Amikor hozamokról és kockázatokról százalékos formában kifejezve beszélünk, érdemes tisztázni, hogy minek a százalékáról beszélünk. A hozamot itt a forexen mindenki az adott kereskedési számla aktuális egyenlegére szokta vetíteni, a vállalt kockázatot viszont hol a trader teljes likvid tőkéjéhez viszonyítva, hol a számlaegyenlghez képest fejezik ki. Ha mindkét számot azonos bázisra, a számlaegyenlegre vetítjük, az korrektebb összehasonlítást ad, a dolog pszichológiai hatásait tekintve viszont célszerűbb a teljes tőke arányában mérni. Ha a teljes tőkém 50 százaléka a forex számlámon van, és annak kockáztatom a 2 százalékát, az pontosan ugyanazzal a hatással jár, mintha a teljes vagyonom 1 százaléka van az adott számlán, és azt teljes egészében kockára teszem. Mégis, aki 2 százalékot kockáztat, az megfontolt embernek tűnik, aki 100 százalékot, az pedig őrült hazardőrnek. Ráadásul amikor megmondjuk, hogy egy üzleten mennyit kockáztatunk, azzal csak látszólag határoztuk meg a kockázatvállalásunk nagyságát, hiszen nem tudjuk megmondani, hogy legfeljebb hány veszteséges üzletet fogunk sorozatban kötni. Valószínűségeket még csak lehetne erre vonatkozóan meghatározni, pl. hogy 90 százalék valószínűséggel nem fog egymás után ötnél több vesztes trade következni, de ugye bármikor bejöhet az a maradék 10 százalék esély. Ez a valószínűség nagyban az adott kereskedési stratégia függvénye, tehát nem mondhatjuk, hogy két trader, aki üzletenként a teljes tőkéje 1 százalékát kockáztatja, azonos kockázatot vállal, hacsak nem teljesen azonos stratégia alapján, azonos piacon kereskedik. Valószínűleg az egyiknek nagyobb lesz az esélye, hogy egymás után ötnél többször veszítsen, mint a másiknak.

Egyszóval nem egyszerű megítélni, hogy ki kereskedik kockázatosabban. Én magam hajlok arra, hogy a fentiek, és egyéb kisebb valószínűségű, de nem elhanyagolható kockázatok miatt úgy tekintsem, hogy mindenki a teljes számláján lévő összeget kockáztatja, függetlenül a mellé tett ideológiától. Hiába kis eséllyel következik be a teljes számlaegyenleg elvesztése, ha megtörténhet, akkor idővel meg is történik, és akkor teljesen mindegy, hogy mekkora volt rá az esély. Ezért én igen kis kezdő összeggel kereskedem, jóval kisebbel, mint a tőkém 1 százaléka. Ez az összeg kevesebb, mint a teljes portfólióm értékének szokásos napi ingadozása, tehát igaz szívvel mondhatom, hogy az elvesztésének az esélye nem tölt el félelemmel. Ez egészen addig így van, amíg a számla nem növekszik olyan méretűre, ami már összemérhető a teljes tőkémmel. Ebben a pillanatban ugyanis már a nyereség elvesztésének az esélye is feszélyez, még akkor is, ha az eredeti tőkém nem forog veszélyben. Erre az a megoldás, hogy ilyenkor a nyereség bizonyos részét ki kell vonni a számláról. Ez célszerűen a „jut is, marad is” elve alapján történhet, vagyis kiveszek egy olyan összeget, ami a teljes tőkémre vetítve szép kövér éves extraprofitnak felel meg, a maradékot pedig tovább kockáztatom. Így egyre kevesebb idő telik el az egyes profitkivétek között, és kisebb az esélye, hogy közben beüt a katasztrófa, és lenullázódik a számla. Ha pedig mégis megtörténik, akkor a kivett extraprofit már az enyém úgy, hogy gyakorlatilag semmit nem kockáztattam, lehet előlről kezdeni az egészet. Feltételezve, hogy a számlanullázást okozó események adott időközönként következnek be, ilyen módon előáll az a paradox helyzet, hogy minél nagyobb a stratégia hozama, annál alacsonyabb a kockázata. A profitkivét mértékére és ütemezésére lehet előre készíteni egy tervet, így az érzelmek nem fogják a pénzcsinálásnak azt a részét sem befolyásolni. (Ha ezt megírtam, neki is állok megcsinálni a magamét. :-))

Az én szabályaim most már annyira egyszerűek és egyértelműek, hogy nálam csak akkor áll fenn az érzelmi indíttatású hibázás lehetősége, ha készakarva eltérek tőlük. Ahogy azt Keymaker korábban igen találóan megfogalmazta, minél nyereségesebb egy stratégia, annál könnyebb betartani. Ez esetemben nagyon jól működik, amióta használom, nem volt rá példa, hogy megszegtem volna a szabályokat, de még kísértésbe sem estem soha. Jelenleg két ponton szubjektív a döntéshozatal. Az egyik a belépési pont meghatározása. Megengedő szabályaim vannak, de azon túl a minél kedvezőbb pont megtalálása szubjektív. Itt jellemzően túl óvatos vagyok, sok nyereséget hagyok ki miatta. Ezen az segít, ha több lépésben nyitok. A másik, hogy meghatározzam, alkalmas-e a piac a kereskedésre. Ezt számszerűsíteni elég komoly feladat, de érdemes. Az a helyzet ugyanis, hogy ránézésre nagyjából tudom, hogy a piac mennyire alkalmas éppen a stratégiám alkalmazására. Ha kevéssé alkalmas, mint például ebben a nyári pangásban, az azt jelenti, hogy kevés üzletet tudok kötni, így erősen lecsökken a napi hozam. Első ránézésre ez nem volna baj, hiszen még így is elég magas. A gond azzal van, hogy nálam a veszteségek nem a megkötött üzletek számával arányosan jelentkeznek, hanem inkább bizonyos időközönként. Vagyis ha jó a piac, akkor simán kötök száz üzletet egymás után nyereséggel, amíg becsúszik egy veszteség, gyenge piacon ugyanezen idő alatt esetleg csak tíz nyereséges üzletet csinálok, aminek az eredményét el is viszi az egy veszteség. El kell tehát döntenem, hogy mennyire kell jónak lenni a piacnak, hogy megérje kereskedni. Ha erre meglesz az objektív módszer, az nagy lelki terhet vesz majd le rólam. Ebben a béna nyári időszakban elég lesz napjában egyszer ránézni a piacra, és aztán tiszta lelkiismerettel becsapni a laptopot, és bármi mást csinálni, ahelyett, hogy azon filóznék, tényleg olyan rossz ez a piac, vagy csak én puhultam el az utóbbi időben, és azért látom rossznak.

Infelxió,

Ez gyorsan-tartalmas válasz volt. Szerintem nem először fogalmaztad meg magadnak, vagy másoknak. :)

Nem is akarok vele vitatkozni, mert a Te szempontodból így első olvasatra nem találok benne logikai kivetni valót.

Viszont mögötted áll 12-13 év kereskedési és pszichikai "gyúrás" mindenféle piacokon. Mi történne azzal a szerencsés/szerencsétel kezdővel, aki rátalálna a stratégiádra? Nem hiszem, hogy annyira józanul látná a dolgokat, amikor el kezd nyerni, mint Te, és amikor bejönne az első nagy bukó, akkor beomlana lelkileg, mint EURUSD Trichet beszéd után :).

ÉN EGY SIGNAL SZERINT KERESKEDEM,AMI INGYENES.EDDIG 5 HONAP ALATT +100%.
ÉS CSAK 5 PERC NAPONTA.
ELÖTTE 3 DB 1000USD SZÁMLÁT NULLÁZTAM LE!DE AZÉRT NEM ADOM FEL HOGY MEGTANULJAM!

alterman

Szerintem sokunkat érdekelne, melyik signalt használod és mit alkalmazol belépési/kilépési pontnak. Megtennéd, h írsz róla?

Hát én nekem igazából már volt számos 5letem, amit kipróbáltam. Én még eddig 1 számlát sem nulláztam ki, de azért azt sem mondhatom el, hogy annyira jól menne a dolog. Vannak jó trédjeim, de néha 1-1 rossz elviszi a profitot és ott toporgok mindig, ahol elkezdtem...

Most próbálok nagyon nagy önfegyelmet gyakorolni, mivel az a titok nyitja úgyérzem, Amíg az eldöntött dolgokat nem tartom be, addig itt csak baj lesz és nulla siker.

Most a hétvégén döntöttem el, hogy minden elgondolásomat le fogom írni - naplószerűen - aztán PONTOSAN fogom látni, hogy MIÉRT léptem meg az adott lépést és MI lett az eredménye. Ha pedig balul sült el, akkro szépen megpróbálom kielemezni és leírom mindazt, amire jutottam...

Ezt követően majd 1hét 1hónap 1év múlva újra előveszem a régi botlásaimat és a mégtöbb tapasztalattal rendelkezve talán újabb hibákat fedezek majd fel múltbéli botlásaimban

Bizony emlékszem első tőzsdei napom (BÉT) jókis minuszolására... Akkor - áhh dekár, hogy nem ellentétesen nyitottam. Na ma már tudom, hogy miért rontottam el a dolgot és nem is értem magam, hogy hogyis vághattam bele így első pozim megnyitásának

"hmmm most 7600 az OTP, akkor longoljuk meg 7670ig és szedjünk ki belőle 5% -pt [TDT]
Aztán csak néztem, hogy már 7500"
Ez egy balek húzás volt, de meg kellett lépni, mertha bejött volna, akkor a következő pozi viszi el! Szóval FEGYELEM, FELKÉSZÜLÉS, ALAPOS TERVEZÉS és STOP LOSS kell ide a sikerhez. Nomeg nulla érzelem...

Gyakran ragad el olyan érzés, hogy "áhh ez most esik, nem emelkedhet! Pedig dehogynem!!!! Ha a TA aztmondja és arra is indul, akkor nem számít mi volt eddig a trendi... Az a lényeg, ami most a trendi...

Lásd: Első olaj korrekció: Mekkora buli az olaj... Csak emelkedik emelkedik
Első korrekcióban (146-135) belevettem 141en - hogy áhh de tuti buli lesz ez 148as célárral
A 135 után fel is ment 147,3$ -ig, csak éppen nem teljesült a céláram és azóta is esik (már rég zártam a pozit) de úgy éreztem, hogy az egész világ ellenem dolgozik... Holott rakás jel mutatta, hogy esni fog - de én beleszerettem abba az érzésbe, hogy Ezzz tuti emelkedik :)

Itt nincs helye az érzelmeknek...

(Bocsánatot kérek, hogy csak így össze-vissza csapkodom a gondolatok között, de úgyéreztem, hogy ezt meg kell osztanom másokkal!)

Ez is egy szakma, és a jó szakember mögött jó szaktudás van - azért tud profitálni... Itt is jó szaktudást és önfegyelmet kell magunkévá tenni!

Sok pipet kivánok minden Kolegának!

És külön köszönet ezért a remek Blogért! Nekem sokat segített!

Egy profi egyszer mesélte nekem:mindenki elbukja egyszer a pénzét,csak még nem tudja mikor4a lényeg ,hogy amig fut egy stratégia,addig azt kell követni,aztán ha veszteségessé válik akkor dobni!
-és valoban:nekem van olyan expertem ami 8 éven át nyereséges volt mint állat,de 2007 ben veszteséges lett!pedig 7500 trade!-ez elég meggyözö lenne!

alterman:
1. A linked döglött, netán elírás?
2. Hosszú időn keresztül tartó trendelő mozgás esetén trendkövető EA csodákat tud művelni, mígnem fordul a trend ...

Alterman,

Kérlek ne nagybetűzz.
Ez részben a net-en kiabálás, részben indokolatlan megkülönböztetése a kommentednek, ami számomra amúgy is kérdéses maradjon-e. Ahogy előzőleg is már ezt a kommentet leközölted egyszer és akkor is töröltem. (ahogy most is törölni fogom az oldalt tartalmazót)

A signal service-ek nem a szívem csücskei, mivel 99,8%-uk kifejezetten KÁROS, 0,1%-uk pedig semmit sem ér. (tehát 100-ból egy talán jó valamire)

De a lehetőséget nem akarom elvenni azoktól, akik ebben látják a jövőjüket!

Adj meg egy e-mail címet egy normál betűkkel írt kommentedben, amin megkereshet az akit érdekel (legalább dolgozz meg egy kicsit, ha Te vagy mögötte és reklámozol :), ha meg nem, akkor elnézést kérek, de úgy sem szeretnék egy ilyen szolgáltatást közvetlenül reklámozni, még ha jelen pillanatban ingyenes is)

Üdv.
Wik

Wik!

Elnézést a nagybetűzésért,nem gondoltam hogy ez gond,csak én igy szoktam meg,mert egyszerübb!

Nos eszem ágában sincs bármit is reklámozni,csak segiteni akartam azoknak,akik erre igényt tartanak,mert eddig nekem is segitett!-bár gondolkodtam hogy tegyem -e.(nehogy engem szidjanak ha nem lesz jo a jövöben)

(bár lehet hogy ezután minden pénzem elbukom :)-de persze azért a befizetett tökémet már visszakértem. :)

Ezért nem is adom meg ezután senkinek a cimet!

-igy mindenki nyugodt lehet!:)

Dratulálok az oldalhoz,remek,és rendszeresen olvasgatom!

GG!
Ez szerintem is igy van.
De ez az expert nem tredkövetö,2700 trade long short!
-szoval ez nagyban erösiti a szabályt szerintem...

De jó most már 2 GG van

Akkor én a továbbiakban Gabi Gabi leszek

"GG" alias Gabi Gabi

A témán felbuzdulva én is szeretném megosztani a gondolataimat.

Inflexió,

Gratulálok ehhez a tartalmas összefoglalóhoz a Money Managementről! Csupa általános dolgokat írtál le, de ilyen kiegészített formában még sehol sem olvastam. Én egy kicsit konkrétabb leszek, de remélem ki tudom egészíteni a leírtakat.

Wik,

Az írásodról sugárzik a konzervatív kereskedési stílus. Azt mondják, hogy a konzervatív kereskedők sikeresebbek az agresszívaknál. Valószínűleg többen is vannak, mivel az agresszívek gyorsabban buknak és adják fel. (lassú halál – gyors halál :))

Ha valaki viszont eljutott a „sikeres kereskedő szintjére”, miért kellene visszavennie a szorzót és átmenni konzervatívba. Az én esetemben például fordítva történt: amikor láttam, hogy többet nyerek, mint bukok, feltekertem a szorzót, hogy végre keressek is a tudásommal. A tőkeáttétel veszélyeiről szóló rémtörténetek tipikusan a tapasztalatlan hazárdírozó kereskedőkről szólnak.

A fent leírt módszer alkalmazásával természetesen előfordulhat az is, hogy látványosan megnő a tőke. Ilyenkor én is jobb megoldásnak tartom, ha nem visszavesszük a szorzót és „rácsücsülünk” a magas tőkéjű forexszámlára, hanem kivonjuk és átcsoportosítjuk. Az én kedvencem az ingatlan, mert elég passzív befektetés ahhoz, hogy egész nap a gép előtt tudjak ülni és mert hamarabb voltam ingatlan beruházó és fejlesztő mint tőzsdei kereskedő. Belvárosi üzlethelyiségeim bérleti díjából származó cashflow plusz az átlagos értéknövekedés évente durván 40%. (Sajnos ezt nem tudom fentebb tekerni, mert nem vagyok hitelképes.) Számtalan egyéb befektetési lehetőség van még a világon, amik jó hozamot hoznak. Például, ha átcsoportosítok tőkét a részvénypiacra, nem fogok a blue-chipekkel napon túli kereskedésbe kezdeni, mert az olyan, mint ha visszább venném a szorzót (egyébként is jobban bízok a forexen kitesztelt stratégiámban). Hosszabbtávú befektetőként viszont vennék részvényeket nagy fejlődés előtt álló kisvállalatokban.

Magát a kockázatcsökkentést én is fontosnak tartom. Magában a kereskedési rendszer szabályaiban kell, hogy benne legyen az a meghúzott tőkehatár, ahol ki kell vonni a tőkét. Gondolni kell arra az eshetőségre is, hogy az aktuális stratégiámat követve megváltozik a piac és nem veszem észre időben. Ilyenkor jó érzés, hogy van mihez nyúlni, amíg egy átdolgozott stratégiát ki nem tesztelek.

Ha „ráülnék a nyereményemre”, egyrészt nem dolgoztatnám hatékonyan a pénzem, másrészt megfosztanám magam egyéb (biztonságos) kockázatkezelési lehetőségektől.

A „FELESLEGES” kockázatvállalásról pedig kb. ugyanaz a véleményem, mint a sokat hallott „keress annyit, hogy ne zavarjon az a 39%-os adó befizetése”, de ezt a témát már tényleg nem akarom feszegetni.

És, hogy rátérjünk a pszichológiára,

Amiért nem zavar a magas tőkeáttétel alkalmazása:
1. Bízok a stratégiám mögött álló elméletben, (hogy valójában miért is működik).
2. Bízok a backtesztelés és az elő adatokkal tesztelés eredményében.
3. Bízok a statisztikai alapú valószínűség számításban.
4. Bízok a nagy számok törvényében.
5. A stratégiámat úgy fejlesztettem ki, hogy teljesen kizártam a szubjektívitást.
6. Nem hagyatkozom megérzésre.
7. Pozíció nyitásánál és zárásánál is kizárólag limit, ill. stop ordert használok.
8. Az összes pozíciómon fix 6%-ot kockáztatok. (a forex számlaegyenlegem értékéhez viszonyítva)
9. A hozamlehetőségem is 6%. (egy kicsit több, hogy a brókerdíjakat pluszban fedezze) Ez a risk/reward, a szubjektivitás kizárása miatt ennyire fix.
10. Csak két devizapárt figyelek.
11. Egyetlen kereskedési jelzést figyelek. Nem keverem a sokszor egymásnak is ellentmondó stratégiákat és élesben már nem versenyeztetem a találati arányukat.
12. A szabályok betartása akkor nehéz, amikor több tanult stratégiának is ellent mond. Ilyenkor próbálom kikapcsolni az agyam és csak a rendszeremre figyelek, ami kb. annyira egyszerű, mint a 21 (16 alatt lapot kérek, felette pedig megállok :))

A fenti érvek legkritikusabb pontja a kockázathoz igazított profitcél. A rendszer természetesen kiválogatja az elérhető profitcélú tradelehetőséget és csak ezután lépek poziba. Ezen felül szerintem többet keresnék, ha nem ragaszkodnék a fix profitcélhoz. Az egyszerűség megtartása és a Money Managementem egyensúlya viszont számomra többet ér. Ez az apró változás elegendő ahhoz, hogy ne tudjam feldolgozni megfelelően a veszteséges tradeket, és azon filózzak állandóan, hogy hol is kellett volna lezárni a pozit. (ilyen stresszes környezetben én se kockáztatnék 6 %-ot) :) Meggyőződésem, hogy a nehezen észrevehető jelzésekkel, bonyolult, átláthatatlan stratégiát követő, döntésben hezitáló tradereknek nehezebb dolga van. (a legtöbbször ezen múlik a siker)

Szerintem a Money Management legfontosabb eleme a drawdown, különösen magas tőkeáttételnél. Ebből mindig ki lehet indulni. Ha a stratégia találati aránya magas (60-65%-s valószínűség bőven elegendő), remélhetőleg a drawdown alacsony. Ha számolhatok 10x szorzónál 9%-os drawdownt, akkor 30x szorzónál ugyanez 26% lesz. (a másfél éves tesztelés során csak egyszer volt ilyen magas) Végeredményben nem a 6%-ot kockáztatom, hanem a 26-ot. Miért ne tenném magas tőke mellett is, ha tudom, hogy a tesztek mögöttem állnak és tudom, hogy a duplázáshoz mindössze 12 nyereséges trade kell (persze zsinórban) :) A piac persze engem is megviccelhet, mint Inflexiót, de akkor sem leszek konzervatív.

ui.: Wik, bocs, hogy a naplómnak használom a blogodat, remélem lesz olyan, aki nem tartja hülyeségnek. A fent leírtak jó részét innen tanultam. Ez a blog legalább egy szintugráshoz segített hozzá. És mielőtt elragadtatnám magam… Köszönöm! Boldog szülinapot!

Andris, ha nincs szubjektív elem a stratégiádban, miért ülsz a gép előtt egész nap, miért nem programozod le? Én éppen azon dolgozom, hogy teljesen leprogramozhatóvá tegyem a stratégiámat, hogy elég legyen napjában kétszer ránézni.

Egyébként sok mindenben nagyon egyetértek. Az egyszerűség (mármint a stratégiában :-)) többet ér, mint bármi más, csak így van esély rá, hogy minden piaci körülmények között egyenletes legyen a teljesítmény. A stratégia bonyolítása nem más, mint curve fitting, vagyis a stratégia ráoptimalizálása az adott piaci környezetre.

A részvénypiacon engem is kizárólag a small cap-ek érdekelnek, a bluek annyira nem, hogy azt sem tudom, mennyi most az OTP árfolyama.

És végül, a zárszavadat akár a zászlómra is írhatnám, ha lenne: történhet bármi, akkor sem leszek konzervatív kereskedő. :-)

Abban viszont Wiknek van teljesen igaza, hogy az agresszív kereskedési stílus nem való kezdőknek, illetve lelkileg nem kellően kiegyensúlyozott tradereknek. Az ő esetükben az első komolyabb nyerés után szinte garantálható a teljes csőd. Én is eljátszottam ezt 12 éve a határidős BUX piacon.

Na megkaptam, konzervatív még úgysem voltam :)

Amúgy szerintem én kereskedési setup-okban agresszív, money- management-ben konzervatív vagyok.

(Agresszív alatt azt értem, hogy viszonylag korán, egy mozgás kezdeti fázisában igyekszem pozícióba lépni).

Bár most még a money management-emre sem lehet teljesen "ráolvasni", hogy konzervatív, mert ahogy írtam vannak esetek, amikor számomra már nagyon látványosan bizonyít egy setup és egy-egy pullbacknél tovább építem a pozit 3-4%-os kockázatig.
De ez utóbbit egyre kevésbé szeretem, mert nem tartom helyesnek, ezért megnő a belső konfliktus és a stressz, és ahogy a tőkém növekedni fog, valószínűleg le is állok vele, tehát tényleg konzervatív money managementű leszek. :)

A "ráülni"-t nem úgy értettem, hogy ne csináljunk vele semmit. Az ingatlan befektetés és finanszírozásra plusz trading kapcsolatán sokat gondolkodtam és ki is dolgoztam egy üzleti model-t magamnak. De ehhez is fontos (nekem) egy stabil, kiszámítható konzervatív money management. De ebben még kezdő vagyok, egyelőre csak egy telek business-t csináltam :)
De mindenkép az egyik legígéretesebb passzív jövedelemforrásnak látom amivel a trading mellett foglalkozni érdemes.

Inflexio,

Óvatosan érdeklődök a programozott kereskedésről, de tőlem ez nagyon távol áll. Az ősszel tervezem, hogy elmegyek egy előadásra a témában, de kétlem, hogy egy nap alatt megtanítanának programozni. :) Még nem vettem a fáradtságot, hogy felhajtsak egy szakembert. Ha belegondolok abba, hogy képes vagyok addig tesztelni a stratégiákat (manuálisan), amíg ki nem folyik a szemem, … tiszta hülye vagyok! :) Ez már megszállottság?

Wik,

Először is, minden tiszteletem a tiéd! Eszembe sem jutna lenézően írni a kereskedési irányelveidről. Biztos sokan fölhördültek a hozzászólásomat olvasva. Ezzel a szemlélettel én a kisebbséghez tartozom. Az erős fogalmazásommal csupán egy kis nyomatékot szerettem volna elérni.

Egyébként csalóka az én 6%-os kockázatom. Amit kihagytam a múltkori írásomból:

Vannak, olyan tanfolyamok, ahol igaz, hogy max 2% kockázatot javasolnak, de mellette a 1:3 risk/reward arányú pozíciók nyitását szintén javasolják. Ha eredményesen működik is a stratégia, sokkal többször vesz el 2%-ot mint ahányszor ad 6-ot. Végeredményben hasonló eredmények mellett a drawdown ugyanolyan mértékű lehet.

Én ezt is, -azt is próbáltam és állítom, hogy pszichológiailag könnyebb elviselni egyszerre 6% bukót, mint a sorozatos 2%-okat. Valahogy könnyebben átlátható az egész rendszer, és nem kell olyan sokat várni a megfelelő tradelehetőségre. Mivel a Money Managementem sűrűbben engedi meg, hogy pozícióba lépjek, van miből kiválogatni a legszebb jelzésűeket. Adott időszak alatt ugyanannyi pozit nyitok, mégis nagyobb eredményre számíthatok.

Én sem tudok programozni, legfeljebb meglévő kódokból összeollózni, paramétereket változtatni. Nem is fogom megtanulni, kár bele az energia. Úgysem merném az éles kereskedést egy általam barkácsolt programra bízni, inkább megíratom egy profival. Backtestelni meg nem szoktam, mert óhatatlanul curve fittinghez vezet, ami a legnagyobb csapda a stratégia fejlesztésben. Ebből lesznek az olyan stratégiák, amik hónapokig gyönyörűen működnek, aztán újabb hónapok alatt vissza is adják a nyereséget, mert a piac közben észrevétlenül megváltozott.

Az 1:3 risk reward arány pedig amilyen elterjedt a köztudatban, akkora tévedés a gyakorlatban. Elméletileg erősen trendelő piacon teljesen rendben volna, csakhogy a forex az idő legnagyobb részében nem ilyen, rövidebb távon főleg nem. Ezért az eredmény az, hogy a volatilitás miatt sokkal többször üt ki a kis stop, és sokkal ritkábban teljesül a profitcél, mint várnánk. Olyannyira igaz ez, hogy ha megfordítjuk, és háromszoros stopot használunk a profitcélhoz képest, az az idő nagy részében még véletlenszerű belépést alkalmazva is enyhén nyereségesek leszünk. Nem beszélve arról, hogy tényleg sokkal kellemesebb dolog háromszor nyerni, és egyszer veszíteni, mint fordítva.

Andris,
No problem, nem vagyok hímestojás, és amúgy sem éreztem semmilyen lenézést. :) (hörgést sem hallottam :D )

Amúgy:
A köztudatban elterjedt RR arányokat (minimum 1:2, 1:3) én is marhaságnak tartom. Gyakorlatban az adott kereskedési stílus és Money management kellene megadja a valószínűségek és RR-ek olyan együttesét, amiből a végén pozitívan jössz ki. De azt számolgatni és figyelni minden egyes traden, hogy az most minimum 1:2 vagy csak 1:1,5 és akkor nem kötöm be, "hüleség", mert simán tévedhetsz 10-20pipet a további mozgásban.

Nagyon tetszik, hogy Inflexió-val mennyire más a kereskedési stílusunk. :)

Én pl meg vagyok győződve, hogy adott pontokon, adott körülmények között meg lehet mondani, hogy a piacnak mi lesz a következő 1-2 lépése. Csak hogy a legszélsőségesebb ellenpéldát adjam, rendszeresen szoktam 4-5pip SL-el pozi-t nyitni. Ezek olyan pozik, ahol az időzítést a lehető leginkább igyekszem belőni, M1 és 30sec charton. Itt az RR 1:2 től 1:10-ig terjed a végére. (És ilyenkor nem a 10. próbálkozás lesz sikeres, hanem az 1-2-ik :), mivel, ha másodikra sem ok, akkor abbahagyom, de általában már az 1. bizonyítja, ha a piac másként gondolta). Itt ahogy a profit eléri az SL nagyságát zárom a pozi felét, és utána a többit futtatom a nagyobb idősíkú elképzelés szerint, de általában max 30-40, max 50pip-ig, mert addigra szinte mindig van valamilyen jelentős T/E szint, ami miatt nekem nem éri meg tovább tartani.

Tényleg gyökeresen eltérő a megközelítésünk, az én kiinduló tézisem éppen az, hogy likvid piacon nincsen előre megjósolható mozgás, mert ha lenne, azt sokan meglátnák, lekereskednék, és ezzel eltűnne a lehetőség. Ezzel együtt elhiszem, hogy Te találsz ilyeneket. Hozzáteszem, hogy gyakran én is lazán ránézek, és előre megmondom, hogy mi lesz. Például amikor egy sáv szélén percekig megáll az árfolyam, és nem akar visszafordulni, akkor abból szinte mindig kitörés van, de csak akkor, ha pozi nélkül nézem. Ha megkötöm, garantáltan mégis visszafordul. Úgyhogy ma már csak legyintek rá, ha ilyet látok, olyan nekem, mint a délibáb.

Egyébként örvendetes változás, hogy úgy néz ki, tegnaptól hivatalosan elmúlt a nyári pangás a piacon. Minden előjel nélkül két hónap kínlódás után hirtelen újra normálisan tudok kereskedni. Más is tapasztalta ezt?

Inflexio!
Igen én is tapasztalom hogy jobb a likviditás!Talán több nyereség is lessz ezután,nam csak 7 pip oda,20pip ide!:)

Jónéhány dologgal egyetértek (az agresszivitás előnyeiről), amit Inflexio ír, és látszik, hogy alaposan át is gondolta.
Ezzel együtt a leírt paraméterekből (40% DD az első hónapban, nagy méretű vesztők a nyerőkhöz képest) nekem nem úgy tűnik, mintha szimpla tőkeáttétel (azaz hozam) beállításról lenne itt szó. Szerintem vesztő stratégiát tradel. Olyat, ami egy ideig jól hozza a pénzt, és utána néhány trade-ben elbukja az egészet. Szerintem nem a "megfelelő" időszak megtalálása a probléma, ezt a véletlen generálja, hanem módosítani kell a stratégiát egy nagy biztonsággal nyerő stratégiára. Ez a módosítás csökkenteni fogja a hozamot is. Én ugyan részvénypiacon tradelek, és nem ismerem a forex-et, de a tapasztalataim azt súgják, hogy hosszútávon nem szabad 5-nél jobb hozam/DD aránnyal kalkulálni. A forex-re egyébként max 2-re tenném ezt az értéket a likviditás okán, de ez csak hasraütés. Akármelyikkel is kalkulálunk, Inflexio rendszeréhez 100%-os DD tartozik, csak az a kérdés mikor érkezik.
És még egy jó tanács mindenkinek. Amikor találsz egy 1000%-ot hozó, szuper jó rendszert, egy teljesen likvid piacon, mint a forex, tedd fel azt a kérdést, "Miért nem tradelik a nagyok?".
A lehetséges válaszok:
A. / Te vagy az egyik legzseniálisabb mázlista a földön, és más még nem vette észre.
B. Valami gond van a rendszerrel.

Vi, jól látod, hogy itt nem egyszerűen megemelt tőkeáttételről van szó.Szerintem annak semmi értelme nem lenne. A drawdown sajnos nem egy előre beállítható paramétere egy stratégiának, hanem egy visszamenőleges tapasztalati érték. Ennél is nagyobb baj, hogy hiába hosszú idő tapasztalata alapján a maximális értéke egy adott szám, ez semmi garanciát nem jelent arra nézve, hogy holnap ez a szám nem nő a duplájára. Ezért az én megközelítésemben minden stratégiához potenciálisan 100 % drawdown tartozik. A tőkeáttétel megválasztása csupán annyit változtat a dolgon, hogy kisebb áttételnél ritkábban fordul elő a 100 %. Szerencsés esetben a trader egész pályafutása alatt egyszer sem. De ezzel nem megyünk sokra, mert ez egyrészt szerencse dolga, másrészt ilyen ritka nullázáshoz általában olyan alacsony hozam tartozik, amiért nem éri meg vacakolni az egésszel. Én pl. magyar smallcap-ekkel sok éve bullban-bearben átlagosan 30 százalék körüli éves hozamot csinálok úgy, hogy sokszor napokig rá sem nézek, hetekig nem kötök üzletet. Nyilvánvaló, hogy ha egész napos tradelésre adom a fejem, az csak úgy éri meg, ha ennek a hozamnak a sokszorosát hozom.

Ennek a megvalósítására akkor van esélyem, ha úgy tudom magasra emelni a hozamot, hogy a 100 százalékos drawdown-ok továbbra is kellően ritkák maradnak. Elég ritkák ahhoz, hogy közöttük megsokszorozzam a tőkét, és egy részét kivonjam a piacról. Az én esetemben viszonylag hamar történt egy majdnem 90 százalékos drawdown, de a magas hozamnak köszönhetően ez a kezdőtőkét nem veszélyeztette, 100 százalék hozam még így is maradt rajta. Ezzel együtt beláttam, hogy ez így nem optimális, és változtattam a stratégián annyit, hogy ekkora drawdown ilyen hirtelen többé ne fordulhasson elő. A változtatás az eddigi tapasztalatok szerint normál körülmények között semmit nem változtat sem a hozamon, sem a drawdown mértékén, csak annyi a különbség, hogy a drawdown egy nagy helyett sok kis veszteségből áll össze. Extrém körülmények között viszont töredékére csökkenti a veszteséget, és nem is enged vissza a piacra, amíg a helyzet nem normalizálódik.

A hozamot tehát nem nagyobb kockázatvállalás, hanem a stratégia optimalizálása által kell növelni (nem curve fitting-ről beszélek, hanem a kedvező mozgások hatékonyabb kihasználásáról). Én a magaméban meglepően nagy tartalékokat találtam e tekintetben, és igen meglepő eredményekre jutottam. Soha nem gondoltam volna például, hogy a hozam azáltal növelhető jelentősen, hogy hajlandó vagyok rosszabb áron is pozícióba lépni, mert ez sokkal ritkábban okoz veszteséget, mint ahányszor nyereséget azzal, hogy nem hagyok ki egy nyerő tradet.

A „miért nem tradelik a nagyok” kérdésre nálam egyszerű a válasz. Fogalmam sincs, mit tradelnek a nagyok. Ha valakinek van egy erősen nyereséges stratégiája, arról én nyilván nem fogok tudni, de más sem nagyon. Akik a piachoz mérten jelentős tőkével rendelkeznek, azok pedig szükségszerűen más stratégiákat kell használjanak, mert számukra nem korlátlan a likviditás, mint számomra. Ha nem hinnék benne, hogy találhatok egy mindenki másénál jobb stratégiát, hagynám az egészet a fenébe. Hiszek benne, az már persze más kérdés, hogy valóban meg is találom-e.

Megint a hitetlenkedés. Semmi gond nincs ezzel, én is így voltam vele. Az emberek rémálma a bukás. Nem is csodálom, hogy képtelenek magas drawdownnal kalkulálni. Ehhez minimum arra van szükség, hogy olyan pénzel tradeljünk, amit előre elkönyveltünk veszteségként.

Aki hajlandó belegondolni Inflexió téziseibe, megváltozhat az egész szemlélete a tőzsdei kereskedésről. Nekem teljesen világossá vált, hogy mi alapján kereskedik. Azóta a részvénypiacon nem kereskedek. Az árfolyammozgások jóslása teljesen új értelmet nyert. Soha többé nem bízok például az alakzatokban. (Sorba teszteltem mindet, a végeredmény egyszer sem volt kiemelkedő. Ahol pedig ki lehetett zárni a szubjektivitást, hosszútávon mindig 50%-os valószínűséget kaptam. Félelmetes mennyire kiegyensúlyozott a piac.) Egy kiemelkedő találati arányú stratégia kifejlesztéséhez tényleg szükség van az eltérő szemléletre. Miután megvan, - a kockázat mértékének növelése, csak hab a tortán.

A magas hozamhoz mindig nagy ingadozás párosul. A 100%-os drawdownt én is túlzónak tartom, de pl. 50% a hozamokhoz viszonyítva már akár elfogadható lehet.

Attól még, hogy személyesen nem ismerek kiemelkedően sikeres tradert, - tudom, hogy léteznek és a többség tőkéjét nyerik el. Törvényszerű az, hogy az ő stratégiáik teljesen másként festenek, mint a többségé.

Ezzel a 100%-os DD maximalizálással bolondítod magadat, és láthatóan másokat is. Azt te is belátod, hogy a tétek növelése hatással van arra, milyen gyakran jön a nagy méretű DD. Ezt tovább kellene gondolni. A gyakrabban jővő nagy méretű DD megnöveli a csúnya vesztő sorozatok esélyét.
Egy ilyen például így néz ki:
- elbukod a tőkédet
- betolsz tartalékot, majd azt is elbukod,
- lásd az előző pontokat.
Attól függően, hogy mennyi tőkével kezded újra, a DD mértéke igen durván 100% fölé kerülhet. Végeredményben itt is az fog kiderülni, mint minden rendszer esetében : a DD és a hozam fordítva arányos. És sajnos nem maximálható a DD 100%-ban, az csak játék a vetítési alappal.
De nem akarlak lebeszélni semmiről. Ezek csak gondolatébresztők. Egyezik a véleményünk abban, hogy gyakran érdemes agresszívabban tradelni (feltéve ha ismerjük és bírjuk a kockázatot), csak az általad megadott paraméterek szerintem túlzóak és valószínűleg bukáshoz vezetnek. Ne legyen igazam!
A nagy traderekre vonatkozó kérdésemre érdekes választ adtál. Milyen likviditási problémák vannak a forex-en? Nem lehet tradelni a stratégiádat 1-2 milliós (USD) tőkével? Ennyi profitot már egyik nagy játékos sem utasítana vissza. Márpedig ehhez hasonló eredmény nincsen, mert az megjelenne a beszámolókban.
Jó dolog lehet hinni abban, hogy én vagyok a legjobb a világon, de nem túlzás egy kicsit 3-4 hónapnyi rendszertradelés után? Szerintem nem kell a legjobbnak lenni. TÚL KELL ÉLNI. Egy olyan szakmában, ahol a szereplők 90%-a elbukik, ez a fő feladat. A többi jön magától.

Vi, nem buktam el a tőkét egyszer sem, és nem áll szándékomban a jövőben sem. Történt egy nagyobb drawdown, mint amire számítottam, egy viszonylag ritkán előforduló esemény miatt (az EURUSD egy nap alatt korrekció nélkül esett 500 pontot). Levontam a következtetést, beépítettem a stratégiába egy védelmet hasonló esetek ellen.

Én sokkal óvatosabb vagyok a kereskedésben az átlagosnál, tekintve, hogy 12 éve már elbuktam egyszer az összes, viszonylag jelentős vagyonomat a tőzsdén (pénz, autó, lakás ára). Hét évet húztam le érte egy ronda multinál, aminek minden percét utáltam. Csak azért tudtam végigcsinálni, mert hittem benne, hogy egyszer újra a tőzsdéből élhetek. Az utolsó három évben már nem voltam rászorulva a fizetésre, minden adósságomat visszafizettem, és a tőzsdei jövedelmem éves szinten elérte az éves fizetésemet. Azért csináltam csak tovább, hogy bombabiztos anyagi alapokat teremtsek ahhoz, hogy soha az életben ne kelljen többé másnak dolgoznom. Elhiheted, hogy ezek után semmi kedvem felesleges kockázatot vállalni. A forexen jelenleg egy jobb bicikli árát kockáztatom, pedig akár többszáz ilyen biciklit is vehetnék, ha ez volna a vágyam. Más egy traden kockáztat ennyit a vagyonából.

Tényleg nem tudom, kiket tartasz nagy játékosnak, és hogy ők hogyan kereskednek. 1-2 millió dollárral simán lehet tradelni a stratégiámat, remélem egyszer eljutok oda, hogy ki is próbáljam. Abban biztos vagyok viszont, hogy aki képes mondjuk egy 10000 dolláros számlából kereskedéssel 1 milliósat csinálni, az nem az általánosan sulykolt módszereket használja, mert ezekkel százszorozni a számlát egy élet is kevés lenne. Lehet, hogy valami hasonlót használ, mint én, lehet, hogy teljesen mást, amire én nem is gondoltam. Aki nem a tőzsdén kereste az 1 millió dollárját, azt pedig nem tekintem nagy játékosnak ebben az értelemben.

Igyekeztem szerényen fogalmazni, mégis félreértetted. Nem abban hiszek, hogy én vagyok a legjobb a világon. Azt már most tudom, hogy találtam egy olyan piaci megközelítést, amely segítségével becsukott szemmel (véletlenszerűen nyitott pozíciókkal) is el lehet érni olyan hozamokat, mint a megszokott módszertant használó jobb traderek (éves szinten 100 százalék alatt) ,és nem zárom ki a lehetőségét, hogy sikerül erre az alapra egy olyan stratégiát felépítenem, amelynek a hozamtermelő képessége minden eddig ismertet meghalad. Ha így is lesz, nem gondolom, hogy én lennék a legjobb bármiben is, egyszerűen eszembe jutott valami, ami másnak nem, és mivel nagyon szeretek ilyesmivel foglalkozni, kicsit továbbgondoltam, kísérleteztem, optimalizáltam, és ez lett belőle.

A magas tőkeáttétel nem része a stratégiának, azt csak kockázatcsökkentés céljából használom, a néhány hozzászólással korábban leírt logika alapján.

Nézd, ezek a dolgok (mekkora a DD, mi az összefüggés a hozam és a kockázat között, jobb vagyok-e, mint az összes szereplő, stb.), nem szándéktól függenek. Ezért bármennyire is elfogadom és megértem a hozzáállásodat, érvként nem állják meg a helyüket.
Továbbra is azt gondolom, hogy olyan stratégiát tradelsz, ami egy ideig az egekbe nyomja a tőkét, aztán gyorsan elveszíti. Ezen a jellegén nem segít a profitkivonás, kivéve, ha olyan mértékben műveled, ami hazavágja a hozamot is.
De különösebben nem akarlak győzködni erről, mivel ez úgyis ki fog derülni belátható időn belül.
Az általad előzőleg említett paraméterekkel egy jobb bicikli árából bőven 1MUSD feletti tőke fog összejönni egy éven belül. A piac majd eldönti, működik-e ez a dolog.

Így van, ha nem vonok ki tőkét, az 1 milliónak egy éven belül meg kell lenni. Igyekszem majd megtalálni az egyensúlyt a biztonság (tőkekivonás) és a magas hozam között. Ha csak félmillió jön össze egy év alatt, akkor sem leszek rosszkedvű. :-) Ahogy mondod, majd a piac eldönti.

A kockázat és a hozam között fennálló közismert összefüggés (magasabb kockázatvállalás esetén magasabb hozam érhető el) a megszokott hozamszintek esetében feltétlenül érvényes. Extrém magas hozamok esetén megfelelő kockázatkezeléssel az összefüggés megváltozik: magasabb hozam elérése esetén csökken a kockázat. Hogy hol van a határ a két terület között, az érdekes kutatás témája lehetne, lehet, hogy meg is próbálok valami matematikai modellt ráhúzni.

Amugy ezek szerint csak én keresek az itteniek közül pénzt a forexen??

-alterman

Tudnál küldeni egy mailt? Lenne pár kérdésem

ta.spec@yahoo.com

Köszi

Bicikli=100 eur
Jobb kerékpár=5.000 eurb bicikli
/jobb bicikli nincs/

A pénzügyi piacokon szerzett profit csakis kizárólag akkor van zsebben, ha már otthagytad végleg a piacokat, egyébként csak "elméleti nyereség".

--scalper

Hogy érted, hogy "végleg"?

Nos én ugy látom,hogy ellenkezö véleményen vagyok,mint Vik a signálokkal kapcsolatban!Már majdnem azt mondtam magamban hogy igaza lehet,mert volt egy nagyobb visszaesés,de azota meg jönnek a 150,250 pip plusszok megint!
szoval 4 honap alatt per pillanat megdupláztam a pénzem eddig.
-bár lehet hogy egyszer elbukom...
Soha nem lehet tudni ki ad jo tippet!
Le kell tesztelni,ahogy én is tettem,és ha beválik,miért ne??

Alterman,

Most, hogy ide tettél a végére egy totál ide nem illő kommentet, ismét az a gyanúm támadt, hogy valami olyat reklámozol, amit én nem szeretnék a blogon keresztül. (ráadásul az előző is elég érdekes volt)

Kérlek hagyd abba.

A signal service-k csak arra jók, hogy butaságba döntsenek, mert ha rájuk támaszkodsz úgy, hogy közben nem tanítanak meg arra, ami alapján a signalt szolgáltatják, soha nem fogsz fejlődni.

Ráadásul hamisan abba a hitbe ringatod magad, hogy fel tudod mérni a kockázatot hosszú távon, pedig ez nem igaz, mivel nem te döntesz és nem is tudod mi alapján döntenek.

Vik! Ebben egyetértek veled,nem tudom mi alapján döntenek,és el bukhatom a tőkémet.
De fel kell tennünk a kérdést,mi a cél??Megtanulni sikeres kereskedönek lenni,vagy pénzt keresni mindegy mi modon,vagy esetleg mindkettö??

Ha én kerestem valami használatával 4 honap alatt 5 millio forintot pldul ,az miért eltitkolando ?
Nem reklámozok én semmit,nem is irok ide weblapcimeket, nem is akarok,de szerintem ez is egy modja a kereskedésnek,még akkor is,ha 90%-ban ezek használhatatlanok.Itt megkérek mindenkit ezuttal ne is kérjenek tölem emailban cimeket!Én irtam hogy 3 számlát nulláztam már le,de ez régen volt,azota nekem is vannak saját kereskedelmi stratégiáim,amiket 4 különbözö számlán vezetek,és sikeresen eddig,de van még mit tanulnom!!
De attol még meghajtom a fejem az olyan signal service-k elött,akik tényleg nyujtanak egy jövedelmező jelzésrndszert.Én csak megvilágitani szeretném ezt az oldalát is a forexnek,mert bármennyire szeretnénk,nem lessz mindenkiböl sikeres trader.De lehetőségük nekik is van!Én ismerek személyesen is 2 orosz emberkét,akik komoly pénzt kerestek már,ú
gy , hogy lényegében sikertelenek voltak önmagukban.
Persze attol mindenkit óvni szeretnék,hogy proba nélkül ,hosszabb távu teszt nélkül mindenféle használhatalan service jelek mentén kereskedjenek!
A nagy tökeáttét használatával kapcsolatos viszont a következö:
Tegyük fel,hogy rá szánunk 10 000 usd-t a tradelésre.Beállitjuk a risket arra a szintre,amit jonak látunk,hogy ne essünk bele a számlánk lenullázásának esetébe.
Mi történik ekkor?egy alacsony tökeáttéttel kereskedünk,hogy nyugodtak legyünk mindig,amikor apránként nö az egyenlegünk(már amennyire nyugodtak lehetünk a forexben:) )
De akkor feltehetjük a kérdést: mennyire bizunk a saját rendszerünkben?
Mi van akkor,ha a 10000 usd böl 1000usd-t küldök el a számlámra,és nagyobb tökeáttét alkalmazásával probálok nagyobb egyenleget elérni?
(elment az 1000 usd?küldöm a második 1000 usd-t .)Ugynannyi az esélyem ugyanannyi pénz összegyüjtésére,a lényeg hogy jo e a stratégiám,vagy nem,csak itt szerencse is kell egy kicsi,hogy ne az utolso 1000 usd is el kelljen küldeni a számlára.De ki tudja megmondani hogy éppen a relativ drawdown t is éppen megfogom dönteni,vagy veszteség nélkül egy jo idöszakot fogok ki?senki.
Számtalan stratégiát ismertem meg,számtalan EA-t teszteltem már végik éjszakákon át,sok emberrel beszéltem át stratégiája lényegét,és egy valamire jutottam!
Itt senki nem lehet biztos abban,hogy ö jo kereskedö,maximum ebben a 2-3 elmult évben jo volt,és ki tudja meddig lesz még jo,lehet hogy holnaptol a biztos tuti stratégia egy nagy nullát ér! (Nem akartam ide irni ilyen részletesen ezekröl a dolgokrol,de kikényszerited belölem !:) )
Inflexio stratégiáját is ugygondolom ismerem,és közel áll hozzám az ö elgondolása a tökeáttétekröl,éppen a fent emlitett okokbol.De nemtudom el fogja e érni a célját,nemtudom hogy az ilyen redszerekhez alkalmazando védelmet beépitete e ?Szerintem nem.
JO, HA A PIAC LÉTRE HOZZA SZÁMUNKRA A TŐKÉT!
-szerintem ezt kell elérni elöször egy kezdönek,máskülönben nem traderek,csak investorok leszünk,rosszabb esetben meg befektetök :)

A sikeres trader tudja mit csinál,és tisztában van vele,hogy ha a stratégiája 70% winner,akkor lehet hogy 1x,2x,3,x4x, is elbukhatja a kis tökét nagy áttéttel,de utána jönni fog a nagy nyereség,ami mindent kompenzál!
Ez csak matematika,valoszinuségszámitás,és önbizalom meg tőke kérdése!
Végezetül egy nagy befektetö stratégiáját szeretném megosztani mindenkivel,(nevet nemmondok,de volt szerencsém egy igazi nagyágyuval találkozni egyszer)

tudjátok mennyi a tökeáttét amivel kereskedik? 1:1 !!
-de ahhoz hogy a tökéjét összeszedje,1:20 al kezdte 15 éve...
Szoval most hogy jol összezavartam mindenkit,fel a fejjel! :)

:) olajat öntöttem a tűzre.(sebaj, legalább történik valami és mindenki gondolkodik)

Amúgy én is 1:10-1:20 körüli tőkeáttétet használok. Csak szűk SL-lel és precíz időzítéssel. Ha bizonyítja piac az elképzelésemet, akkor van, hogy ráveszek még (de csak visszahúzódásnál!!!) és 1:30-ig felmegyek.

Szerintem akinek nem az a cél, hogy jó kereskedővé, vagy jó befektetővé váljon, az hosszú távon elveszít mindent amit nyert (jó esetben csak azt), mivel az érzelmi faktorok logikátlan lépések sorozatába fogják sodorni. És minél kedvezőtlenebben érinti az illetőt az adott veszteség, annál kevésbé fogja tudni kontrollálni az érzelmeit és annál nagyobb marhaságot csinál.

A megkeresett pénz a jó kereskedővé válás "mellékterméke". Amíg kizárólag a pénz lebeg a szemed előtt, addig nehezebben bukkansz rá a jó megoldásokra.

És úgy érzem nem csak hintem az igét. Az elmúlt egy évben ezen dolgozom, hogy a lehető legjobb trader legyek, amit magamból ki tudok hozni. Meddig jutottam? az elmúlt 6 hétben 2 nap kivételével minden napot profitban zártam. Az elmúlt 7 nap alatt majdnem megdupláztam a számlámat (és nem 1-2 nagy nyerővel, hanem több közepessel és még azzal, hogy időben kicsukott kis veszteséggeim voltak, tradenként a tőke 1-3%-át kockáztatva).

Ezek véletlenek lennének? Nem hiszem, mivel egy nap átlag kb. 20 trade-et lebonyolítok változó piaci körülmények közt.

Valóban nem mindenki való tradernek, de még aktív befektetőnek sem. Ahogy agysebész és vadászpilóta sem lesz mindenkiből. Csak sokkal könnyebb dolog trader-t játszani, mint vadászpilótát.

A kockázat kezelésének és elviselésének, az érzelmek kontrollálásának mestersége ez. Akár signal alapján, akár saját döntés alapján. Ha ezt nem tanulod meg, akkor signallal is véged lesz, maximum tovább húzod, ha jó a signal.

És ahogy írtad, ahogy nagyobb tőkém lesz leveszem a tőkeáttétet, akkor még a stresszt is kizárom teljesen és marad a "játék"! :)

Arra egyelőre nem tudok saját bizonyítékot szolgáltatni, hogy aki jó trader most, az a jövőben is jó lesz-e. De szerintem aki tényleg jó, az jó lesz, mert az képes a piaci változásokat észrevenni és a megfelelő stratégiát alkalmazni, a sajátját adaptálni. Nem hiszem, hogy az alapfilozófiám hosszabb távon elavulna:
1. fel kell ismerni az irányt adott idősíkon (fel, le, range)
2. meg kell keresni azokat a pontokat, ahol a piac várhatóan vagy profitot realizál, vagy a kívülálló játékosok beszállnak
3. alacsonyabb idősíkon felismerni egy jelet, amire nagy valószínűséggel pozit kell nyitni
4. amíg kockázat van a pozin, addig aktívan menedzselni, ha a pozi le van védve onnantól már adott szinteknél dönteni róla.

Ezen belül a piac hozhat új jeleket, trendek változhatnak, jöhetnek hisztisebb piacok, nyugodtabb piacok stb. De ami nem változik: van aki long, van aki short - ezek valahol realizálni akarnak - és van aki figyel, hogy hol tud beszállni.

Aki jelenleg magabiztos jó trader, az tudja, hogy mitől az. Tudja milyen utat járt végig, azt is, hogy nem csalhatatlan, és hogy milyen szabályokat kell betartania, hogy ne okozzon katasztrófát. Személyesen ismerek 1-et itthon és hallgatni szoktam egy másikat net-en, és tanultam egy harmadiktól, szintén net-en. Valamint olvastam kb.12 életrajzát. Mindegyikről világosan kiderül, hogy tudják mi a profizmusuk alapja és ezt folyamatosan adaptálták a piac változásához az elmúlt években (és van aki már több 10 éve). Csak azért, mert kevesen vannak akik elérik ezt a szintet, illetve nem keresik a nyilvánosságot, attól még létezik ez a szint.

Sokféle út van ami a megalapozottan magabiztos kereskedővé és befektetővé váláshoz elvezethet. De ha a piacból akarsz megélni hosszú távon, akkor ilyenné kell válnod. A többi csak álomvilág és ideiglenes "nyeremény".

A magabiztos jó trader is veszíthet, de ettől még nem omlik össze és képes a dolgokat újraértékelni és talpraállni, mert alapjában jó a szemléletmódja és az önkontrollja.
Aki meg nem (jó) trader, az a vesztés után még nagyobb marhaságba kergeti magát.

Ez egy egyszerű képlet és amióta a blog-ot indítottam, és több ismerettségem lett, sokszor látom beigazolódni. De ezt már annyiszor és annyi formában leírtam, hogy unom magam.

De mindenki MAGA dönt (és iszik... mármint a levét :) )

Vik!
A fent irt dolgokkal teljesen egyetértek.5 év tradelés után én is erre jutottm,és nem is tudnak már eltériteni eme meggyőződésemröl!
Nekem ha nincs veszteségem,már egyenesen idegesit! :D -szoval szeretem ha ugy megy mindig a menet ahogy szokott,vagy ahogy arra kb számitok!
Már sokmindent megéltem.pld én az egészet laikusként kezdtem ,és 1 lot kötésegységgel!Ez volt az iskolázás magaspéldája!:)ráadásul egy csalo brokernél,aki ugy változtatta a spreedet mint könnyüleány a bugyogót,simán lement nemlétezö árra 40 pippel a piacitól hogy kistoppolhasson,és a sl -eket meg szerette 12-20pippel is eltolni!:)
Szoval azokat a napokat nem kivánom senkinek!
Azthiszem nagyjábol ismerem a fent emlitett stratégiádat,én is valami olyasmivel kereskedem az egyik számlámon.1-5 perces idösikon probálok belépési pontokat találni ha lesülyedt az ár,szűk stoppokkal,aztán 30 percesen megerősitem,majd 4 orás idöt nézve döntök a zárásokrol!Általában sikerül az alját megfognom 2-4 probálkozás után,de van az is amikor sehogyan nem sikerül.mindegy,a késöbbi nyereségek kompenzálnak böven,aztán ha él a trend amire számoltam ,én is ráveszek.
Az a bajom ezzel a strattal,hogy nagyon kell koncentrálnom,stresszes a folyamat,jobban mint szeretem. :) -ezért nem folyamatosan űzöm.Fut viszont egy EA-m amit én készitettem (kis segitséggel,mert amugy nem értek hozzá),ami 99-től tesztelve 1100trade,95% vin,és tavaj ota ugyanezt hozza.Ezt nagyon szeretem,mert tényleg nem kell vele görcsölnöm.
Van egy MANUAL stratégiám,napi 1-2 trade max,ezt azért szeretem,mert zseniálisra sikeredett,igaz pár indikátort egyenesen pénzért kellett megvennen hozzá,de ezzel sikeresen kereskedem 1:20 as tökeáttéttel,havi 500-600 as pipnyereséggel.
Ahhoz hogy ide eljussak,viszont iszonyu sok munka ,áldozat,és akarat,hit kellett,sokszor a család rovására!-szoval a kezdöknek üzenem: ami most van,az csak a kezdet!a fekete leves hátra van! :)

Igazán nem akarnám megzavarni Wik és Alterman vitáját, de úgy gondolom, mindkettőjüknek igaza van.

Wik szeretné bemutatni azt az utat, amit be kell járnia egy profi tradernek, Alterman pedig arra utal, hogy vannak más ösvények is a főcsapás mellett, ahol szintén lehet aranyat találni.

De mindketten a forexben rejlő lehetőségekről beszélnek.

Ha figyelembe vesszük, hogy különböző okokból nem lesz mindenkiből profi trader, talán szerencsés lenne, ha a teljesség kedvéért Wik blogja teret adna a vadcsapások megmutatásának/megvitatásának is.

Így profiktól kérdezhetnénk egy-egy felmerülő, konkrét témában, profik mondhatnák el róla a véleményüket, tapasztalataikat, s ebből többet tanulnánk mindannyian, mintha elhallgatnánk a kevésbé tradicionális megoldásokat.

Szerintem így lenne kerek egész ez a blog.

(S ezt most nem Önös érdekek miatt írtam, bár én is fel tudnék dobni egy-egy megvitatandó témát. :) )

kmisi,

nem értek egyet. Szerintem amiről Inflexio és Alterman beszél, a vesztesek útja. Ezt természetesen nem fogják belátni, amíg nem füstölik el a pénzüket. Röpködnek az évi 1000%-ok, meg a 95%-os nyerőarány. Meséljenek erről akkor, amikor már összepakoltak néhány milliárdot.
Amiről Wik ír, egy jóval reálisabb út (bár kár volt ez a "7 nap alatt majdnem megdupláztam a pénzemet" bekezdés), de a legjobb lenne elolvasni néhány könyvet a traderek világáról. A lényeg sokkal inkább a Wik által írt dolgokban van, semmint a profit elutalásában rejlő bűvészkedésben.
Mázli sorozata mindenkinek lehet. Akár hosszabb ideig is. De a lényeg, hogy mindig véget ér. Az meg, hogy 500e-ből vagy 10M-ból csinálok nullát a végén, tökmindegy.

Igen, az a bekezdés erős, és én is köszönhetem a piaci körülményeknek.

Egyrészt bevallom nagyon örülök, hogy ilyet is sikerült összehoznom (másrészt annyi elkeserítőt írtam már, hogy egy kis lelkesítő is jól jöhet :) ), de igazából annyit akartam megmutatni, hogy lehet ilyen is, de ettől még nem kell elszálljon az ember, mert nem ez az általános. Nyáron sokszor örültem a napi 1%-nak is.

"Meséljenek erről akkor, amikor már összepakoltak néhány milliárdot."

Ebben igazad van, igérem, addig visszafogom magam.

"a legjobb lenne elolvasni néhány könyvet a traderek világáról"

A magyar traderek első "tőzsdefórumos" generációja az első sikereit részben annak köszönheti, hogy elolvasott néhány itthon akkoriban nem elérhető könyvet a kereskedésről, és az ott leírt szabályokat azóta is megdönthetetlen axiómaként kezeli. Ezek a könyvek jellemzően a 90-es években íródtak, teljesen más piaci körülmények között. Akkoriban sokkal magasabb volt a belépési korlát a piacokra, ezért jóval kevesebb piaci szereplő kereskedett. A kereskedés költségei is lényegesen magasabbak voltak, ezért pár pontos elmozdulásokra senkinek nem érte meg üzletet kötni. Emiatt a mainál lényegesen gyakrabban alakultak ki lomha, erős trendek. Az akkori bölcsességek túlnyomórészt az ilyen erősen trendelő piacokon való kereskedés technikáját írják le, és nem foglalkoznak a ma inkább jellemző sávozó, oszcilláló piaccal, amelynek a mozgását néhány hirtelen nagyobb ugrás cifrázza. Az extrém rövidtávú kereskedés sem volt akkoriban téma a magas jutalékok és a lomhán mozgó árak miatt, ezért senkiben nem merült fel, hogy reális lehet évi sokszáz százalékos hozam elérése.

De azt mindegyik könyv leírja, hogy a piacok folytonosan változnak, ehhez pedig alkalmazkodni kell. Azt már én teszem hozzá, hogy akár az általuk leírt dogmák elvetése árán is.

Végül pedig érdemes megnézni néhány konkrét eredményt a 2007-es Automated Trading Championship helyezettjeitől.

championship.mql4.com/2007/users/index/2

Az első 27 helyen végzett legalább megduplázta a tőkét három hónap alatt, az első 13-szorozta. Külön érdekesség, hogy a legjobbak között milyen erősen felülreprezentáltak a volt keleti blokk versenyzői. Egyébként nemsokára kezdődik a 2008-as bajnokság, néhány napig még lehet nevezni.

Hello vi!

Lehet, hogy nincs igazam, amikor előítélet és elfogultság nélkül minden információt hajlandó vagyok meghallgatni, átgondolni, esetleg tesztelni, s dönteni arról, hogy be akarom-e építeni a saját stratégiámba.

Én szívesen tanulok Wiktől, de Inflexiótól, Altermantól, vagy akár tőled is, annak ellenére, hogy eléggé kiforrott már a módszerem.

Sőt annak örülnék a legjobban, ha valaki, aki tényleg sok pénzt keres a forexen, igazi mentorként állna mögöttem/mellettem, s segítene méginkább szép lassan csiszolgatni egy helyes utat, helyes stratégiát.

Mert hogy nem csak egy helyes út van abban biztos vagyok, s hogy ezek ugyanoda visznek, abban is.

Ezért addig, amíg ezek a srácok sikerekről számolnak be, ne nevezzük őket veszteseknek. Inkább ha van rá mód, saját okulásunkra próbáljuk meg ellenőrizni az állításaik valóságtartalmát.

S csak a példa kedvéért: én nem vagyok híve a vallásháborúknak, miközben mindenki egyistenhitről beszél. :)

Nem igazán tudom értelmezni Vi hozzászolását.A 95% -os nyeröarányrol nemtudom hogy lehet véleményt fogalmazni ,amikor valaki nem ismeri a sl.és tp szinteket.
ha mondjuk 50pip a tp,és 500 pip az sl,akkor véletlenszerü pozicio nyitásra is simán ki fog jönni a 90 % os nyeröarány!Csak éppen az egyenlegünk nem fog nőni.
A lényeg éppen abban rejtözik,hogy
olyan rést találjunk,ami e átlag fölött teljesit.Azt sem tudom ,hogy egy 1999 es évtöl tesztelt rendszert,miért nevezi valaki vakszerencsének....mert akkor felteszem a kérdést :ö milyen rendszerben hisz??Létezik egyáltalán olyan?(egyébként 1989-töl tesztelt a rendszer)
A nagy életrajzokrol általában annyit,hogy ezek jo része nem is a forex-röl szol,hanem a tözsdéröl.A tözsde pedig sokkal másabb világ,a forex sokszorta nehezebb.PLD tözsdei grafikonokat ha megnézük,akkor ott az elmult 20 évben megállapithatjuk,hogy kisebb -nagyobb eséseket is figyelembe véve az egy hosszu long!
Könnyű ott pénzt keresni,ahol csak annyi a dolgunk,hogy eséskor jol bevásárolunk.-pedig mindenki higgye el a nagy sikerek lényege végül is ez volt(pár kivétellel).A tiz nyertesröl midenki beszél,a 100 vesztesröl senki sem...A forex ezért más.
A milliárdokrol meg annyit:ma egy nagy ipari vállalat átlagos netto haszonkulcsa 5%! nem több.ha ugyes a cég,a tökéjét megegyezö árut termel,és ad el havonta,tehát havi 5% tökearányos yereséget ér el,de nem ez a jellemzö. Ha valaki a forexben ugyanezt megcsinálja,már nyert,nemcsak pénzt,hanem idöt energiát,mert a befektetése a tökén kivül 1 számitogép volt!Ha a forexben nagy átlagban ennél többet nyernének,senki nem fektetne nagy iparválalatokba,gyárakba,minden tökés forexezne!
Ez nem jelenti azt hogy nem lehet milliárdokat keresni,de ne legyen ez az elvárás ,mert kinevetnek bennünket a végén!
Másrészt inflexionak tökéletesen igaza van szerintem ebben a kérdésben,mintha én irtam volna.

Kmisi,

"Ezért addig, amíg ezek a srácok sikerekről számolnak be, ne nevezzük őket veszteseknek."

Nem számolnak be sikerekről. Mint Inflexio-val már megállapítottuk, 1 év alatt össze kell pakolnia az 1 milliárdot. Mivel ez még nincs meg, egyelőre elképzelésekről beszélünk. Inflexio 3 hónapos kereskedési tapasztalatról számolt be (az adott rendszerről beszélek, nem arról mennyi ideje forexezik), Alterman backtest eredményekről beszél, még ő sem hozta össze az 1 milliárdot.
És itt nem az összegről van szó, hanem az egy évről. Még nincs kellő tapasztalatuk abban, amiről beszélnek.

Inflexio,

egy versenyen való részvétel motivációja teljesen más, mint a valós kereskedésé. Szerinted egy sikeres tradernek mit számít, ha elfüstöl 10000 dolcsit a jó helyezés reményében?

Ne becsüld le a 90-es évek igazságait, nagy részük most is működik.

Alterman,

Nem azt mondom, hogy nincs 95%-os rendszer. Nyilván van, én is tudok produkálni ilyet, nem egyet. Azt mondom, gyengék az ilyen rendszerek. Vagy kevés találatot adnak, ezért megbízhatatlanok, vagy a profit jelentős részét feláldozzák a jó nyerő arány érdekében. De mintha ebben egyetértenék. Akkor meg miért tradelsz ilyen rendszert?

Persze, hogy jó, ha valaki évi 50-60%-ot csinál, akár forexen, akár máshol. Az évi 1000%-kal, meg a 95%-os nyerő aránnyal van problémám.

1 milliárd? Bocsi, úgy látom, én tényleg csak az amatőr válogatottban rúghatok labdába.

De szívesen beállok kisinasnak az mellé, aki ezt tényleg komolyan megcsinálja. (Hátha leesne nekem is havi néhány százezer. :) )

Nem volt szó 1 milliárdról, csak 1 millió dollárt kell csinálnom 1 év alatt, de előre mondtam, hogy félmilliónál már nem fogok szégyenkezni. :-))

Persze, más a verseny, mint az éles kereskedés. De azért érdemes megnézned az elöl végzettek teljesítményének az elemzését a Reports fül alatt, elég meggyőzőek az adatok és a görbék. A vicces az, hogy sokkal szebbek, mint a valós pénzben játszott World Top Investors Competition résztvevőié.

www.worldtopinvestor.com/pub/rankings

Nézd meg például, hogy a negyedik helyezett Doleschall György milyen ronda, kb. 60 százalékos drawdownt csinált a végén.

A versenykiírás is törekszik arra, hogy kizárja a túlzottan kihegyezett stratégiákat, az expertnek a megelőző egy évre visszamenőleg működnie kell. Nem beszélve arról, hogy mivel maga a verseny már emberi beavatkozás nélkül zajlik, a versenyzőknek nincsen lehetőségük a piaci fejleményekhez alkalmazkodva tét nélkül kockáztatni a jobb helyezés reményében. Szóval szerintem ezek az expertek hasonló eredményeket hoznak a valóságban is.

Az a gyanúm, hogy azért tarolnak a béketábor versenyzői, mert ők többségében tíz éve még azt sem tudták, mi az a tőzsde, ezért a stratégiáikat nem elavult beidegződések, hanem friss élettapasztalatok alapján fejlesztik, jobban megfelelve a mai piacok követelményeinek. Valahogy úgy, mint ahogy nálunk hamarabb, és jobb minőségben épült ki a mobiltelefonhálózat, mint sok nálunk fejlettebb országban, mert itt nem fogta vissza a fejlődést egy jól működő vezetékes hálózat.

Vi!Sokmindenben egyetértünk.De továbbra sem értelek..miért ne tradeljek egy rendszert,ha annyira nyereséges 20 éves tesztben,hogy 5 év alatt megfelelö maneym-mel kitermelheti a Te általad emlitett milliárdokat?meg se probáljam?1000usd-t nem ér meg?

Az ea versenyek progjamjai sajnos elbuknak a valos kereskedésben elöbb utóbb,pár kivétellel,mert a nyertesek egyszerüen azok,akiknek a jövöbeni árfolyammozgások fekszenek!Elindul több száz program,valamelyiknek tuti fekszik majd az ármozgás,ők lesznek a győztesek.Nekem megvan pár multbeli gyöztes,vagy dobogos EA-ja,mind elbukott azota .Persze van nagyon jo versenyzö is bőven,akik nagyon jo ea-t csináltak,csak azt akarom mondani,hogy ezekkel vigyázni kell!

Nagyon jól válaszoltál a feltett kérdésedre. Ugyanezért nem kell másoktól vásárolt programokkal/jelekkel tradelni. Biztos van olyan, amelyik megér 1000 dolcsit, és biztos sok olyan is van, amelyiknek csak mázlija van, és olyan is, ami egyszerű átverés (curve fitting). Ez utóbbiaknak a kipróbálása többe fog kerülni 1000 dollárnál.
Egyébként szerinted miért árul valaki 1000 dollárért olyan rendszert, amivel milliárdokat tudna csinálni?

vi! Nem ugy értettem hogy 1000usd be került,mert ezt az EA-T mint irtam , magam csináltam!Ugy értettem,hogy 1000usd kezdö befizetésének a kockázatát nem éri meg?

Persze, hogy megéri. Még többet is.