Az alábbiakban "összevágtam" Tradergamer kommentjeit, amiből már talán "kihámozható" hogyan kereskedik Ő. Nem egy "kikristályosodott rendszer", de saját maga is bevállalja, hogy nem szigorú rendszer alapján csinálja.
Ennek a stílusnak is vannak előnyei és hátrányai. Legnagyobb hátránya talán az, hogy a demoklész kardja ott lebeg a fejed felett folyamatosan, mivel a maximális kockázat nehezen meghatározható. Viszont aki "megedződött" ebben a stílusban, az ezt jól tudja kezelni lelkileg és közben tud kereskedni a másik irányban is, hogy csökkentse az esetleges veszteséget, ha a pozi ellen megy a piac. (megjegyzem én ezt nem szeretem és szerintem a trader-ek jórésze számára ez kivitelezhetetlen hosszú távon, mert lelkileg annyira megterhelő).
Bár én is gyakran scalpolok, de tudom magamról, hogy ezt ugyanígy nem tudnám csinálni.
(Egy korty kávé nem menne le a torkomon ha 3 nyitott trade-em lenne SL nélkül. :)
De gondolom Tradergamer sokkal valószínűbb veszélynek tartja a felesleges kistoppolódást, mint a számla kiszáradást okozó árfolyam elszállást, mert ha úgy számolja az 5%-okat, ahogy én gondolom, akkor még 3 nyitott pozi esetén is jóval több mint 1000pip bukó kell a margin call-hoz)
No, ennyi az én bevezetőm. "Átadom a szót".
************
Egy jó scalper minden (hagsúlyozom: MINDEN) piacon szinte azonnal beszáll, ami nem vízszintes vonal. Épp ez a stratégia (ha már mindenképpen el kell nevezni) lényege. Csak egy-két gyertya van meg, gyakran csak öt-hat ponttal, a tőke 5-10 %-ának bekötésével, óvatosan, de gyakran kötve. És közben nyugodtan elengedheted a kötést 2-3% vesztőbe, kötsz addig mást, esetleg pull-back az eredetire, és láss csodát, a legkisebb következő nyerő gyertyánál a kötés alá-fölé vágod a stopot, azon a trade-n már nem veszíthetsz, azonnal nézed a másik devizapárt, a harmadikat (persze párhuzamosan, lehetőleg két képernyővel, osztott mezőkkel, stb.), és kis nyereséggel mész tovább.
Az "amatőr" hozzáállás kérdéséhez: én kitűztem azt az egyszerű célt, hogy minden nap az aktuális tőkeösszeg 1,5%-át csinálom meg, minimum. Ha összejön esetleg a 4-5, vagy akár a 7-8%, akkor lehet, hogy másnap csak nézelődöm, vagy ki se nyitom, felszabadultan "játszom". Higgyétek el, ez is tud roppant eredményes lenni, csak hosszabb távon kell gondolkodni.
************
(2009.02.17)
Nincs semmi különös technikám, mostanában inkább az árfolyam pillanatnyi értékét és az előző napok, előző tőzsde-nyitvatartás (Tokió-London-New York) trendjeit, az aktuális főbb híreket és az internetes elemzéseket veszem figyelembe, kevésbé a technikai jeleket, azt inkább csak a pontosításhoz használom. Ha az adott árfolyamon elhatároztam, hogy kötni fogok (mert sokáig van az árfolyam range-ben, vagy mert éppen "gyilkosan" beszakadt/emelkedett, stb.), akkor az adódó technikai jelek együttállása esetén kötök az előre meghatározott irányra. Mit használok indikátornak? Bollinger 14-2, Parabolic 0,02-0,2, EMA3 a charton, alul MACD 12-26-9 és RSI 14. Ennyi, és 15 percesen elemzek, előtte egyóráson és háromóráson nézem meg a legutóbbi mikrotámaszokat és ellenállásokat, utána finomított időtáv 5 percesen, trendek törnek, beszállási pont keresése, aztán egypercesen Bollinger középső szignál keresztezés Parabolic-váltással, és erősen figyelve a MACD értékét, keresztezését, a MACD eltérést (ha van), és az RSI extrém szinteket (ha van vagy volt a közelmúltban, max előző fél órában). És persze erősen nézem az órát, hír előtt nem kötök, tőzsdenyitás előtti percekben nem kötök, fejesek sajtótájékoztatója alatt nem kötök, villámcsapás-szerű árfolyam változás után legalább egy-másfél óráig nem kötök, meg még egy csomó egyéb szabály és szokás.
Kiszállás: vagy Fibo-céláraknál (ha netán éjszakára benn hagyom a trade-t), vagy Parabolic-váltásnál, ha egybeesik a Bollinger-szignál átlépéssel és a MACD kis hasábjai is elkezdtek átszíneződni, meg úgy általában akkor, ha úgy érzem, ellaposodott a trend. Erre persze néha jól rá lehet faragni, mai példa: USDJPY-n 91.95-ön longoltam, de jó sokáig itt vegetált az árfolyam, ezért (és éppen elkezdtem főzni...) lejjebb tettem a célárat, biztonságból, 92.25-re. Aztán egy óra múlva láttam megnyúlt képpel, hogy az árfolyam gyönyörűen tovább száguldott (1,4%-ot realizálva), és valami 92.50 körül járt. Jól bennmaradt vagy 2-3 %-om ebben, tehát elég drágán főztem a texas-chilimet...
************
Nálam ez a skalpolás lényege, aztán ha mégis nagyon bízom egy-egy kötésben, mert csak pillanatnyi, hírre történő korrekció miatt csúszik ideiglenesen 3-4% vesztőbe, akkor szerény célárral, erősen figyelve benn hagyom, és közben kötök máshol, vagy ugyanazon a charton másik devizanemben nyitott alszámláról, stb. Elmehet 60-80 pontot is az árfolyam, mégsem zárok, mert az eredeti trend meggyőző pl. egynapos-egyórás elemzés alapján, vagy a pillanatnyi árszint miatt (pl. USDJPY-n nemigen shortoltam 87-88 körül, pedig napokig volt a béka hátsója alatt az árfolyam, és zömmel short-jelek voltak, aztán egyszercsak jól megindult, és ma már a 94-et ostromolja).
************
"Bekötök 5%-ot": egyszerű a magyarázat. A mindenkori tőke 5%-át kötöm be az adott trade-n. Nemigen számolok R/R arányt, inkább csak a gyakorlat alapján kötöm be, szokásból. Régebben általában bekötöttem egy trade-n a mindenkori tőke 20%-át, aztán izgultam jókat, amíg hozta a nyereséget. Az oké, hogy a jóval nagyobb nyereséget per kötés, de igen hamar mínusz 5-10-be is becsúszhatott, aztán kapartam az egérpadot meg mindent, ami a kezem ügyébe került.
Mostanában inkább 5% per kötés, és több helyen szétszórva, több lábon állva (kedvencem az USDJPY-EURJPY-EURUSD szentháromság, ezeken egymást jól kontrollálva köthetőek a kis nyereséggel kecsegtető kötések, de sűrűn kötve szépen hoznak). Ennyi a rejtelmes mondatom magyarázata.
***********
2009.02.19.
Csak egy ma délelőtti példa, konkrét számokkal:
EURUSD, előző napi lezúgás, Obama-aláírás, GM csődközeli helyzet és egyéb hírek hatására, meg amiatt, hogy az árfolyam közel jár a tavaly október végi negatív rekordhoz, 1.25665-ön kötés longra (ez még tegnap késő este volt!), különösebb technikai jel nélkül, árfolyamszintre, a tőke 5%-ával. Aztán reggel 8.30-kor az éjszakai range felülzárása, erős figyelés, kicsivel több idő múlva még 3 db (!) kötés trendirányba, 1.2572-1.2580 között, 5-5%-okkal. Ekkor már nyerőben van a tegnap esti kötés, de a többi is hamarosan termőre fordul. Közben el kellett mennem a Kedvesemmel egy kávéra, ezért az összes célárat 1.2670-re beraktam, és NEM TETTEM BE STOPOT!. Vagy bízunk a trendben, vagy nem kötünk.
Hazajőve örömmel láttam, hogy célár teljesült, 4,23% nyereség a teljes tőkére vetítve, szépen kaszált a chart addig, míg kávéztunk.
************
2009.02.21.
Manuálisan kereskedek, csak három-négy devizán, természetesen élesben, jórészt daytrade, vagy inkább azonnali skalpolások.Tavalyelőtt télen kezdtem a tanfolyamokat, végigcsináltam egy automatikus tőzsdézés tanfolyamot is, de nem hiszek benne, az eredmények nagyságrenddel jobbak manuális kereskedésen (egyébként már ezrével sétálnának a dollármilliárdosok a Nagykörúton, és a gépek intéznének mindent...).
Példa: tegnap délután az EURUSD-n az egész napos oldalazgatásból az árfolyam felfelé kitört, de valami elemi erővel, úgy 17.50 körül, ha jól emlékszem. Azonnal long a tőke mindössze 5%-ával, próbaképpen, aztán vagy 30 pont azonos intenzitású emelkedés után (a stop már bevágva nyerő tartományban, ezen a trade-n már nem veszthetek) újabb 5%-os longok, 10-15 pontonként. Azon vettem észre magam, hogy már a tőke 25%-a van bekötve (természetesen egypercesen a stopokat folyamatosan, gyertyánként húztam a Parabolic pontjaira, percenként). Miután 1.27 körül már kicsit aggódtam, mikor lesz ennek vége, 1.2740-en közvetlenül az árfolyam alá rántottam a stopokat, és szinte azonnal ki is stoppolódtam 4,27% nyereséggel.
**************
2009.02.21.
Alterman, egyetértek Veled sok mindenben, természetesen addig kell és lehet csinálni egy adott stratégiát (ha a skalpot annak nevezhetem...), ameddig a piac "engedi". Nem mondom azt, hogy amit kb. október óta látok az USDJPY-EURJPY-EURUSD szentháromság párhuzamos figyelésével (ti. hogy gyakorlatilag ellentmond egymásnak a három chart, ha a dollár esik a yenhez képest, akkor rövidesen rántja magával az euro-t is, és az EURUSD nemhogy felfelé menne, hanem épp ellenkezőleg, hatványozott mértékben esik, fordítva pedig minden fordítva), az igaz lesz a nyáron-ősszel is (ha a yen elveszti menekülő deviza szerepét, nem beszélve a dollár várható alászállásáról, nézd az aranyat, megütötte az 1000 dollárt, holott ekkor az euro-nak kb. 1.600 felett kéne lenni a dollárhoz, mégsincs így. Most. Még.).
Természetesen a kreatív stratégia nem azt jelenti, hogy amikor valami elkezd nem működni (és ez nem egyik napról a másikra történik), akkor is erőltetni kell a régi dolgokat. Épp ellenkezőleg.
A scalp (az örök és mindig működő scalp) védelmében annyit mondhatok (bár ezt nyilván nálam jobban kell, hogy tudd): az árfolyamok mindig mozogni fognak, legfeljebb kisebb mértékben (?), és mindig lesz néhány perc vagy félóra, amikor ugyanúgy foghatjuk a pillanatnyi nyereséget. Hacsak be nem tiltják a devizákon való kereskedést a világon (erre, lásd be, viszonylag kicsi az esély...). Én azt az egyetlen vészhelyzetet tudom vizionálni, hogy korlátozzák a tőkeáttétet (na bumm, akkor meg egyszerre többet kötünk be).
Ne bízzuk el magunkat (épp erről szólt fenti írásom, ha már azt látod, olyan jól megy, hogy az már szinte nem is lehet igaz, akkor inkább zárj, elégedj meg napi 1-3%-kal, utána inkább menj sétálni, kávézni, stb., holnap is lesz beszállási pont, holnap is lesz nyereség).
****************
Legalább fél év kellett ahhoz, mindennapos éles kereskedéssel, hogy azt mondhassam: ha nem hibázok nagyot, ebből jól meg fogok élni. És most már mondhatom bátran: ez így is lett. Nyilván nem minden papsajt, vannak vesztő napok, én is épp kb. egy hónapja "írtam le" vagy 5.000.-euro-t, hogy kijöjjek egy olyan trade-ből, amit már egy hónapja toltam magam előtt, várva az árfolyam felívelését, aztán megúntam, hogy csak adott irányt köthetek azon a charton (EURJPY, csak a kíváncsiság kielégítése végett).
Nem mondom, hogy minden nap csak nagy nyereség van (tegnap pl. csak 1,51% sikeredett), de ha beragadok, akkor ellenkötésekkel átviszem a "rossz" trade-t másnapra, vagy megtartom két-három napig is, amikor aztán szépen termőre fordul.
Példa: EURUSD-n 1.2810 és 1.2850 között beraktam négy kis longot (tőke 2-5%-ával per kötés), de az árfolyam lefordult, csak tegnap a 9.10-es gyertyában lett rajtuk kis nyereség, azonnal zártam is a három trade-t (kifulladni látszott a trend, mint utólag kiderült, csinos dupla csúcsot formált, aztán azóta is esik...), de még benn tartok két trade-t, amik 1.29 felett vannak.
Erősem figyelem a híreket, már igen sokan beszélnek a dollár gyengüléséről, az 1.30 körüli árfolyamokról, ahol, mint vízválasztón, eldől, beesik-e a dollár vagy visszafordul.
Erősem figyelem a híreket, már igen sokan beszélnek a dollár gyengüléséről, az 1.30 körüli árfolyamokról, ahol, mint vízválasztón, eldől, beesik-e a dollár vagy visszafordul.
Ezért fontosak a hírek, a politikai események hatásai olajárra, aranyra, tőzsdei hisztériákra. A technikai elemzés a pontos beszállási helyek (és a trade-zárások-újrakötések) megtalálására való, de az árfolyamokat nem ezek a tényezők határozzák meg, ezek csak követik.
Valaki felvetette: érzésre kereskedem. Nagy igazsága van. Azzal a kiegészítéssel: adok a megérzésekre, amit a hírek befolyásolnak (mint ahogy a piac többi szereplőjét is), de előre tekintő vészstratégiát mindig fenntartok magamnak, arra az esetre, ha pontosan fordítva mennének a dolgok. Ez korlátozza a kötések nagyságát, és a diverzifikációt segíti.
***********
Elemzés 15 percesen, utána trendek törésének vizsgálata ötpercesen, aztán egypercesen indikátor együttállás figyelése és kötés, szintén egypercesen indikátor-jelekre (Parabolic-váltás Bollinger szignál keresztezéssel, MACD hasábok figyelése és MACD keresztezés figyelése, RSI szintek és irány, esetleg markáns indikátor eltérés), zárás hasonlóan, szintén csakis egypercesen, közben a nyerő mezőben a stop folyamatos igazítása, akár percenként, a Parabolic gyertyáktól való távolságának függvényében. Néhány megfigyelés: kötés előtt, ha az RSI 14 extrémben volt (EURUSD-n, de az USDJPY-n is), akkor mindenképpen megvárom a következő kis extrém belecsípést, ami általában 3-6 gyertyán belül szinte biztosan újra bekövetkezik, ráadásul a chart addig mindig kedvezőbb szintre kerül a tervezett kötésemhez képest (tulajdonképpen kialakul egy indikátor-eltérés), ugyanezt érdemes figyelni a pozíció zárásakor is, ha netán az RSI akkor is ellenkező előjelű extrémbe kerül. A MACD 12-26-9 szintjét annál jobban figyelembe veszem, minél nagyobb az eltérés a leendő kötés irányával ellentétesen (pl. long előtt ajánlatos, hogy a MACD minél nagyobb mínusz értéket mutasson, short előtt fordítva, valamint az áthúzás nélküli MACD eltérés is nagyon kellemes jel, itt jöhet a MACD 5-ös jelrendszer néhány alkalmazható eleme, persze a devizán a forgalom nélkül, kreatívan). Ha mindezek egy adott árfolyam szint körül, ahol kötésgyanús a helyzet, nem állnak rendelkezésre, vagy ellentmondásosak a jelek, NEM kötünk!
Az utolsó 100 komment: