HTML

próba

Forex - Devizatőzsde

útmutató a forex kereskedéshez, tapasztalatok a piacról

Friss topikok

A szerző

Üdvözöllek a blogon! Javaslom kezd az elejéről, még ha sok is lesz :) (2007 augusztus, ott be is mutatkozom, bár nem az lesz a legérdekesebb) Mostanában már gyakran előfordul, hogy olyan kérdés érkezik hozzám/vetődik fel a blogban, amit már kitárgyaltunk, vagy nem a megfelelő bejegyzéshez fűzik. Ezért is kérlek, hogy nézd végig a már meglévő blog témákat. WikFx - Schumann Viktor

2008.04.17. 22:48 WikFx

Egy kis szerencse is kell néha...


... Ami alkalmat ad a vártnál gyorsabb profit realizálásra és arra, hogy megnézzük az egyik kedvenc setupomat és egy kis órás gyertya olvasást is elvégezzünk.

Elnézést, de a video 2. részénél nem vettem észre, hogy elhajlott a mikrofon és halkabb lett, de ahogy figyeltem, még hallható és érthető (legalábbis akusztikusan :) ).

elérhető: http://www.project.hu/wikfx

Wik

********* Kiegészítés - 2008.04.19 **********
A video végén bemutatott EURJPY szint tartott és tovább ment trendirányba 180 pipet másnap. (éljenek az órás gyertyák és a T/E szintek :) )

109 komment


A bejegyzés trackback címe:

https://devizatozsde.blog.hu/api/trackback/id/tr17430746

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.04.19. 13:57:15

Géza,

Szinte mindennel egyetértek amit írtál. Kivéve az órás chart alá menést "haladó " traderek részére. (milyen meglepő :) )

Bár abból a szempontból is teljesen igazad van, hogy aki órás chart alá nem megy, az már RÉSZBEN megvédi magát az egyik legnagyobb bajforrástól, az overtrading-től.

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.04.19. 14:47:16

A Holy Grail azaz a szent grál értelmezése: egy olyan stratégia, ami SOHA nem veszít. Egy olyan rendszer, ami befektetett munka és kockázat nélkül pénzt termel.

Az, ha nem volt vesztes napunk egy ideje, még nem jelenti azt, hogy a rendszerünk nem tartalmaz kockázatot.

Mindettől függetlenül már az is nagy érdem, ha valaki összehoz egy rendszert, ami sokáig nyertes (feltéve, hogy tudja miért nyertes, és mik a korlátai a rendszernek)

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.04.19. 14:57:23

Birodalmi erőkkel kapcsolatban:
Több ismerettségből is olyan info jutott el hozzám, hogy a legtöbb banki trader igazából nem "top" trader. Egyszerűen annyi pénz van mögöttük, hogy ha az irányt jól megállapítják és a pozi méretezést betartják, akkor a pozi túléli a piaci volatilitást és profitban zárhatják. Ezt a stílust mi nem engedhetjük meg.

De ezzel nem azt akarom mondani, hogy ellenük kell menni, csak azt, hogy az ő stratégiájuk nem feltétlenül felel meg nekünk.

Andris 2008.04.20. 17:46:37

Inflexio!
Bizonyára sokakat kiváncsivá tettél a titkolt módszereddel. A legapróbb információkból is tanul az ember, főleg ha lényegretörő. Az én módszerem az volt, hogy kipróbáltam mások módszerét, minél többet annál jobb. Amikor megtapasztaltam, hogy sorra vesztes stratégiát gyakoroltam, hallottam, hogy milyen stratégiát követnek a kiemelkedő teljesítményű traderek. Lemodelleztem, csiszolgattam, a stílusomhoz igazítottam, de az alapelvet nem módosítottam. Példát mutatóan, csak nagyvonalakban körülírom, hogy mi az én szent grálom. Valószínüleg sokak kinevetik a stratégiám, az egyszerűsége miatt, de én másfél éve sikeresen követem.
Íme:
A főbb párokat 15 perces charton futom át reggel 8-9óra körül. Amikor látom, hogy ázsiában trendet építettek, megvárom, hogy trendel ellentétes irányába forduljon az árfolyam, mint egy trendcsatornán belüli korrekció. A lényeg abban relylik, hogy nem várom meg míg a 15 perces alapján törjön a counter trend, hanem amikor a hosszútávú trendvonalam közelébe érkezik az árfolyam átrakom 5, de inkább 1 percesbe. A rövidebb időtávún megvárom míg trendtöréssel fordul az árfolyam a hosszútávú trend irányába. Gyorsnak kell lenni, hogy szűk stoppot tudjak beállítani. Mivel a hosszútávú trend alapján határozom meg a célárat sokszor a fontos szint ellenére is bebizonyosodik, hogy elkapkodtam. Általában másodjára sikerül, de ha átszúr a hosszútávú trendvonalon, nem eröltetem tovább. A pozíció felvétele és amíg a stoppot fel tudom húzni, keserves időszak, de a szűk stoppok miatt legalább nem kerül sokba. Óriási megelégedettséggel tölt el amikor látom, hogy kitör a 15 percesben azonosított counter trendből. Ha 15 percesben keskeny a csatorna, 5 percesben figyelem tovébb. (amúgy 15-ösben) Pozíciózárás minden esetben stop, az 5 perces charton meghatározott swing alá/fölé (spred 2x). A pozíció felvétele pillanatában a célár 1 percesen nézve nevetségesen messze van. Egy kívülálló biztosan hülyének nézne.
Ha az árfolyam teljesíti a céláram, ami egy normál tradben a kitörés pillanatában el is várható, 20x 30x annyit hoz, mint amennyit vihetett volna. Volt olyan is, hogy egyetlen ügyletem a teljes tőkémre vetített 50%-ot hozott, minimális kockázattal. Persze nem mindíg sikerül kitalálni, hogy lesz trendtörés, vagy sem, pont ezért várok türelmesen a következő jelentős szintre. Jellemzően amerika nyitása után még kialakulhat hasonló szituáció.

Remélem érthető volt.

Lehet próbálkozni. Nem mindenkinek fekszik a hasonló hozzáállás. Nem mindenki tudja elviselni azt a szörnyű lelki terhet, amikor sorozatban kistoppolódik, vagy amikor jelentős profitban nem húzhatja fel a stopot. (mert nem swingel az árfolyam).
Tény, hogy ehez a stratégiához kell szerencse is, de a legnagyobb esélyt a türelmünkkel adjuk meg magunknak.

u.i.: Nem célom kritizálni senki módszerét, pláne a sikeres "művészi" kereskedőket. Irígylem azért a képességükért ami nekem nem adatott meg. Nem lennék itt, ha csak legyintenék Wik anyagaira. Mindenre nyitott vagyok. Hozzászólásom célja, a további információ szerzés. Egyszerűen kiváncsi vagyok Inflexio stratégiájára is.

regek 2008.04.20. 18:59:27

Inflexio,
igazad van a holy graillel kapcsolatban. Nekem is van egy müködő rendszerem. Szerintem Te is a többiek stop megbízásait használod ki. Ha igen, akkor kiváncsi lennék milyen eredményeket értél el. Várom a privát mailedet. :)

regekregek@freemail.hu

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.04.20. 19:40:01

Andris,

Köszi.
M1-en hány pip-esre alakul stop-od a "szokásos" stop-od?

Tapasztalatod szerint az Európai kereskedási centrumok bekapcsolódása után mi az esélyesebb, az ázsiai trend folytatódása, vagy annak fordulása?

Amúgy itt annyiban kezdenek összeérni a szálak az én áltlam használt setupokkal, hogy trendirányba beszállás és a counter-trend végének elkapása még a kitörés előtt nagyon szűk stoppal nálam is "preferált" beszállók.

Az más kérdés, hogy mostnában úgy látom, hogy amit korábban M5 alapján akartam elcsípni, azt ugyanúgy elcsíphetem H1 alapján is, nagyobb valószínűséggel és jóval kevesebb energiával. De ez persze csak az én setupjaimra igaz.

Bilinte 2008.04.20. 22:05:46

Yahh, lehet keresni a többiek ordereivel is, főleg úgy hogy az Oanda(FXLabs) közzéteszi. De lehet tudni máshonnan is... Persze lehet, hogy megint tévedek...

kmisi 2008.04.21. 09:08:02

Andris, köszönjük. Ez igazán konkrét volt. Segítség azoknak, akik szeretnének tesztelni egy-egy már működő módszert, mielőtt kialakulna a sajátjuk. Azt meg nem hiszem, hogy téged bárki kinevetne azért, mert profin alkalmazod a csatornán belüli trendkövető stratégiát.

Egyébként ilyesmire gondoltam, amikor korábban javasoltam, hogy néhány tapasztaltabb trader mutassa meg, hogyan hozza a döntéseket.

Inflexió… Tényleg profinak tűnsz a bejegyzésed alapján. Én is arra kérnélek ezért, hogy Andrishoz hasonlóan vázold fel a módszered lényegét. Pontos beállítások, tapasztalat nélkül úgysem lehet teljesen lemásolni, no meg nem is biztos, hogy mindenki másolni akar saját ötleteit figyelmen kívül hagyva. De a piac olyan hatalmas, hogy ha egy-egy magyar trader el is kezdene utánozni, nem hiszem, hogy rontaná az esélyeidet.

Amúgy – bár nagyon sok mindenben hasonlóan gondolkodunk - zavar egy kissé, hogy felkelted a misztikus szent grál iránti vágyat, de a hozzá vezető utat nem mutatod meg, sőt arra biztatsz, hogy felejtsünk el minden alapszabályt, amiről eddig csak hallottunk. Honnan tudjuk, hogy mi minősül elfelejtendő alapszabálynak? S ha ezek nem használhatók, akkor honnan induljon el az, aki most kezd ismerkedni a forex-szel? Erről is érdekelne a véleményed.

Oké. Most én is bedobom a közösbe, amin az elmúlt egy évben dolgoztam, talán segíthet azoknak, akik most kezdenek. Az alapok tanulása után hosszas kísérletezgetéssel az alábbi módszer állt össze. Ez nem hírkereskedés, nem carry trade – az másik történet lenne. Ez tech-fund kereskedés főként napon belül, amit ugyan még csiszolgatok, de kezd egyre megbízhatóbbnak tűnni. Viszont érdekelne, hogy látják a nálam profibbak.

Tehát most így születik egy döntés nálam:

1. Piaci órák előtt: fundamentális elemzés
- az előző napi, heti gazdasági calendar, hírek átolvasása
- napi bejelentések időpontja és hatásvizsgálata (10%-ban fontos bejelentések közötti időszakban)
- Instrumentum választás kereskedési tippek (pl. www.devizapont.hu), saját előrejelzések, hír-ötlet alapján, (de pl. az EURUSD, USDJPY, AUDJPY-t rendszeresen figyelem)
- trading plan, money management (SL, PT)
2. Trade / piaci órák alatt: Technikai elemzés (90%-ban fontos a bejelentések közötti időszakban)
- napi charton a hosszabb távú primer, secunder, minor trendek felismerésére
- 5 perces charton napon belüli primer, secunder, minor trendek felismerésére (napi minor=5 perces primer)
Elemzem a trendeket, csatornát, alakzatokat, utolsó gyertyákat, támasz-ellenállást legfőképp Fibonaccival
Technikai elemzéskor használatos indikátorok:
- trendfelismerésre: TrendPlusz (csak a BPforexnél), PSAR, heiken ashi
- döntés megerősítésre: EMA, Brollinger, RSI, PKS, MACD, CCI (az alapbeállításokat módosítottam saját tapasztalataim szerint)
(ezt az elemzési módszert jónak minősítették a Bpforexesek, mikor részvények kapcsán konzultáltam velük.)

- 1 perces charton minor trendnek megfelelő irányú belépés (legjobb, ha az 5 perces minor és a secunder egymást erősíti – itt a dolog nagyon hasonlít Andriséra)
Igyekszem optimális időpontban beszállni: akkor, ha a trendfelismerő indikátorok már együtt állnak, és a megerősítés is meg van (se túl korán, se túl későn).

5 percesen trendfordulóig, vagy a csatorna, támaszok-ellenállások kijelölt övezetben akár daytrade, swingtrade időtávban is figyelhető a piac (ilyenkor Trailing stop-losst érdemes alkalmazni, hogy azért minden nyereséget ne veszítsünk el, ha megfordulna).

- 1 percesen Kiszállás, ha scalpolgatok, vagy ha az 5 perces elemzés fordulós jelet ad.
(A kilépés mechanikusan lehet egyben belépő is egy ellentétes pozicióba, majd újra és újra).

Talán feltűnt, hogy nem használok (már) 4 órás, 1 órás, 15 perces… chartokat. Igazából régebben figyeltem egyszerre ezeket is, de elvesztem a részletekben. S azokon sincs több infó, mint a zsugorított 5 percesen. (Amúgy Homma sem hiszem, hogy túl sokféle chartból elemezte volna ki, hogy mikor kereskedjen rizzsel. Keep it simple.)

S még egy utolsó gondolat. Ezek most olyan idők, amikor még új a szakma kis hazánkban. Tegyük fel, hogy egymásra lel és kinevelődik Wik blogjának köszönhetően egy profi trader generáció. Mi lenne, ha nem egymást tekintenénk ellenfélnek, hanem összeadva a szürkeállományt akár közös vállalkozásban lefölöznénk a piacot, beszállnánk mechanikus kereskedő programok kifejlesztésébe, az oktatásba, marketingbe (mint pl. a Freedomrocks) … Én szeretnék benne lenni egy ilyen buliban.

Legionnaire 2008.04.21. 11:12:00

kmisi nagyon klassz, amit írtál. Az utolsó blokk egyenesen lelkesítő! :)
Inflexionak pedig azért nincs miért titkolóznia, mert jó szokás szerint, mindenki szeret a saját kárán tanulni. Mondjon egy hozzáértő bármit. Hiszen, még a 1-2%-os szabályt is csak elvétve tartják be, nem hogy a hangyányit „bonyolultabbat”. (Saját magamból indulok ki.) De azért kíváncsi vagyok én is. De nagyon!

inflexio 2008.04.21. 12:24:14

Sziasztok!

A sok visszajelzés, amit az előző bejegyzésemre kaptam, szépen mutatja, hogy mennyire kényszerpályán mozog a traderek gondolkodása, ha kereskedési stratégiáról van szó. Senki nem tud szabadulni a trendvonalak, támaszok, ellenállások, mozgóátlagok, indikátorok világából. Az ötletek, hogy min alapulhat a rendszerem, mind messze járnak a valóságtól. (Bár töredelmesen bevallom, a Gann féle módszert nem ismerem. Hálás lennék, ha valaki pár mondatban összefoglalná a lényegét, vagy betenne egy linket hozzá.) Géza pedig nagyon szépen felsorolta azokat az általánosan elfogadott irányelveket, amelyeket sorra meg kellett kérdőjeleznem ahhoz, hogy a jelenlegi stratégiámhoz eljussak.

Két dolgot mindenképpen érdemes pontosan definiálni ahhoz, hogy egy nyelven beszéljünk. Egyrészt, mit nevezek kereskedési stratégiának? Egy olyan szabályrendszert, amely bármilyen piaci körülmények között, a saját kereskedési számlám pillanatnyi állapotát is figyelembe véve meghatározza, hogy egy adott instrumentum piacán kereskedjek-e, ha igen, milyen irányban, mekkora tételben, hol nyissam és hol zárjam a pozíciókat. Nem tartom tehát kereskedési stratégiának az olyanokat, amelyek csak bizonyos piaci körülmények között teljesítenek jól, máskor rosszul. A stratégiának magának kell felismerni, hogy alkalmas-e a piac a használatára. Ha ez a trader szubjektív döntésén múlik, akkor a stratégia nem ér semmit. Nem könnyebb ugyanis eldönteni, hogy a jövőben a piac alkalmas lesz-e a stratégia használatára, mint azt, hogy fölfelé, vagy lefelé fog menni. Mindkettőhöz a jövőt kéne előre látni. Ugyanígy nem tartom kereskedési stratégiának, amikor az ember túl sok, az adott piaci helyzetben részben egymással ellentmondó szabályt használ, és a pillanatnyi megérzése alapján dönti el, hogy melyik szabályt alkalmazza, melyiket veti el. Azt hiszem, ezt emlegettük itt az elmúlt napokban „művészi kereskedés” néven.

Másrészt mi az a Holy Grail-nek nevezett stratégia, amit mindenki keres? Wik szerintem túl szigorú, amikor azt várja tőle, hogy soha nem veszíthet. Az én értelmezésemben simán belefér néhány veszteséges trade, inkább azt tartom fontosnak, hogy ezek soha ne fordulhassanak elő hosszú sorozatban, így nagy tőkeáttétellel lehessen kereskedni, és így lehetőséget adjon a tőke megsokszorozására belátható időn belül. A legfontosabb azonban, hogy a stratégia ne legyen személyhez kötött, alkalmas legyen rá, hogy kellő felkészítés után bárki hasonló hatékonysággal használja.

Az én stratégiám ilyen, néhány mondatban össze tudnám foglalni a lényegét úgy, hogy az itt jelenlévők közül sokan azonnal használni tudnák. Néhány óra alatt pedig bárkinek meg tudnám tanítani az alkalmazását, aki rendelkezik alapvető ismeretekkel a forex kereskedés területén. Remélem megértitek azonban, hogy ezt soha senkivel nem fogom megosztani. A piacon egymástól nyerjük el a pénzt. Amit két ember tud, azt már mindenki tudja. Én pedig nem vagyok a saját magam ellensége. Nem a mézesmadzagot szeretném húzogatni mások előtt, hanem segíteni próbálok. Valahogy úgy, ahogy a lusta gyereknek a matekleckében. :-) Nem érted? Mit nem értesz? Mire meg tudja fogalmazni, hogy mit nem ért, addigra megvan a megoldás is. Meggyőződésem szerint ha valaki magától rájön ugyanerre a stratégiára, az nem jelent rám érdemi veszélyt, mert garantálom, hogy akkor ő is ugyanúgy fogja őrizni a titkát, mint én. Ezért csak a stratégiához vezető út kezdetét mutatom meg: kérdőjelezzetek meg mindent, amit eddig igaznak gondoltatok a forex kereskedésről, és gondoljátok végig, hogy miért veszít majdnem mindenki ezen a piacon! Hogyan lehet ezt a saját javunkra fordítani? Kérdezzetek olyanokat lehetséges stratégiákról, akik még azt sem tudják, mi az a tőzsde! Iratkozzatok fel kereskedést oktató hírlevelekre, és induljatok ki abból, hogy ezek tanítják a jövő veszteseit, így fognak viselkedni a piacon!

Kmisi, szerintem egy profi tradernek a kereskedésből kell élnie, legalábbis idővel el kell jutnia erre a szintre, másként nem profi. Wik blogját pont azért tartom nagyon jó kezdeményezésnek, mert egy szellemi alkotóműhelyt hozott vele létre profik és leendő profik számára. A profitorientált balektoborzó vállalkozások teljesen hiteltelenek a számomra. Aki tudja csinálja…. Ha valaki profitábilisan kereskedik, miért az oktatásból él? Az ilyenek leginkább arra a kölyökre hasonlítanak, aki beveri a kocsi ablakát, hogy a kitépett rádiót pár ezer forintért eladja, közben pedig több százezres kárt okoz.

Legionnaire 2008.04.21. 13:06:59

Fenébe! Azt hiszem, inflexio kartársnak igaza van. Még jó, hogy
most mondja, mielőtt megtanultam volna angolul a forex tanulása végett! Így még lehet esélyem! :)
De tényleg! Miért van az, hogy teljesen az elején, mikor még SEMMIT nem olvastam az elemzésekről stb., csak letöltöttem
egy demo programot, amin Burda szabásminták jöttek elő, több volt a nyereséges trédem??
Sajnos már elfelejtettem, mit hogyan csináltam akkor. :(

kmisi 2008.04.21. 13:38:36

Hello Inflexió!

Elgondolkodtál már azon, hogy ha egyszer profiként – és esetleg nem magányosan, hanem egy ütős csapatban, ahol nagyobb tőke és szürkeállomány koncentrálódik - annyi pénzt keresel majd, amennyit csak akarsz, akkor mit fogsz kezdeni a pénzeddel és az időddel? Csak cél nélkül élvezed az életet, a teljes szabadságot, miközben körülötted sok tehetséges munkanélküli azon aggódik, miből fogja kifizetni a gázszámlát, miből vesz cipőt a gyerekének? S ekkor miért ne segítenél, tanítanál másokat? „Nem halat kell adni, hanem megtanítani halászni.”

Persze ez tényleg csak fikció. Én még messze járok attól, hogy ilyesmi megvalósuljon, úgyhogy kár is szót vesztegetni rá. De talán látszik a hozzáállásbeli különbség. Számomra a szellemi alkotóműhely nem azt jelenti, hogy mások tudását használom, de a sajátomat – s itt nem is a teljes tudásról, apró szakmai titkokról beszélek, hanem inkább kis segítséggel bárki számára elérhető információkról – részben ne tegyem hozzá. Tényleg, mit veszíthetnék, veszíthetnél? Biztos az, hogy ha többen hallanak valamiről, mindenki egyformán jól használja majd a kapott információkat? Valószínűleg te sem az én pénzemet nyered el, hanem valaki másét a világ másik feléről.

Semmi gond. Tiszteletben tartom, hogy bizalmasan kezeled a módszered. Csak szerintem másokat nem segít, inkább elbizonytalanít, ha nem konkrét irányjelzőket rakunk ki. Ha a jelenlegi, világszerte oktatott közgazdasági alapok helyett egy gyökeresen új dolgot alkottál, akkor le a kalappal. Csak hát, ugye, jó lenne látni…

inflexio 2008.04.21. 15:38:38

Szerintem a tőzsdei spekuláció tipikusan nem csapatjáték. Láttam néhány ilyen csapatot, és ismerem az eredményeiket. Hiába koncentrálódna a szürkeállomány, a jó döntéseket mindenki a magáénak érzi, a rosszaknak nincs gazdájuk. A számla pedig minden rossz döntéstől apad, előbb-utóbb mindig elfogy. Csapatok inkább a rátelepülő szolgáltatások köré épülnek, azokról már leírtam a véleményemet. A tőkekoncentrációnak pedig a forexen semmi előnye nincsen, egy bizonyos méret fölött viszont hátránya annál több.

A spekuláció nem alternatívája a munkanélküliségnek. Tömeges méretekben nem űzhető nyereségesen, hiszen zéró összegű játék. Ezen kívül az emberek döntő többsége pszichésen alkalmatlan rá. A munkaerőpiacon csak annyival segíthetek, hogy nem terhelem a jelenlétemmel, így egy embernek máris munkát biztosítottam. :-) A halászni tanítással teljesen egyetértek, ezzel próbálkozom itt is, és más fórumokon is. A stratégiám közkinccsé tétele viszont a hal adással lenne egyenértékű.

peti 2008.04.21. 15:48:20

Nekem tetszik inflexio összeesküvés-elmélete!
Ha nekem is szinte végtelen lenne a bankszámlám és még jobban növelni akarnám, akkor én is neki állnék taníttatni a sok pénzemből a sok pénzéhes emberkének, hogy hogyan NE kereskedjenek ellenem, azaz másképpen mondva: hogyan kereskedjenek nekem!

keymaker 2008.04.21. 20:46:05

Annyira egyformán gondolkodunk bizonyos dolgokban, hogy az egyik barátom azt hitte, én írtam be Inflexio néven és ő adta meg ezt a linket (köszönöm). :) Én is több éve sikeresen kereskedtem a BUX-on és a hati kartellezés miatt hagytam itt az BÉT-et a FX miatt.

Van a chartcenter.hu fórumán egy általam nagyra tartott speki, a Horgász. Imádom, hogy ugyanazt csináljátok itt Inflexio-val, amit a srácok odaát vele. Azzal a különbséggel, hogy Horgász (aki egyébként sikeresen kereskedik) készségesen megadja a saját vételi és eladási tippjeit (nem stratégiát, de hosszú olvasással és utánaböngészéssel ki lehet következtetni) bárkinek, aki kérdezi, Inflexio pedig nem.

Az eredmény pontosan ugyanaz: nagy 0 konkrét haszon a kérdezőknek. Annak ellenére, hogy egy-egy trade tényleg bejöhet, vagy a stratégia valamely eleme tényleg inspiráló lehet. Itt jön az egyetlen alapgondolat, amit pont fordítva gondolok mint Inflexio:

Nincs általános, bárki által követhető stratégia. Legalábbis olyan értelemben nincs, ahogyan a legtöbben gondolják. Mielőtt folytatom, írok egy példát arról, hogy a legtöbben mit neveznek stratégiának. Ja?! Nem is kell leírnom, olvassátok át Andris hozzászólását, ott van benne.

Leírja, hogy milyen felkészüléssel kezdi a napot,
észreveszi a trend-et,
megvárja vagy nem várja meg a valamit,
fordulásokat észrevesz,
másodjára sikerül, ha átszúr nem erőlteti,
felhúzza a stop-ot
ha nem stop-ol akkor elégedetten nézi a nyerőt
a vége pedig, hogy a profit/loss arányból és méretekből pozitív expectancy rendszer jött létre.

Igen, első és második olvasásra is úgy gondolom, hogy Andris módszere működik. Andris számára. Esküszöm, hogy ezt végigcsinálva soha senkinek nem fog sikerülni az ő teljesítményét leutánozni.

Andris fenti gondolatmenetében (is) találtam olyan jeleket, amikből látom, hogy ez a dolog működhet számára. De a dolog NEM AZÉRT MŰKÖDIK, mert ő rájött, hogy meg kell vagy nem kell megvárni valamit, vagy hogy ügyesen észreveszi a trendet. Hanem azért működik, mert a stratégia alapjában vannak olyan mindenki által használható szabályok amik egyszerűen működnek a piacon. Ilyen szabályok a Setup (észreveszi a trendet) az alacsony Risk alapú kereskedés (szűken tartja a stop-ot), és a pozitív expectancy. Ez csak három elem, de sokkal több van.

Nem csak Andris használja ezeket az elemeket, hanem úgy látom Inflexio is. Amikor azt írod, hogy "olyan rendszert kell találnia, amely egyenletesen hozza a nyereséget" akkor egyetértek. Ez a DrawDown minimalizálása és az egyenletesség miatt a pszichikai integritásod megőrzése miatt fontos. Amikor azt írod, hogy az egyszerű rendszerek a jók, akkor azzal is egyetértek. A legtöbb általam jónak tartott stratégia alapja az egyszerűség. Amikor azt írod, hogy a stratégia a setup condition átgondolásával kezdődik, akkor is egyetértek. Ez az egyik építőkockája a rendszernek - a sokból. Amikor azt írod, hogy a kevésbé használt apró megoldások működnek, akkor is egyetértek.

Amikor azt írod, hogy a TA (támaszok, mozgóátlagok, stb.) nem működik, akkor nagyjából egyetértek, bizonyára te is OHLC és/vagy ATR alapú rendszert kereskedsz. Ez hozzám is közelebb áll, de a fentiek miatt el tudom képzelni, hogy - mivel nem ezen van a hangsúly - egy klasszikus TA alapú stratégia is tud működni.

Ezek azonban mint apró részletek, és sokat segítenek az ártatlan kívülállónak abban, hogy teljesen összezavarodjon, mert a végén tényleg azt sem tudtam anno, hogy hova nyúljak a rengeteg elolvasott "megoldás" után. Egészen addíg tartott ez a bódulat, amíg rá nem jöttem, hogy fókuszálni kell és először a célokat megfogalmazni.

Nem az elvek predesztinálnak a veszteségre, hanem az elvek inkoherenciája és az alkalmazásuk következetlensége. :) Fel is hördültem, amikor azt vártad, Inflexio :) Mivel nem tudom pontosan, hogy mi volt a gond az előző rendszereddel, spekulálni fogok: valószínüleg nem neked való volt, vagy nem hittél benne eléggé ahhoz hogy feltétel nélkül kövesd. Vagy érezted, hogy hiányoznak olyan elemek belőle, mint pl. egy piac stílusától független stratégia (pl. setup hiánya). A vége ugyanaz: nem neked való volt. Érdekességképpen: én is pont akkor találtam rá a BUX hati holy grail-re amikor rájöttem, hogy stabilan nullszaldósan tudom tartani magam.

Összefoglalva: a Holy Grail létezik, csak nem ott kell keresni, ahol mindenki teszi. Nem a stratégia technikai leírásában van, az egyszerű vagy bonyolult megoldásokban, hanem a megoldások alapjául szolgáló szemléletben, magunkban. :)

Éppen ezért tökmindegy, hogy közzéteszik-e a stratégiát a sikeres trade-erek vagy sem. Aki nem akar gondolkodni, és maga számára működő stratégiát alkalmazni igen kis esélyekkel indul egy más gondolatmenetére alapuló rendszer tradelésénél.

Nem a tőzsdét trade-eljük hanem saját elképzeléseinket. :)

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.04.21. 22:16:41

Yessss Keymaker :)
Köszönöm, ez emelt egyet a blogon úgy érzem. :)

Ezért halogattam konkrét strtégiák kifejtését és próbáltam inkább különböző lehetőségeket bemutatni, amik alkalmazásán keresztül én igyekszem kivenni a piacból a "részemet". (van vagy 10 olyan stratégia a fiókomban, amit trader-ek profitabilisnek tartanak én mégsem kereskedem egyiket sem, mert nem látom benne azt a logikát, mint amit a saját rendszeremben)

És ezért írtam le már talán többször is, hogy egy stratégiát mindenkinek át kell gyúrni magán.

De ez most egy szép kerek megfogalmazás volt, mégegyszer köszi a többiek nevében is. :)

Azért hagyjuk meg Inflexio-nak a jogot, hogy ha úgy látja, hogy az ő stratégiája akkor marad igazán profitábilisen az övé, ha nem írja le részleteiben, akkor ne kelljen neki emiatt "mentegetőzni".

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.04.21. 22:34:09

- Oktatás téma:

Azért vannak páran, akiknek az oktatás nem csak üzlet. Akik tényleg élvezik a tudás "átadását" és utána a tanoncok terelgetését az úton. Ez is egyfajta viszonzás/adakozás a rendszer felé, hogy amiből én sokat kaptam és aminek sokat köszönhetek azt továbbadom másoknak. Úgyis csak az fogja hasznát venni, aki maga is megdolgozik érte. :)

Én találkoztam 1-2 nagyszerű traderrel aki egyben nem sajnálta az energiát az oktatásra sem. Elkérték az árát, de igazán nem volt szükségük arra a pénzre. De ez már más kérdés. Ha valaki jó, akkor meg kell kérje az árát, mert nem értékelheti le saját magát, és legyen elég elszánt az a közönség is, aki tanulni akar tőle.
(tényleg, holnaptól a blog is fizetős lesz....na jó csak vicceltem.....hmm, de mégis :) )

- Csapatos trading:
Az én véleményem is az, hogy a kereskedés egyéni döntés és felelősségvállalás. Nem igazán lehet csapatban végezni. Valaki vezet, és vannak akik követnek. De ez nem közös döntés. A trade-ek kiértékelése, hibák/problémák/ötletek megbeszélése már más kérdés. Itt a fejlődést elősegítheti a csapat.

Andris 2008.04.22. 00:00:06

Mivel a stratégiám publikálása nagyon konkrétra sikerült és kritika is ért, hát most leírom a mögötte álló hozzáállásomat.

Hajlamosak vagyunk elveszni a részletekben (indikátorok, mozgóátlagok, gyertyaalakzatok, stb.) A nyerő stratégiához viszont elegendő lehet csak az árfolyam is, vagy + egy-két vízszintes vonal.

Mindenki gyűjti a skalpokat, pedig a hosszabb távú kereskedési szemlélet (Buy&Hold – de csak technikai elemzéssel) mindig eredményesebb. A hangsúly a swing kiszálláson van. A kezdők nem látják a jelentőségét, a profik már rájöttek, a haladóknak pedig még meg kell rágniuk. Kezdőként én is azt gondoltam, hogy majd minden momentumot meglovagolok és nem kell hónapokat várnom amíg profitot realizálok. Eszembe se jutott, hogy napon belül is működik a Buy&Hold. (A B&H-on nem fundamentális stratégiát értek, csak így tudtam azonosítani.)

A profiknak adok igazat abban, hogy mindenki saját maga jön rá, hogy hogyan lesz sikeres. Nekem viszont már kezdőként tanították a nyerő hozzáállást. A gond az volt, hogy én se a lényeget hallottam meg először. Miután begyakoroltam az összes technikai eszköz használatát és kétségbeesetten kerestem a kombinációk optimális beállítását, --- megvilágosodtam!:)

Egyszer egyik haverommal filozofálgattunk. Pár feles után felpörgött az agyam és nagyképűen valami okosat akartam mondani. Az én szenvedélyem a tőzsde, az övé a rulett. Megállapítottuk, hogy mindkettő egy szenvedélybetegség, de hogy szerinte ugyanolyan lehetőség mindkettő? Ezt nem hagyhattam! Elkezdtük az összehasonlítást. Megállapítottuk, hogy a ruletten hosszútávon azért nem nyer mert van egy nulla a korongon. De amikor elgondolkoztam, hogy a tőzsdén miért en vagyok a kaszinótulaj, … rájöttem, hogy statisztikailag ez igenis lehetséges. Ruletten, a 36 számmal kiegyenlített az esélyed. Ha felteszel egy tétet a feketére, vagy mindet elveszted, vagy duplázol. A tőzsdén viszont többet is nyerhetsz, mint amennyit kockáztatsz. Ruletten, a piros és a feketével mindig 50-50% az esély, ha a tőzsdén is eltalálod azt a pillanatot amikor 50-50%, statisztikailag hosszútávon már nyerhetsz. Stratégiám ennek a szemléletnek a kisarkított változata. A ruletten például soha sem fog az előfordulni, hogy ha pirosat pörget a gép, elbukjuk a tétet, ha pedig feketét, megharminchatszorozzuk. Aki nem hiszi, hogy a sikeres tőzsdézés csak azon múlik, hogy megtaláljuk azokat a pontokat ahol 50-50% esélyt valószínűsítünk, próbáljon sima támasz és ellenállási szinteknél beszállni szűk stoppal. Legjobb, ha van egy kis megegyezési időszak a szinten és biztonságosan meghatározható a szűk stop. Ötvenedik tradere már biztos működik a statisztika.

A fenti egyszerű stratégiát napon túli részvénykereskedésre használom. Az egyszerűsége miatt nagyon gyorsan át tudok nézni naponta 500 részvényt, gyakorlatilag az egész amerikai részvénypiacot figyelem. Ott nem kell türelmesnek lennem, mert minden nap találok legalább öt ideális beszállót.

Konzervatív hozzáállásom ellenére imádok tőzsdézni. Számomra nem az okoz örömöt, hogy a sok csalódás után végre egyszer meg tudtam jósolni az árfolyam mozgását. Az eseti nyereségek és veszteségek egyre kevésbé érdekelnek, engem az hajt, hogy a tőkém hosszútávon megtöbbszöröződik.

U.i.: Nem vagyok profi! Nem akartam okoskodni, a tanítás pedig pláne távol áll tőlem. Ha valakit elgondolkodtat az írásom, már elértem a célom. Továbbra is kíváncsian várom a működő stratégiákat. Ígérem, nem kritikus szemmel olvasom őket. Mivel erre a szemléletre bármilyen stratégiát lehet építeni, nem ajánlom konkrétan az enyémet.

kmisi 2008.04.22. 08:22:25

Jó reggelt!
A blog hangulata alapján úgy tűnik, hogy ez az „osszuk meg a nyerő elveket” dolog nem a szíve csücske mindenkinek.
Megígérem, hogy nem is fogom Inflexiót többet kóstolgatni. Már csak azért sem, mert közben lehet, hogy rájöttem a módszere lényegére. Nomen est omen.

Én mindenesetre nem bánom, hogy közzétettem a saját módszerem elveit. Ezzel több hónapos céltalan bolyongástól menthettem meg a kezdőket, másrészt hasznosítható kritikát is kaphatok a nálam profibbaktól.

Sőt kérdésem is lenne azokhoz, akik ebből élnek.
Hogyan, miért, minek hatására döntöttek úgy, hogy belevágnak főállásban? Milyen eszközeik voltak (mennyi tőke, milyen technikai háttér)? Hogyan fejlesztették az eszközeiket (pl. hány számítógép, hány monitor, hány számla, hány program egyidejűleg)? Milyen vállalkozási formában csinálják? Hogyan adóznak, mit tudnak leírni?...

(Tudom, hogy egyik-másik kérdés a nyilvánosság előtt kínos lehet, de ha valaki nagyon válaszolni akar privátban, megadom az e-mail címemet.:)

? 2008.04.22. 11:58:02

Szerintem aki főállásban tradel, azért teszi, mert jól megy neki. Eléggé triviális.
Eszközök? Még egy noti is elég, ha elég jó vagy. A monitorok száma leginkább attól függ, hogy hány dolgot tradelsz egyszerre...
Tőke? Az anyagi függetlenség nem ott kezdődik, hogy mennyi van a számládon, hanem ott, hogy szinte a semmiből is csinálsz annyit, hogy elég legyen...
Az adó? Vann több alternatíva is, de a legegyszerűbb az off-shore.

Szerintem. Más lehet, hogy mást mond.

Geza 2008.04.22. 14:38:18

idezet inflexiotol: “érdemes lehet mutatni egy EURUSD árfolyamgrafikont olyan valakinek, aki még garantáltan nem találkozott azzal a sok téves tannal, amit a magunkfajta „előképzett trader” nem tud elkerülni. Nem csodálkoznék, ha egy értelmesebb kamasz első ránézésre kibökné ugyanazt a stratégiát, amin én ennyit kínlódtam. :-)”


Ez a szoveg engem nagyon emlekeztet arra amit a forexfactorin olvastam egy tapasztalt tradertol. Mutass egy gyereknek egy grafikont es o megmutatja merre megy az arfolyam.

A trend megallapitas szerinte: ha a kepernyon az arfolyam a bal also sarokbol a jobb felso sarokba tart akkor bull van es forditva.
Ugyanez a trader cask Eur/Usd trendet kereskedi le. Igen eredmenyesen igen nagy pozival.

kmisi 2008.04.22. 15:50:24

Ez tényleg ennyire egyszerű? Nem kell tanulni, csak figyelni a bal alsóból a jobb felső fele, vagy megkérdezni a szomszéd gyereket?

Ez kb. olyan, mintha a sebésznek azt mondanánk, hogy ugyan félre a diplomával, ne röntgenezzem már annyit, csak vágja fel a fülétől a farkáig a kuncsaftot.

Hát jó. Döntse el a gyakorlat, mi a téves tan.

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.04.22. 18:34:51

Misi,
Azé ez nem így vaaan. :)

Más szakmákban az oktatók "kézzelfoghatóan" rutinosak/tapasztaltak/eredményesek abban amit oktatnak (mesterként) a tanítványoknak. A kereskedés viszont misztikus "szakma". Nagy a vakítás és kevés a Mester (főleg aki tanít is).

Nemrég olvastam valahol, hogy a trading az egyetlen olyan szakma, ahol ha hibázol, azonnal levonnak a fizetésedből! :)))

inflexio 2008.04.22. 21:53:44

Keymaker,

„Nincs általános, bárki által követhető stratégia.”

Attól függ. Az is egy stratégia, hogy nyiss pozit, ha keresztezi két mozgóátlag egymást, és zárd le 5 perc múlva. Ezt például bárki követheti.

„egy klasszikus TA alapú stratégia is tud működni.”

Ezzel egyetértek, csak az velük a baj, hogy nem elég következetesen nyereségesek ahhoz, hogy Holy Grail legyen belőlük.

„Mivel nem tudom pontosan, hogy mi volt a gond az előző rendszereddel, spekulálni fogok: valószínüleg nem neked való volt, vagy nem hittél benne eléggé ahhoz hogy feltétel nélkül kövesd.”

A hittel és a követéssel nem volt gond. A veszteségeim nem ebből adódtak, hanem a stratégián kívüli, hirtelen felindulásból kötött üzletekből. Ezért írtam, hogy a veszteségekért nem a módszert hibáztatom. Más kérdés, hogy mióta folyamatosan nyerek, sokkal ritkábban indulok fel hirtelen. :-) A rendszereimmel az volt a gond, hogy állandóan visszaadták a nagy nehezen összekínlódott nyereséget, vagy nem voltak elég nyereségesek ahhoz, hogy abba néha még egy kis meggondolatlanság is beleférjen. Nyilván lehet ezt nálam sokkal jobban is csinálni, de én másfél év alatt beláttam, hogy számomra ez zsákutca.

Andris,

A rulett nagyon jó felvetés, nekem is a kedvenc példám. A rulettben, mint tudjuk, nem létezik nyerő stratégia (még a nulla elhagyásával sem létezne, úgy lenne zéróösszegű a játék). Miben különbözik a kereskedés a rulettől, miért lehet itt nyerni? A rulettben a véletlen irányítja a golyót, minden pörgetés független esemény, a következő pörgetés eredménye nem függ az előzőtől. A piacon ellenben a résztvevők alakítják az árfolyamot. A résztvevők emberek, a tömeg pszichológiája pedig kiismerhető. A tőzsde szempontjából a legfontosabb tulajdonságai, hogy a múltból extrapolálja a jövőt, valamint hogy a nyereség elvesztésétől jobban fél, mint a veszteségtől. Erre már önmagában stratégia építhető.

„ha a tőzsdén is eltalálod azt a pillanatot amikor 50-50%, statisztikailag hosszútávon már nyerhetsz.”

Ez viszont egyike a legdurvább csúsztatásoknak, amit sajnos minden oktató anyag bőszen terjeszt. A valós helyzet az, hogy ha 50-50 százalék az esélye a két irányú elmozdulásnak, a stopot 10 pontra teszed, a profitcélt 30 pontra, akkor 75 százalék eséllyel ki fogsz stoppolódni, 25 százalék eséllyel nyersz. Tehát nagyon nem elég 50-50 százalékos helyzetet találni, sőt a spread, és esetleges más kereskedési technikától függő okokból a nullszaldóhoz is ennél jobb esélyekre van szükség.

Kmisi,

Én azért élek a kereskedésből, mert ezt szeretem a legjobban csinálni, és nem mellesleg ezzel több pénzt keresek, mint bármi mással tudnék. Egy sima laptopon nyomom, a teraszon. :-) A hazai tőzsdéhez alapvetően két brókercéget használok, a forexhez jelenleg egyet, de ez változhat. A céges forma szintén átalakulás alatt áll, egy kft, egy evás bt, és egy offshore cég kombinációja lesz a végső megoldás. A forexre szánt használt tőkém minimális a teljes összeghez képest, itt az a feladat, hogy a semmiből csináljak vagyont. :-)

Géza,

Az én stratégiám tényleg egyszerű, de ennél azért jóval összetettebb. Nem véletlenül írtam értelmes kamaszt, kisgyerek azért nem találná ki. :-)

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.04.22. 22:21:36

Csak hogy ellentmondjak kicsit Inflexionak TA témában: az egyik következetesen nyereséges TA alapú setup-omat, amit szinte minden nap kereskedek, és van, hogy többször is egy nap, már vagy 3-szor bemutattam. (azért nem mondom stratégiának, mert nem volt minden részletében kielemezve és bemutatva, de a lényeg ott volt). De még senki nem kiáltott föl, hogy "ahaaaa". Majd talán valaki aki veszi a fáradságot és kicsit visszanézi a grafikonokat..... talán... :) Túl egyszerű ahhoz, hogy a legtöbben elhigyjék, hogy ennyi elég a boldoguláshoz, pedig csak hozzáállás/beállítottság kérdése.

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.04.22. 22:29:35

Andris,

Bár az 50-50%-os dolog nekem sem annyira egyértelmű, hogy úgy a valószínűség rendben van, de maga az elv és a rulettes hasonlat nagyon tetszett.

Volt egy korábbi kérdésem, hogy kb. hány pip SL-lel lépsz poziba, hogy ez a 20-30 szoros RR meglegyen?

Andris 2008.04.22. 23:19:20

Inflexio,

Ha minden alkalommal megvárnám, hogy a fent írt 10 pontos stop mellett a 30 pontos céláram teljesüljön, tényleg elhibázott a gondolatmenetem. Azonban én folyamatosan igazítom a stopom, pl. nem kell elszaladnia az árnak, hogy legalább nullára igazítsam, de jobban szeretem bebiztosítani a következő próbálkozásom költségét. Miután ez megvan, tök ingyen tartok egy pozíciót. Ennek az állapotnak az elérésére lehet hogy nem pont 50% esélyre van szükség (a spreaddel egyetértek), de miután már ingyen tartom a pozit, nem jelent számomra pszihológiai terhet és félelmetes messzeségekbe el tudom ereszteni. Azt hiszem, hogy ez a fajta kiszállás a nyereségem mellett bőven fedezi azt a pár százalék különbséget. Annak pedig, hogy az árfolyam ugyanannyit felfele, vagy lefelé menjen, akárhogy is számolom 50% esélye van.

WikFx

Durván 5 max 10 pipes stoppal nyitok, ha nincs megfelelő beszűkülés, inkább várok még. Türelmes vagyok.

kmisi 2008.04.23. 07:38:23

Ígérem, visszafogom grafomán hajlamaimat és ez lesz a héten az utolsó bejegyzés, amit írok.

Én egyre inkább úgy látom, hogy ha igaz az, hogy a traderek 90%-a elveszíti a pénzét, az csak egy dolognak köszönhető: a felkészületlenségnek (elméleti, gyakorlati, vagy pszichikai téren).
Továbbra is azt gondolom, hogy ez egy szakma, amit alapszinten, vagy középszerűen nem érdemes csinálni.
Bruce Lee mondta, hogy amikor elkezdte az edzést, egy ütés csak egy ütés volt. Amikor haladó lett, az ütés már nem csak egy ütés volt. Amikor mester lett az ütés ismét csak egy ütés lett. Szóval semmi különbség se lenne a kezdő és a mester között?
Tanulni kell, aztán lehet egyszerűsíteni.

Akik egyetértenek velem, azoknak ajánlanék pl. egy Perfektes tankönyvet a PSZF (BGF) által is használtakból: Bakonyi – Dr. Décsi –Lauf – Tasnádi: Tőke és pénzpiacok.

S még egy kis olvasnivaló az angol, ill. magyar netes szakirodalomból, amin el lehet gondolkodni:

„Egy ismeretlen szerzo összefoglalója a sikeres tozsdei kereskedové váláshoz vezeto útról.
1. Információt gyujtünk - könyveket veszünk, szemináriumokon veszünk részt, és kutatunk
2. Új tudásunk birtokában elkezdünk kereskedni
3. Folyamatosan "adakozunk" a piacnak és rájövünk, hogy több tudásra és információra van szükségünk
4. Több információt gyujtünk
5. Új értékpapírt választunk a kereskedéshez
6. Visszamegyünk a piacra, és az új, "friss" tudásunkat használjuk
7. Újra veszítünk, és magabiztosságunk csökkenni kezd. A félelem lassan úrrá lesz rajtunk
8. Elkezdünk "külso hírekre" és más traderekre figyelni
9. Visszamegyünk a piacra, és tovább "adakozunk"
10. Újra értékpaprírt váltunk
11. Még több információt keresünk
12. Visszamegyünk a piacra és egy kis elorelépést tapasztalunk
13. Elbizakodottá válunk, és a piac újra megaláz bennünket
14. Elkezdjük megérteni, hogy a tradelés megtanulása több idot és tudást igényel, mint amire számítottunk

A LEGTÖBB EMBER EZEN A PONTON FELADJA, AMIKOR RÁJÖN, HOGY EROFESZÍTÉST KELL TENNIE
15. Komolyan kezdjük venni a dolgot, és elkezdünk egy "igazi" módszer megtanulására koncentrálni
16. Stratégiánkat némi sikerrel hasznosítjuk, de rájövünk, hogy valami még hiányzik
17. Elkezdjük megérteni, hogy a stratégiánk alkalmazásához szabályokra van szükségünk
18. Felfüggesztjük a tradelést egy idore, hogy kutassunk és kifejlesszük tradelési szabályainkat
19. Újra elkezdünk tradelni, ezúttal szabályok alapján, és némi sikert érünk el, de általánosságban még mindig hezitálunk, amikor végrehajtjuk, amit elterveztünk
20. Szabályainkhoz szükség szerint hozzáteszünk, elveszünk azokból, és módosítjuk azokat, hogy minél könnyebben tudjuk követni
21. Úgy érezzük, hogy nagyon közel kerültünk a sikeres tradeléshez
22. Elkezdünk felelosséget vállalni eredményeinkért, mivel megértjük, hogy sikerünk titka bennünk rejtozik, nem a szabályainkban
23. Folytatjuk a tradelést és egyre jobbak leszünk a stragégiánk végrehajtásában, szabályaink betartásában
24. Kereskedésünk közben még mindig gyakran megsértjük a szabályainkat, és eredményeink még mindig változóak
25. Tudjuk, hogy közel vagyunk
26. Visszamegyünk, és újra végignézzük szabályainkat
27. A szabályainkba vetett bizodalmunk megnövekszik és újra tradelünk velük
28. Eredményeink javulnak, de még mindig hezitálunk egyes tranzakciók végrehajtása elott
29. Megértjük a szabályok betartásának fontosságát, mivel látjuk, mi az eredmény, ha nem tartjuk be azokat
30. Elkezdjük megérteni, hogy a siker hiányának oka bennünk rejtozik (az önfegyelem hiánya valami fajta félelem miatt) és elkezdünk önmagunk megismerésén dolgozni
31. Folytatjuk a tradelést és a piac egyre többet és többet meg tanít meg nekünk magunkról
32. Mestereivé válunk a stratégiánknak és szabályainknak
33. Elkezdünk konzisztensen pénzt keresni
34. Elbizakodottá válunk és a piac megaláz bennünket
35. További leckéket kapunk
36. Abbahagyjuk a gondolkodást, és hagyjuk, hogy szabályaink tradeljenek helyettünk (a tradelés unalmassá, de sikeressé válik) és a számlaegyenlegünk folyamatosan növekszik ahogy a pozícióink méretét is növeljük
37. Több pénzt keresünk, mint valaha is álmodni mertük
38. Életünket folytatjuk és rengeteg célt megvalósítunk, amirol korábban álmodtunk „

Ja, és Inflexió, kösz az infót vállalkozás ügyben.

inflexio 2008.04.23. 10:00:45

Andris,

Ha utána húzogatod a stopot, akkor csökkented ugyan a veszteségpotenciált, de ugyanennyivel növeled a kistoppolódás esélyét. A végeredmény pontosan ugyanaz: ha a két irány valószínűsége 50-50 százalék, a várható érték nulla (eltekintve a spreadtől). Ha az egyik iránynak nagyobb a valószínűsége, akkor különböző összetett stratégiákkal elérhető a „valószínűségáttétel”, azaz a nyerési esély a várt irányba való elmozdulás esélyénél magasabbra növelhető, de 50 százaléknál nincs miről beszélni. A helyzet a valóságban ennél is sokkal bonyolultabb, ugyanis az árfolyam elmozdulásával pontról pontra változik a valószínűség, nem állandó végig.

Ez a nullába húzott stopos csodavárás engem is sokat foglalkoztatott, én ingyen lottószelvénynek hívtam. Nincs is annál jobb érzés, mint nullába húzott stoppal elmenni otthonról, arról álmodozva, hogy hazaérve kövér nyereség fogad majd. Sajnos az eredménye is kb. a lottózáséhoz hasonlított, szinte mindig kisstoppolódás lett a vége. A néhány nagyobb nyereséget pedig elvitte a sok kis stop, amikor még nem sikerült nullába húzni. Hiányzott ugyanis a megfelelő kiszállási stratégia. Érdekes módon ezt valahogy elfelejti az ember, itt sem nagyon foglalkoztok vele a stratégiátok ismertetése során. Jó, hogy nagyon el lehet engedni a nyerő pozit, de mégis meddig? Az én stratégiámban sokkal fontosabb a kiszállás, mint a nyitás. Annyira, hogy valószínűleg még akkor sem lenne veszteséges hosszú távon, ha teljesen véletlenszerű helyen és irányba indítanám a pozikat. Akkor nem lenne Holy Grail, de összességében nem veszítenék vele.

Lokátor 2008.04.23. 10:27:23

ezt pont tegnap olvastam a www.netdaytrade.hu-n :)

Andris 2008.04.23. 12:42:53

Inflexio,

Igazad van, tényleg nem lehet minden pillanatban valószínűséget számítani. Az elméleti rész mindig eltér a gyakorlattól, … de mint kereskedési alapelv szerintem jó. Természetesen én is használok technikai elemzést. Fontos szinteken keresek megfelelő beszűkülést és az ezekből való kitörést veszem meg. Ahoz, hogy egy 10 pipes stoppal felvett pozíciót be tudjak biztosítani nullára vagy pl. +10-re, minimum +10 és +20 pipes nyereségre van szükség, hogy ne stoppoljon ki azonnal. Azzal, hogy egy kitörést veszek meg, valószínűsítem az első lendülettel való nagyobb elmozdulást, így a célár és a stop közötti különbség már nem is számít annyira. Ez felvethet egy újabb kérdést. Ha már egyszer ezt az eredményt el tudom érni technikai elemzéssel és türelemmel, miért nem realizálom azonnal a profitot? - Mivel a stratégiám szerves része a főbb irány meghatározása 2-3 idősíkban, és mivel bízok a swingre helyezett stopok relatív biztonságában, ezért én így csinálom. Minden idősíkban mások a swingek! Általában akkor jön be a nagy nyerő, amikor 1 percesben nincsenek nagyobb visszahúzások és az árfolyam meredeken teljesíti a nagyobb idősíkban meghatározott céláramat. Ritka az ilyen, (és sokszor lemaradok) de az esélyt megadom. Ha ezt valaki csodának tartja, csak nézzen vissza történelmi adatokat.

U.I.: Nem akarok senkivel se vitatkozni. Nem akarom bizonygatni, hogy jó a stratégiám, mert lehet, hogy tényleg csak nekem működik. Minden kritikát szívesen veszek. Biztos léteznek ennél kifinomultabb stratégiák és én is fejleszteném még. Inflexio, te gondolom, alapjaiban más stratégiát követsz. Már nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy tapasztaltabb trader hogyan kereskedik. :(

keymaker 2008.04.23. 13:14:02

KMISI ! Ezt a listát én is olvastam anno az Aranyláz-on. Itt az eredeti: www.commodities-futures.com/ Remek lista. Az általam olvasottak közül talán itt sikerült a legjobban összefoglalni a system trader különböző lelkiállapotait.

INFLEXIO, jó kis párbeszéd keveredett ki ebből, tényleg. Küldöm a válaszaimat:

KEYMAKER: Nincs általános, bárki által követhető stratégia. (bocs: "Trading System", nem pedig "stratégia". Nagyon nem ugyanaz.)
INFLEXIO: Attól függ. Az is egy stratégia, hogy nyiss pozit, ha keresztezi két mozgóátlag egymást, és zárd le 5 perc múlva. Ezt például bárki követheti.
KEYMAKER: Itt a kezdők megtévesztésének a lényege. :) Ez nem stratégia! Ez csak egy Entry és egy Exit rule. Az Entry és Exit megfogalmazása együtt még a stratégia 5%-át sem adja ki, nemhogy kulcs-eleme legyen. Sőt: az egész Trading System a stratégiának csak kis része, de ezt nyilván te is így gondolod.

KEYMAKER: egy klasszikus TA alapú stratégia (bocs: ez is "system"!!!) is tud működni.
INFLEXIO: Ezzel egyetértek, csak az velük a baj, hogy nem elég következetesen nyereségesek ahhoz, hogy Holy Grail legyen belőlük.
KEYMAKER: Nekem sem sikerült találnom ilyet. A gond nyilván azzal lehet, hogy túl sokan próbálkoznak ez alapján kereskedni, és ezt kihasználja a smart money. Viszont ettől még nem zárom ki, hogy másnak sikerül (pl. WikFx máris jelentkezett), vagy hogy egyszer majd hirtelen felindulásból beprogramozok a stratégiába valami olyan TA dolgot, ami statisztikailag bíztató eredményeket hoz. Develop an open mind. :)

INFLEXIO: A hittel és a követéssel nem volt gond. A veszteségeim nem ebből adódtak, hanem a stratégián kívüli, hirtelen felindulásból kötött üzletekből. (...) A rendszereimmel az volt a gond, hogy állandóan visszaadták a nagy nehezen összekínlódott nyereséget.
KEYMAKER: Értem, és továbbra is azt gondolom, hogy a hittel volt gond. :) Egyébként nekem is volt ilyen rendszerem. Rájöttem, hogy ha nincs meg a pozitív expectancy és nem elég nagy ennek az értéke, akkor devianciára hajlamosít (értsd: "mellétrédlelek") :) Ha valami működik, és statisztikailag működik a backtest-ben és élesben is, akkor a kutya fog gondolkodni trade-elés közben. Egyszerűen meglépem és kész.

INFLEXIO: Ha utána húzogatod a stopot, akkor csökkented ugyan a veszteségpotenciált, de ugyanennyivel növeled a kistoppolódás esélyét. (...) ...a megfelelő kiszállási stratégia. Érdekes módon ezt valahogy elfelejti az ember, itt sem nagyon foglalkoztok vele a stratégiátok ismertetése során. (...) Az én stratégiámban sokkal fontosabb a kiszállás, mint a nyitás. Annyira, hogy valószínűleg még akkor sem lenne veszteséges hosszú távon, ha teljesen véletlenszerű helyen és irányba indítanám a pozikat.
KEYMAKER: Bizony ám!!! A profit az exit-el keletkezik. Magyarországon csak két trader hozzászólásait olvastam 10 év alatt, akivel ennyire ugyanazt gondoltuk a random entry-ről, az általános statisztikai megközelítésről, az exitekről és az off-shore-ról: Idojos-t és Maximus-t. Ez egy kis ország, biztos nem vagy egyik sem? :)) Csak vicceltem, tudom, hogy nem. :) Most viszont örülök, hogy találtam egy harmadikat. :) A BUX rendszeremre anno én is konkrétan ráprogramoztam a Random Entry-t és nem lett gáz belőle. Mostanában egy új stratégia kipróbálásánál is rendszeresen copy-paste-elem be a megfelelő Random Entry kódot.

A nullába húzott stop - "ingyen lottószelvény"? :) - dolog engem is mindig foglalkoztatott. Abban teljesen egyetértünk, hogy egy stop felhúzás (ilyen szempontból mindegy, hogy egy BreakEven Rule vagy egy Trailing Stop a tettes) mindig növeli a kistoppolódás veszélyét. Viszont ha van megfelelő egyéb elvekre alapuló Exit Rule akkor szerintem van olyan rendszer, ahol sikerrel lehet beleépíteni egy BreakEven Rule-t is.

Azon viszont el kell komolyan gondolkodni, hogy mi az a PaperProfit / Risk arány ahol a szabály életbe lép. Illetve, hogy mennyit vagy hajlandó visszaengedni a profit-ból. Szándékosan nem használtam a BreakEven Stop szót, mert a stop nálam egy dolgot jelent: a kereskedési tőkét védő Risk alapú StopLoss szintet. A BreakEven Rule az Exit Rule része!

Először azt gondoltam, hogy a BreakEven létjogosultságát könnyű eldönteni: beteszed a rendszerbe. Ha statisztikailag működik akkor jó, ha nem, akkor mehet a kukába. Aztán rájöttem, hogy nem ennyire egyszerű: a stratégia alapjául szolgáló gondolatmenetbe kell illeszkedjen a használata. Többek között függ pl. a piac típusától. A Forex jellemzően volatilis fajta, nyilván hamarabb kistoppol a BreakEven Rule mint egy lustább SP Future esetében. Ha pl. a AvgWin és AvgLoss arány nagyon alacsony, akkor egy BreakEven Rule-nak nem sok létjogosultsága van.

Erről szívesen beszélgetnék még hosszabban.

------

Még egy dolog eszembe jutott itt a beírások kapcsán, amit elfelejtettem az előbb beírni. Szinte biztos vagyok benne, hogy többen nem fogtok egyetérteni velem - legalábbis most nem. Főleg egy FX fórumon nem, és főleg Magyarországon nem. Mert itt kockázatvállaló és alulfinanszírozott típusú trade-erek fordulnak meg.

Visszautalva az Exitről folytatott beszélgetésre: most már csak egy dolog fontosabb ennél: a Position Sizing (vagy MoneyManagement - MM).

Úgy gondolom, hogy a legtöbb - pont most - sikeres tradernek (nekem is régebben) az a gondja, hogy a kereskedési tőke hiánya miatt nagyobb leverage-re vetemedik, mint amit bármely rendszer megenged neki. Egyszerűen túl nagy kockázatot vállalunk. Ezzel addig nincs is gond, amíg stabilan (pl. naponta) nyereségesek tudunk lenni. Ezzel akkor lesz gond, ha a worst-case-scenario bejön. És az minden trader életében egyszer vagy többször bejön. :) Akkor pedig a maximális tőkéhez mért DrawDown túl nagy lesz ahhoz, hogy megingassa a rendszerbe vagy stratégiába vetett bizalmunkat. Pedig nem a rendszerrel van baj, hanem a position sizing-al. Nem véletlenül gondolom azt, hogy ez a rendszer LEGFONTOSABB eleme.

Persze néha nincs mit tenni. A magyarországon bérből-fizetésből élők legtöbbször a napi kiadások és család mellett nehezen engedhetik meg maguknak, hogy párszázezer Ft. tőkénél nagyobbal kezdjék. Még az átlagos amerikai befektetési számlán is csak 5000-10000 USD van. Meggyőződésem, hogy ez a tőke egyszerűen túl kevés ahhoz, hogy megfelelő position sizing stratégiát gyakoroljunk. A számla már az első feltöltésénél halálra van ítélve. Egyetlen lehetősége van a tradernek: a megengedettnél nagyobb kockázatot kell vállaljon.

Általában két okból:

1. Egyrészt el akarja érni a profitcélt, és az a nagybetűs Meggazdagodás, nem pedig néhány rongyos 30-50% profit = 1500-5000 USD évente. A nagyobb profit igénye viszont nagyobb risk-et von maga után, ergo egy elkerülhetetlenül bekövetkező DD lesöpri a szereplőt a pályáról.

2. Másrészt ott van az a szintén pszichológiai probléma, hogy: "ugyan már, itt szenvedek napi X órát és heti X napot a monitor előtt, profi vagyok és statisztikailag indokolt (értsd: sokkal konzervatívabb, mint akarnád) risk-ekkel dolgozom, stabilan nyereséges vagyok, de mindezt miért? Néhány rongyos 100 USD-ért? Nettósítva egyszerűen nem éri meg nekem ezzel ennyit foglalkozni. A munkahelyemen sokszorosát keresem ennek!" :)

Próbáljatok meggyőzni arról, hogy akár napi szinten is működő, stabilan nyereséges olyan stratégiát trade-eltek ami 20 év múlva is a piacon tart titeket. Olyan stratégiát, ami ily módon is kiállja az idő próbáját. :)

Az egyetlen lehetőség egyébként az, hogy a tőke növekedésével (mivel mondjuk szerencsénk van és nem rögtön DD-vel kezdődik a trade-sorozat) a kockázatot és az Exposure-t csökkentjük, és hálálkodunk az égieknek hogy mázlink volt - mert semmi másról nem volt itt szó az elején. Csak a szerencséről. A rendszer legtöbb eleme, sőt az egész rendszer lehet jó, de a Profit Expectation miatt muszáj belerondítanunk az Exposure értékbe.

Semmi másról nincs szó egy ilyen esetben, csak a szerencséről. Vagy türelmes leszek és kivárom, vagy szerencsés kell legyek induláskor.

Valahogy így.

keymaker 2008.04.23. 13:22:04

Látjátok, ennyi a Holy Grail és a tőzsdei siker lényege . :) Ha tudok egy későbbi hozzászólásra (kmisi listája) korábban válaszolni, akkor a tőzsdei előrejelzés sem lehet gond, nem?

inflexio 2008.04.23. 17:24:25

Andris,

félreértesz, eszemben sincs a stratégiádat kritizálni. Ha konzekvensen nyereségesen űzöd, akkor nagyon jó stratégia, bármi legyen a mögöttes megfontolás. Csak az 50 százalékba kötöttem bele, abba is csak azért, nehogy másokat félrevigyen. Tehát szerintem azért tudsz gyakran nagy nyereségben zárni, mert jól meglátod azokat a helyzeteket, amikor a nyerési esélyed nagyon nagy, lényegesen több, mint 50 százalék. Ezen kívül bizonyára van egy kilépési szabályod is, ami segít eldönteni, hogy mikor kell elvinni a nyerőt.

Kmisi,

A Bruce Lee duma nagyon találó, sűrűn fogom idézgetni. :-)

Keymaker,
Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy Maximus-szal és Időjóssal emlegetsz egy lapon. Mindkettőjüket nagyra becsülöm, és Maximus tőzsdefórumos munkássága alapvetően formálta a gondolkodásmódomat. Ma is órákat töltök néha azzal, hogy a régi hozzászólásait olvasgatom. Sokáig próbáltam kihámozni a konkrét rendszerét ezekből, ami persze soha nem sikerült. Annyi azért biztos, hogy teljesen más, mint az én Holy Grail-em. Ezt azért is írom, hogy a többiek lássák, nem az a legnagyobb segítség, ha konkrét receptet adok a pénzcsináláshoz, hanem ha átadok egy piaci megközelítést, gondolkodásmódot, ami engem sikerre vezetett.

A stratégia, rendszer, és egyéb fogalmak, valamint ezek angol nyelvű megfelelői valóban jól megbonyolítják a beszélgetést, ha nem konzekvensen használjuk őket. Eddig én a stratégiát és a rendszert szinonímaként használtam, helytelenül. Érdemes lenne valahogy definiálni őket. Elvállalod? :-)

„Rájöttem, hogy ha nincs meg a pozitív expectancy és nem elég nagy ennek az értéke, akkor devianciára hajlamosít (értsd: "mellétrédlelek") :) Ha valami működik, és statisztikailag működik a backtest-ben és élesben is, akkor a kutya fog gondolkodni trade-elés közben.”

Ezt nagyon jól megfogtad. Egész egyszerűen ennyi volt a probléma a korábbi, hagyományos alapokon nyugvó stratégiáimmal (rendszereimmel?).

„Többek között függ pl. a piac típusától. A Forex jellemzően volatilis fajta, nyilván hamarabb kistoppol a BreakEven Rule mint egy lustább SP Future esetében.”

Szerintem minden kereskedési rendszer konkrét piacra vonatkozik, legalábbis az enyémek igen. A Holy Grail-emet meg sem merném próbálni máshol, mint a forexen. Erre lett kitalálva.

A pozícióméretezést én is a legfontosabb dolognak tartom, ezzel kezdődik minden. Az alultőkésítettség tényleg sokszor probléma, hagyományos stratégiákat alkalmazva valóban kevés egy élet hozzá, hogy értékelhető vagyon jöjjön össze belőle. Bár ha kezdőként elég a tőkéje, a legtöbb ember nem jut vele előrébb, csak annyit ér el, hogy a nagyobb tőkét bukja el teljesen. Az ideális megoldás az lenne, ha kezdőként eljátszogatna néhányszor ezer dollárt, mert csak annyira futja, aztán ha már nyereséges, akkor valahonnan örökölne egy nagyobb tőkét, amit már biztonságosan is eleget hoz. Nálam ez másként ment, mert mire a forexig jutottam, már volt annyi rutinom, hogy önként aprópénzzel kezdjem, holott sokkal többre is futotta volna. Most, hogy megvan a Holy Grail, szándékosan nem tolok bele több pénzt, mert azt mondtam magamnak, hogy ennyire nem sietünk. Ha ez a rendszer tényleg jó, akkor néhány hónap alatt több pénzt termel, mint amennyit bele tudnék tenni az elején. Legfeljebb annyival később lesz meg a saját szigetem, nem nagy dolog. Ha viszont bármi okból mégis bukik, akkor így nem vesztettem semmit.

A kitettség csökkentése a tőke növekedésével párhuzamosan szerintem is magától értetődő óvintézkedés. De itt is sokkal jobb a helyzet, ha olyan rendszerünk van, ami havonta többszörözi a tőkét, mert így egyszerűen nem tudjuk olyan sebességgel csökkenteni a kitettséget, hogy a havi bevétel abszolút értékben ne növekedjen durván tovább. :-)

A drawdown elleni védekezésnek egyébként van egy másik kézenfekvő módja is. Minél rövidebb távon kell kereskedni, egységnyi idő alatt minél több üzletet kötni. Így a pozícióméret alacsonyabb maradhat, ezért a tőkére vetített drawdown is kisebb lesz.

keymaker 2008.04.23. 19:19:21

INFLEXIO: ...nem az a legnagyobb segítség, ha konkrét receptet adok a pénzcsináláshoz, hanem ha átadok egy piaci megközelítést
KEYMAKER: Látod, ezért írtam, hogy a példaképek trading módszerei modellezésénél sokkal fontosabb a gondolkodásmódjuk modellezése. Nem véletlenül vettem észre azt, hogy közösek az alapok nálunk.

INFLEXIO: A stratégia, rendszer, és egyéb fogalmak (...) Érdemes lenne valahogy definiálni őket.
KEYMAKER: A stratégia számomra minden: az adottságaim kiaknázása, a piacok működésével kapcsolatos elmélet, a céljaim megfogalmazása, a kereskedési időtáv, a trade-elt piacok, a kereskedési rendszer, az optimalizálások, a backtest-ek, a lehetőségek kiaknázásának képessége, a folyamatos felügyelet, önismereti és pszichológiai gyakorlatok. A rendszer pedig ott volt a listában. A rendszer az entry, exit, stop, stb. stb. - minden amiről mindenki beszél itt és máshol. :) És ami pont 10%-a szvsz a tőzsdei sikernek.

Ha már a definícióknál tartunk úgy gondolom nem ugyanazt értjük a Holy Grail alatt. Pusztán azért, mert a Holy Grail az egy stratégia és nem pedig rendszer. A Holy Grail az a gondolkodásmód. Egy rendszer működhet speciálisan a forexre fejlesztve. Egy stratégia nem. A stratégia alapjául szolgáló elméletnek viszont működnie kell mindenhol, kis átalakításokkal. Akkor jöttem rá, hogy mennyire nem rendszerfüggő a Holy Grail amikor a Market Wizards könyveket olvastam sok évvel ezelőtt. Ezerféle módon lehet sikeresen kereskedni, ez kiderült a könyvekből. De akkor mi az ami közös a nagy traderekben? A Low-Risk ötletek keresésén kívül. A vadász-magatartás, az. :) Erről azonban nem akarok többet írni, mert hosszú pszichológiai okfejtésekbe kellene bocsátkoznom...

INFLEXIO: A Holy Grail-emet meg sem merném próbálni máshol, mint a forexen. ...ami havonta többszörözi a tőkét...
KEYMAKER: Ajjaj. Erre inkább nem akarok válaszolni. A lelked mélyén te is tudod. Nehogy igazam legyen... :( Az egyetlen dolog, ami mellette szól az a vadászösztön. Amíg megy, addíg nyomni, üldözni kell. (Nálam ez is a stratégia része, egyébként).

INFLEXIO: A drawdown elleni védekezésnek egyébként van egy másik kézenfekvő módja is. Minél rövidebb távon kell kereskedni... a tőkére vetített drawdown is kisebb lesz.
KEYMAKER: Bizony, bizony. Az Opportunity Factor legalább annyira fontos időben, mint a jó Expectancy. Mondjuk a DD attól még nem lesz kisebb (mert ugye a kevesebből több az ugyanannyi), de az elviselhetősége időben talán jobb. :)

(admin: kmisi listája visszakerült a helyére, ezáltal az előző hozzászólásom poénja értelmét vesztette...)

inflexio 2008.04.23. 22:05:54

„Ajjaj. Erre inkább nem akarok válaszolni. A lelked mélyén te is tudod. Nehogy igazam legyen... :(„

Tisztában vagyok vele, hogy mit gondolsz erről, én ugyanezt gondolnám, ha bárki másról lenne szó. Félve nézem én is a számlámat, nem akarom elhinni, hogy igaz. De miután 12 évvel ezelőtt már a teljes vagyonomat elvesztettem a tőzsdén, mert egy eszetlenül kockázatos (ezt akkor nem így láttam) tranzakciósorozat egyszer rosszul sült el, bízom már magamban annyira, hogy azt mondjam: meg tudom itélni egy rendszer kockázatát, tudom kívülről szemlélni a dolgot. És reálisan nézve azt kell mondjam, hogy ez egy alacsony kockázatú rendszer. Csak van benne néhány ötlet, egy teljesen új megközelítése a piacnak, ami miatt nagyon ritkán veszít (eddig soha, de egyszer biztos fog). Ettől függetlenül lehet, hogy valamit nagyon elnéztem, és egyszer mégis összeomlik. 100 000 forint tőke fekszik benne, azt rászánom. De lassanként elkezdem kivonni belőle a pénzt, és csökkenteni a kockázatot. Akkor már nem veszíthetek vele.

„Mondjuk a DD attól még nem lesz kisebb (mert ugye a kevesebből több az ugyanannyi), de az elviselhetősége időben talán jobb. :)”

Szerintem kisebb lesz, mert a DD abból adódik, hogy véletlenszerű eloszlásban veszteséges tradek keverednek a nyereségesek közé. Ha feleakkora a pozícióméret, akkor azonos eloszlást feltételezve a DD is feleakkora lesz, egyenletesebbé válik a profit növekedése.

Legionnaire 2008.04.24. 07:20:34

Uraim!

Egy apró kritika! Kezdtek olyanná válni, mint pl. néhány kockafej, akik a TV-ben osztják az észt főműsoridőben, éjjel 11 után :( . Ahol lehet magyarul is írjátok le, mi mit jelent! Legalább egyszer. Lassan szótár kell az oldalhoz, ami eddig nem volt jellemző. E nélkül is elhisszük, hogy értetek hozzá, nem kell tupírozni! Pl: "A rendszer legtöbb eleme, sőt az egész rendszer lehet jó, de a Profit Expectation miatt muszáj belerondítanunk az Exposure értékbe.". Remélem érthető miért írtam. Nem akarok megbántani ezzel senkit.

Thor 2008.04.24. 11:06:00

Inflexio!
Tehát van gráll, csak még mi nem találtuk meg!

Azt már elárultad, hogy nézzúk az EUR/USD -t és fiygeljünk. Elárulsz még annyit, hogy milyen időtávokon?
Többön is? Azt hiszem ez még nem a grállod közvetlen rákérdezése!

Köszönöm!

inflexio 2008.04.24. 13:11:31

Az EURUSD csak egy példa volt. Én több páron is kereskedem. Természetesen minden időtávot figyelembe veszek.

keymaker 2008.04.24. 13:29:30

Inflexio, dobsz egy mail-t nekem? Kösz. keymakerfx@gmail.com

ar 2008.04.24. 15:42:56

Legionnaire: Ha az Urak nem bocsatkoznak magyarazkodasba, akkor nekem a kovetkezo konyveim vannak a temaban ha utana szeretnel olvasni:

Howard B. Bandy: Quantitative Trading Systems

Van K. Tharp: Trade Your Way to Financial Freedom

regek 2008.04.24. 19:51:46

Inflexio!

"naponta átlagosan 10 százalék körül növekszik a számlaegyenlegem"

Egy nap hányszor lépsz poziba?

x 2008.04.24. 20:08:06

209.85.135.104/search?q=cache:EYI9eiptxK0J:forum.portfolio.hu/prev.php%3Ft%3D4218%26prev%3D750345+inflexio+forex&hl=hu&ct=clnk&cd=3&gl=hu&client=firefox-a

Itt a híres stratégia. Hosszú távú trendel azonos irányba pozit felvenni a rövidtávú vélhetően trendfordulónál. Ha rövid távon még se jön be akkor is várni stopp nélkül mert hosszú távon még mindig jó csak ha már minden kötél szakad akkor zárni egy korrekcióba. Persze ez csak az alapja.

És már látom lelki szemeim előtt h mennyien fognak vitatkozni a stoppok szükségességéről :D

Inflexió írta a portfólió fórumába.

"A stop használata egy csoportnak pedig feltétlenül előnyös: őket brókereknek hívják, és a jutalék növelése, a kereskedés pörgetése elemi érdekük..."

gibi, leírtad a lényeget.
inflexio


Pedig épp a forex volt az utolsó piac, ahonnan száműztem a stopot. Nézd vissza tetszőleges számú kistoppolódásodat, és számold össze, hogy hány esetben tudtál volna nyerőben zárni később, ha akkor nem stoppolsz. Magasan 90 százalék feletti arány fog kijönni. Persze a nem stoppolás nem jelenti azt, hogy soha nem zársz veszteséggel. Csak nem az ellened dolgozó volatilitás miatt, hanem azért, mert meggyőződtél róla, hogy a trend minden távon ellened fordult, és kivársz egy jó nagy korrekciót az optimális záráshoz.
inflexio

x 2008.04.24. 20:28:35

"naponta átlagosan 10 százalék körül növekszik a számlaegyenlegem, veszteséges napom azóta nem volt. "

Viszont ha az előző taktikát használná akkor ez nem állná meg a helyét különben már rég 0-ta volna a számláját.

Ebből meg inkább egy afféle martingale rendszerre következtetnék de ki tudja. Egyébként most én is vmi hasonlóba gondolkodom. Ugye van a martingale ami csak vesz van az anti martingale ami ha nem jött be a trade az ellentkezőjét köti. Én inkább vmi olyasmibe gondolkodnék aminél nincs megszabva h mikor vegyek v adjak el hanem az én belátásom szerint dönthetem el sőt még a take profit szintem is mindig változtatnám és a kötésegységekkel variálnék. Abban bízva h x-szer egymás után nem veszítek. (persze itt is emelkedő kötésegységekkel) Még le fogom tesztelni h mennyi pénz kéne hozzá és milyen kötésegységek h elfogadható kockázat mellett megfelelő hasznot érhessek el. És ezt egyszerre pl 4 devizapáron futtatnám manuálisan ha az egyikbe gondom lenne a másik 3 nál már nem kötnék újra és így felszabadulna az azokra szánt összeg is... Teszteltem már elég martingale-es EA-t mindegyik azon bukott el h egy erős trendbe mindig az ellentkezőjét kötötte v kedvezőtlenül oldalazott a chart ezeket manuálisan mind ki lehetne szűrni... Bocsi ha zavaros most ennyi tellett tőlem sietek. Ez a sok bulizás fősulis napok miatt nem ér rá ezzel foglalkozni az ember. :)

? 2008.04.24. 21:56:52

tök érdekes dolgokat olvasni erre...

inflexio 2008.04.24. 21:57:43

Regek,

teljesen a piaci helyzet függvénye. Van, hogy egyszer sem, van, hogy tíznél is többször.

x,

szép kutatómunka. :-) Amit a stopról írtam, az itt is érvényes.

peti 2008.04.24. 22:45:59

inflexio: ha nem használsz stop-ot, akkor mekkora pozíciókat szoktál felvenni, hogy ne legyen gebasz?

Andris 2008.04.24. 23:36:13

inflexio,

Ha jól számolom: Átlagos 10% napi profit mellett a leverage min 10x (összehozol mondjuk 100 pipet), ha egyszer esetleg stopol, alsó hangon egy izmos 30% DD kapsz. Három ilyen és kezdheted előről az egészet. Bocs ha kicsit negatív voltam.

inflexio 2008.04.25. 09:48:52

Nem ez a stratégia. Amit a stoppal kapcsolatban írtam, az csak egy elv, amelynek a gyakorlati alkalmazása számos problémát vet fel. A legfontosabbak:

Hogyan finanszírozom a veszteséges nyitott pozíciókat? Hogyan érem el, hogy a nyereséges zárások eredményének összege nagyobb legyen a veszteséges zárások öszzes veszteségénél? Hogyan állapítom meg, hogy nem érdemes tovább tartani a veszteséges pozíciót, hanem keresni kell egy kedvező, de mégis veszteséges kilépési pontot?

Andris 2008.04.25. 09:48:56

Inflexio,

Az EUR/USD-on tegnap például biztos, hogy stop volt a longosoknak, bár kétlem, hogy tapasztalt trader meredek esésben longol rövidebb távon. Ha szándékosan nem tartjuk be az alapszabályokat, persze előfordulhat. Ha már az alapszabályoknál járunk, lehet, hogy a stop szint se a hosszú távú trend alapján van meghatározva? … Azt már én is belátom, hogy a szűk stoposok legnagyobb ellensége a volatilitás, de többször is átgondolva nekem kiegyenlítettnek tűnik a szűk és a tág stop előnye, ill. hátránya.

Le fogom tesztelni! :)

inflexio 2008.04.25. 10:11:01

Az előzőeknek megfelelően egyáltalán nincsen stop szint meghatározva. :-)

Andris 2008.04.25. 10:25:14

Inflexio,

Feltételezem, hogy egy hosszú távú trendcsatorna közepe környékén próbálsz kisebb hullámokat elkapni, mivel ott a legnagyobb az esélye annak, hogy az árfolyam a veszteségből visszatér. A tág stop veszélye miatt szerintem még jobban észnél kell lenni. Hogy lehet mégis az, hogy ez egy „egyszerű rendszer”?

Andris 2008.04.25. 10:26:07

Bocsi … csak próbálok „egyedien” gondolkozni”. :)

Andris 2008.04.25. 11:11:39

Inflexio,

Még annyit árulj el kérlek, hogy a finanszírozást átlagolásból éred el, vagy más pozíciónyitások szüneteltetésével?

inflexio 2008.04.25. 14:01:47

Ezt a rendszert használni egyszerű, nem kitalálni. :-) Olyan értelemben egyszerű, mint a Kmisi-féle Bruce Lee sztoriban az ütés. Elég komoly elméleti háttér van mögötte, hogy ilyen egyszerű legyen. Ne menj rá túlzottan erre a stop témára, ez csak egy alapelv a sok közül, melyeket a szokásoshoz képest kissé kifordítva használok. Azért kell, hogy a volatilitás ne okozzon felesleges veszteségeket. Az olyan fogalmakat, mint pl. a trendcsatorna egyáltalán nem használom. Erre mondtam, hogy teljesen más a piaci megközelítésem, mint az általánosan használt TA alapú. Régen rossz, ha veszteséget kell finanszírozni. Sokat kell előtte nyerni, és akkor futja rá.:-) Komolyra fordítva, a konkrét technika már a stratégia része, ezért ezt nem fejtem ki.

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.04.25. 20:45:36

Inflexio,

Kicsit elgondolkodtam a dolgon, és nézegettem az EUSD chartot, de feladtam. Azt hiszem én bennem kialakult egy fajta gyertya és ármozgás olvasási metodika, amit nem tudok olyan könnyen levetkőzni és azonnal azt látom meg a chartban, amik nekem setup-ot alkotnak.

Bár amit én használok sem mondanám hagyományosan oktatott metodikának, mert egyiket sem "iskolában tanultam", hanem egy-egy aktív tradertől kapott "füles", vagy saját megfigyelés alapján dolgoztam ki.

Szóval amíg látom értelmét, addig nem változtatok, hanem annak a használatát fejlesztem tovább amit eddig összehoztam van. A nagy bukóimat amúgysem a setup-jaimnak köszönhetem, hanem a pszichémnek :(.

Andris 2008.04.26. 23:42:39

Az én stratégiám igaz bizonyítottan működik, de lenyűgözött az a magabiztosság, ahogy inflexio mesélt a sajátjáról. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy én nem bízok a sajátomban, de néha én is érzem, hogy valami nem az igazi. Egyszerűen frusztrál amikor sorozatban kistoppolódok. Talán mégiscsak a szerencsének köszönhetem az eddigi túlélésemet? … Teljesen összezavartatok! :)

A lényeg, hogy újabb motivációt éreztem kipróbálni más rendszereket. Én egy örök gondolkodónak tartom magam, … hiszem, hogy inflexio rendszerét is felfedezem. Napok óta nem bírok elaludni. (azok a fránya árfolyamgörbék :) ) Amire tegnap rájöttem teljesen ráillik inflexio leírására. Amikor rájöttem kirázott a hideg és azonnal tudtam, hogy működik. Azért még tesztelnem kell! Inflexio példáját követve én sem leszek önző és annyit mondhatok, hogy tényleg rá lehet jönni! De ha valaki megtalálja, könyörgöm, ne terjessze, mert tényleg addig működik, amíg tömegesen nem használják.

Inflexio,

Az a tény, hogy nem kérdezek többet (sőt), ékes bizonyítéka annak, hogy megvan. Szinte biztos vagyok benne, hogy nem ugyanazt fedeztem fel amit te, de tény, hogy rengeteget segítettél és az alapok ugyanazok. Köszönöm!!! A backtestek sikeresek voltak, hétfőtől tesztelem élesben is.

Kérlek, ne félj attól, hogy két év múlva talán már nem is működik. Elménk nyitott minden új felfedezésére!

Geza 2008.04.27. 09:33:25

"De ha valaki megtalálja, könyörgöm, ne terjessze, mert tényleg addig működik, amíg tömegesen nem használják."

Amikor ezt olvastam egy jót nevettem (bocsi). A forex piac a legnagyobb forgalmú a világon. Napi sok ezer mrd dollár forgalommal. A legnagyobb párok pl Eur/Usd egyetlen (1) pipjének elmozdulásához 60-250 mill Usd szükséges.
Ugyan mit számit az hogy Andris és Inflexio jó esetben is néhány standard lottal poziba lép. Semmit. Meg sem érzi a piac.
A nagy vállalatok és bankok más módon kereskedenek.
Ezt egy kicsit már gyerekesnek tartom ahogy beszéltek róla. Nálam van a holy grail, milyen jó nekem. De a többieknek úgysem mondom el bebe.
Egy fórumot fel lehet használni arra hogy megoszd másokkal gondolatodat, együtt tökéletesitsétek a kereskedési rendszert, metódot.

Andris 2008.04.27. 22:26:52

Tudom, vannak olyanok, akik rossz szemmel olvassák a hozzászólásokat. Nekem is voltak már olyan pillanataim, amikor hasonló dolgokat egyszerűen nem tudtam volna megemészteni. Számtalanszor észrevettem, hogy szelektálok a tananyagok között. Többször visszatértem olyan módszerek tesztelésére, amikre régebben csak legyintettem. Elnézést, egy kicsit elragadtattam magam. (péntek óta nem tudom kordinálni az érzelmeimet) Hozzászólásommal nem az volt a célom, hogy bárki előtt felvágjak. Nem is lenne értelme, hiszen ez egy fórum. :) Tökéletesen egyetértek azzal, hogy meg kell osztani a tapasztalatainkat egymással. Ha nem így gondolnám, nem írogatnék itt, hanem szép csendben eldönteném, hogy foglalkozok a témával, vagy erre is csak legyintek. Aki kedvet érez egy kicsit más szemmel kutakodni, azt bíztatom. Ennyi információ bőven elég, hogy sikerrel járjatok. (ez nem egy marketing szöveg volt, ha úgy gondolod baromság, … az is a te döntésed)

regek 2008.04.28. 18:30:39

Andris!

Hogyan sikerült az első tesztnap? :)

Andris 2008.04.29. 15:57:48

Regek,

Tegnap visszamentem még egy kicsit backtestelni. Kellett az optimalizálás, mert túl egyszerű volt a rendszer. (és még így is működött!) A drawdownt sikerült visszaszorítani 6%-ra. A biztonság miatt egy kicsit csökkent az eredmény, de még így is egy hónapon belül dupláztam. A tesztelt 20 nap alatt 94 pozit nyitottam 9-19 óráig terjedő időszakban. Ja és a spreadeket is számításba vettem.

Még egyszer írom, nem dicsekedek, csak válaszoltam. :)

Andris 2008.04.29. 16:15:24

Ja és 5x leverage.

regek 2008.04.29. 17:24:29

Andris!

Köszi az infókat. Nagyon szép eredmények. Maradt még bennem kérdés bőven. Ha kellemetlen itt válaszolni, akkor mehet privátban?

Sok sikert!

Thor 2008.04.30. 10:14:31

Andris!

Van egy elképzelésem amit nem biztos, hogy itt kellene egyeztetni! Adnál privát elérést?

Köszi!

Thor Pörölye 2008.04.30. 16:29:59

Inflexio, Andris!

Létezik, hogy ANNYIRA egyszerű a stratégia mint egy pofon! Majd kiveri mindenki szemét és nem látják, mert sokkal többre gondolnak!!!
Nem hiszik el! Se Trend vonal, se indikátor, semmi!

Valamit észrevettem én is! Csak hát én is egyszerűnek látom nagyon! De Gráll gyanús! És ha ez az, akkor DÖGÖLJEK meg ha elmondom....

Atya ég!!!

Thor Pörölye 2008.04.30. 17:59:36

Akkor lenne egy pár kérdésem Inflexio-hoz és Andrishoz!

- Találtam egy stratégiát, ami minden időtávon működik (minél rövidebb annál inkább)

- Bármikor be tudok szinte lépni. (SZINTE)

- A céláraimat viszonylag pontosan meg tudom határozni.

- Ugye említettem, hogy nem mondok részleteket, de a rendszer annyira egyszerű, hogy elképesztő!!!

tanonc 2008.04.30. 19:32:27

Gratula srácok!!! Már csak a múlt heti lotto szelvényeket kellene megmutatni a max 10 éves szomszéd fiúnak és még gyorsabban meg fogtok gazdagodni! De azt már nem kellene itt leírni mert az összes trader kardjába dől, bezár a bazár és én nem tudok tőlük tovább tanulni...

Bilinte 2008.04.30. 19:34:16

Ez tök jó...
Jó látni, hogy gyűlnek a leendő ferrari sofőrök...:P

Thor Pörölye 2008.04.30. 19:37:11

Elnézést kérek mindenkitől! Bevallom nem tudtam uralkodni magamon!

x 2008.04.30. 20:53:10

Mi értelme van olyan stratégiákról beszélni amiről senki nem tud semmit. Ettől még nem lesz okosabb a nép. Én meg feltaláltam az örökéletet adó elixir. Bárki bármit mondhat vagy tényleg úgy van ahogy mondja vagy nem vagy csak azt hiszi aztán holnap már nem lesz pénze. Ki a fenét érdekel... Röhej h a semmiről mennyit tudtok beszélni :D

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.05.01. 08:42:04

Hi Mr. X,

Egy kicsit már én is így éreztem a dolgot.

Örülök neki, hogy vannak emberek, akik jelenleg úgy látják (!!!), hogy megy nekik a kereskedés és szinte grál stratégiájuk van. De arra kérem őket, hogy ne húzzuk tovább mások idegeit, ha nem akarják megosztani az infókat részletesebben.

Ami viszont érdekes lenne, ha kaphatnánk infót a rendszerek teljesítményének alakulásáról mondjuk 2-3 havonta.

Én azért továbbra is szkeptikus vagyok, mert eddig kb. 4-5 ször voltam úgy eddigi trader pályafutásom során, hogy azt hittem most aztán "megtörtem a kódot" azaz megtaláltam a "titkot", de aztán kiderült, hogy ez adott piaci körülmények között egy ideig volt csak igaz.

Üdv.
Wik

tanonc 2008.05.01. 09:03:10

Szervusztok!

A fenti kommentek között keymaker (akit szerintem többen is hiányolni fogunk, ha tényleg távol marad) részletesen taglalja a pozi méretezés fontosságát, amit korábban Viktor is kifejtett. Ezzel kapcsolatban kérdeznék minden rutinost, jónak tartjátok-e az alábbi elképzelésemet: mivel most kezdem élesben és nem tudok egyenlőre csak 11-12000 usd-s számlát nyitni, 0.1-0.5 lot közötti kötésnagyságot tervezek, instrumentumtól és helyzettől függő SL távolság szerint beállítva, de max 1% kockázati aránnyal. Úgy hozta az élet, hogy elég sok időm lesz ezzel foglalkozni, így arra gondoltam pár hónap múlva ha jók az eredmények fel lehet emelni a kötésnagyságot egy picivel, addig úgyis csak a pénztől független trader teljesítmény stabilizálása lenne a szempont. Apropó: ha jók az eredmények! Szerintetek milyen megvalósult PT/kistoppolódás arány, vagy heti-havi hány pip jelent jó teljesítményt egy kezdőnél, és főleg hány db kötés után van egyáltalán értelme statisztikáról beszélni? Feltételezve persze, hogy hasonló setupokra mozdulok rá.
Üdv mindenkinek!

inflexio 2008.05.01. 15:04:15

Wik,

Teljesen egyetértek, ezért nem írok már néhány napja én sem. Elnézést kérek azoktól, akiket feleslegesen bosszantottam ezzel a témával. Örülök viszont annak, hogy a visszajelzések szerint néhány embernek segítettem egy lépést előrébb jutni a sikeres kereskedésben. Ha van rá igény, az eredményeimről – de csak azokról - időnként szívesen beszámolok majd.

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.05.01. 20:52:36

Tanonc,

11-12000 USD azért nem kevés. Ne "könnyelműsködd" el. Aki megtanul tradeelni az ebből egy "szűk" havi megélhetést azért ki tud hozni. Szóval becsüld meg a tőkédet.

Kezdőnél még az is jó tejesítmény, ha az első évben nullszaldós !!!

Edzz demon és legyen valami elképzelésed, hogy mit mért fogsz kereskedni. Aztán 1000 USD-vel nyiss egy számlát (itt is tartsd be az 1%-os pozi szabályt, tehát csak mikro lot-okat engedélyező broker jön számításba pl: oanda).

Ha megérezted azt, hogy milyen érzelmi és pszichikai problémákkal kerüsz szembe, és nem sikerül profitabilisan tradelni maximum 5-10% drowdawn-al (tőkeveszteséggel), esetleg elvesztetted az 1000USD-t, akkor ülj vissza demo-ra és csak akkor menj vissza élesre, ha már ott sikerül.

Ha demon nem megy, akkor élesben miért menne?

Ne hidd, hogy nem vagy kifizetve amiért kis pénzzel kereskedsz, vagy demon. A teljes tőkéd, ami ott maradt a bankszámládon (és kamatozik !!!) a fizettség a türelmes gyakorlásodért.

Üdv.
Wik

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.05.01. 21:04:39

Statisztikáról beszélni kb. 50-100 trade után érdemes. Ahogy egy setupot megtesztelni és megbecsülni is minimum 20-50 eset alapján lehet.

tanonc 2008.05.01. 21:29:15

Szia Wik,

Demon nagyon jók az eredmények, ezért merem élesben is elkezdeni. Köszönöm a tanácsokat, nem csak a mostanit hanem az egész blogot. Már többször átolvastam és megnéztem a bejegyzéseket, úgy érzem rengeteget tisztult a kép a segítségeddel.
Azt írod legyen elképzelésem. Ez a következő:heti-napi-4órás alapon eldöntöm hol látszik "egyértelmű" setup kialakulni, majd óráson és 15 percesen keresek jó beszállót. SL kb 40-60 pip, kötés 0.1-0.3 lottal. Szerencsére lesz időm gép előtt ülni és fogom tudni követni az eseményeket. Arra gondoltam, ha a SL nagyságával+10 pippel elment a jó irányba akkor levédem a 10 pipet, aztán hagyom beteljesülni. Kíváncsi vagyok mit gondolsz erről, és szerinted hány trade után érdemes felülvizsgálni az addigi eredményeket!
Üdv,
tanonc

tanonc 2008.05.01. 21:31:57

hopp az egyik kérdésem már felesleges is, csak lassú voltam, köszi

Báló 2008.05.01. 22:12:00

Üdv mindenkinek!

Remek az oldal. Régóta olvasom és sokat tanultam a hozzászólásokból. Nem szokásom, semmilyen fórumba irogatni ez az első alkalom. Most azért írok, mert már olyan sok infót szedtem össze tőletek, hogy ezt már nem hagyhattam köszönet nélkül (persze máshonnan is, de ez a legnívósabb fórum).
Gratulálok WIK-nek. Ennyi önzetlen embert! Nem hittem volna, hogy ilyen van. Egyébként én Inflexio hozzászólásait se érzem nagyképűnek, vagy bármilyen módon önzőnek, csak őneki is van 1 stílusa, és szerintem tőle is sokat lehet tanulni (de nem hinném, h az én védelmemre szorulna, sőt). Egyébként ha mást nem is tanulok meg csak annyit, hogy ne csináljak nagy hülyeséget, ha nem vagyok biztos a dolgomban, akkor már megérte, szerintem. Maradok továbbra is lelkes olvasótok.

Üdv
Báló

Bobojsza 2008.05.02. 20:23:02

Szia Tanonc!

Az SL-nél megpróbálhatod a szakaszos zárást is.
Ha az SL nagyságával+10 pippel elment a jó irányba akkor a 0.3-ból zársz 0.1-et és a maradék 0.2-re megemeled az SL +10 pipre. Ha MT4-et használsz van rá EA is MTP_1.8 itt letöltheted ha akarod:www.forexfactory.com/showpost.php?p=1939233&postcount=9

Legionnaire 2008.05.04. 08:02:06

Sziasztok!

Két megállapítást szerintem érdemes figyelembe venni. Mostanában hallottam mindkettőt. A 2. nem vonatkozik eme blog hozzászólóira, inkább a pénzért oktatókra.
1. „Egy rendszer (bármilyen, itt kereskedési) akkor jó, ha már nem tudsz elvenni belőle anélkül, hogy működésképtelenné váljon.”
2. „Aki tudja, csinálja. Aki nem tudja, tanítja. Aki már tanítani sem tudja, az könyvet ír.” :) Szerintem ebben benne van a válasz, hogy valakik miért oktatással foglalkoznak ahelyett, hogy saját maguknak kereskednének.

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.05.04. 13:47:17

Akkor beszállok a "ringbe" :)

Szeretem a frappáns "népi bölcsességeket", de sokszor arra jók, hogy az ember egy újabb önkorlátozó téveszmével gazdagítsa saját már amúgy is teletömött tárházát.

1. A saját kereskedési rendszeremnek több eleme is van, amiből egyet-egyet elvehetsz, de még "működőképes" lenne, de nem annyira hatékony. Sőt meglepetésemre múlt héten még jött hozzá másik két összetevő amiről nem is hittem volna, hogy ennyire fontos lehet.

2. "Aki tudja csinálja" - OK. "Aki nem tudja tanítja" - Tényleg sokan vannak így!! Kölönösen a pénzzel kapcsolatos piacokon. De ez még nem zárja ki azt, hogy vannak akik tudják és e-mellett tanítják! Én személyesen nagyon sokat tanultam olyan trédertől, akinek fizettem az oktatatásáért!
(mielőtt megrohmoznátok angol az illető). Egyszerűen legalább annyira személyes ügyének tekintette azt, hogy átadja a tudást, mint magát a tradelést (számomra példa értékű volt). Egy sikeres trader-t nem feltétlenül elégít ki szellemileg önmagában a kereskedés. Fontos lehet mások elismerése, az a sikerélmény, hogy a tudást át tudtad adni másoknak.

Saját véleményem az, hogy egy szinten túl el kell kérni a pénzt az oktatásért ahhoz, hogy a másik fél is kellően elszánt legyen, és legfeljebb ebből a pénzből finanszírozni azok oktatását, akik tehetségesek, szorgalmasak de nem engedhetik meg maguknak azt a képzést. Én nagyon szeretem ezt a forex és trading témakört. Nagyon szeretem azt, hogy ennek a blognak köszönhetően már most több embert ismerek ilyen témában, mint valaha is és nem érzem magam annyira "magányos harcosnak".

Nem titkolt célom, hogy ha már megfelelően "érettnek" tartom magam, mint trader, akkor kialakítsak egy képzési és mentorálási rendszert, ami biztos nem lesz ingyen, és nem lesz nagy létszámú, mert szerintem a fejlődés lényege a mentorálásban van, és azt nem lehet tömegméretekben csinálni. De szerintem nem lesz olyan ember aki a végén vissza akarná kérni a pénzét, vagy elégedetlen lenne azzal amit kap. Ezzel csak akkor foglalkozok, ha már megkérdőjelezhetetlenek azok az eredmények, amit önmagában a tradingből el tudok érni.

A könyv esete is hasonló. Vannak használhattlan szemetek, és vannak köztük értékesek is, amit AKTÍV és SIKERES traderek írtak. A könyv emellett PR eszköz is de ez más kérdés. De például épp most olvasok egy könyvet, amiben egy délafrikai trader elmeséli, hogy hogyan tudott vagyont építeni a fél év alatt összekuporgatott 1000USD-jéből, és hogy jelenleg a kereskedés mellett forex trading oktatással foglalkozik, mert szeretne másoknak is visszaadni abból amit ő kapott a forex-től.

Szóval ne vegyünk meg minden "szemetet" de az általánosítással és előítéletekkel csak megnehezítjük a dolgunkat.

Norbi 2008.05.04. 15:06:15

Szia Wik!

Először is gratulálok a blogod-hoz, nagyon szuper amit csinálsz! Előre is jelentkezem a fizetős mentoringra ha elindítod!!
Én is rengeteget olvasok forex témában (van kb 2Gb e-bookom!). Megtennéd, hogy elárulod a könyv címét?

WikFx · http://devizatozsde.blog.hu 2008.05.04. 15:23:17

Köszi Norbi.
Millionaire Traders - egy interjú sorozat traderekkel. Nem a kereskedési titkokat árulják el, csak az élettörténetüket. :)
De számomra így is tanulságos.

Norbi 2008.05.04. 21:38:09

Köszönöm már le is töltöttem! :-)

Gábor 2008.05.05. 08:39:06

Andris!

Azt írod, hogy "bekteszteltél"....

Programmal (megírtad a stratégiát) vagy manuálisan (számológéppel)

Ha programmal csináltad, akkor melyikkel?

Köszi!

Andris 2008.05.05. 12:49:26

Gábor,

Nem szívesen bízom automata tesztelésre! Biztosra mentem és végiggörgettem. Vizuálisan + számológéppel.

devizatrader 2008.05.05. 18:36:35

Ok, sajnos Inflexio féle napi 10%-os rendszert nem tudok közkinccsé tenni, de itt a következő:

Emelkedő trendben 4órás lokális minimumoknál venni csukott szemmel, devizapár volatilitásától függ a SL, de nem kell több mint 30-40 pont, TP1( fele pozi) 30-40 TP 2 50-70.

Sok TA ehhez sem kell, ( trendet kell felismerned, meg a minimumomt azonositani H4-n), inkább pszicho kell esésbe venni.

Remélem nem fedtem fel a stratodat Infelxio mester :-), amugy Gézaval(KG ?) egyetértek, ha mások ismernék a statodat akkor sem változna eredményességed. Asszem ezt Te is tudod, mert az FX piac oriási, és amugy sem tudnák betartani az általad felfedezett szabályokat.
A legtöbb lenullázott számla azért történt meg és fog megtörténi, mert tulajdonosa nem ismertebe, hogy a piac másfele mint amerre ő gondolta. Azért ez elgondolkodtató kell hogy legyen...

tanonc 2008.05.05. 22:21:33

Köszi Bobojsza, csináltam rá egy táblázatot amiben állandónak vettem (1/2) a SL/TP szintet, 50%-nak az eleve rossz irányba elinduló trade-eket, 15%-nak a SL felhúzása után megfordulókat, és 35%-nak a nyerőket. Számomra mint kezdő az volt érdekes, hogy az így realizált nyereség sokkal nagyobb arányban múlja felül a nem levédett trade-ekét mint ha ugyan ezt pl. 60/40%-ban nyerőknél vizsgálnánk, úgy értem hatványozottan fontosabbnak tűnik a pozi menet közbeni védelme egy viszonylag kevéssel rosszabb nyerő aránynál. (nektek ez nyilván már evidencia, de egy újszülöttnek minden vicc új)

devizatrader! Ezek szerint te nem tartod fontosnak megvárni míg nagyobb felbontású charton látszik egy egyértelműbb fordulós jel?

Wik! Mesélsz majd a két új összetevődről?

devizatrader 2008.05.06. 12:15:39

Hello Tanonc,

gondolom, alacsonyabb idősikra gondolsz itt. De-de természetesen lehet ugy is belépőt keresni, de annak leirása bonyolultabb és a ahogy WIk mondja, a mocsing már nincs rajta. Annyiban viszont jobb, hogy a SL konkrétabb, és talán kisebb is.

vaságy · http://www.hu 2008.05.06. 16:38:53

Kérdem az itt lévőket, van-e valakinek valamilyen pozitív v negativ tapasztalata a H. András által tartott tőzsdesulin elhangzott stratégiákról?

peti 2008.05.08. 08:25:19

inflexio,

ha még olvasgatod a blogot, légyszíves keress meg! Kiváncsi vagyok, hogy ugyanarra jöttem-e rá, mint te. Ugyanis tegnap lefekvés után gondolkodtam azokon, amiket írtál és egyszer csak leesett valami. Olyan egyszerű, hogy ennél egyszerűbb már nincs. Nem kell stop, nem kell semmi. Egy viszonylag jó beszállóval már nincs kockázat, csak nyereség.

A többiektől pedig elnézést kérek, hogy megint felhozta valaki a témát.

ja és a címem: breki10@gmail.com

Bobojsza 2008.05.08. 11:59:46

Szia Peti!

Igazán a Forex kereskedéshez nem kell más mint egy jó beszálló!
Viszont azt a nehezebb megtalálni! :-))

Geza 2008.05.08. 15:54:45

Erdekes en a kiszallot sokkal fontosabbanak erzem mint a beszallot. Persze az is fontos.
Geza, de nem KG.

devizatrader 2008.05.09. 11:55:49

Csoda stratégia keresés? Holy Grail? Még mindig ezen megy az esti gondokodás?

--Emberek elmondom mi a Holy Grail: Te saját magad. Tudásod, Tapasztalatod és Önfegyelmed. Ennyi.

--Tradingben a Money Managment sokkal fontosabb mint a csoda strat. Aki ezt megérti, megérti a kereskedés lényegét. Aki nem, az marad csodaváró.

--Igen lehet FX-ezni SL nélkül. Igazük van aki ezt valják, ezt FX opciónak hívják.

Inflexio, szándékod nemes volt azzal, hogy a hagyományos gondolkodásról le kell szokni. Pl, indikátorok tulzott használata. Ellenben csak port hintettél, és így a "szegény nép" nem is tudja mit kezdjen vele és merre menjen tovább. Látod jönnek a privát üzik, hogy muti meg a "Secretet". De irásoddal, nem feltétlenül helyes irányba tereld az embereket azzal hogy 10% hozamról beszélsz, naponta, és mindenféle SL nélkül.

Tanulj, Tapasztalj, és Fejleszd Személyiséged, ez bizonyitottan müködik. Élet minden területén.
Ezek a dolgok, Tudás, Tapasztalat nem csak hasznosak, de szükségesek mikor kezedbe jut a "Csoda Strat", napi 10%-val mindenféle kockázat kezelés nélkül.

A Turtle story bizonyitja, ha meg is kapnád a csoda strat-ot, meg még pénzt hozzá, akkor sem biztos hogy mindenki meg tudja csinálni és sikeres lesz.

Mindenkiből lehet, de nem mindekiből lesz trader.

inflexio 2008.05.09. 14:58:09

Devizatrader, azóta már én is beláttam, hogy több embert zavartam meg ezzel, mint ahánynak segítettem. A stop loss témát nem magamtól hoztam fel, tudtam, hogy összefüggéseiből kiragadva ez inkább káros, mint hasznos, csak hát egy leleményes kolléga megtalálta egy korábbi portfóliós írásomat ezzel kapcsolatban, és beidézte ide. A money management szerintem is a legfontosabb, az én piaci megközelítésem egyenesen erre épül. A félreértések elkerülésére még egyszer leírom: igaz, hogy nem használok stopot, de ez nem azt jelenti, hogy abban reménykedem, hogy minden pozíciómat nyerőben tudom lezárni. Ha úgy adódik, lezárom veszteségben, csak nem egy piaci áron teljesülő stop limit megbízással, hanem olyan piaci körülmények között, amikor a volatilitás nem növeli, hanem csökkenti a veszteségemet. Azokat pedig, akik falra másznak a napi 10 százalék hallatán, örömmel tájékoztatom, hogy túl vagyok egy olyan időszakon, amikor a piac erősen a stratégiám ellen fordult, ezért a napi hozamom a kezdettől számítva jelenleg csak 4 százalékon áll (minden nap tőkésítve a hozamot). Ez jó szakítópróbája volt a stratégiának, másrészt a tapasztalatok felhasználásával módosítottam kissé rajta, ezért reményeim szerint a jövőbeli hasonló események kevésbé rontják majd a hozamot, illetve kedvező körülmények között azonos kitettséget vállalva még gyorsabban nő majd a nyereség.

A holy grail az én értelmezésemben nem egyszerűen képesség a tartósan nyereséges kereskedésre, hanem egy olyan egyenletesen nyereséges stratégiát jelent, amely lehetőséget ad a nagy tőkeáttétellel való kereskedésre, és így a „semmiből” komoly vagyont lehet vele csinálni. Ehhez pedig bár valóban szükségesek az általad felsorolt emberi tulajdonságok, a szokásos piaci megközelítés az esetek döntő részében alkalmatlannak bizonyul.

Gabi Gabi 2008.05.09. 18:49:43

Szia Inflexio!

Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a napi 10 % az milyen hosszú időszak eredménye volt ? Ez azért merült fel bennem , mert kicsinek érzem az időszakot, ha pár nap eredménye le tudja húzni 4%-ra.

Báló 2008.05.09. 22:04:09

Inflexio legutóbbi hozzászólása már elég közel van a realitáshoz. Tapasztalatom szerint nincs fix százalékkal dolgozó nyerő stratégia. Szerintem van nyerő és nem nyerő. (Statisztika: a kezdő tréderek 95%-ka elbukja a kezdő tőkéjét-nem nyerő stratégia) Ha "jó" a piac és illeszkedik a stratégiához, akkor több pipet viszünk haza, Ha nem kedvez a piac a stratégiánknak, de "rossz" piaci körülmények közt is elég jól teljesít, akkor néhány pipet viszünk csak haza. Szerintem onnan lehet tudni, h jó úton vagyunk, ha sok hónapon keresztül a stratégiánkat követve plusszosan zárunk, vagyis a nyerők meghaladják a bukókat. De a kis plusz jobb mint a minusz. Mikor nem igazán kedvezőek a körülmények vagy elbizonytalanodunk akkor a partvonalra kell állni és várni, h a piac felfedje magát. Egyébként ha vki angolul tud akkor ajánlom a következő oldalakat. Főképp azért, h az ott olvasottakat itt megvitassuk.
www.forexfactory.com/showthread.php?t=69786&page=36
www.forexfactory.com/showthread.php?p=1425723#post1425723
Szerintem mindenki célja, h rengetg pénzt keressen. De úgy gondolom a realitások talaján maradva, h ha a kezdő tőkét minden évben 50%-kal növelni lehet, az már remek a bank által nyújtott 8-hoz képest. Persze leadózva ;-)
Üdv
Jó pihit a hétvégére

devizatrader 2008.05.11. 10:19:23

Inflexio,

így sokkal kerekebb a történet.

Köszönet a pontosításért.

attiati 2011.02.28. 19:18:34

Inflexio, Andris, Thor Pörölye

Végül mi lett a "holy grail" stratégiával?
Sikerült fejleszteni és hosszabb távon is eredményt elkönyvelni vele? Különösen a piacon azóta bekövetkezett változások (válság) miatt kérdezem.

Bocs, hogy előhozom újra, de olvasom végig a blogot az elejétől, és most értem ide. Sose gondoltam volna, hogy ilyesmiről fogok kérdezni :)