérdezhetem hogy magad is benne vagy -e a Dombai Zoliék -féle robot tradeléses hálózatépítős bizniszben?

Üdv:

Shortosgyula

Köszi az anyagot, érdeklődéssel olvastam. Most már látom, hogy honnan jön ez az egy pozíción legfeljebb 2 százalékot kockáztatni mantra, amit az összefüggésből kiragadva szoktak szajkózni. Amúgy ez is egy teljesen mechanikus stratégia, a sok szöveg köré leginkább azért van, mert nagy tőkével, illikvid, drágán kereskedhető instrumentumokon használták, ahol megbízásadáskor technikai kérdésekre is figyelni kell. Ez a forexen nem téma, mint ahogy a gap-ek sem.

A másik része, hogy bizalom, meg fegyelem, az szerintem természetes, aki nem képes pontosan végrehajtani egy mechanikus stratégiát, annak semmi keresnivalója nincsen a piacon. Maga a stratégia nem rossz, de elég mazochista aki ilyet használ, amelyik képes néha 8 hónapig veszteséget termelni. Szerintem a kereskedés legalább annyira a sikerélményről, a pozitív stresszről szól jó esetben, mint a pénzkeresésről. Ebből a szempontból sokkal barátságosabb dolog volatilitást kereskedni, ahol az idő legnagyobb részében boldogan realizálod a nyereségeket, és csak néha kell egy-egy nagyobb veszteséggel szembesülni.

@shortosgyula: Nem vagyok benne és nem is ismerem a részleteket.
Én náluk a technikai elemzés témakörében meghívott vendégoktatóként szerepelek, ha oktatást szerveznek. Ilyen utoljára tavaly volt.

Egyébként most a főállású kereskedés mellett a blog és a tradingroom kitölti minden időmet, de természetesen megkeresés esetén nagyon szivesen oktatok is.

Egyébként miért kérdezted ?

üdv

GG

@shortosgyula:
Meghívtak, hát kíváncsiságból én is elmentem a ForexAkadémia (FA) egyik tájékoztatójára. Miért ne? A téma érdekel, s szívesen dolgoznék olyan üzletben, amit valóban vállalhatónak érzek.

Tény, hogy nagyon jól kitalált marketinggel dolgoznak a fiúk, ami akár dícséretes is lehetne.

Ezért a fél milliós beugró (2000 devizaegységnyi számla, 130 ezer forintos alapoktatás, stb,), a kockázatvállalás teljes kizárása, viszont az FA eredményből 40, ill. forgalomból 50%-os haszonkulcsa ellenére állítólag 3 hónap alatt már 1000 ember nem tudott ellenállni a nagy hozam és hálózatszervezésből adódó jutalék kísértésének.

Aztán néhányan – talán éppen a forexes tudás, tapasztalat hiánya miatt - mégse azt kapták, amit vártak. Egyik barátom pl. a következő FA körlevél értelmezésében kérte a segítségemet:

„Tisztelt xy!
Sokan jelezték felénk, hogy a rendszerünk teljesítménye nem azonos a korábbi eredményekkel.
Ennek egyik oka, hogy nyáron a piac meghatározó résztvevői nem vesznek részt olyan mértékben a kereskedésben, mint korábban, ezáltal a számunkra kedvező árváltozások sem annyira jellemzőek, így a robot, stratégiájából fakadóan nem érzékel biztos belépési pontot. A másik oka a lezárt kereskedések alacsony számának, hogy a bróker gyakran visszautasítja a pozíciónyitási kérelmünket (requote).
Az elmúlt két napban olyan módszert vezettünk be, mellyel megpróbáltuk növelni a nyitott pozíciók számát, ennek egyik összetevője a biztonsági szint csökkentése volt. Bár kötések mentek be, a piac szeszélyessége miatt nagymértékben rontotta a stratégia eredményességét, így az ügyfelek tőkéjének védelmében a biztonsági szintet visszaállítjuk, amely megint kevesebb kötést fog eredményezni.
Szintén sokan jelezték, hogy az általuk ismert számlák eredményei eltérőek, ennek oka, hogy a robot sokkal érzékenyebb a bejövő adat sebességére, mint amilyen minőséget az MT4 felület biztosít. Így az azonos algoritmus ellenére is eltérő eredmények születnek a számlákon.
A fentiekre egy átfogó megoldást jelent az ún. mester számla nyitása.
Ha minden feltétel rendelkezésre áll, mindenkit értesítünk a mester számlába való bekerülés feltételeiről, módjáról.”

A levél minden bekezdését nem írtam ugyan le, de ez alapján mindenki megítélheti maga is, hogy számára elfogadható lenne-e ez a magyarázat, ha saját pénzét kezelné az FA robotja.

Én nem léptem be, mert szerintem ez nagyon távol áll az elemzéstől, tradeléstől, de még az oktatástól is, ám senkit se akarnék befolyásolni, aki mindez helyett az üzletépítésből, forgalomból származó jutalékra hajt egy forex-alapú bizniszben.

@GabiGabi: Köszönöm a választ Gabi, csak kíváncsiságból kérdeztem, semmi több.

@kmisi: Misi nem kell kifizetni 130 ezret csak akkor ha csatlakozol a partnerprogramjukhoz.
Kockázatvállalással kapcsolatban pedig: maximum a tőkéd 30 % -át veszítheted el náluk, ennyit szerintem már neked is sikerült ha jól tudom :)
Ezen a mostani gyökér piacon egyébként én annak is örülök hogy nem darálom a számlámat.

Ez a Teknős stratégia csak nekem volt újdonság, vagy itt senkit nem izgat egy évi 80 százalékkal kecsegtető rendszer?

Infelxio,

Örülök, hogy elolvastad mert féltem, hogy senki nem veszi rá a fáradtságot! :)

Szerintem már mindenki annyi 80%-ot ígérő rendszert látott ami veszteséges az év nagy részében, hogy nem tudja eldönteni melyiket kereskedje a következő 3 évben fegyelmezetten! :)

A 2% szerintem még ennél is régebbről jött.
És amúgy nálam már igazából 0,5-1% lett a 2%-ból és kb. 5% az a határ ami fölött (szerintem) már akármi a stratégia, csak idő kérdése és szerencsejátékost csinál a traderből "nyomás" és a piac.

Már csak azért is el kell olvasni, mert ez igazán a trader alapműveltséghez tartozik. Meg aztán ez nemcsak igér, hanem bizonyított is évek alatt, ilyet pedig keveset lehet találni a neten.

WikFx: "A 2% szerintem még ennél is régebbről jött.
És amúgy nálam már igazából 0,5-1% lett a 2%-ból és kb. 5% az a határ ami fölött (szerintem) már akármi a stratégia, csak idő kérdése és szerencsejátékost csinál a traderből "nyomás" és a piac."

Ezt nem teljesen értem. Ha valakinek van egy stratégiája, amit ismer (tudja, hogy mikor sikeres a stratégia, és mikor bukik),és a visszatesztek, valamint az élesben való kereskedés alapján tudja, hogy 3-4 kistoppolódás után szokott jönni egy akkora nyerő, hogy ismét nyereségben van, akkor ha mondjuk a stop szint 25 pip, 4x bukik egymás után az 100 pip, ezt mondjuk megszorozzuk 5-el, arra az esetre, ha minden ellenünk fordulna, akkor az 500 pip. Tehát tudja a trader, ha 500 pontot bukik akkor valami nagyon megváltozott, és esetleg teljesen újra kell értelmezni a stratégiát (ez egy jó stratégiánál nemhiszem, hogy egyik napról a másikra bekövetkezik), akkor ez az 500 pip bukó lehet nyugodtan a számlán lévő összeg 50%-a.
A lényeg, ha valakinek van egy jó stratégiája, amivel már egy ideje mindig pozitív eredmény produkál, akkor miért kéne ragaszkodni pl 0,5%-hoz?
Szerintem, ha nyer a stratégia, akkor folyamatosan emelni kell az áttéten, ha bukik, akkor meg kisebbre venni, hogy minnél tovább megmaradjon a tőke.
Persze ha valaki folyamatosan csak bukik, akkor szerintem több értelme van nem tradelni, és kiokoskodni vmi mást :).

@manchu: Ezt én is valahogy így gondolom.

A minél hosszabb távú konzisztencia megteremtése és fenntartása az egyik legfontosabb cél. Szerintem fontosabb, mint a minél nagyobb profitra való törekvés. Ez csak kordában tartott kockázattal működik.

A nagyobb tét nagyobb hullámzással jár. Akármennyire is racionalizálod a dolgot érzelmileg a hatása alá fogsz kerülni, csak idő kérdése. Ha érzelmileg a hatása alá kerülsz, nem fogod hozni a stratégiádat. De ha amúgy sokáig hozod akkor is előfordulhat, hogy ami 3-4 kistoppolódás után "szokott" jönni, az néha nem jön 10-12 kistoppolódás után sem. No ilyenkor vérzik el aki addig nagyon hideg és magabiztos volt.

A vesztésben csökkentéssel egyetértek, a nyerésben növeléssel csak bizonyos kockázat határig és csak magas nyerési arány esetén.

@manchu: Nálam bevált az alábbi módszer: Nagyon kezdőként 0,2% kockázattal kötöttem, amikor visszahoztam nullába a számlám emeltem 0,5-re. Így tempósabban emelkedett. A legjobban működő stratégiám most 1%-al megy. Ha továbbra is hozza a jó eredményeket, megnézem 1,5-el.

Én is olvastam a turtle-módszert még régebben. Sajnos csak 80%-osan értettem.

Engem a legjobban a hozam gondolkodtatott el. Ők éves 80 százalékot írnak. Az általam igen nagyra becsült, régebben a Tőzsdefórumon gyakran író Maximus egyszer említést tett egy barátjáról, aki éves 60 százalékot csinál a forexen úgy, hogy egyszer néz rá naponta. Én nagyrészt ettől az ihlettől vezérelve csináltam meg a saját stratégiámat, ami szintén ebbe a nagyságrendbe eső eredményt hoz. Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy ez a három egybeesés nem véletlen, hanem nagyjából ennyi "van benne" a piacban, vagyis a piaci mozgás sajátosságai egy biztos alapokon nyugvó mechanikus stratégia számára ekkora hozamot biztosítanak, függetlenül attól, hogy ezek a stratégiák esetleg teljesen más elvekre épülnek.

@WikFx: Szerintem itt van előnyben az Automat-trading a Manuálissal szemben!

G

@Gabor01414: Szerintem semmilyen előnyben nincs... Tényleg nem fogod lesni a robotodat, amikor már 10% körül körül kockáztat minden egyes tradenél?
Egyszer veszítsen egy nagyon csúnyát így a robotod látatlanul és majd meglátod mennyi idő lesz, mire újra magára mered hagyni.

A robotoknak sok más előnye van, de szerintem pont a vállal kockázat mértéke, ahol nincs, mert ez a robot gazdájára hat vissza.

Újra átrágtam magam a turtle-módszeren.

Többször szóba jött itt a kommentek között is a 2%-os szabály. Nos az én értelmezésemben a teknőcök ennél többet kockáztattak:

Két stop-stratégiájuk volt:
1. eset
Az eredeti pozin 2N (2%) a kockázat. Ráépítés 0,5N-re volt, 1. pozi stoppja 0,5-tel arrébb került. 1 pozin 1,5N a kockázat, másodikon 2N. A további ráépítések esetén (összesen 4 lehet) az összkockázat max. 4N, vagyis 4%.

2. eset
A stop minden pozinál 0,5N ami fix hely. Itt valóban 2% a max. kockázat.

Kérem, hogy javítsatok ki, ha valamit félreértelmeztem, mert nagyon piszkálja a csőröm :)

Örülök, hogy nem nekem kellett leírnom. Ezért vetettem fel az egészet, és ezért mondtam, hogy a 2 %-ot összefüggéseiből kiragadva szajkózza mindenki. Így van, ahogy írod, de ráadásul párhuzamosan sok ilyen pozit futtattak különböző instrumentumokban, tehát valójában sokkal nagyobb kockázatot vállaltak. Szilárd meggyőződésem, hogy a nyereséges kereskedés alapja, hogy merjél kockázatot vállalni, persze ésszerű, és minden körülmények között betartott szabályok szerint. Figyelem, a nagyobb kockázatvállalás nem egyenlő azzal, hogy sok kicsi helyett sok nagyot bukunk. Jó esetben sok kicsi helyett sokkal kevesebb nagyot. Aki két százalékokat stoppolgat, az már akkor is nagyon ügyes, ha nullán tartja magát hosszú távon.

@inflexio: a 06.30-i kommentedhez: én mechanikus strattal kereskedek kb. egy éve. Live kereskedésben még nincs sokéves tapasztalatom, de a rendelkezésre álló forex irodalom alapján és az élesben kereskedett stratjaim backtestjei alapján az a szabály kristályosodott ki a fejemben, hogy hosszútávon egy jó trader átlagos éves hozama nem tud több lenni mint a valaha elszenvedett legnagyobb visszaesése (drawdown). Paul Tudor Jones nyilatkozza a Market Wizardsban interjú kötetben :

"Q: How do you measure your performance?

Paul Tudor Jones: You've got to look at good traders historically. If a trader can on average annually deliver two to three times their worst draw down, then that's a very good track record, and I'd say that that's what I try to do."

Ez persze önmagában még nem mondja azt, hogy 60%-os átlagos éves hozam a felső határ, csak azt, hogy egy ilyen stratnál valószínűsíthető a max 20-30%-os visszaesés a számlán. Ha valakinek a gyomra ennél nagyobb visszaesést is bevesz, akkor növelheti úgy kockázatot, hogy akár évi 100%-ot is elér átlagban, csak akkor már 50%-os visszaeséssel is számolhat.

Érdekelne a rutinos manual trade-erek véleménye erről az összefüggésről, hogy vajon discretionary kereskedésre is igaz-e ez az összefüggés?

Nyomdahiba az előző kommentben: ...átlagos éves hozam nem tud több lenni, mint a valaha elszenvedett legnagyobb visszaesés 2-3 szorosa...

@duke3D: Ezen most nagyon fellelkesültem, mert én pontosan hozom ezt a 2-3-szoros szorzót. :-) És abban is igazad van, amit a számlaértékre vetített kockázatról és hozamról írsz. Nekem is magasabb a hozamom, de a visszaesésem is nagyobb számlaértékre vetítve. Ez meg döntően attól függ, hogy valaki a teljes vagyonához képest mekkora számlával kereskedik, tehát valójában az éves számlaértékre vetített hozam önmagában nem mond semmit. Tényleg a max. drawdown-ra vetített éves nyereség az objektív mérce, és örömmel látom, hogy a stratégiám által produkált értékkel kivívnám az említett úriember megbecsülését.

@inflexio: Gratulálok a Stratodhoz!

Ezek szerint kb. ha a DD 3-szorosát hozod Éves-szinten,az már jónak számít?

-Gábor-

Köszi. Ezt nem én mondtam, hanem az idézett Paul Tudor Jones. De én ezt hozom, és meg is vagyok vele elégedve. Persze még több még jobb volna, de ez van. :-)

Egyébként ez egy nagyon ügyes megfogalmazás, mert azt írja, hogy a legrosszabb DD-nek az átlagos éves nyereség legyen a 2-3-szorosa. Ebben indirekt módon az is benne van, hogy nem növekvő, hanem állandó pozíciómérettel érendő el ez az arány. Ha ugyanis növeled a pozícióméretet, akkor jó eséllyel előbb-utóbb lesz egy minden korábbinál nagyobb visszaesésed, az elmúlt években pedig ehhez képest kisebb pozíciókkal értél el nyereséget, vagyis az átlagos éves nyereséghez képest a legrosszabb dd arány megnő.

Ez persze nem jelenti azt, hogy ésszel nem lehet pozícióméretet növelni, csak azt, hogy a stratégia minőségének megitélésekor érdemes állandó pozíciómérettel kalkulálni.

sziasztok
lenne két stratégiám amit megosztanék itt a blogon.hogyan kell?