Üdv Blogtársak,

Akkor tehát mégegyszer, a demo számla hozzáférés a következő:

1.
www.oanda.com

2.
Your Account - Login to your account - currency trading account

3.
OANDAFXGame: log into your FXGame Account (currency trading demo account holders)

4.
Username: silver1968
Password: 298671
'Sign in'

Egyébként ma reggel óta már folyamatban van a teszt.

Mindenkinek érdekes és tanulságos szemlélődést!


Silvertrader

Hello Silver!

Igyekszem rendszeresen figyelni majd, hogyan dolgozol.

Nekem az Oanda új, ezen eddig nem tradeltem, így ez is tanulságos lesz. 1000 a minimális kötésegység?

Ha jól látom, te átlag 2000-t kötsz, egyszerre közel 20 nyitás, legkülönfélébb devizapárok kb. 40000 összpozi értékben, s semmi jele fundamentális, vagy technikai elemzésnek, talán csak gyertyákra, vagy alakzatokra összpontosítasz. Használsz stoppot átlag 150-200 pipnyit, s nincs profit target.

Ettől eltekintve eddig gőzöm nincs, milyen logika alapján hozod a döntéseidet. Adhatnál egy-két tippet, hogy mire figyeljünk.

Hello Kmisi,

A trading egy legalapvetőbb szabálya (az én olvasmányaim szerint), hogy a vesztő pozikat zárjuk (ezért van SL) és a nyerőket hagyjuk futni (ezért nincs TP).

A kötésegység az induló tőke függvénye, 5000 USD-nél indulásnak ez a legnagyobb egység, ami belefér a position sizing szabályaimba. Ez a stratégiám egyik fő alapelve (mint gondolom mindenki másnál is).

Igazából nem tudom, mi a minimális kötésnagyság az OANDA-nál, mivel 2000-nél kisebbet még soha nem próbáltam nyitni, sem demo-n sem élesben. Majd esetleg holnap megnézem, hogy mi a legkisebb, amit még enged.

Az alakzatokat illetően jó helyen kapirgálsz... :) Kíváncsi vagyok, meddig visz el majd ez a gondolatmenet...

Eloszor is sok sikert a kiserlethez Silverman,
Belepillantva a gyakorloszamladba a kovetkezokre gondolok:
Mivel naponta egyszer inditasz tradeket, ezert ugy gondolom, hogy a belepesek a napos chart trend iranyaba tortennek. MInden nap a trend iranyba nyitsz pozit es ezert varhatoan egy szep napon nem stoppolodsz ki, hanem elindul az arfolyam a te iranyodba. Ezert gondolom hogy nincs TP.
Az hogy 7 es 8.30 kozott nyitod gondolom azert mert akkor van idod es gondolom egy ilyen swing kereskedesnel inkabb az irany a fontos nem egy par pip elteres.
Jo iranyba indultam el?

Az Oandanal 1unit a minimalis kotes, azaz a leheto legkisebb. Ezert nagyon ajanlott kezdoknek, akar demo helyett is. Elvegre ha 1USD a kotes akkor is az igazi feelingje megvan.
A masik, hogy nagyon pontos money managementet lehet igy alkalmazni.

Egy kicsit olyannak erzem ezt hogy ki tudja megfejteni a strategiadat mint egy "forex keresztrejtvény" :)

Én még nem birtam belépni ,a számlára,mindjárt megprobálom megint.De ha a stratégia Géza féle,akkor elég az FXTT -T követni,igaz az 13.h kor elemez ha jol emlékszem,szoval ezt már kitalálták.(legalábbis hasonlot)-uyhogy remélem Gézának nincs igaza :)

Géza,

Jó irányba indultál el. A vesztő pozik lassan kiszelektálódnak (vagy kistoppolódnak, vagy másnap lezárom), ami pedig jó irányba megy, az hadd menjen. A SL a napon belüli volatilitás kiküszöbölésére van viszonylag messze téve (inkább csak ún. "disaster stop" funkciója van, hogy megakadályozza a számla lenullázódását, ha valami brutális mozgás indul el rossz irányba. Volt már ilyen élményem, hogy 18 nyitott poziból félnapig 17 jó irányba ment, aztán 180 fokos fordulat és az összes stopot kiütötte. Hát ezért kell...

Nem azért nyitom reggel a pozikat mert akkor van időm, hanem a stratégiámhoz ekkor kell nyitni. (azaz minél korábban). Az optimális valamikor 2.00 és 3.00 között lenne éjjel, de nem bírok fennmaradni, sem felkelni... :) Egyébként nincs hivatalos állásom, időm mint a tenger...

Alterman, bocs a tájékozatlanságomért, de mi az FXTT?

Silver!Az FX TREND TRADER egy trendkövetö stratégia,amit néhány londononi tözsdézö fejlesztett ki régebben.A lényege,hogy mindig jelzi a szoftver,hogy mi a trend,és minden nap 13.00.-kor van trendfordulo jelzés,ha van .Elöfizetéses.Addig hagyja futni a trendet,amig az tart,ezért nincs tp.Alkalmazni ajánl bö stoppot viszont,a töke védelme miatt.
Napi 5 perc az idöigénye.Sokan használják.

Hello,

szerintem az egyetlen szépséghibája ennek a stratégiának, hogy mi van akkor, ha a rossz pozik kistoppolodnak, de aztán hirtelen trend fordulo, és akkor az addig jo pozik se lesznek nyereségesek ?

Szoval egy ilyen strat is csak trendelö piacon müködhet jol..

A kérdésem h van e ez a stat backtestelve, pl metatraderen, v csak egy ötlet, ami akár müködhet is ?

Igen, együttgondolkodva kezd kirajzolódni egy feltételezett stratégia, de úgy tűnik, számomra öngyilkosság lenne követni: ha ezt másoltam volna le a saját platformomon, ahol a legkisebb kötési egység 10000, 1 pip 1 usd, akkor már az első napon elúszott volna a számlám nagy része.

Ettől függetlenül érdekesnek, tanulságosnak tartom a kísérletet, mert jó példa arra, hogy ha megismerünk is egy működő stratégiát, akkor se lehet azonnal, ész nélkül lemásolni anélkül, hogy ne igazítanánk a saját körülményeinkhez. Tanulni viszont mindenből lehet.

S mivel ez nagyon más ahhoz képest, ahogy én dolgozom, tényleg kíváncsi vagyok arra is, hogy ekkora pozikkal hogyan lesz meg hó végén az 50%? Nincs kizárva persze, hogy a végére csak a nyerők pozik maradnak és kifutnak messzire, de mi van, ha korrigál közben a piac? Hajrá Silver!

Hello Thunderbird, Kmisi,

Nincs backtestelve Metatraderen. Két okból, az egyik, hogy a backtestben alapból nem hiszek, mert mint ahogy a befektetési tájékoztatókban olvasható "a múltbéli teljesítmény nem garancia a jövőbenire nézve". Egyébként több szakíró is (legnevesebb: Van Tharp) ezen a véleményen van a backtestingről. De hogy mást ne mondjak, vettem egy olyan forex robotot (FAP) amelyik közel 100%-os találati arányt produkált 2000-ig visszamenő backtestingen. Namármost ráengedtem egy MT4 demo számlára, és 22 nap alatt -78%-ban volt. Hát ennyit a backtestingről...
Az benne van a pakliban, hogy kistoppolódnak a pozik aztán fordul a trend, akkor másnap szépen megint rálépünk. A kulcs a nyitó és stop közötti távolság meghatározásában van, amelyik ezt is kiüti az vagy nagyon volatilis vagy tényleg fordul.


Kmisi, meg lehet ezt játszani 10.000-es kötésegységekkel is, csak akkor pontosan ötször ekkora induló tőke kell. Így hát nem véletlen, hogy pont az OANDA-n és nem másik platformon megy a teszt. Meg persze a leverage sem mindegy, amit én ajánlok az az 1:50. A másik, hogy ez csak az induló pozícióméret (a "szondázás"). Ha beindul a szekér, akkor ez is emelkedni fog.

Még valami: a piac szinte naponta korrigál, mint ahogyan azt fogjátok látni (persze nem egészében, de egy-két devizapárban biztosan). Ez esetben tudomásul veszem azt, amit a piac mond, és 180%-os fordulat. Senki nem lehet okosabb a piacnál, ez alól én sem vagyok kivétel. Egy esetben van szívás (ami a stratégia eddig általam ismert egyetlen gyenge pontja) ha huzamosabb időn át valamennyi devizapár nagyon szűk csatornában trendel. Ekkor ha észreveszem hogy most ilyen van, akkor egyszerűen nem tradelek, hanem elmegyek mondjuk két hétre búvárkodni...

De hát mostanában mindent el lehet mondani a piacokról, csak azt nem hogy langyos állóvíz...

A 100% os EA azért volt olyan eredményes a back testben,mert meglévö adatokra épitették.Mivel ez a stratégia nem meglévö adatokon futo indikátorok által lett épitve,back testelhetö,sőt az mutatná meg az eredményességét.Igy viszont zsákbamacska.Van még egy rossz hirem is!Nagyon sokszor elöfordul,hogy oldalazik sok devizapár,söt,statisztikailag pont annyiszor oldalazik,amennyit el kell bukni az elözö nyereségekböl ahhoz,hogy a számla ne legyen nyereséges.Ha meg mi akarjuk eldönteni mikor nem kell tradelni,akkor pontosan annyiszor fogunk nem belépni a trendbe,vagy késni,amennyivel eltudjuk vesziteni a nyereségeinket.Ha meg mi elöre tudjuk mikor fog oldalazni,meg mikor kitörni,akkor meg már happy,mert dollármilliomosok leszünk 1 éven belül stratégia nélkül is..

Alterman,

Azt hogy éppen oldalazó trend van-e, nem én döntöm el hanem a setup. A megfogalmazásban benne volt az is, hogy "nagyon szűk csatornában". Ha megfelelő volatilitással trendel, akkor a stratégiám arra is jó. A channel trending megállapításához 2 nap kell, a harmadikon már be is lesz rakva a megfelelő pozi. Konkrétan holnap pont lesz (legalább) egy ilyen. Véleményem szerint a backtesting nem alkalmas egy stratégia jövőbeni eredményességének meghatározására. A káoszelméletben vannak érdekes vonatkozások ezzel kapcsolatosan. Bármely trading stratégia eredményessége egy háromdimenziós koordináta rendszerben mérhető: expectancy, position sizing és az időfaktor. Legalábbis az én eddigi szerény ismereteim szerint, de lehet hogy még bővítésre szorulnak :) A backtesting is lehet egy eszköz, de ha valaki annak eredményére alapoz bármilyen jövőbeni elvárást a rendszerrel kapcsolatban, az nagyot csalódhat... A backtesting eredményessége pedig egy objektív mérhető faktor, tehát ezen logika alapján annak a stratégiának kell a jövőre nézve a leghatékonyabban működnie, ami a múltbéli adatokra alapozva az optimálist hozza, nem?

Silver,
abban egyet értünk,hogy nem alkalmas a jövöbeni teljesitmények meghatározására a btest,de arra alkalmas ,hogy a multbeli veszteségeket elénk tárja!A háromdimenzios kordinátákbol állo test is létezik,valamiért mégsem használja senki,mindenki marad a hagyományosnál,nyilván nem véletlenül.
Az egészen biztos,hogy nem a multbeli adatokon alapulo beállitások lesznek a jövöben a leg jobbak!
A trendkövetö rendszerek az elmult pár honapban nagyon eredményesek voltak,nekem is több ezer pip nyereséget hoztak.
De futtasd végig a chartot 2000 .évi adatokonn is,visuál test,indikátor kirakva,és ott elemezni kell a rendszert ha nincs EA.(ez is back test)
Nem gondolom hogy nem eredményes amugy a rendszered,mivel eredményes az FXTT is!De nem fogja produkálni a jövöben az 50 % -ot.-ahogy az FXTT sem produkálja.Persze hozzá kell tenni,hogy 5-10 % is nagyon jo eredménynek számit,sokan örülnének ha hozna ennyit a rendszere. Itt hamar hozzá kell teeni viszont,hogy elég ha 2 évig hozza(szerencsésen)az emlitett szintet, Te már célba értél!! Szoval én drukkolok! :)

alterman,

Ezt nagyon eltaláltad! Hasonlót írtam volna én is, de megelőztél. (Én ennyire pesszimista azért nem vagyok.) :)
Kíváncsi lennék, hogy ezek után te milyen alapelvek alapján tradelsz.

Silvertrader,

Szerintem a backteszt az egyetlen kapaszkodó, nélküle életveszélyes élésben tradelni. A backteszt és az élő teszt között végeredményben nem sok különbség van. Ugyanúgy zsákbamacska mindkettő. A teszt elején, a szerencsén múlik az eredmény és csak hosszabb távon derül ki, hogy jó, vagy sem. Élő tesztben kinek van türelme kivárni a „hosszú távú” teljesítményt. - Ha van egy ötlet, napok alatt normálisan vissza lehet tesztelni. Ha az ötlet jellege miatt nem igényel optimalizációt, még a cuve fittinget is elkerülheted.

Wik,

Gratulálok a kezdeményezéshez. Kisebb kihagyás után végre újra elgondolkoztam mások ötletein. Ezért szeretem ezt a blogot.

Andris!-már vártam egy ilyen kérdést!:) Én sem vagyok annyira pesszimista,mint amennyire látszik,csak realista!:)
Saját ,"quark" elmélet,ebböl egy EA,valamint 2 másik számla manual day trade,saját rendszer,saját kitörés indikátorok(nem osma) :)

Andris, Alterman,

Ez nem sprint hanem maraton! Bizony ki kell seggelni, amíg a stratégia letesztelődik élőben. Ez egy adaptív stratégia, amíg van trend addig követi, ha oldalaz, akkor átáll band tradingre (max. 2 nap az adaptációs időszak). Mint említettem ha nagyon szűk sávban oldalaz az árfolyam, akkor nem hoz semmit (de nem is nagyon visz, mert a stopokon belül mozog), de hát ha mind a trend, mind a volatilitás hiányzik, akkor úgysem működik egyetlen stratégia sem (a kvázi "fix" árfolyam mindenhogyan a trader halála).

Silver!
Jol hangzik.
Hogyan áll át band tradingre?-mert ugye ez a nagy kérdés minden tradernél:mikor hogyan tudjuk hogy band vagy trend...?Ez fontos!

Silvertrader,

Mennyi idő nálad egy tesztidőszak? Én min 3 évet tesztelek vissza, de ha ígéretes az eredmény, még többet.

Alterman,

A lényege az, hogy a setup mutatja meg. A setup az elmúlt 10 kereskedési nap chart formációinak fraktális analízisén alapszik. Ennél többet sajnos nem mondhatok.

Andris, ezt a stratégiát konkrétan közel 1 éve tesztelem (de nem vissza, hanem előre... :)

alterman,

Én pl. azért nem kereskedek már csatornában, (mindegy, hogy trend, vagy band,) mert sorozatban hamisan tört ki belőle és ezen még az sem segített, hogy a megerősítést megvártam. Mire kiderült, hogy hamis volt, már két pozit buktam el. Ha pedig óvatoskodok, lemaradok a trendről. Sorolhatnám.

Szervusztok,

Lehet, hogy nagy marhaságot kérdezek, teljesen járatlan vagyok ebben, de mi a különbség a múltbeli adatokon futtatott teszt és az élő teszt között? Pl. Silver, amit írsz, h 1 éve teszteled előre, az most más eredményt adna ha ma tesztelnéd 1 évre vissza?

Üdv,

Gábor

Hello Gábor,

Nem, ebben az esetben valóban ugyanazt az eredményt hozná. A backtesting lényege az, hogy valaki egy stratégiát most végigfuttat egy korábbi időszak (x hónap, év, stb.) tényadatain, és az eredményt extrapolálva igyekszik következtetésre jutni a stratégia jövőbeni eredményességét illetően. Mivel azonban az árfolyamok soha nem viselkednek úgy mint a múltban, ez legfeljebb egy eszköz lehet a sok közül, de hagyatkozni rá semmiképpen sem lehet. Az ilyesmit áruló cégeknek jó marketing érv, hogy a backtestingen a termékük/algoritmusuk/stratégiájuk stb. 110%-os eredményt produkált...

Szia Silver,

Így sem értem. Akkor Te milyen következtetést tudsz levonni az előre tesztből, ha a visszateszt is ugyan azt mutatná, de az szerinted nem jó kiindulási alap?

Üdv,

Gábor

Ez jo kédés Tanonc! :) Én is fel tehetném:)

Értitek egymást szerintem. A backtest eredmények ugyanúgy nem garantálják, csak valószínűsítik a jövőbeli eredményességet, mint a demóban való élő tesztelés. Mindkét módszer rávilágíthat azonban, ha a stratégia valamilyen okból eleve elhibázott. A backtest magában hordozza viszont a veszélyét, hogy a tesztelő elcsábul, és a stratégia egyes paramétereit a múltbeli adatokra optimalizálja. Így a stratégia sokkal eredményesebbnek tűnhet, mint amilyen teljesítmény a jövőben várható tőle. Ha ennek a kísértésnek ellen tudunk állni, akkor nincsen különbség a backtest és a demozás értéke között, legalábbis az eredményesség valószínűsítése tekintetében.

Szia Silvertrader,

Értelek, szoval no backtest :)
Igy is lehet végülis csinálni, bár nagyon sok idö lesz mire látszik, hogy müködik e, az 50% mindenesetre ambiciozus..
Leegyszerüsitve a dolog tulajdonképp hedgelös stratégiának is felfoghato..
nyitok egy sell eurusd, meg ugyanakkora buy eurusd pozit, beállitok vmekkora stopot... az egyik stop ki lesz ütve elöbb utobb, a másik pozi meg ha szerencsém van folytatja trendet..

Üdv a hozzászólóknak,

Gábornak és Altermannak csak annyi az észrevételem, hogy a backtest és a demo között annyi a különbség hogy az egyik már megtörtént eseményekre alapszik a másik pedig az előre semmiképpen sem látható jövőre.

Inflexioval e tekintetben eltér az álláspontunk, és csak ha végignézitek egypár devizapár napi chartját az elmúlt évekre visszamenőleg, akkor vizuálisan is nyilvánvaló, hogy teljesen más típusú mozgások voltak. Tehát a demo tesztelés a bizonytalan jövőre nézve igenis más és minden tekintetben felette áll a backtestnek. (Itt most figyelmen kívül hagyva a demo és az éles közti különbséget, ami egyébként már sem a használt platform működésén, sem a stratégián nem múlik, hanem egyes egyedül a trader pszichéjén. De mint a legelején írtam, ez "favágó stratégia", azaz nem kell és nem is szabad gondolkodni rajta, hanem ha jön a signal, akkor pozícióba kell lépni és utána nyugton ülni a kezünkön, amíg a következő signal nem érkezik, bármit is vél látni közben az ember. Tehát nagyon mechanikus és szolgai kivitelezést kíván, okoskodás kizárva, de azt hiszem pont ez a jó benne.)

Thunderbird, sajnos nem jól egyszerűsítesz, amilyen irányba elkezdtél gondolkodni, az zsákutca.

Mégegyszer, a stratégiámnak három fő tényezője van: expectancy, ami meghatározza, hogy a pozíció nyitásakor milyen esélyeim vannak és hány R-többszörös nyereséggel tudok esetlegesen zárni, mint amekkora rizikót vállalok (azaz potenciális veszteséget). A másik a position sizing. Ahhoz, hogy az expectancy értéke hosszú távon érvényesüljön, úgy kell méretezni a pozíciókat, hogy a stratégia kifuthassa magát, mert lehet hogy éppen az elején belefutok egy olyan mértékű drawdown-ba, amiből esetleg már nehéz lesz kikecmeregni, sőt, hosszú távon profitot elérni (Nebenbei említem, hogy a "kísérlet" kezdetén én pont mínusz 7%-kal kezdtem, ez csak ma fordult pluszba, de lehet hogy holnap ismét mínusz lesz. Remélem nem... :) És a harmadik pedig az előbb említett időfaktor, hogy érvényesülhessenek azok az tényezők, amik a stratégiát nyerővé teszik.

Silver,a stratégiád részére a multbeli mozgások ugyanolyan ismeretlenek,mint a jövöbeni mozgások,hiszen nem a multbeli adatokra épitetted .(remélem)
ilyen szempontbol teljesen mindegy hogy milyen adatokon futtatod,akár találomra kiválasztott akármilyen mozgásokat is generálhatsz,és ott is eredményesnek kell lennie,mivel a jövöben akármilyen mozgások elöfordulhatnak,akármilyen charton.
Erröl már irtam más topic-ban is itt.
Nem muszály backtestelni,ha megtudjuk oldani,találjunk ki chartokat,feltételezzük hogy ugy fog mozogni az ár,és érdemes elemezni.
Backtestelni csak azért kellene,mert az megoldhato a metatraderen egyszerüen.
Amikor én az EA-mat épitettem,93 % os nyereséggel müködött backtesten,de nem azért mert a multbeli adatokra épitettem,a stratégiám hamarabb megvolt,mint az EA.Azota (2007 eleje) ota viszont 100% osan müködik,tehát még jobb mint a 9 éves teszten.Viszont elötte,5 éven át 7 stratégiát épitettem,ugygondoltam jo lesz,visszenéztem 2 éveket charton,aztán megépittettem az EA-t rá,végigfuttattam 9 év ármozgásán,és kiderültek a szomorú eredmények,a valoság!-viszont megsporoltam jo pár évet amit feleslegesen ültem volna mellette.
Nem akarok okoskodni,csak segiteni,hogy ne járjon más is ugy mint én anno..de az is lehet hogy mindez felesleges,mert a stratégiád nyerö,és semmi szükség tesztekre.
Thunder! Az a stratégia amit emlitettél,olyan veszteséges mint egy ház,mert majd eljön az idö,amikor minden pozicionk szinte folyamatosan csak stoppolodni fog ,mint a gép!-és majd nemakarjuk elhinni amit látunk,hogy mindig kistoppolodunk...sajnos

Röviden: ami backteszten megbukik, az jó eséllyel forward is meg fog. Ami backteszten jól működik, az TALÁN a jövőben is működhet jól. Szerintem.

alterman,

Milyen jó lenne ezt a biztosan vesztő stratégiát egyszerűen megfordítani, - de hát sajna technikai akadályokba ütközne a folyamatos margin call riasztások miatt.

alterman,

100%-os teljesítményű rendszert én is szeretnék!  Durván hány db pozíciót zártál pluszban zsinórban? (nem kötekedni akarok, csak kíváncsivá tettél)

Andris!
én már probálkoztam ,évekkel ezelött,a biztos vesztes EA-t megforditotam! :)
Az eredmény az lett,hogy a tökeátétel,vesztési arány/nyerési arány kombinácio miatt az is veszteséges volt!:))
Ezen amugy meditáltam, pár napot hogy hogy is van ez... :D
Az eredeti EA beállitás éppen lecsuszott hosszutávon az eredményeségröl,a forditott meg éppen nem érte el!

Andris ,folyamatos nyereség zsinorban 165 db.miért?
De jönni fog a veszteség,abban is biztos vagyok!:)

Ez szép. Gratulálok. Átlagban milyen a risk/reward arányod?

Ez tökeáttét kérdése.Én inkább ugy mondanám,hogy tökeáttét nélkül,azaz 1000 usd balance-val kötök 0,01 lot-ot, a dd 16%.
Én amugy 1:10 es tökeáttétet használok,ugyhogy a dd is nagy,nade valamit valamiért.Én nem investor vagyok ,hanem profitvadász :)

alterman,

Ha jól értelmezem 16 vesztes pozi kell, hogy elússzon a nyerő szériád. Ez még így is kiemelkedő teljesítmény.

Hasonló aránnyal én is teszteltem egy ígéretes rendszert, de nekem hamarabb jött az izmos DD, még mielőtt a profitot felhalmoztam volna. Az, hogy a stratégia jelzései nem voltak elég erősek, vagy csak szimplán szerencsétlen vagyok, - már soha sem derül ki, mert a kukában landolt. Ezt 5 év backtestelés és az optimalizálás teljes mellőzése mellett sikerült összehoznom. :(

Ha valaki ismer hatékonyabb módszert, kérem ossza meg. Talán meg kellene tanulnom programozni, hogy felgyorsítsam a kutatást, de úgy a cuve fitting veszélye is halmozottan fennáll. Szerintem egyedi ötletek kellenek a sikerhez, abból pedig nincs olyan sok a fejemben, hogy nem győzném visszanézegetni a charton.

Úgy látom a hozzászólók nagyon a technical trading hívei. Az én megközelítésem némileg más. Természetesen fontos lehet a backtest, lehet hatékony EA-kat programozni, már írtam, hogy ezer és egy úton lehet a trader nirvánába eljutni :) Én némileg teoretikusabban fogtam hozzá, először tisztáztam le az alapelveket és csak utána kezdtem a technikai részleteken dolgozni. Az alapelv pedig a már unalomig említett háromdimenziós koordináta rendszer. Ha megfelelő az expectancy értéke és hozzá igazítjuk a pozícióméretezést és az időt, akkor biztosan nyereséges stratégiát kapunk. Hogy mennyire nyereségeset - na az már a technikai lefinomítás eredménye, akkor jöhetnek a programozók... De ha az alapelveknek megfelel, akkor mindenképpen konzisztensen nyereségesnek kell lennie...

Andris,a dd a metatraderen nem csak a lezárt positciok veszteségeit tartalmazza,hanem megmutatja a tökeigényt is,ami a pozicio finanszirozásához kell addig,mig el nem éri a TP szintet.Igy 100% win -nél is van dd.

Mi ez a szokatlanul nagy GBPJPY pozi stop nélkül? Remélem nem valami jóindulatú piszkált bele kívülről.

Silver,

Kérlek Mindenki kedvéért az expectancy szó értelmezését is írd ide

Thx. (azaz köszi :) )

Silver,nem értem ezt a 3 dimenzios stratégiát pontosan.de még az elméletet sem.Annyit tudok hogy tesztben nem szeretik.
Kifejtenéd az elmélet lényegét?

alterman,

Persze tudom én. Az arányok értelmezése nekem így egyszerűbb. Lényeg, hogy én még nem teszteltem ennyire sikeres rendszert. Erőt ad a tudat, hogy létezik ilyen. :)

Sorban a válaszok:

Inflexio, nem külső behatás, én nyitottam a nagy GBPJPY pozit, mert szokatlanul erős band signalt kaptam, de az alját nem tudtam pontosan belőni. Szokásomtól eltérően ezért húzogattam be a trendvonalakat. Sasolom is rendszeresen, és ha fals volt a signal, legfeljebb manuálisan lezárom.

Sajnos amikor trendről átáll band-re a stratégia, és nem ad pontos támasz-ellenállás szinteket, akkor vagy nem tradel az ember, vagy megjátssza ezt. Én most ezt megrizikózom (az eddigi profitok terhére...). Egyébként volt már tegnap egy band signal az aranyra (be is jött, bár a TP szintet kicsit szűkre adta a modell, és az árfolyam jelentősen túlugrott rajta). Ma szintén volt band signal GBPCHF-re (már lezárva +93 USD-val) illetve az aranyra és a GBPJPY-re is. Az arany jelenleg jó irányba megy (short), a GBPJPY is jó irányba ment egy ideig, de az eddigi napi ellenállás-szintnél fordult, és ez alacsonyabb volt, mint ami nekem kijött (magasabbra voltak berakva a pozit lezárni szándékozó limit orderek). A GBPJPY-nél csak annyi még, hogy amikor reggel először léptem poziba, 5 percen belül kistoppolt, közel 100 USD mínusszal. Nem akartam tovább amortizálni a számlát, viszont nem hagyhattam figyelmen kívül a setupot.

Az expectancy jelentése (szótár szerint): várakozás, kilátás, remény. Az a gond, hogy csak angol és német nyelvű irodalmat tanulmányozok (német: Erwartung), ezért a jelentését értem, de magyarul csak körbeírni tudom. A lényege, hogy az a tényező, ami méri, hogy a kockázat ("R" mint Risk) hányszorosát lehet a nyerő pozikkal elérni a bukóhoz képest, illetve hogy a rendszer egészét illetően a pozíciók helyes irányának valószínűségét is méri (ami daytrading esetén feltételezi a napi legalacsonyabb és legmagasabb szint meglehetősen pontos meghatározását is).

Sziasztok!
Örülök, hogy ráakadtam erre a blogra.
Szeretném látni a Tradeket, de még nem sikerült:(
Nálam nem töltődik be az FxGame platform, hiába írom be a login adatokat, az üzenet :" Please note that closing this window will terminate your session... Tud valaki segíteni?
Köszi!

Bocs a zargatásért!
Megoldódott közben.
Eddig még nem használtam az oandát, ezért nem volt a gépem megfelelően telepítve
Már látom a kereskedést :)

Silvertrader,

Mi alapján valószínűsíted az irányt? Természetesen nem kérem, hogy írd le lépésről lépésre, csak annyit árulj el, hogy a jól ismert eszközöket használod, (támasz ellenállás, indikátorok, alakzatok, gyertyák stb.) vagy valami egyedi számítás alapján?

Amit eddig le tudtam szűrni: klasszikus trendcsatorna, - alján veszel, tetején eladsz – és a támasz ellenállási szintekhez igazítod a stopot, a profit takinget és a position sizingot.? Ha két nap kell, hogy átállj trendről bandre, és 10 napot elemzel, feltételezem, nem perces chartokat figyelsz.? (Sajnos kevés az infó, addig csak találgatni lehet.)

A háromdimenziós elméletet szerintem én is és még sokan használjuk. A te alkalmazásodban miért törvényszerű a sikere? Valami plusszal még meg kell, hogy bonyolítsd!

(Bocs a sok kérdésért, nem akarom a szádba adni a válaszokat se, de most már nagyon kíváncsi vagyok. :) Előre is köszi.)

Szia Andris,

Egyedi számítás, leszámítva amit már írtam a band alsó és felső szintjeinek meghatározásakor segítségül hívom a klasszikus támasz-ellenállás szinteket, ha nem kapok pontos értékeket a forduló meghatározásához. A trendelésnél az irány és a belépés meg a stopok szintje a saját módszerem alapján történik.

Silver,

véleményem szerint kicsit hamiska képet mutat a stratégiád, hiszen majdnem minden pozíciót 2000 egységgel nyitsz meg, míg van néhány jól mozgó pár, amiknél 20 000 egységeket használsz (GBPJPY, GBPCHF). Namármost ha nyersz csak a 20000-es pozíciókon már egyből jókora plusszos lesz az egyenleged, viszont ha veszítesz, akkor jókora mínuszokat csinálsz. Szerintem éppen fordítva lenne indokolt a pozícióméretezés, hiszen a GBP-s párok jóval vadabbak, mint a többi pár, nagyobb a kockázat és kisebb pozícióméretezés lenne indokolt.

Lokátor,

Ez setup függő. A GBP-s pároknál erős band signal miatt nyitottam nagyobb pozit. Ezt a korábbi kommentekben meg is írtam. 99,9%-os expectancy-nál be merem vállalni a relatíve nagy pozit, a többinél ez az érték csak 80% körüli, azok tehát ennek megfelelően kisebbek és kellően ki vannak biztosítva stopokkal is. Tehát lehet hogy a GBP-s párok most volatilisek, de a nagy napon belüli mozgástartomány és a tuti setup kombinációja pont a "trader álma" kategóriába tartozik. A band setup lényege, hogy a "rossz irányú", tehát pozival ellentétes mozgás lehetősége korlátozott, mivel még ha a rendszerem által generált band határértékeken túl is szalad az árfolyam, biztos lehetek benne, hogy "visszarántja a rugó". Ez történt tegnap éjjel a GBPJPY-nél is, az előzetesen általam számított alsó határértéken közel 2%-kal ment túl, de nem pánikoltam mert tudtam hogy biztosan fordulni fog. A 80%-os expectancy értéknél nem is mernék nagyobb pozíciót nyitni, mert az esetleges kistoppolódások miatt gyorsan amortizálná a számlaegyenleget. Mivel az ilyen erős signalok mint amit a modell az elmúlt pár napban az arany és a GBP-s párok tekintetében generált, nagyon ritkák, lehet, hogy most láttatok utoljára ilyet a teszt teljes időtartama alatt. Egyébként az észrevételed jogos, a stratégia alapban a nyerő pozíciók trendirányba történő nyitására és azok kifuttatására, valamint amíg a trend tart, a pozíció folyamatos felépítésére (pyramiding) épül. Jövő héten már nem lesznek ritkák a 3-5 ezres pozik sem, de ez nem jelenti azt, hogy ha valamely pár esetében átáll band tradingre és ilyen jellegű setup áll elő, akkor ne csapnék le a lehetőségre. Tehát az alkalmankénti nagy pozi is a szabályrendszer része, de alkalmazásához természetesen nagyon sok körülmény együttes összeállása a feltétel. Egyébként ide tartozik az a szabály is, hogy a rendhagyó pozikat soha nem tartom nyitva hétvégén, nehogy hétfőn gappel nyisson rossz irányba az árfolyam, míg a többinél, ahol folyamatos trendet jelez, ez bevállalható, mivel ha esetleg hétvégén trendforduló van is 1-2 pár esetében, a többinél ez a veszteség bőven bejön, mivel ha hétvégét követően trendirányba megy tovább, az egy fontos megerősítő jel és általában még jobban erősödik a trendirányú mozgás.
Zárójelben megjegyzem, hogy a nagy pozik nélkül is pluszban lennék... Csak persze nem ennyire...

Ja, és még annyi, hogy ha az OANDA platform tudná a trailing stop-ot, akkor még sokkal többet ki lehetne hozni ebből a stratégiából. Beszéltem velük, állítólag hamarosan kiadják tesztelni az új verzió bétáját, abban már benne lesz... Pontos határidő még nincsen...

Megírnátok hogy akár demoban akár élesben kinek hánys zázalék plusz lett a kezdőegyenlege az utóbbi időszakban? Nem robotokora gondolok hanem manuális tradekre.

kepfeltoltes.hu/081122/1000usd_www.kepfeltoltes.hu_.gif

ja, ezt én hoztam össze...

kepfeltoltes.hu/081122/account_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Ezt meg én hoztam össze. :D

Október közepén kezdtem...

én ezt 5 nap alatt tekertem fel

Tagi,ezt meg hogy csináltad?nekem man trade system 40- 50% /ho.

Órás chart alapján, bollingert és braint nézve. Ha mégis rossz irányba indul az árfolyam ellenpozit nyitok ugyanakkora tétellel. Nem használtam stop losst... Demo szla egyenlőre még. Itt egy 100000-es demo szla egyenlege szintén 5 nap alatt:
kepfeltoltes.hu/081122/DetailedStatement_www.kepfeltoltes.hu_.gif

itt a 65 poziból egy db lett mínuszos

Tagi! ilyet még nem látam!
Bollinger trade systemem nekem is van,eredményes is,de nem ennyire.Én is ellenpozit nyitok.
mi is az a braint?

Szia Taqi!
Nagyon ügyes vagy, csak az a gond, hogy DEMO.
Sokunk már sokszor ”meggazdagodott” virtuális számlán. Elég csak megnézni egy számlákat monitorozó oldalt. A Real részben az dobogósok átlagban 2500%-ot teljesítettek, míg a Demo számlákat vezetők rangsorában ennek 10-szerese.
Real:
1. www.onix-trade.net/?act=stat&id=2772
2. www.onix-trade.net/?act=stat&id=4237
Demo:
1. www.onix-trade.net/?act=stat&id=2657
2. www.onix-trade.net/?act=stat&id=5158
Ráadásul a Demo 2. helyezett hazánk fia és érdemes megnézni, hogy mikor kezdte, mert hamarosan első lesz, ha így halad…
ui.: Szerintem nem a „Silvertrader kísérlet” bejegyzésbe kell fényezni magad :)

Szia taqi!

Braintrend1Sigre gondolsz a brain alatt ? Mondjuk az télleg elég jo...

Ugyanakkor kicsit hitelesebb lenne ez az eredmény ha live szlan éred el..
Azért igy is szép.

Javaslom nyiss egy élö szlat kis pénzzel , és ott folytasd. ott derül ki igazán h pszichologiai nyomás alatt hogy teljesit valaki.

Kiváncsi vagyok az ilyen eredményeidre, szerintem nem csak én...

Ki tudja még kapsz itt egy Silvertrader féle kisérleti aloldalt :)

Vagy megadhatnál te is egy demo hozzáférést, h mindenki tanuljon a tradejeidböl...

alterman:
Kifejtenéd kissé, mit jelent nálad az ellenpozi nyitás? Pl.: 50 pip mínuszos SELL esetén nyitsz egy BUY-t is? És hogyan tovább? Melyiket mikor zárod? Esetleg máshogy van?

Szia Silvertrader.

Én is már többször érdeklődtem a trailing stopp felől az Oandánál,már 1,5 éve is ígérték,de még mindig nincs ,remélem igazad lesz és nem kell már sokat várni erre a nem túl bonyolult de sok stratégiához mégis szükséges lehetőségre.

Gordon,
az ellentradelést csak veszteség csökkentésre használom,scalping jelleggel.Ezek a trade-k max 1 orán belül zárodnak.

Srácok!

Én nem stoppozok, backtestezek, gyertyázok, nincs tuti lottó vagy fx-algoritmusom. Az ez évi 12 db deviza pozícióm 15 milla nettó pézt hozott. (lezárva)
Felhívnám a figyelmeteket, hogy ezzel a sok technikai hókuszpókusszal csak egymástól nyeritek el az aprópénzt, és nem juttok egyről a kettőre. Lehet most őrültnek tartjátok a hozzászólásomat, de később fel fog sejleni a memóriában.
Szóval azon gondolkozzatok el, ha a többség mind ugyanazt csinálja, mi a hasznosabb stratégia: menni a nyájjal, és számítgatni a nyáj mozgását, vagy kívülről figyelni, többek közt azt, hogy kik és hogyan terelik a nyájat...

A braintrend1 és 2 signálokra gondoltam és többek közt a heiken ashi-ra meg ichimoku-ra. Persze ezek önmagukban nagyon kevesek. Eddződök már egy ideje a tőzsdei határidős piacon és daytraden. Csak amíg a tőzsdén visszatér az árfolyam ugyanarra a szintre az hosszú idő, itt viszont szinte 12 óránként. Természetesen általában... Aki már daytradelt élesben mondjuk otp-ben mostanában az érti miről beszélek. Beállsz shortra, megindul fel az árfolyam és ha nem használsz stoppot akkor a nap végén úgyis kivág a rendszer és szaggathatod a hajadat. Ez itt nagyon hasonló a daytradehez azzal az óriási különbséggel hogy minimális a kötési díj és nincsenek rések, max heti egyszer. Az ibfx.com -on vagyok egyébként ott 2 pip a díj eur/usd-re.
Jövő héten kezdem élesben a forexet, meglátjuk mi lesz. Demón eddig az 5 számlából mind nyereséges lett, van amelyik 100% -os eredménnyel. De ez tényleg csak demo. Remélem fogom bírni a nyomást élesben is. /tőzsdei daytraden azért sokkal szarabb idegállapotokat el lehet érni a nap végi zárás miatt.../

Az ibfx-en 250 (!) usd mindössze a minimális beugró azzal nem hiszem hogy bárki felakasztaná magát ha elk...ja.
Nem szeretném magam fényezni itt egyáltalán de talán tudunk egymásnak segíteni tapasztalatokkal- ezért vagyun itt.

Zapponlack!
Szé összeget kerestél, gratula hozzá!
Hány százalék hasznot értsünk ez alatt az összeg alatt?
üdv
taqi

Egyébként Silver nem csinálja rosszul, mondjuk úgy hogy fél úton van.

Taqi,

Eddig nem hallottam a Braintrend 1-2-ről, most kicsit utánaolvastam. Lehet hogy csak én nem értelmezem jól, de ezzel egyszerre csak egy devizapár mozgását tudod követni nem? Azt is csak úgy, hogy ugyanazt megnyitod a képernyőt felezve és az egyikre ráereszted az 1-et, a másikra a 2-t.

Erősítsd meg l.sz., hogy tényleg így van-e vagy valami elkerülte a figyelmemet. Ha viszont jól gondolom, akkor egy gyenge pontja van: nem diverzifikálja a kockázatot. Akkor lenne a tuti, ha legalább 20 devizapáron csinálnád egyszerre, de hát ahhoz ugyanennyi képernyő kell, meg ugyanígy többszörözni kellene a szemeket meg a kezeket :)) Úgyhogy csak óvatosan az éles számlával, és ha sikerélményed is van az elején, ez bármikor fordulhat, mivel diverzifikálatlan a pozícióállomány. Egyébként engem is érdekel a dolog, nem egy ökör ára, úgyhogy jövő héten veszek egy licencet, szabadidőben való tesztelgetéshet... Majd lehet hogy még kérdezek...

Üdv Zapponlack,

Akkor te a pozíciótrader iskolapéldája vagy. Ha valaki felismeri a nagyobb időtávon (hónapok) átívelő trendet, akkor tényleg ez a tuti stratégia, nincs a napi ideg... Egyébként csatlakozom Taqi kérdéséhez, a % tekintetében. Végülis 100 millás számlán mostanság majdhogynem kötvényes portfoliomanagerek is tudnak ennyit hozni állampapírba fektetve éves szinten... Csak kicsit meg kell szorítaniuk az aukción az ÁAKK-t...

Egyszerre van rajta a két brain és CSAK eur/usd-n dolgoztam. Az ellenpozi nyitása ebből kifolyólag tökéletesen fedezi a veszteséget ha netalán baj lenne és rossz irányba indulna az árfolyam. MIután a trend visszafordul, pluszban lehet zárni az egyébként órákkal korábban még óriási mínuszban lévő eredeti pozit is. Persze ez nem túl egyszerű azt aláírom de kivitelezhető kellő odafigyeléssel és csúszó stoppokkal a nyerő pozi időben történő zárására.

Ahol mindkét brain egyszerre ad vételi vagy eladási jelet óráson és korábban már 15-5-és percesen is ott nehéz melléfogni. csak ki kell bírni idegekkel ha mínuszba fordul átmenetileg a pozi értéke. Persze hogy hol nyitsz errre ellenpozit azt mindig a pillanatnyi idegállapt és a piac szabja meg. Pl péntek este jó érdekes volt ahogy a dow index 2-3 másodperccel az árfolyammozgás előtt ment fel-le, jól lehetett vele ügyeskedni zárás előtt fél órával. :)

Silvertrader!
Ha adsz mailcímet elküldöm mindkét braint ha gondolod.

Tőzsdén játszok devizával, átlag 7 M forintot kell fedezetként 12-szeres tőkeáttéthez letenni, államkötvényben. Egy pozíció nálam 200-500.000 kontraktus(egy kontr. 1000 egység, (usd, aud, eur, stb.). 7M fedezethez az átlagos nyereség 1.6 M ft(20% szja előtt), ez a letett fedezethez képest 22-23%. Nem kockáztatok, nem hagyom sokat futni, pár nap-tól max(ritkán) két hónapig.
Még egyszer, ahogy látom Silver is érintette, nem minden a Tecchnika. Az "erwartung", a tréder várakozása, a "széles látókör" -ahogy Frei Tomi mondaná- legalább olyan fontos, ha nem fontosabb...

Rosszul írtam: természetesen egy határidős pozíció nálam 200-500 kontraktus...azért vannak határok.

Taqi,

tibor.varga@mail.datanet.hu, előre is köszi (de véletlenül nincs valami beépített védelem, ami letilt ha egynél több helyre van telepítve? A tájékoztatóban azt olvastam, hogy csak egy gépre lehet telepíteni...). Eddig ugyan MT3 v. 4. platformot nem használtam csak SAXO-t meg OANDA-t, de majd belejövök, remélem...:)
Zapponlack, szerintem egy kis fogalomzavar van, az Erwartung v. Expectancy egy technikailag mérhető változó és a trading stratégia eredményességének alapvető meghatározó eleme. Aki egy kicsit utána akar olvasni, annak ajánlom Van Tharp könyveit!

Zappon,
nem olyan sok az a 15 millio!....föleg nem olyan kezdö fedezettel!Azt is mondhatnám,hogy a 2 évvel ezelötti technikám is hoz annyit!

Brian signálbol nem csak 2 van.Létezik Brian stop,brian 1,2,3,BriaN TREND ALP1,2, Brian stop line 1,2!
Nekem legalábbis ezek vannak.

igen ezek mind megvannak de a brainsig1 és 2 a legjobbak meg a brain stopok de azt nem szeretem.

Ha nem szupertitkos akkor valaki leírná mi ez a brainsign XX-dolog?
Köszi.

Igen, és a brian és a brain ugyanaz?

Bocsánt én irtam rosszul.Természetesen Brain-rol van szo.Én nemtudom pontosan mi alapján számol,nem használom.

Most zártam 1.8M nyerőben dollár-török lírát, nekem ennyire fussa.
Számolgatom az átlagot, 7M fedezettel(ami kamatozik is közben államkötvényben) lassan bruttó 3x-os nyereségem van. Hetente pár alkalommal nézek rá a piacra.
Csak azért írtam le mindezt, hogy mindenki lássa, tecchnikai furfangok és algoritmusok nélkül is megy.(a grafikonokra azért ránézek)

Zappon,
ha nem alkalmazol technikai elemzést, sem algoritmusokat stb. , akkor mi alapján döntesz?

Zapponlack,

Ez nekem nagyon tetszik! :) (mármint ahogy trade-elsz)
Mert meggyőződésem, hogy minden lehet eredményes a piacon, ami nem átlagos!!

Szívesen nyitnék Neked is egy topic-ot, ha van hozzá kedved, hogy írj egy összefoglalót a stílusodról és válaszolnál /reagálnál a kérdésekre.

Üdv.
Wik

Csatlakozom Wikhez, szerintem mindannyian megtiszteltetésnek vennénk, ha Zapponlack megnyitná számunka a lehetőségek szabta keretek között tudása tárházát. Annál is inkább, mivel a terminológiájából (korábbi kommentben kontraktusokról volt szó) következően ő nem forexezik, hanem a futures piacon tradel.

Zappon, mekkora a spread az olyan pároknál amiben "egzotikus" deviza legalább az egyik (mint pl. török líra)?

zapponlack,

Most már én is kíváncsi vagyok. Ezek után muszáj lesz kifejtened, hogy mi az a „kívülről figyelni, hogy hogyan terelik a nyájat” stratégia.

Félre ne értsd, túl kevés az infó ahhoz, hogy minősítsem a stratégiád. Amit eddig leszűrtem: Úgy számolom, hogy minden pozit pozitívan zártál, mivel nem használsz stopot, és megháromszoroztad a pénzed. (legalábbis az idén) Döntéseid, ha nem technikai, feltételezem, hogy fundamentális jellegűek. A kisebb idősíkon jelentkező rángatásokat próbálod kiülni, amíg hosszú távon érvényesül a fundamentum. Ezt 12x tőkeáttétel mellett elég nehéz elviselni. Ellentmond annak, hogy nem kockáztatsz sokat. (Én 12 pozi alatt legalább egy margin callt szereztem volna.) Hozzá kell tennem, hogy ilyen arányok mellett, kicsi az esély arra, hogy realizálódik a DD, de az biztos, hogy eljön az is. Arról nem is beszélve, hogy a fundamentum hosszútávon se 100%-osan megbízható. Sokat foglalkoztam a témával én is, de az, - hogy a hír be van árazva, vagy sem - már meghaladta a tudásomat.

A pszichológiai elemzést én a technikaival azonosítom, mert a kettő szerves része egymásnak. Ezen kívül még a megérzésre hagyatkozást tudom elképzelni, amit sokan hívnak fundamentális elemzésnek.

Bocs a hülye találgatásaimért és a pesszimizmusomért, de nekem már olyan stratégiám is kudarcot vallott, ami nem 12, hanem több ezer trade backtesztje és demótesztje álapján bizonyított. :(

Neked legyen igazad! Nem zárom ki a lehetőségét annak, hogy rossz helyen keresgélek.

Szép eredmény a plusz 15 milla egy évre. Ugyanakkor %-osan nem sok a 200% nyereség. Egy jo skalpolo progi többet is hoz ennél/év.

Ráadásul semmi garancia h fundamentális alapon meglehet csinálni ezt az eredményt minden évben. Ne felejtsük el h ez az év nagyon volatilis volt. A zuhano periodusok általában gyorsabbak. Most hosszutávon inkább megint emelkedés várhato, az joval lasabb lesz. Tehát fix tökeáttéttel egy lasabb piacon a hosszutávu trend trading is kevesebbet fog hozni.

Szia Taqi,

Nem gondolkoztál el még azon h expertet kellene belöle csinálni?

Az kevesebb stresszelés..

Készül az EA, a tesztelés első fázisa folyik meg persze a finomhangolások. Bár énnem hiszek abban hogy experttel jól lehet keresni hosszútávon. Manuálisan sokkal jobb hatásfokot lehet elérni, persze ez sok odafigyelést és időt igényel.

Silver, mi volt ez? Ha jól látom, negyed négykor az összes nyerőben lévő pozit lezártad piacon. Ez a stratágia része, vagy valami más oka volt?

Hello Inflexio,

Az ösztöneim valamilyen fundamentális változást jeleznek. Gyakorlatilag a hét eleje óta csak vergődök, mert nem egyértelműek a setupok. Éles számlán a héten egyáltalán nem tradeltem, de hát ez egy teszt és az a célja, hogy minél több hozzászólást és kérdést "provokáljak" vele. Sajnos egyértelműbb képem legkorábban holnap reggel lesz, mivel akkor tudom letölteni a CME mai záróárait és átszámolni, újrakalkulálni a dolgokat. Az arany pozit is csak azért hagytam nyitva, mert a setup nagyon erős band signalt jelez, bár hozzá kell tennem, hogy a felső határt én 811-nél húztam volna meg, ehhez képest tegnap intraday 831-ig is felment. Namármost ilyenkor két eset lehetséges: kiszélesedik a band, ez esetben bukófordulót vesz és csak a 680 fogja meg. A másik, hogy áttöri a 845-öt, és akkor már csak ki tudja, hogy melyik ellenállási szint fogja meg. A pozi nyitva tartása mellett szól még, hogy a Slow Sto napok óta az overbought tartományban (80-95) kóvályog, és ha a mai záróban nem megy 818 fölé, akkor a chart formáció igencsak doji trendfordulót jelez. Ezek nélkül az aranyat is lezárnám, de ezek mind együtt inkább arra utalnak, hogy a pozi jó irányba mutat, és amit láttunk az elmúlt pár napban, az csak egy "sucker rally" lehet. De mint mondottam, számolni legkorábban csak holnap reggel tudok.

Neked mi a véleményed?

Annak azért örülök, hogy legalább egyvalaki időnként ránéz arra amit csinálok, és hozzá is szól...

Üdv mindenkinek e korai időpontban, nagy kínban vagyok az arany pozimat illetően. Egészen bizonyos, hogy a utóbbi 1 hét emelkedő trendje megfordul, csak az a kérdés, hogy addig még mennyit mehet. A tegnapi CME záróárak (meg az előző kilenc nap mozgásának adatai) alapján számításaim szerint a helyzet a következő:

- 872-ig 8 (DMA 200) megy és forduló 680-700-ig: 11%;
- 845-ig megy és ott fordul: 44%;
- 826-831-ig (utóbbi EDMA 200) megy és fordul: 45%;

Amióta ezt a modellt alkalmazom, ilyen dilemmába még nem kerültem. Ha tartom a pozit, akkor 872-nél gyakorlatilag kivérzek, ha viszont zárom és várok egy nagy profittal kecsegtető, kedvezőbb beszállási pontra, akkor lehet hogy kimaradok az egészből, tekintve hogy utóbbi időben milyen brutális volatilitással mozognak a fémek, és az arany esetében nem lehet kizárni napi 100 USD-s elmozdulást sem. Ugyanez a probléma az esetleges stop és limit order elhelyezése tekintetében. Ha valaki esetleg ránéz így reggel, örülnék ha kommentálná a helyzetet.

Szia Silver,

Naposon trendel lefele, ez a trend 930 fölé zárással sérülne, 872 még benne van a csökkenő csatiban, simán elmehet addig. Az emelkedést egyébként a korábban 830-nál áttört támasz fogta meg ami nagyjából az utolsó esés feléhez is esik (fibo 50%) bár naposon nagy eltérést ad, h a kanócokat figyelembe vesszük-e, ezért inkább maga a letörési szint mérvadó. Nem néztem a pozidat, de ezek szerint shortban vagy már. Én a 830-nál vagy a trendcsati tetejénél kerestem volna kisebb idősíkon jó beszállót, ha tradelném az aranyat. Az általad is említett brutál vola azonban távol tart ettől.
Mindez persze az ósdi TA nézőpont:)
Üdv,

Gábor

Silver, az arany várható mozgásával kapcsolatban nincsen véleményem, én statisztikai megközelítéssel dolgozom, nem próbálok jósolni, nem is tudok. Az adott helyzetben azonnal lefelezném a pozíciót. Így nő a mozgástér, de visszajöhet a bukó, ha mégis jó az irány.

Engem elsősorban a stratégiák érdekelnek, és meg kell mondjam, hogy az én fogalmaim szerint az általad bemutatott kereskedés kívül esik a stratégia fogalmán. Nálam ez olyan szabályrendszert jelent, amit csak végre kell hajtani, semmi esetre sincsen benne helye ösztönös megérzéseknek. Azon kívül úgy látom, hogy két dolgot csinálsz egyszerre ezen a számlán. Van egyszer rengeteg kis pozi különböző párokban egymás ellen, a trendre várva. Ez érdekes lehet, bár eddig nem kedvezett neki a környezet, de összességében nem volt veszteséges. A baj a másik résszel van, amikor nagyságrenddel nagyobb méretű pozikat nyitsz stop nélkül, mint amilyen a mostani arany is. Az előző GBPJPY is elég nagy ingadozást okozott a számlaegyenlegben, de végül nyereséggel jöttél ki belőle. Ha szerencséd van, az arany is így végződik, de ha nem - aminek megvan az esélye, bármilyen erős a setup - akkor durván lepusztítja a számládat. Ezekhez a nagy pozikhoz képest majdnem mindegy, hogy mit csinálsz a sok kicsivel.

Szóval szerintem ha mindenáron kétféle stratégiát futtatsz is egy számlán, a pozícióméretezéssel jobban kéne vigyázni, hogy az egyik ne nyomja agyon a másikat. Így látom én az eddigiek alapján, de lehet, hogy a lényeget még nem kaptam el.

Hidd el, Silver, figyeljük, amit csinálsz.

Csak én pl kezdek kétségbe esni. A hozzászólásokban röpködnek a szakkifejezések, meg a milliós nyeremények, amik mögött egyszerű, de szupertitkos megoldás húzódik.
Lehet, hogy én teljesen rossz úton jártam eddig? Francba a fundamentumokkal, technikai elemzéssel, jöhet valami szuper backtestelt expert, vagy valamiféle szerencsejáték-elmélet?

Nem ironizálni akartam ezzel. De szerintem nagyon zavaróak azok a beírások, ahol fantasztikus eredményekről számolnak be, de a hogyant hét lakat alatt tartják. (Pedig annyiszor leírták már, hogy ha el is árulja valaki a stratégiája lényegét, akkor se biztos, hogy más le tudja másolni.)

Szóval húzzuk, vagy toljuk egymást? Aki tényleg tud valamit, mutassa meg, ne csak vakítson.

Úgy mint Silver, aki megpróbálja mindenki okulására. Közben persze látszik a számláján, hogy bizony érheti mindig meglepetés a tradert, amitől leolvadhat a tőkéje! Pedig ez csak demo. Mennyivel másabb az, ha élesben bukod a 30-40%-ot!
Silver, én a helyedben részleteiben bemutatnám a teljes stratégiát, hátha hasznosítható kritikákat kapsz.

Az aranyról: az én elemzésem szerint még napi charton van erő az emelkedésben, sőt talán fel is megy az eső csatorna tetejéig, 870 körüli szintre, bár most megfogta a 61,8% Fibo, ami közel egyenlő az MA200-zal. Addig egy ék alakban pattog az ár 805-835 között.

Mindenesetre én már zártam volna a shortot. Legfeljebb később újra poziba lépnék, ha tisztább a kép, vagy napon belül kereskedtem volna rövid távú jelzések alapján.

Köszönöm a hozzászólásokat. Inflexionak annyit, hogy valóban, két fő úton megy a stratégia: trend vagy band. A nagy volatilitás miatt az oldalirányú mozgások esetén is általában nagyon széles a band. A pozícióméretezést, mint amit már írtam az expectancy érték dönti el. Ha közel 100%-os band signalt kapok, akkor azt csak relatíve nagy pozival tudom kihasználni, mert bármikor szűkülhet a band (mint ahogyan tágulhat is, mint pl. most az arany, vagy korábban GBPJPY esetében). Mivel TP nincsen, ezért ha szűkül a band, a kiszállót pontosan belőni szinte lehetetlen, tehát a megfelelő profithoz nagy pozi kell. A stopokat azért nem használom, mert ha a band határértéken belülre állítom, akkor lehet hogy ötször-hatszor is poziba kell lépnem, mire megfelelő irányba indul a mozgás, és ez eléggé amortizálja az egyenleget. Tehát ezeket nem én döntöm el, kizárólag az, hogy milyen a setup.

A megérzéssel kapcsolatban Inflexionak bizonyos mértékig igaza van, de ez nem valamiféle természetfeletti sugallat, hanem a setupok nem konzisztensek, és ez bizonytalanít el. Pl. a tegnapi CME záróárak alapján az AUDUSD és USDCAD párok esetében gyengülő USD érték jött ki, míg az aranyat továbbra is nagyon határozottan lefelé jelzi a band alsó értékéig, ami most a 680-700-as zónában lehet. Az köztudott, hogy mind Kanada mind Ausztrália nemzetgazdasága jelentősen támaszkodik a bányaiparra, és a devizájuk meglehetősen tandemben mozog a fémekkel, különösen az USD párok esetében. Így aztán nem áll össze a kép, és ez bizonytalanságot kelt bennem. Egyetlen kézzelfogható magyarázat van: fundamentális átrendeződés van folyamatban a devizapiaci trendekben (vagy esetleg a hálaadás-ünnep, de ez utóbbit kevéssé valószínűsítem). Ha már kicsit így belementünk a fundamentumokba, azt valószínűsítem, hogy fordulóban van a nyár óta folyamatban lévő emelkedő USD trend. Mivel ha a piacon megérik valamire a helyzet, általában valami esemény kell, amit felcímkézhetnek a traderek, szerintem ez Obama januári beiktatása lesz. Szerintem utána USD zuhanórepülés lesz, legalább olyan meredeken, mint ahogyan felment.

Egyébként hajlamos vagyok megfogadni Inflexio tanácsát, és felezni a pozit, für alle Fälle. Ma még kivárok, tartom magam a setuphoz, vagy ha ma lejjebb zár, akkor még holnap is (bár a COMEX shortosok általában pont ünnepnapokon, kis volumen mellett szokták leverni az árfolyamot, úgyhogy jó esélyem van rá, hogy ami most megy, az ismét csak a longosok "beetetése". Nem önigazolást keresek, de úgy gondolom ezek egyelőre alátámasztják a setupomat és a pozi irányát.

A setupok inkonzisztenciája miatt új pozit már valószínűleg már nem nyitok holnapig, ez a hét sajnos elment (mint említettem, a bizonytalan setupok miatt élesben nem is tradeltem a héten. Néha tudni kell ráülni a kezünkre, de hát gondolom már valamennyien megtapasztaltuk ezt.)

Még egyszer köszönöm mindenkinek az észrevételeket!

Silver,nekem röviden annyi a véleményem,hogy szerintem ez egy nagyon sok szubjektiv dolgot tartalmazo bonyolult elmélet amit tradelsz,és ezért nem lessz hosszu távon csalhatatlan.Tudod hányszor hallottam én már traderektöl hogy pont most pont ilyen esettel még nem találkoztam,stb.....
Ez igy még nem stratégia,mert nincsenek meg a pontos sarokkövei,bár figyelemre mélto a probálkozás,és eredményes is lehet,de ez nekem igy eléggé szétszórt...Fundamentálisan annyit szeretnék hozzátenni,hogy szerintem a doollár megfeneklet ezen a szinten,a dupla talaj már megvolt,az amerikai gazdaság meg még véletlenül sem olyan "erös",hogy ennél erösebb dollárt realizáljon.
Nagy gondok lesznek amerikában még,a dollárba menekülése a nemzetközi tőkének csak a régi beidegzödéseknek tudhato be.De az aranyra,ezüstre,olajra,ez nem lessz olyan nagy emelö hatással,mert a recesszioban nincs szükség nyersanyagokra olyan mennyiségben,aranyba meg pánikkor menekül inkább a tőke,és az sincs már.

Hello Alterman,

Szó sincs róla hogy bonyolult az elmélet. Csak addig volt az, amíg rá nem jöttem... De tudomásul kell venni azt a realitást is, hogy nem légüres térben tradelünk és sok tényezőt kell figyelembe venni. Ezt az elméletet már több mint 30 hete tesztelem, és bár azt el kell ismernem, hogy igen kedvező időszak volt (rövid idő alatt nagy mozgások, egyértelmű, erőteljes trendek), az azért jelent valamit, hogy nem volt egyetlen negatív hónapom sem. Azt, hogy a legjobb mennyit hozott, nem írom ide, mert komolytalannak hinnétek. Ugyanakkor kedvenc szakíróm, Van Tharp szerint nem létezik sem grál, sem bölcsek köve, tehát rálelni sem lehet. Az én teóriám sincs kőbe vésve, folyamatosan tesztelgetem és csiszolgatom, és kutatom hogy van-e olyan gyenge pontja, amire eddig még nem leltem rá esetleg, már csak azért, hogy megóvjam magam egy kellemetlen jövőbeni meglepetéstől... Az igazán jó stratégiának nem az az ismérve, hogy egyedül üdvözítő megoldást kínál minden piaci helyzetre és a trader meg csak klikkel és kaszálja a zsét. (Persze jó lenne, de ilyen nem létezik...) Szerintem a jó stratégia az, ami konzisztensen nyereséges és egy folyamatos evolúciós folyamat alatt áll, ahol az egyik végén van a fejlesztő trader, a másik végén meg a folyamatosan gyarapodó számlaegyenleg. Ami ezt a két pontot összeköti, az szerintem rossz stratégia nem lehet.

Nem mellékesen pont a fenti indíttatásból tettem ki a nagy nyilvánosság elé a tevékenységemet, hátha ti felfedeztek benne olyat, amire én eddig nem gondoltam. Mivel kmisi már eléggé forszírozta mai bejegyzésében, ezért annyit elmondok, hogy alapja a fraktális analízis, és hogy nagy hatással volt rám David Nichols munkássága. Ha megnézitek pl. a kitco.com-on a legutolsó, 11.13-i publikációját, a manus pár órával azelőtt tette közzé, hogy az arany nekilódult. Félelmetes... Már hosszú ideje figyelem és olvasok tőle, és megpróbáltam megfejteni hogy hogyan csinálja, majd adaptáltam a fémeken kívül a devizapárokra. A pozícióméretezés és az expectancy tekintetében pedig a forrás egyértelműen a már sokat idézett Van Tharp. Ha előbb kezdek olvasni tőle, akkor sok tanulópénzt megspórolhattam volna... Javasolt szakirodalom mindenkinek!

Egyébként mindegyiküknek van előfizetéses hírlevele is (www.fractalgoldreport.com, www.iitm.com). Amennyit kérnek érte, annak a sokszorosát hozták már nekem...

Silver,nem tudlak sem cáfolni,sem megerösieni!:) 30 hét teszt az nagyon kevés még.Én ahogy irtam 430 hetes teszteket csinálok végig.És tesztelek ugyanilyen idösávokat virtuális chartgenerátorral,hogy modellezzem a legkülönbféle árfolyam mozgásokat,mind ár,mind volumen téren.Nefeledjük:az ár bárhol van,és bárhonnan jött,bárhová mehet! Van olyan stratégia százával amelyik 1,2, évig is nyereséges. Én személy szerint az ilyen sok szubjektiv elemet,és -"erös setup" gyenge "setup" signálokra épülő stratégiák-ban ,amelyeknek pozicio méretét is a "setup"erösségek határozzák meg,nem hiszek.-bár lehet hogy nyereséges hosszabtávon is a stratégiád.
Abban sem nagyon hiszek,hogy nekünk a sok könyvet iró "sikeres "traderek után kéne mennünk,jobban hiszek abban,hogy fedezzünk fel saját szabályokat,és összefüggéseket.A "nagy tanitók"hajlamosak tulfilozofálni,és tul sokat "beszélni"saját elméleteikröl,amelyek ráadásul ugy változnak,ahogy a könyveik száma növekszik,és legtöbbjük abszolut nem ezekkel lett ráadásul sikeres befektetö,vagy trader,vagy spekuláns,viszont bármit mondanak,az emberek isszák a szavaikat,mert azt hiszik minden mindig ugy van,ahogy ők mondják.Ez tévút szerintem.
Stratégiád nem tudom hogy tévút ,vagy nem,ezt majd az idö fogja megmondani.Mindenki másképp csinálja!:)) a lényeg ugyis a nyereség!- de én szurkolok!
:)

Alterman, hogyan működik egy "virtuális chartgenerátor"? Mert ha teljesen véletlenszerűen generálja a mozgást folyamatosan 50 százalékos eséllyel választva a két irány között, és ezen hosszú távon működő stratégiát tudsz alkotni, az tudományos felfedezésnek sem utolsó. Ha viszont előre lehet tudni, hogy nagyobb eséllyel folytatódik a megkezdett mozgás (trendelés) vagy az ellenkező iránynak nagyobb az esélye (sávozás), akkor borzasztó egyszerű működő stratégiát alkotni rá. Az egyetlen realitásközeli megoldás az lenne, ha véletelnszerűen váltogatná a sávozást és a trendelést, ahogy telik az idő. Szóval kiváncsi lennék, hogy mit lehet tudni az ilyennek a működéséről.

inflexio!
folyamatosan generálja a mozgást,teljesen véletlenszerüen,50-50% os eséllyel.Csupán teljesen szélsöséges mozgásokat nem használ,olyanokat,amilyenek az elmult 20 évben egyszer sem fordultak elö egy devizapárnál sem.
Ezekre kell müködö stratégiát épiteni!
. De egyébként ennek használatával majdnem egyenlö ,ha egyszerüen devizapárt váltunk,mondjuk gbpusd röl eurchf re.

Ez engem is nagyon érdekelne! Igencsak tudnám használni... Ha jól értelmezem ez nem backtest, hanem valamiféle integrált véletlenszám-generátor alapján modellezi az esetleges jövőbeni árfolyammozgásokat. Még sosem hallottam ilyenről hogy létezne! Mire nem jó ez a blog... Szerintem "virtuálisan" megint csak gratulálhatunk Wiknek!

Ja, én is gratulálok magamnak...ha majd végre beköltözök. :)

Amúgy Silver thx a fractal-os ,linket, meg fogom nézni. Amúgy nekem az jött le korábban abból amit a fractal-okról olvastam, hogy amikor egy nagyobb idősíkon feljődő alakzatban, egy kulcsfontosságú ponton alacsonyabb szinten meglátok fejlődni egy azonos alakzatot, majd 2 vel alatta megint, akkor ez is egyfajta "fractal analízis" (pl EURUSD ma... ennek köszönhető, hogy kb. a várható H4 fejváll jobb váll csúcsán adtam el EUSD-t egy M15 jobb váll csúcsán ami m1-en is fejváll volt... és után 1,5 perccel beszakadt :) ... H4 fejváll ettől persze nem biztos, hogy megvalósul) Ezek szerint én szabad szemmel és aggyal folyamatosan fractal analízist végzek a piacon, csak nem számozgatok meg pontokat, hanem vizuális memóriát használva azonosítom be a jellegzetes mozgás mintákat, ahogy több idősíkon egymásba ágyazódva segítik az ármozgás fejlődését.(?)

Arany haláli :))) Lassan vonalzóval kell tradelni.

Alterman, nem sok embert ismerek aki ilyen kitartóan képes kitesztelni a rendszereit (Minden elismerésem, Te lennél a második). (Nem te vagy GZA, mert akkor csak egyet?)

A nagy tanítókkal kapcsolatban hasonló a véleményem, mint Alterman-nak. De talán annyi különbséggel, hogy sokszor be kell hoznunk új/idegen "ideákat" a gondolkodásunkba ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni saját kerékvágásunkból. El kell olvassuk a nagy tanítok írásait, csak nem vakon követni, feltétle elvárva az eredményességet azon a módon, ahogy leírták, hanem "megcsócsálva" a dolgokat sajátként megemészteni és beépíteni.

Aztán van sok, amit megcsócsálunk és inkább kiköpjük. :))

Alterman, ha valóban minden tick elmozdulást 50 százalékos valószínűséggel dönt el, és neked erre van nyerő stratégiád, akkor te a ruletten is tudsz nyerni. :-) Szerintem ennél bonyolultabban kell működnie a dolognak.

Én pont arra építem a stratégiámat, hogy a valóságos árfolyammozgás milyen módon különbözik a teljesen véletlenszerűtől. Alapvető különbség, hogy a piaci mozgás mindig függ az előzményektől, míg a véletlenszerű mozgás független események sorozata.

Wik,

Ezzel kapcsolatban amit írtál, van egy érdekes elméletem. Volt egy dokumentumfilm a Polgár lányokról a Discovery channelen. Nem részletezem, ami engem megragadott, az az volt hogy mindenféle módokon (EEG, stb.) vizsgálták az agytevékenységüket sakkozás közben. Ami a meghökkentő volt, hogy nem a kvantitatív gondolkodást irányító agyterület mutatott fokozott aktivitást játék közben, hanem a hosszútávú vizuális memóriáért felelős terület (pl. amivel egy versre, egy ismerős arcra, stb. emlékszel). Ebből egyértelműen az derült ki, hogy a Polgár lányok (és szó volt más csúcssakkozókról is, pl. Kaszparov, Kramnyik, Bobby Fischer) nem kombinálnak, meg számolják a lehetséges lépésvariációkat, hanem a sok ezer átelemzett óra során megjegyzett partiállásból, és azok végkimenetéből, megoldásából rögzültek közül kiválasztja az agyuk a pillanatnyilag a táblán lévőhöz a leghasonlóbbat és az alapján teszik meg a következő lépésüket. Máshogy képtelenek is lennének ilyen teljesítményre, pl. az IBM Deep Blue-nak (ami ugyanaz a mainframe gép volt amit az USA nemzetbiztonsági ügynökségei meg a Pentagon használ, akkor a világ legnagyobb teljesítményű számítógépe - még nem voltak az interneten keresztül clusterbe köthető szerverek) másfél órába tellett kiszámolni azt az optimális lépéssorrendet (100 milliós nagyságrendű variációs lehetőséget), amit Kaszparov egy pillanat alatt felmért a táblán és képes volt megjátszani.

Vélhetően ugyanen a mechanizmus működik nálad is, meg az összes harcedzett tradernél. Már annyi chart formációt láttál meg elemeztél, hogy felismered a megfelelő be- és kiszállási pontokat. Úgyhogy biztos tök jó Alterman véletlenszám generátoros chart szimulátorja, de azért az emberi agyat még sokáig nem lesz képes helyettesíteni egyetlen algoritmus vagy szoftver sem.

Inflexio!Sajnos ruletten nem tudok nyerni!:)
Összekeversz dolgokat-a chart az véletlenszerüen épül fel,de a stratégia nem!Az indikátorokbol következtetünk a lehetséges elmozdulásra,és akkor jo egy rendszer,ha amikor kedvezö az elmozdulás akkor realizálja a profitot,ha pedig nem kedvezö az elmozdulás,akkor nem csinál veszteséget(vagy kicsit csinál,vagy nagyot,de akkor nagyon nagyon ritkán)

Szerintem jobb ha arra épitünk,,hogy az ármozgás mindig véletlenszerü.Szimuláltam,és kiértékeltem.Régebben már irtam,hogy sajnos a szimuláciok eredménye bármennyire is lehangolo az,hogy kiszámithatatlan a mozgás,csak saccol mindenki,az indikátorok is,(java része).A lényeg a poziciok lezárásában,vagy tartásában van,valamint abban,hogy jo indikátort találjunk,ami eredményesen saccol,és tudjuk azt is,hogy milyen pip távolságra saccol eredményesen.Ez igy igaz hogy kissé nyers,mert bizonyos korlátok,ellenmozgások,vagy trend mindenképpen kiépül elöbb utobb,de arra csak utolagos okossággal tudunk rábökni.Fundamentumok nélkül chartbol nehéz dolgozni,mert mindenki mindenféle elméletek alapján kereskedik,és teljes a káosz emiatt.A trendeket végül mindig a fundamentumok alakitják ki,de addig nagyon rögös az ut,és sokszor sokfele ágazik.Bármikor belenyulhat bárki több tizmillio dollárral az árba,sl -eket kioldva,esést generálva,vagy vételi megbizásokat életbe léptetve .Hogyan dolgoznak a nagyok?Elöször eldöntik hogy venni fognak.elkezdenek eladni,az ár esik,utána 5x-ös tételt eladnak,az ár még lejjebb esik.Aztán mikor jol lement,mivel tudják hogy tölük ment le,akkor 50xes összegben vesznek jo áron.És ök nem néznek elliot,meg macd,meg mastoch,meg pivot vonalakat,csak mindenki más aki kicsi,és probál a chartra ráhuzni valamilyen beazonosithato formáciot,vagy jellemzöt,vagy átlagárszámitási eggyüthatokat..aztán vagy kialakul,vagy nem.

Ha az indikátorokból lehet következtetni a lehetséges elmozdulásra, akkor a mozgás nem véletlenszerű. Az indikátorok ugyanis a múltbeli adatokból számítódnak. A ruletten kipörgetett számokból hiába számítasz bármilyen indikátort, ugyanúgy egyenlő eséllyel jön ki bármelyik szám.

Megeloztel Infelxio :)
ez nagyon csunya botlas volt altermantol. Ha egy kisiskolastol hallanam nem lepodnek meg, na de altermantol...
A neveben is benne van "veletlen", a veletlenre nem lehet kovetkeztetni!!! legfeljebb saccolni!

Teljesen egyetértek Altermannal!

Nekem az a véleményem, hogy akik igazán meggazdagodtak a tőzsdén (mondjuk egy Soros), azok nem azon gazdagodtak meg, hogy mozgóátlagokat, pivotokat meg ilyeneket néztek, hanem azért, mert valójában ők voltak a tőzsde! Ők maguk irányították a görbét! Vagy bennfentes információkkal (tudom, ezt büntetik, lol), vagy nagyon sok pénzzel. Ha láttátok a Tőzsdecápák című filmet, akkor tudjátok, miről beszélek, ott sem láttam senkit szögmérővel a grafikonok előtt. Egy múltbeli eseménysorra, görbére mindig lehet találni olyan matematikai összefüggést, amit rá lehet húzni. A jövővel más a helyzet, az nem ilyen.

Helló, Nekem az a véleményem, hogyha tényleg 50-50%-ban generálunk jeleket, az semmiképpen sem lesz eredményes, ugyanis egy stratégia mindig a múltra támaszkodik, és ebben az esetben nincs múlt. Nekem erről az egyetemi tanulmányaim rémlenek föl, miszerint ha egy érmével folyamatosan dobálunk fej, vagy írást, akkor tökmindegy, hogy melyik dobásnál járunk, a következő dobás eredménye ugyanúgy 50-50% esélyes marad, tehát nem függ az előző eredményektől (ezt hívják örökifjú tulajdonságnak.). A devizapárok grafikonjai szerintem mások, ugyanis, ha az aktuális értékek nem függenének az előző értékektől, akkor nem is tudnánk rá stratégiát alkotni, mert hosszútávon úgyis nullát hoznának ki. Márpedig jó stratégia van, mert hát a kereskedők 10%-a nyereséges :).
Én pl. a következő képen szoktam tesztelni egy EA-t, ha már ráveszem magam, hogy írjak egyet: Általában leoptimalizálom az adott devizapár utolsó két hónapjára (persze csak ésszel, mert a túloptimalizálás az megöli az EA-kat.) Ezután letesztelem az adott évre (pl.: 2008), mínusz az utolsó két hónap, hogy kapjon egy kis új környezetet is. Ha ez megvan, akkor letesztelem még visszamenőleg az előző évekre, mondjuk úgy 2000-ig.
Ezek után akkor tartom használhatónak az EA-t, ha az adott évre nyereséget hozott, de legalább annyira, hogy kéthavonta duplázza az egyenleget, az előző évekre pedig elég az is, ha csak túléli azokat, magyarul, ha nem hoz profitot, de nem is bukja el a tőkét. Ebben az esetben én már merem használni, mert megvan rá az esély, hogy pár hónapig még duplázgatni fog.
Az, hogy a 2008 előtti évek nem nagyon érdekelnek, az azért van, mert úgy gondolom, hogy a piac folyamatosan minőségében változik meg. Hogy ez alatt mit értek, azt még magam sem tudom pontosan, de valami olyasmi tényezőkre gondolok, hogy pl. régebben nem volt elérhető ennyire könnyen a kereskedés, ergo nem is kereskedett olyan sok ember, mint most. Manapság már elég, ha van egy számítógéped, és máris indulhat a játék.

alterman,

Szerintem a "virtuális chartgenerátor" totál felesleges, mert a valódi ármozgások is szinte teljesen véletlenszerűek, sőt előfordulhatnak rekordokat döntő esetek is, tehát a valódi ármozgás véletlenszerűbb. Az említett chartgenerátort nem próbáltam ki, de látatlanba megállapítom, hogy, (ha tényleg véletlenszerű adatokkal dolgozik) időpocsékolás rajta működő rendszert keresni. Azaz elképzelés, miszerint, ha a stratégia rendszere fix,- akkor az ármozgás lehet véletlenszerű, (?) - egyszerűen hibás! A helyes elképzelés: a fix rendszerem összhangban van az ármozgással, mert olyankor avatkozik be, amikor az ármozgás nem véletlenszerű. (ezt még lehetne ragozni, de egyszerűsítve a lényeg ez) A valódi ármozgás, tényleg, szinte teljesen véletlenszerű. Az olyan hosszú tesztek alapján, ahol már teljesen ki lehet zárni a szerencsét, mint tényezőt, nagyon kevés esetben lehet felfedezni számottevő valószínűséget. (A hagyományos stratégiákkal nekem nem is sikerült.)

Huh, hirtelen megelőztek páran. :)

Szegény Silver, lassan már nem is foglalkozunk a kommentekben az Ő kísérletével.

Szerintem mindegyikőtöknek igaza van! Csak nem időben egyszerre, vagy nem azonos idősíkon. És pont itt kell a trader-agy zsenije, hogy átlássa, hogy épp mindek van itt az ideje és utána aszerint fegyelmezetten cselekedjen.

Van amikor a nagyok játszanak és megindítanak egy folyamatot. Aztán a piac utána megy tovább technikai alapon. Aztán van, hogy "magárahagyják" és véletlenszerűen "vibrál" amíg el nem sodródik egy olyan pontra, ahol már valakiknek megéri belerúgni egyet és megint elindul valamilyen technikai alapon addig amíg nem sért fundamentális érdekeket, amikor megint átveszi a nagy-pénzes manipuláció a szerepet.

Hiába mondja nekem Alterman, hogy a piac totál véletlen, mert ha így lenne, akkor nem tudnék keresni egy buznyákot sem :).

Vannak időszakok/idősíkok amikor totál véletlen és olyankor nem is keresek egy buznyákot sem. (ha nem veszem észre időben akkor... sőt :( )

Amikor felismerem a nagyok (nagyobbak/nagyobbacskák) várható érdekeit, akkor velük tudok menni a piac nyitások körüli takarításban/helyezkedésben (de hosszú távon még nem játszom ezt)

És azért nagyon sok trader van, aki technikai alapon, (nem vakon!! azaz a piaci hangulatot és a makro helyzetet is figyelve) nagy pénzeket keresett és keres, tehát ezt a vonalat se üssük ki csak azért mert ezt még nem filmesítették meg. (mert amúgy halál unalmas lenne :)) )

És amúgy szerintem a tőzsdecápák annyira nem is jó szórakozató oktatóanyag... akkor már inkább az "Egy spekuláns feljegyzései" - ami Jessie Livermoore élete alapján íródott.

Mire leírtam sokan beírtak. :)

Amikor Livermore volt aktív, akkor még távíró volt meg ticker. A napi 3 trilliós forgalmi volumenű forex piacon, meg úgy hogy mindenki online real-time árfolyamokat lát világszerte, nem lehet így játszani, még egy Soros Györgynek sem. Ahhoz, hogy egy ekkora méretű piacot megmozdítson, neki is két dolog kellett: diszkrepancia a fundamentumokban (pl. mesterségesen magasan tartott devizaárfolyam, melyet gyenge nemzetgazdaság túlfűtöttsége és kormányzati/jegybanki intervenció tartott azon a szinten), valamint társak és brutál leverage. (mint az angol font ügylete '92-ben vagy a thai baht '98-ban). De egy tradernek, legyen bár a legnagyobb, egy nemzeti valuta még így is nagy falat, úgyhogy Soros is társult a többi naggyal és - bár kiszámított mértékű, de jelentős - kockázatot vállalat. Pl. tudta, hogy mekkora a BOE intervencióra fordítható devizatartaléka. Így azért jóval biztosabb lehetett a dolgában. Könnyű úgy harcolni, hogy tudod, a másiknak hány tölténye van, ő viszont nem ismeri a te arzenálodat. Még így is sok hiéna kellett, hogy legyőzze a brit oroszlánt, akármilyen legyengült is volt az állapota...
De még Soros sem tévedhetetlen, 98-ban a rubel pozícióján 20 perc alatt 300 millát (USD-ben) vesztett.

Úgyhogy technikai elemzés ide, véletlenszerűség oda, azért nem árt a fundamentumok kontextusában vizsgálni a dolgokat.

Pálinkás jóóó reggelt Mindenkinek!

Az elmúlt hetekben elég sokat olvastam Wik oldalát és full respect! Jó látni,hogy itthon is kialakulóban van egy ilyen közösség!

Többen írták, hogy minél több dolgot, taktikát osszunk meg egymással ami nagyon hasznos, de szerintem a hosszú távú sikerhez elengedhetetlen hogy mindenki a maga útját találja meg, és nem lehet megspórolni a kitartó és sokszor idegfeszítő munkát. A lényeg hogy a végén sikeres legyen a rendszer.

Én nem vagyok a mély, visszamenő tesztelés híve, bár setupok keresésébe elengedhetetlen. És hogy ne a levegőbe beszéljek én havi, heti, napi, 4h, 1h, 15m,és 5m chartot használok. Ezen felül gyertyaformációkat, trendvonalakat, alakzatokat és 1-2 indikátort.
Az a meglátásom, hogy most olyan évet láttunk és fogunk látni, ami történelmi és nem igen lehet hasonlítani a mozgását a korábbiakhoz. Bár biztos sok ember ezt megtudja cáfolni, de milyen unalmas lenne, ha egyformán látnánk a dolgokat.

Zapponlack gondolkodása némileg közelebb áll hozzám, mivel én is szeretek hosszú trendeket -itt szigorúan pozíció építés- meglovagolni, ilyen volt pl az idei EURUSD fej-váll letörés nyáron. Bár a kitartó ülést elsajátítani igen nehéz -amikor a realizálatlan profit akár 30-40% mozdul el napon belül- , de ez vezet az igazán nagy sikerek felé. Ehhez viszont elengedhetetlen a sok day-swing trade, nyerők, bukók és piacon hagyott virtuális profit.
Érdemes lehet a "játszó" tőkét kicsit diverzifikálni. Nálam ez a részvényopciók, fx spot, és fx forward között oszlik meg.
Apropó, van valakinek infója olyan online trading platformról, ahol lehet FX opciókat kötni?

Szép napot!
UI. Livermore-ról szóló könyvet elolvasni kötelező minden kedves leendő és aktív tradernek legalább 3x! Lehet túlzásnak tűnik, de nagyon hasznos!

Kameleon

Andris, a véletlenszerűnél nincsen véletlenszerűbb. :-) Az én vizsgálataim szerint az árfolyammozgás hosszú távon valóban teljesen véletlenszerűnek látszik, legalábbis az átlagos értékek tekintetében. Belül viszont kiegyenlítetlen időszakok váltogatják egymást, egyszer inkább trendelő, máskor inkább sávozó irányba mutat a valószínűség. Ezek az időszakok hosszú távon kiegyenlítetten váltogatják egymást, ennek eredménye a látszólagos véletlenszerűség. Ezért fordulhat elő az is, hogy néha még a véletlenszerűnél is véletlenszerűbbnek látod a piacot, azaz sokkal gyakrabban fordulnak elő erős szélsőségek, mint azt normális eloszlás esetén várni lehetne. Röviden tehát az a helyzet, hogy bár az átlagos értékek véletlenszerűséget mutatnak, az átlag körüli szórás görbéje középen jóval laposabb, a széleken pedig magasabb a várt haranggörbénél.

Erre jutottak egyébként a Nobel-díjas alapkezelők is a Long Term Capitalnál, miután az orosz válság elsodorta az alapjukat. :-)

Miyen sokan irtak :) szegény silvertrader tényleg kicsit hanyagolva van,de végülis hozzá is kapcsolodnak a hozzászolások..

Nos sokan nem értik amit irtam,ugyhogy válaszolok sorban.
Elöször is elfelejtettem oda irni,hogy természetesen csak ea stratégia tesztelésnél használok véletlenszerü ármozgásokat,manuális trade -nél nem .Igy csak ea épitésnél indulok ki abbol,hogy az árak véletlenszerüen mozognak,egyébként ebben wik-el értek egyet,jobban leirni én sem tudtam volna.Én ugy gondolom,hogy elönyös ea épitésnél ebböl kiindulni,és akkor nem érhet minket meglepetés,engem nem is ér soha!
Inlexio,ha elinditasz egy chartgenerátort,akármit is rajzol 2 dimenzioban a gép,utolag arra rálehet tenni egy indikátort,és az mutatni fog valamit,mivel van a chartnak kiindulo pontja,és van egy végpontja.A kettö között tudunk mindenképen huzni egy darab egyenest,és több ezer görbét.
Hiába véletlenszerü a chart rajza,mindenképpen fog rajta valamit mutatni az indikátor!Ebböl pedig ezer féle következtetést lehet levonni.Van egy jo hirem is!Létezik indikátor amit ruletre rá lehet tenni,és használják is a profik,(igy hallottam legalábbis)az pedig a point figure,idöhányados nélkül.Természetesen kisebb összefüggések mindig kiépülnek,de ezek elöjönnek,eltünnek,megállnak,ahogy Wik is emlitette,ebben is tökéletesen egyet értek vele-de éppen ezért jobb ha véletlenszerünek fogjuk fel ea épitésnél,mert ugysem fogja a program ezeket tudni azonositani,mivel fundamentálisan,és spekulativ jelleggel a program vak.
Cseber Lajos, egyetértünk,de chart technikai alapon is lehet keresni azért manuál,és auto trade rendszerrel is.
Tirza fx,én a véletlenszerü chart generátort arra használom,hogy megépitett stratégiát teszteljek vele!Nem ezzel épitem a stratégiát!
Andris,én nem mondtam hogy csodamasina a generátor,csak ha valakinek nem tetszik a backtest,-mint pld silvertrader-,akkor használhatja helyette ezt!
Silvertrader,nem értek veled egyet,mert komolyabb kötésegységek azonnal megjelennek a chartokon,a trillios forgalmat azt brokerek szokták hangoztatni,hogy mennyire likvid ez a piac,meg befolyásolhatatlan,közben meg pont ök azok,akik ezt mesterien üzik,a saját ügyfelük ellen is sokszor..ugyanakkor azt is figyelembe kell venni,hogy ez a forgalom minden devizapárt összevetve adodik,és ebböl egy jo rész fuggetlen a piacoktol,(ez hosszu,majd egyszer leirom miért független)tehát le kell belöle vonni.Ha valaki mégsem érti mit akarok mondani,akkor feladom:))

Hello Kaméleon,

A SAXO platformon tudsz FX opciókat kötni. Ha még nem ismered, töltsd le a demo-t (www.saxobank.com. Az árazási algoritmusuk kissé gyanús nekem, azt javaslom kísérletezz vele sokat, kell pár hónap amíg teljesen kiismered.

Hello Silvertrader,

Náluk van számlám, és sajnos a gyanúd nem alaptalan, illetve voltak mostanság negatív tapasztalataim velük más területen. Ellenőriztem Bloombergen is az árazást, és az eredmények nem voltak rózsásak.... Esetleg találkoztál más platformon is fx opciós jegyzéssel?
Amúgy köszönöm a választ!

Kameleon

Bocs az offért: itt az ibfx éles eredménylistája: secure.ibfx.com/Contest/ContestResults.aspx

érdemes megnézni hogy az első helyezettek milyen durva eredményeket értek el /havonta kell újra nevezni mindig, tehát az 1700 % az novemberre értendő... Viszont nem semmi hogy mennyien nullázták le csontra magukat. Megéri első helyezettnek lenni mert 3000 Usd a díj és 250 usd-vel már lehet kezdeni náluk.

Hello Kaméleon, sajnos más platformot nem ismerek ahol opciózni lehetne. Viszont megoszthatnád a más területen tapasztalt velük kapcsolatos negatív élményeidet. Nekem eddig a következők: limitáras megbízás nem teljesül, pedig bőven túlmegy a jegyzés rajta, megy a stop hunting brutál tüskékkel (a legtöbbször éjszaka, minimális volumen mellett, és annyira nem érdekli őket hogy kilóg a lóláb hogy van hogy nem veszik a fáradságot arra sem, hogy reggelre kitakarítsák a rendszerből a nyomokat), illetve teljesen önkényesen nyitnak a spreaden, meg változtatják a margin kritériumokat (ez utóbbi mondjuk engem nemigen érintett eddig, mert főleg index CFD-k, olaj futures és az egzotikus devizapárok tekintetében tapasztaltam...). Esetleg tudsz még hozzátenni?

Hello Silver,
miért gyanús neked a Saxo opciós árazási algoritmusa?

Alterman, a véletlenszerűen generált chartból számolhatsz bármilyen indikátort, a jövőre vonatkozóan akkor sem tudsz használható következtetést levonni, mert az továbbra is véletlenszeűen alakul. (véletlenszerűn itt azt értjük hogy minden pillanatban egyenlő esélye van az egységnyi elmozdulásnak lefelé, vagy felfelé) Ennek megfelelően a rulettre számított indikátor viccnek jó, de aki komolyan azt gondolja, hogy ez hasznos lehet egy nyerő stratégia megalkotásához, annak érdemes visszatérni a valószínűségszámítás alapjaihoz.

inflexio,de ki épit véletlen szerüen generált chartbol stratégiát?Én csak az ea épitéshez hozzátartozo utolagos tesztelésnél használom!abbol indulok ki ,hogy véletlenszerüek lesznek az árak.-igaz ez a stratégia épités utolso fázisa..Ezzell mérhetö a használt indikátor(ok) hatásfoka.Nekem elég,ha egy stratégia nem veszt ezen a charton,mert akkor ugyanaz a stratégia a live charton 100% hogy nyereséges lesz.Na mindegy,ugysem érted :) a lényeg,hogy ezen az elven épitett ea-m,mint már emlitettem 2007.01.ho tol 165 db nyereséges poziciot zárt live számlán,veszteség nélkül.-persze nem gondolom hogy igy lesz a jövöben is,kell jönnie veszteségnek is elöbb utobb.

Más:Eszembe jutoot a rulett -röl egy régi kissé röhejes történetem.
Elolvastam még anno 20 éves koromban egy könyvet az amerikai kaszinokrol,és abban szerepelt egy fejezetben,hogy a legtöbb egymás után kiguritoot azonos szín ,a piros -feketéböl 17 volt,és ez uj rekord a világon. Gyorsam mentem is a kaszinoba,kiszámoltam hogy mennyi pénz szükséges ahhoz,hogy minden vesztes játék után megduplázzam a tétet.-igy elvileg mindig nyerek :))
Na mondanom sem kell,hogy a harmadik estén én magam megdöntööttem kapásbol a nagy világstatisztikát magyarországon.23 x jött ki a fekete.elbuktam minden pénzem :)

alterman, szép sorozat lehetett a 23-as bukó!

A valószínűségekkel kapcsolatban az alábbiakon gondolkoztam:
Dobjunk fel egy tízforintost és írjuk fel, hogy fej vagy írás oldalára esett. Mondjuk már 15-ször fej volt, ezért azt gondolnánk, hogy tizenhatodszorra csak írás lesz, de legalább is a nagy számok törvénye alapján a gyakorlatban ennek mégiscsak nagyobb a valószínűsége.

De ne dobjuk fel tizenhatodszorra, hanem a tízforintost cseréljük le egy húszforintosra. Melyiknek lesz nagyobb a valószínűsége, a fejnek vagy az írásnak? Rávághatjuk, hogy hát persze hogy az írásnak, mert már tizenötször fej volt! Igen ám, de ez csak a mi szempontunkból igaz. Mert ha belebújunk a tízforintos bőrébe, akkor tényleg az írás a valószínűbb, hiszen azt mondhatjuk, hogy "már 15-ször leestem a fej oldalamra". De ha a húszforintos bőrébe bújunk bele, akkor mindkét lehetőségnek egyforma az esélye, mert "még egyszer sem estem le".

Lajos, ez nem egészen így működik. Ki sem kell cserélni a tízforintost, akkor sem lesz nagyobb az esélye sem a fejnek sem az írásnak. Ugyanis ahogyan a 20 forintos nem tudja, hogy az előző 15 próbálkozásnál ő még 10 forintos volt, a 10 forintos sem tudja, hogy az előző 15-ben milyen kimenetellel esett vissza. Mindig csak a jövőbeni valószínűséget kell mérlegelni, és az továbbra is fifty-fifty.

Altermantól kérdezném, hogy ez a chart generátor olyasmi mint a Forex Strategy Builder?

Alterman, hát az már egy ház ára….
Lajos, az ember agya valóban nem felejt és tippeléskor inkább a „szűz” érmét szereti.
Azonban az elgondolkodtató, hogy egy 200 hosszúságú fej-írás sorozatban több mint 80% annak a valószínűsége, hogy tartalmaz a sorozat 6 egymás utáni fejet.

Az, hogy mi a véletlen az már kemény dió. Én úgy tanultam, hogy a valóságban nincs véletlen, csak a megjóslásukhoz nem áll rendelkezésre elegendő adat+idő. Mivel nincs tökéletes véletlen-generátor, ezért alterman teszt-grafikonja sem véletlen adatokon alapul, hanem egy sok-inputos algoritmus gyártja…

Sziasztok,

Kicsit offtopic, (de Ti kezdtétek:D)
Ha 100-szor dobom fel a tizest kb 50-szer lesz fej, igaz? De akkor hogyan is kell kiszámolni mekkora a valószínűsége, h 50-szer egymás után lesz fej és 50-szer írás? Következő kérdés nyilván, h x-szer egymás után lesz valami?
De csak földi halandók számára is érthető mélységig, pls! (rég voltam matek órán)

Üdv,

Gábor

Az adott kimenetel valószínűségét (fej vagy írás, 50 %, azaz 0,5) kell x-edik hatványra emelni. Vagyis 50 egymás utáni fej esélye 0,5 az ötvenediken.

Lassanként eljutunk a kvantummechanikához, ahol a fotonok emlékeznek a saját jövőjükre...

Lajos, fején találtad a szöget, a tavalyi világbajnok EA fejlesztője egy ukrán kvantumfizikus professzor...

inflexio, köszi, és bocs a gügye kérdésért!

regek, "Azonban az elgondolkodtató, hogy egy 200 hosszúságú fej-írás sorozatban több mint 80% annak a valószínűsége, hogy tartalmaz a sorozat 6 egymás utáni fejet."
ezt hogyan kell kiszámolni?

Halihó mindenkinek,

Ha rápillantotok az OANDA platformon az ezüst napi árfolyam alakulására, megtekinthetitek a stop hunting egy tankönyvbe való példáját. Nem tudom meddig lesz a rendszerben, de a kereskedési nap lezárásáig valószínűleg. Mint már korábban szó volt róla, az OANDA nem tudja a trailing stopot, viszont nagyon egyszerűen lehet manuálisan utána húzni (csak rákattint az ember a piros vonalra, aztán modify stop és már mehet is a módosítás...) na ezt vadászták le ma mindenkinél csodálatosan, aki ráfeküdt a napi ezüst trendre és túl óvatos volt és túl korán akarta biztosítani az addig elért profitot.

Eddig előítéletes voltam (pozitív tekintetben) az OANDA-t illetően, eddig ilyesmit rendszeresen csak a SAXO-n tapasztaltam, de úgy látszik egyik sem jobb mint a másik...

Más platformot sajnos nem ismerek, most próbálgatom a meta 4-en a szárnyacskáimat... Mindenhol ez van?

Silver, igazad van! Az Oandán 15:30-kor van egy rohadt nagy tüske felfelé, az MT4-en nincs ilyen. Érdekes...

tanonc, nem túl bonyolult az igazolása, azonban a számítás tartalmaz hatványokat és törteket, amiket körülményes ide begépelni. Ha valóban érdekel, akkor szívesen megírom pdf-ben.

Hello Lajos, most alaposabban is megnéztem, csak a 10 mp-es charton látszik a mozgás, minden nagyobb intervallumnál csak a tüske van. Szivatás a javából... Egyébként az én megfigyelésem, hogy akkor teszik be a tüskéket a market makerek, ha a volumen alapján látják hogy sokan vannak a piacon és mind egy irányba igyekeznek (itt most konkrétan: ezüst short). Ilyenkor érdemes kiütni a stopokat, különben csak aprópénzt hozna nekik. Tehát ebből következően nagy az eladói nyomás, így holnap várhatóan nagy volumen mellett tovább folytatódik a fémek zuhanása, de legalábbis az ezüsté biztosan.

Silver,

az Oanda fórumán azt olvastam, hogy ezek a nagy tüskék abból is adódhatnak, hogy hibás árfolyamadatot kapnak, vagy adatátvitel közben lép fel valamilyen hiba. Ha a user ír nekik egy e-mailt vagy telefonál, akkor megnézik és visszacsinálják az akciót. A fórumon több user is azt írta, hogy jóváírták nekik ezeket a hibás tüskéket.

Silver, gratulálok, kijöttél ebből a meredek arany kalandból is. Én továbbra is azt mondom, hogy nem vállalnék ekkora kockázatot ezekkel a sávozós pozikkal, de nem akarok beleokoskodni. Sok sikert továbbra is.

Lajos, nem tudom hogy így van-e, OANDA-n élesben még nem szaladtam bele ilyenbe. A SAXO-n viszont már háromszor is, ebből kétszer jóváírták, egyszer nem. Mondanom sem kell, hogy a harmadik volt a legnagyobb bukó. Az azért gyanús, hogy zuhanóban nem lefelé volt a tüske, hanem felfelé, nem? És hányan reklamálnak ilyenkor, mondjuk a traderek 20%-a? Ha mindnek jóváírják, már akkor is bőven a pénzüknél vannak...

Inflexio, ez csak kívülről nézve tűnik meredeknek. Ha "bizonyossággal határos valószínűséggel" a setup expectancy értéke azt jelzi hogy fordulni fog, akkor fordul is, csak bírni kell idegekkel. Azt nem mondom, hogy néha nem viszketett az ujjam az egér felett, de önuralmat gyakoroltam és a pánik helyett a stratégiámat követtem. Bár mit mondjak, nem volt egyszerű, hiába írták többen is hogy demo, és nem éles... Ha éles számlán bukok, akkor zsebreteszem a veszteséget és csak én tudok róla, de beégni a hazai trader közösség krémje előtt, azért az kemény lenne... Remélem nem kerül rá sor, és a stratégiám hozza az elvárt eredményeket.

Egyébként egy érdekesség: amint eléri a sáv alját (még nem tudom hogy hol, elvileg valahol 680 és 740 között, ez a következő napok árfolyamalakulásán múlik) akkor érdemes longba lépni, lehet hogy nagy durranás lesz. Pletykák szerint arab és orosz intézményi és magánbefektetők kartellje short squeeze-re készül a COMEX-en, mégpedig úgy hogy fizikai leszállítást kérnek a decemberi kontraktusok lejáratakor. Miközben a COMEX raktárakban a nyitott short pozíciók egyharmadára sincs fizikai fedezet, valamint a COMEX spot árhoz képest a fizikai fémre a prémium arany esetében 15-30, ezüst esetében akár 70-90%-os is lehet. Elég megnézni az eBay-en, hogy a spot árhoz képest milyen áron mennek az egyunciás arany meg ezüst érmék.
(Csak hogy megint egy kis fundamentumot is belevigyünk a technikai elemzésbe :)) Elég relatíve kis pozi is, mondjuk 1 milla letétenként 50 uncia, és a karácsonyi ajándékok + a szilveszteri buli máris ki van fizetve... :)

regek,

Ha nem túl sok idődet lopom el vele örülnék neki!

Kicsit itt leragadtam a valószínűségeknél, a sorozatban x-edik pénzfeldobásnál, ha az előző 10 v 20 ugyan az volt akkor mégsem 50-50 az esély? Mert egy kis valószínőségű sorozat jönne létre, ill. egyre kissebb valószínűségű?
A rulettes példában ha 6, 10, 15 fekete után szállsz be akkor egész jók az esélyeid, h "hamarosan" jön a piros, nem?
De hogy kicsit a kereskedéshez is kapcsolódjak, ha van egy 70%-os setupod ami 3x egymás után "becsapott", és utólag visszanézve is azt lehet mondani, h teljesen rendben volt, akkor a várható érzelmi reakció (csalódottság, elbizonytalanodás) helyett pont inkább még magabiztosabban kellene bekötni a következő ugyan olyat, nem?

Üdv,

Gábor

tanonc,

Készítem a pdf-et.
"Sajnos" 15 fekete után is 50-50%

Gábor,

Én tapasztalatból mondhatom, hogy az elbizonytalanodás és a csalódottságon kívül megalázottságot is érez az ember. Nekem 65%-os setupjaim voltak, amit visszamenőleg évről évre teljesített. A tesztidőszak után, élesben kellett elszenvednem zsinórban 20 vesztes pozit! Elég megalázó volt. Végül nem azért dobtam a stratégiát, mert ezzel a valószínűség leromlott 63%-ra, hanem azért, mert a tervezett maximális drawdown 26%-ról, már indulásnál 45%-ra nőtt. Azóta 65%-os valószínűséggel nem elégszek meg. Sajnos a 80-90-100%-os valószínűségű setuppal dolgozó stratégia várat magára. Ha tudtok jobbat az izmos DD elkerülésére, akkor légy szíves írjátok meg.

Elkészült. Remélem nem tartalmaz sok hibát. A végére raktam egy kis tipp-játékot is.
regekregek.uw.hu/okoskodas.pdf

Regek, azért eléggé elnagyoltad azt a részt, hogy hogyan lesz a 0,59-ből 0,2 :-) Egyébként szerintem ez a végeredmény nem 200-as, hanem 100-as sorozatra vonatkozik.

Nekem van egy viszonylag egyszerű bizonyításom erre, ha elfogadjuk, hogy fej vagy írás játékra nem létezik nyerő stratégia. Olyan stratégiát kell találnunk, amely csak akkor veszít, ha legalább hatszor kijön a fej egymás után, minden más esetban nyer. Játsszunk pl. Martingale stratégiát forintos alapon azzal, hogy legfeljebb 6 veszteségig növeljük a tétet! Kezdetben mindig az írásra fogadunk 1 forinttal. Ha veszítünk, megduplázzuk a tétet, egészen addig, amíg nem nyerünk, vagy egymás után hatszor nem veszítünk. Ezzel a stratégiával a 100-as sorozat folyamán annyiszor 1 forintot nyerünk, ahányszor írást dobunk, és veszítünk 63 forintot, ha egymás után hatszor fejet dobunk. (A sorozatban duplázott téteket ilyenkor mind elveszítjük: 1+2+4+8+16+32=63 forint) 100 esetből átlagosan 50 alkalommal dobunk írást, azaz nyerünk 50 forintot. A másik 50 alkalommal fejet dobunk, de csak akkor veszítünk miatta 63 forintot, ha ez hatszor egymás után következik be. Mivel kiinduló tételünk értelmében a játék várható eredménye 0, a hatos fej sorozat 50/63=0,7936 azaz 79,36 % eséllyel fordul elő. (50-0,7936*63=0)

A Te számításod szerint 200 dobásra mennyi?

Hüpp,

Az én számítási módom szerint (de nem vagyok egy matekzseni), egy 50%-os "vesztési esélyű" stratégia esetén 100 dobásból 1,56-szor produkál egymás után 6 vesztőt, azaz legalább egyszer és a 2. esetnek is több mint 50% a valószínűsége. (0,5 a hatodikon * 100)

Ami fejben ellenőrizhető talán egy 90%-ban nyerő, azaz 10%-ban vesztő példa: 100 esetből hányszor fog veszteni egymás után 1-et (10), kettőt (1), 3-at (0,1 azaz 10% esély)

Ez egy fogós kérdés, mert a 200-as sorozatra a fenti logika szerint 100 százalék feletti valószínűség jönne ki, ami nyilván képtelenség. Inkább úgy mondanám, hogy ugyanilyen eséllyel már két hatos sorozat lesz benne, vagy pedig egy hetes sorozat.

Wik, a te számításod nem erre a kérdésre ad választ, hanem arra, hogy ha 100 alkalommal dobunk 6-os sorozatot, akkor hányszor lesz mindegyik fej.

Szerintem a számításod nem jó még a két hatos sorozatra sem, pláne nem az egy hetesre. Azt hiszem, hogy csupán véletlen, hogy a számításod pont 80%-ot adott.
A bizonyítást nem én találtam ki, ezt a módszert használják.

Lehet, hogy valahol elnéztem, majd csinálok rá egy szimulációt excelben, és megnézem, milyen eredményt ad.

Szerintem a valoszinüségszámitásnak nem kell ekkora szerepet tulajdonitani.
A valoszinüségszámitásnak az idöfüggvénye végtelen,tehát pontosan azt az adatot amit kiszámolunk vele,csak végtelen idö alatt kapjuk meg garantáltan.Hogy kisebb idö alatt mennyivel fog eltérni ettöl az adat,azt nem tudjuk megmondani.Sőt,ha én valamire fogadnék,az az,hogy a következö 100 alkalommal feldobott érme fej vagy irás aránya nem 50-50% lesz,pedig a valoszinüsége ugye ennyi. :)
Nekünk pedig nincs végtelen idönk,sőt,nagyon kevés idönk van. :)

Valaki kérdezte,hogy a cahrt generátor olyan -e mint a strategy builder,-nos hát egyáltalán nem olyan,sőt,semmi hasonloság nincs köztük,a chart generátor csak egy ár generátor.-de szerintem tul nagy jelentöséget ennek sem szabad tulajdonitani,egy tesztelési eszköz,nem több.

A kvantummechanikára is utalt valaki,nos nem is gondolná hogy milyen valos dolgot emlitett meg,de erröl nem szeretnék beszélni,mert megint leszek "kisiskolás szint alatti",meg" valoszinüségszámitás alapjait sem ismerö" emberke :D

Alterman, ebben egyetértek. Itt a forexen én is épp azt keresem, hogy az árfolyammozgás miként tér el a véletlenszerűtől, mert ezen tudok pénzt keresni. Csak az eltérések megtalálásához ismernem kell, hogy hogyan mozogna, ha véletlenszerű volna.

Ebbe az egész témába azért mentem csak bele, mert egy időben sokat foglalkoztatott, hogy olyan adatsorokat állítsak elő számítógéppel, melyek valósághűen szimulálják a piaci mozgások változatosságát. Azóta is érdekel a dolog, bár az adatsorokra már nincsen szükségem.

alterman,

Itt a kritikák építő jellegűek, ebből lehet a legjobban tanulni. Ebben a szakmában még az is előfordulhat, hogy olyan embertől tanulsz valamit, aki tapasztalatlanabb nálad. Nem hinném, hogy bárki is minősítené a másikat. A fórumon amúgy sincs helye felvágásnak, vagy szégyenkezésnek. (talán majd, ha egyszer személyesen is találkozunk. :))

A valószínűség számítás érdekességnek jó. Talán a stratégiák működésének átláthatóságában segít is, bár kétlem, hogy ehhez bonyolult képletek szükségesek. Szerintem ez a matematikus sem, azért sikeres a tőzsdén, mert táblányi egyenletek megoldására képes, hanem azért, mert logikus gondolkodása segíti a meggyőződését.

Andris,

Amit írtál a 65%-os setupról az érdekes. Miért romlana el ha átteszed élesbe? Csak miattad, az emberi tényező miatt lehet. Az meg összefügghet a magas kockázatvállalással, mert ha 20 bukó elvitt 45%-ot akkor átlag 2.25-öt kockáztattál, ami kezdésnek elég testes. Persze ez csak egy vélemény, ráadásul nem is valami öreg rókáé:)

Ha nem titok milyen jellegű setup volt? Nem lehetett volna vmi jó zárási stratégiával drasztikusan csökkenteni a kockázatot?

Üdv,

Gábor

Gábor,

Az emlegetett stratégia, egy egyszerű szabályokkal dolgozó beszűkülésből való kitörés lekereskedése, rövidtávon. Trendben jól működött, sávozásnál kevésbé. Mivel annak az esélye, hogy trend, vagy band következik: 50% és hosszú távon is kiegyenlített az időszakok váltakozása, - a stratégia kizárólag a beszűkülésből való kitörésnél hirtelen bekövetkező megugró volatilitásra támaszkodik. A stratégia, a rövidtávú jellege miatt, nem határoz meg fő irányt. Ugyanúgy beköt trenddel, mint ellene és támasz ellenállási szinteket sem vesz figyelembe. Sok egyéb kritériumot is próbáltam beépíteni (finomítani), de számottevően nem lett eredményesebb, ezért rámentem a „kellő beszűkülés” kritériumra, amivel még relatív sűrűn kapok jelzést. Ez utóbbi sokkal értékesebbnek bizonyult, mint az általános szabályok betartása. (Egyébként sem akartam, hogy egy túloptimalizált rendszerrel, csak heti egy pozit nyissak.) A nagy számok törvénye így időben érvényesülhetett volna, de az indulásnál szerencsétlenül bekövetkezett drawdown nem hagyott tőkét. :(

Andris, utána már nem is figyelted, h a következő 20-40 setup hogyan teljesített?

Aki átélt hasonlót, tudja, hogy az ilyen helyzeteket csak úgy lehet kezelni, hogy nem kísérti magát pluszban azzal, hogy jaj, már vissza is jött a bukó. Egyszerűen elkönyveltem magamban, hogy ez nem működik és ami nem megy, azt nem szabad eröltetni.

Silver, korán keltél ma. :-)

Regek, a kisérletek azt mutatják, hogy helyesen számoltam, 100 dobásból kb. 80 % az esélye, hogy lesz benne legalább egy 6-os sorozat.

Látom megint nagyon biztos vagy az arany esésben.

Hello Inflexio,

A hét végén érdekes felfedezést tettem a sávozós setupok elemzése során, mivel nem hagyott nyugodni, hogy adott esetben akár 3-5%-kal is túlugrik az általam számolt band határokon az árfolyam, és emiatt nagy az időleges DD. Eddig is ott volt a szemem előtt, de nem vettem észre. A lényeg: a sávokon belül is vannak sávok, és ha tovább bontom a fraktálokat, akkor ezeket is meg tudom játszani. A mai arany sávot 771 és 752 közé számoltam. Kissé túl korán léptem poziba, párszor ki is stoppolódtam, különösen amikor elment egész 778-ig. Innentől kezdve elvileg a sáv aljáig kell csorognia.

Bár a 770-771 egy eléggé erős szint és mivel túlugrott rajta, lehet hogy átmegy támaszba és megfogja, majd elválik... Ez esetben holnap reggel a mai COMEX záróár alapján számolhatok újra.

Hello mindenkinek,

Két érdekes hír, ami a nemesfémek árfolyamára mindenképpen, de akár a világ monetáris rendszerére és ezen keresztül akár a mi kis trading tevékenységünkre is hatással lehet.

1. Gold backwardation

Így nevezik azt a jelenséget, amikor egy árutőzsdei termék spot ára magasabb, mint a legközelebbi lejáratú futures kontrakté. (Ellenkezője a contango). Normális esetben ez nem így van, mivel a shortosoknak le kell tenni a terméket (pontosabban 90%-át) a COMEX raktárakba teljesítési garanciaként, ha kontraktus lejáratakor a longosok fizikai teljesítést és nem cash elszámolást kérnek. Ennek természetesen tárolási, kezelési stb. költségei vannak, amit persze a shortosok a futures árakban érvényesítenek. Az a tény, hogy a spot teljesítésre a longosok magasabb árat is hajlandók most megadni, azt mutatja hogy nem bíznak a COMEX későbbi maradéktalan teljesítőképességében. Ez egybevág egy korábbi kommentben írt pletykával, miszerint arany és ezüst téren short squeeze készül a COMEX-en. A decemberi futures lejáratra fizikai teljesítést kérők aránya már 40% felé közelít, miközben a korábbi átlag 12-17% volt. Mondani sem kell, ha a shortosoknak mindenáron cash kell zárni, ez az árfolyamra milyen hatással lehet. Azt is csiripelik a verebek, hogy a COMEX raktáraiban messze nincs elegendő fém arra az esetre, ha esetleg még többen kérnének fizikai teljesítést, azaz a shortosok "csupaszok" (naked shorts). A backwardation jelenség fontosságát mutatja, hogy az arany tekintetében a futures piac létezése során most fordult elő először a világtörténelemben. Azt mutatja, hogy a világban a monetáris fémek felhalmozása folyik, az emberek menekülnek ki a papír fizetőeszközökből. Ugyanerre enged következtetni az a tény is, hogy az arany és ezüst ETF-ek volumene a beszakadás ellenére nem csökkent, sőt, folyamatos növekedést mutat, tehát az ETF-ek is szívják el a kínálatot a piacról. További megerősítés, hogy a fizikai piacon jelentős prémiummal (pl. ezüst esetében akár 70%!!!) mennek a fémek a COMEX-hez képest, és hiány van (aki ezüst érmet vagy 100 unciás tömböt akar venni, 4-7 hetet kell várnia a teljesítésre).

2. IMF arany eladás

Viszont most jön a csavar: egy elemző szerint aki már a múltban többször előre megmondta a tutit (konkrétan: Michael Bolser, korábbi GATA igazgatósági tag, a jegybanki és nemzetközi pénzügyi intézmények intervencióinak specialistája) az IMF több mint 3000 tonna (!) aranyat készül a piacra zúdítani, a papíralapú pénzügyi rendszer megtámogatására. Mivel a világ gyakorlatilag összes nemzeti devizájánál a kormányok csúcsrajáratták a bankóprést, ami hiperinflációt vetít előre, ezt úgy próbálják megakadályozni, hogy a viszonyítási alap - a monetáris nemesfémek - tekintetében intervencióval próbálják az árfolyamot "menedzselni". Bolser szerint ha az IMF ténylegesen piacra borítja ezt az aranymennyiséget, az az árfolyam 445-ig való beszakadását eredményezheti. R.Prechter, ismert Elliott Wave guru számításai is alátámasztják ezt, szerinte még egy impulzus hullám várható lefelé, ami akár erre a szintre is lenyomhatja az árfolyamot.

Itt van tehát két, valószínűsíthető és ellentétes hatású piaci tényező. Ugyanakkor logikailag kapcsolódik és egybevág a kettő. Bolser szerint egyébként az IMF ma (!) jelenti be az aranyeladásról szóló döntést.

Érdekes lesz figyelni a piacot...

Köszi az érdekes info-kat Silver.

miket tud ez a silver !... :)

Nos, Blogtársak, a mai nap tanulsága, hogy a felületes tradert megbünteti a piac. A mai nap folyamán nagyon jó helyeken léptem poziba az arany tekintetében, egy apróságot leszámítva, mégpedig a napi trend irányát. Ez pedig 30%-ot is meghaladó intraday DD-t eredményezett. Persze a teszt során volt már ilyen kétszer is, de az kalkulált volt (bár persze nem volt kellemes végignézni), ez a mai viszont totál pofáraesés. Nem értettem, hogyan ...hattam el ennyire, mígnem meg nem néztem az arany mai mozgását 5 és 1 percesen is, és lám-lám, volt egy kis leszúrás 0 és 01.00 óra között 774-re. Mivel az előző két nap emelkedő trend volt, ha a nyitó mozgás a harmadik napon ezzel ellentétes, akkor várhatóan (80% expectancy felett) folytatódik az emelkedő trend. Ha a nyitás után felfelé indul el, akkor korrekció lesz. Így aztán abban a hiszemben voltam, hogy az előző két napi lendület viszi tovább, vártam-vártam hogy majd elindul lefele, de csak nem akart nekije... Így most e fatális mulasztás folytán ismertté vált a stratégiám egy további részlete. A kármentés így már csak a következő napokra marad, ez valószínűleg próbára teszi majd trader képességeimet...

Tanulságok (bár valószínűleg hasonlót már mindannyian átéltetek)

1. Nem szabad felületesnek lenni;
2. Nem szabad elbízni magunkat (az előző pár napban néhányszor majdnem pipre sikerült belőnöm a fordulót és azt hittem ez már mindig így lesz);
3. Nem szabad széllel szemben pisálni (ahelyett, hogy megnéztem volna alaposan, miért megy ellenem a piac, rutinszerűen azt hittem, hogy csak a band szélei tágulnak, pedig valójában napi trenddel szembe mentem ami a hét főbűn egyike amit egy daytrader elkövethet).

Remélem, hogy ezzel is sikerült hozzájárulnom a fejlődésetekhez.

Ja, és még valami: az arany mai mozgása egy csodás és komplett Elliott formáció. Érdemes kicsit alaposabban megszemlélni és számolgatni, hogy legközelebb ha valami hasonlót látunk, akkor idejekorán felismerjük. Egyébként a mai első kommentben említett Robert Prechter írt egy jó vaskos könyvet (Forecasting Gold&Silver Using the Wave Principle), mivel az aranyra különösen jól alkalmazhatók az Elliott elemzések. Ha pl. megnézitek az arany mozgását 2002-mai napig, meg kerestek hozzá szakirodalmat, akkor első pillantásra nyilvánvalóvá válik, hogy tökéletes Elliott hullámot járt be az árfolyam ebben az időben. Mint ahogyan a mai napon is. Minden megvolt hozzá: 1. impulzus hullám: laposan emelkedő trend, 2. hullám korrekció, több lépcsős (ún. extended, azaz kiterjesztett) 3. hullám ami már meredekebben emelkedik, 4. korrekció, és a parabolikus (majdnem vízszintesen emelkedő, ún. runaway 5. impulzus hullám. Ezt követte 809-ről egy flat ABC korrekció. Ha a következő nap nem egy ellenirányú hasonló Elliott lesz (ami elég sanszos), hanem esetleg valami lanyha korrekció, vagy esetleg újabb Elliott indul, akkor el kell tennem az egész bukót... Ellenem szól az is, hogy a napi charton a Slow Sto elkanyarodott felfelé, anélkül hogy elérte volna az oversold tartományt. Ha megnézitek utoljára ilyet a bull market idején csinált, a márciusi korrekció óta egyszer sem. Lehet, hogy vége a korrekciónak és indul az újabb arany bull market?

Nem jött rám a grafománia, de van itt még valami: ha már Elliottnál tartunk, és ha valakit érdekel a téma, hasonlítsa össze az arany mai napi 5 perces chartját, és a heti chartot. Kíváncsi vagyok, ki milyen következtetésre jut belőle, aki gondolja írjon vissza.

Wik, bocsi, most jut eszembe hogy az Elliott témának van külön topic-ja, de már késő, ez ide sikeredett...

Silver,nekem az látszik az arany charton,hogy én shortolnék ! -de nem aranyozom,ezért nem teszem :)

Silver, kiváncsi vagyok, mit lépsz most, mert ha nincs szerencséd, ez az arany pozi reggelre lenullázhatja a számlát.

Inflexio. ez nem a szerencse függvénye lesz. Amint le tudtam tölteni a COMEX záróárat (bár nagy meglepetést nem fog okozni, mivel nem volt mozgás az elmúlt pár órában, de azért megvárom a hivatalosat), számolok és annak alapján zárom vagy hagyom meg a pozikat. Mindenesetre nem lesz egy egyszerű mutatvány...

Íme egy Elliott-os megközelítés: az 1. számú impulzus hullám volt a pénteki 740-től a hétfői 782-ig (ez egyébként önmaga is felbontható egy komplett 5 szekvenciából álló hullámra), utána a 2. korrekciós hullám a keddi 761-ig, innen a 3.sz. impulzus hullám a mai 814-ig. Ezek eddig a tényadatok. Tippem (ez még csak agyalás, még nincs meg a COMEX záró): 4.sz. korrekciós hullám 780-790 közti tartományba valahol, majd innen akár 835-ig, közel vertikális emelkedéssel (ez mind akár egy nap alatt, azaz ma is végbemehet), majd innen újra szakadás, ki tudja meddig... Hamarosan kiderül, mennyire jó az Elliott, vagy mennyire jól számolok én. Akkor lenne szívás, ha mondjuk nyitva hagyom a pozit, a mai mozgás a 3.-nak (ami közismerten a legerősebb a 3 trendirányú impulzus közül) mondjuk csak a fele volt, és az 5. elviszi akár 850-ig vagy 900-ig. Benne van a pakliban...

Silver, komolyan felkészült vagy a fémek területén ezt mindenki látja, de nekem ez a kereskedési mód,nagyon bonyolultnak tünik,és sok al,és feltételrendszert alkalmaz.
-lehet persze hogy jo a stratégia,de én akkor inkább beülök a gép elé,összehozom azt a napi 50-80 pipet manuálban 13 h-ig,és megyek teniszezni. :) -de inkább még maradok az EA-nál..

Alterman, lehet hogy igazad van. Különösen a tekintetben hogy akkor nem vagy géphez kötve. Merthogy persze hogy akkor lép be Murphy, ha necces poziban ülsz és éppen akadályoztatva is vagy... Na mindegy, én már csak ezen az úton próbálok fejlődni, még van tennivaló...

Hölgyek, Urak!

A "kísérlet" nem miattam állt le. Az Index aki a blog-motort adja, fejlesztette a rendszerét és azóta Silver jelezte, hogy nem tud bejelentkezni, hogy kommentezzen. Én meg nem tudok mit tenni, mert én be tudok, ismerősöm is, de ez persze nem zárja még ki, hogy valami szivatós inkompatibilitási gondja van a rendszernek.

Ha mások sem tudtak belépni, hogy kommentezzenek, akkor kérem jelezzék a schumann kukuc project pont hu-ra.

(Sorry, nem tudom beállítani, hogy akarok-e kötelező belépést a kommentezéshez vagy sem.)

Én sem tudtam belépni,a megoldás: ujra kell regizni!